Manajemen Risiko Operasional mesin dan (1)

Manajemen Risiko Operasional

Pengertian




Basel II mendefinisikan risiko
operasional sebagai risiko kerugian
yang disebabkan leh kegagalan atau
ketidakcukupan (tidak memadainya)
proses internal, manusia dan sistem
atau dari kejadian eksternal.
Risiko ini memberikan dampak pada
seluruh bisnis perusahaan karena
melekat dalam proses aktivitas seharihari

Ruang Lingkup Manajemen
Operasional




Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi
risiko operasional :
1. Proses Internal
2. Sistem
3. People (karyawan/pegawai)
4. Risiko Eksternal
Contoh Bank telah mengetahui bahwa melatih
karyawan adalah cara yg plg baik untuk
meningkatkan pelayanan nasabah dan mengurangi
kesalahan, namun bank sering tidak menganggap
kerugian yang disebabkan oleh kesalahan karyawan
sebagai risiko operasional

Risiko proses internal
Risiko yg berhubungan dengan kegagalan proses dan
prosedur bank.
Kejadian proses internal meliputi :
Dokumentasi  tidak layak/tidak cukup

Lemahnya pengawasan kontrol
Kesalahan pemasaran/penjualan
Pencucian uang
Laporan yang tidak terungkap
Kesalahan transaksi
Pelatihan karyawan yang buruk
Trader nakal

Risiko Sistem
Yaitu risiko yang berhubungan dengan
penggunaan teknologi dan sistem.
Contoh :
Kesalahan memasukkan data
Kesalahan pemrograman
Gangguan pelayanan
Menggunakan teknologi baru yang belum teruji
Sistem yang tidak sesuai
Masalah keamanan sistem  Virus

Risiko Eksternal











Yaitu risiko yang berhubungan dengan
kejadian yang terjadi diluar kontrol.
Kejadian risiko eksternal merupakan
kejadian low frequency and high
impact. Contoh :
Perampokan skala besar
Serangan teroris
Bencana alam
(banjir/gempa/kebakaran)
Huru-hara / demonstrasi

Risiko Manusia
Risiko yang berhubungan dengan
karyawan, kejadiannya bisa disengaja
atau tidak.
Contoh :
Perputaran karyawan yang tinggi
Perselisihan karyawan
Demo buruh

Macam-Macam Risiko Operasional
Basel II membagi risiko operasional dalam 7 hal, yaitu :
1.
Internal Fraud, yaitu penyimpangan yang dilakukan
sekurang-kurangnya 1 orang dalam (internal).
Contoh : Kasus pembobolan uang senilai 2 Miliar
oleh karyawan BNI
2.
Eksternal Fraud, yaitu penyimpangan yang
dilakukan oleh pihak luar. Contoh :

Perampokan/pembobolan ATM BCA
3.
Employment Practice and Working Safety, yaitu
kerugian yang berkaitan dengan kepegawaian dan
keselamatan kerja. Contoh wanita cuti melahirkan
< 3 bulan

4. Asset Damage, yaitu kerugian yang dialami oleh
asset berharga perusahaan akibat bencana alam,
banjir, gempa, kebakaran dll
5. System Failure, yaitu kegagalan yang terjadi pada
sistem komputerisasi bisa hardware/software.
Contoh : komputer terserang virus, kasus Y2K pada
awal tahun 2000
6. Process Failure, yaitu kerugian yang berkaitan
dengan tata kerja
7. Product and Service, kerugian akibat desain
produk/jasa.Contoh : produk nasi goreng instan 
gagal

Proses Manajemen Risiko
Operasional
1.
2.

3.
4.

Risk Identification (Identifikasi Risiko)
Risk Measurement (Mengukur risiko
bukan calculation)
Risk Monitor (Pemetaan Risiko)
Risk Control (Pengendalian Risiko)

Risk Identification (Identifikasi Risiko)




Mengidentifikasi risiko  sesuai dengan

macam-macam yang terdapat dalam
ketentuan Basel II
Analisis pihak yang berkepentingan
(pemegang saham, kreditur, pemasok,
karyawan, pemerintah dll)  untuk
mengetahui sebab terjadinya risiko, misalnya
pencetus terjadinya eksternal float adalah
lemahnya pengawasan internal.

Risk Measurement
Pada dasarnya pengukuran risiko
mengacu pada 2 faktor utama, yaitu :
A. Kuantitas risiko  berapa banyak nilai
(eksposur) yang rentan terkena risiko
B. Kualitas risiko  terkait dengan
kemungkinan risiko tsb muncul
Data historis merupakan salah satu
sumber untuk mengidentifikasi dan
mengukur risko

Risk Monitor (Pemetaan
Risiko)




Perusahaan tidak perlu menakuti semua
risiko. Perusahaan hanya perlu memberikan
prioritas terhadap risiko2 tertentu  hal ini
disebabkan karena keterbatasan dana dan
SDM  karena tidak semua risiko
memberikan
dampak
negatif
pada
perusahaan.
Selama biaya pengelolaan risiko lebih rendah
dari manfaatnya maka pengelolaan risiko
bermanfaat
bagi

pencapaian
tujuan
perusahaan, karena tujuan perusahaan
adalah maksimalisasi nilai, sehingga s

Risk Control (Pengendalian
Risiko)




Monitor dan pengendalian risiko penting
untuk dilakukan karena manajemen
harus memastikan bahwa pelaksanaan
pengelolaan risiko sesuai dengan
rencana
Manajemen juga memastikan model
pengendalian yang digunakan cukup
efektif untuk meminimalisasi potensi
kerugian yang ada, karena ada

bermacam2 risiko yang ada

Pengukuran Risiko Operasional


Pengukuran risiko operasional bisa
dilakukan dengan menggunakan 2
pendekatan, yaitu :
A. Standard Method (Basel II) 
Digunakan khusus untuk bank
B. Advanced Measurement Method 
Bisa digunakan untuk bank maupun
perusahaan korporat

Standard Method


Bank pada umumnya hanya diperkenankan
memilih salah satu dari medel standar yang
ada.

Berikut ini adalah metode2 yg terdapat dalam
standard method, yaitu :
A. Basic Indicator Approach (BIA)
B. Standarized Approach (SA)
C. Alternative Standar Approach (ASA)
Model BIA adalah model yang digunakan oleh
Bank Indonesia untuk menghitung risiko
operasional bank  ditetapkan pada Januari

Advanced Measurement Method
(AMA)
Beberapa metode AMA, yaitu :
 Loss Distribution Approach (LDA)
i) Actuarial Method
ii) Agregation Method  Monte Carlo
Simulation
 Internal Measurement Approach (IMA)
 Score Brand Approach (SBA)
 Bayesian Approach (BAP)
 Bootshaping Approach (MC)