PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS,DAN EFISIENSI TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA)PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

  

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS,

DAN EFISIENSI TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA)

PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

  Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

  Jurusan Manajemen

  

OLEH:

NOVITA DWI PUJI ASTUTIK

2010210104

  

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

  

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS,

DAN EFISIENSI TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA)

PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

  Diajukan oleh: NOVITA DWI PUJI A.

   NIM: 2010.210.104

  Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diuji Dosen Pembimbing, Tanggal :

  

(Drs.Sudjarno Eko Supriyono, M.M)

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

  Diajukan oleh:

NOVITA DWI PUJI ASTUTIK NIM: 2010.210.104

  Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi pada tanggal 13 Februari 2015

  Tim Penguji Ketua : Dr. Dra.Ec. Sri Haryati, M.M. ........................

  Sekretaris : Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M. ........................ Anggota : Drs. Ec. Herizon, M.Si. .………..…….

  

PENGESAHAN SKRIPSI

  N a m a : Novita Dwi Puji Astutik Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 07 November 1991 NIM : 2010210104 Jurusan : Manajemen Program : Strata I Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, dan Efisiensi Terhadap Return On Asset (ROA)

  Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa

  

Disetujui dan diterima baik oleh :

  Ketua Program Studi S1 Manajemen Dosen Pembimbing, Tanggal: Tanggal:

  

(Dr. Muazaroh, S.E, M.T) (Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M.)

  

M O T T O

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan.

  

Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang

lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al

Insyirah : 6

• – 8)

  Bersabar , Berusaha, dan Bersyukur :

  Bersabar dalam berusaha

  Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah

  Dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

  PERSEMBAHAN

  Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rakhmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Akhirnya dengan Ridho Allah SWT dan doa kedua orang tuaku “skripsi“ ini bisa terselesaikan dengan baik. Satu halaman persembahan ini dikhususkan pada mereka yang selalu membantu dan menyemangati, berarti banyak bagi skripsi ini dan bagi mereka yang telah merelakan banyak hal yang ada pada dirinnya untuk saya dan skripsi saya 

  Teruntuk Mu satu cintaku Maha Suci Allah

• Terimakasih telah kau kehendaki skripsi ini bisa rampung, terimakasih atas segala kesediaan Mu mendengarkan segala doa dan mengabulkannya, Syukur Alhamdulillah Allah SWT telah mengabulkan do’a dan harapan yang telah saya panjatkan karena engakaulah maha penguasa. Dengan diberi kesehatan dan kemampuan telah membatu saya dalam menyelesaikan segala

  



  masalah yang telah saya hadapi Teruntuk Kalian kedua orang tuaku Bapak H. Marsuki dan Ibu Hj.

• Rabiatul Adawiyah Terimakasih atas segalannya materi, bimbingan moril, rohani dan doa yang tak pernah putus. Terimaksih sudah menyayangi anakmu ini. Terimakasih atas semua pengorbanan demi anakmu ini, terimakasih telah nyemangati anakmu ini ketika mau mengadapi ujian skripsi rela jauh-jauh dari Gresik demi memberi semangat anaknnya terimakasih dan tidak berhenti mengucap syukur mempunyai orang tua seperti kalian vita sayang kalian, semoga anakmu ini tidak mengecewakan kalian amiiin 

  I LOVE YOU… Teruntuk adikku Novika Dwi Andriyani

• Terimakasih yaa adikku Vika yang walaupun tomboy tapi telah mengisi hari-hari kakakmu ini setiap keluh kesah yang dirasa selama pengerjaan skripsi ini dan selalu merepoti kamu di saat menumpang

tidur dan mencari ketenangan selama berhari-hari dikosmu. Meskipun ada bumbu-bumbu percecokan kecil yang kadang terjadi,tapi kakakmu ini sayang bgt sama adikku satu-satunya.

  SUKSES SELALU YAAH DEK … Teruntuk kesayangan Arif Julianto

• Terimakasih atas segala doa dan semangat yang selalu kamu ucapkan setiap hari. Selalu menghibur dan menemaniku di saat berjuang demi skripsi ini. kamu selalu ada untukku dan selalu menyemangatiku terimakasih, terimakasih telah memberikan waktu cuti kerjamu demi nungguin aku siding skripsi. Terimakasiiiiiih sayang I LOVE YOU SO MUCH…..
• Terimakasih bapak atas segala ilmu dan bimbingan dari bapak semua skripsi ini terselesaikan dengan baik. Terimakasih bapak atas semua waktu, tenaga, ilmu dan kesediaannya membimbing kami dengan sabar sehingga apa yang menjadi harapan kami dapat terwujud melalui Bapak. Terimakasih banyak, Pak.

  Teruntuk dosen pembimbingku Bapak Pri

• Terimakasih Eva Sulistyowati SE dan Dhita Dhora SE terimakasih atas semua waktu,ilmu,pengetahuan yang kamu berikan ke aku terimakasih banyak pokoknya. Terima kasih juga teruntuk dua sahabatku dari semester awal hingga akhir yang sama-sama juga dalam mengerjakan skripsi Rindia Swastika dan Nita Novia yang saling mensupport, berbagai keceriaan dalam melewati suka dan duka selama kuliah, serta berbagi ilmu hingga kita akhirnya dapet lulus bareng-bareng, terimakasih juga sama temen-temen se bimbingan adik novia, mukhlisah, melinda, annike, annis, emi, mas andi, mas ebit, dan temen penyemangat mbak rini, terimakasih banyak, tiada hari yang indah tanpa kalian semua

  Teruntuk Teman penyemangatku

SEKALI LAGI TERIMAKASIH 

KATA PENGANTAR

  Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA” Meskipun melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, pada akhirnya penulis dapat memahami betapa penting arti sebuah pengorbanan dan doa demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

  Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, nasehat serta bimbingan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

  1. Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

  2. Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

  3. Ibu Dr. Muazaroh, SE., MT Selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam setiap pemrograman mata kuliah setiap semester.

  4. Ibu Prof. Dr Dra. Psi. Hj. Tatik Suryani, M.M., selaku dosen wali yang memberi dukungan.

  5. Ibu Dr. Dra.Ec. Sri Haryati, M.M. dan Drs. Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran agar lebih sempurnanya skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.

  7. Staf Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu menyediakan literatur dan data-data yang diperlukan dalampenulisan skripsi ini.

  8. Penulis berharap semoga Allah SWT selalu berkenan melimpahkan rahmad-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangundari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

  Surabaya, Maret 2015 Penulis

  

DAFTAR ISI

  37 3.1 Rancangan Penelitian.....................................................

  5.2 Keterbatasan Penelitian............................................. 105

  5.1 Kesimpulan................................................................ 103

  58 BAB V PPENUTUP 103

  50 4.2 Analisis Data...............................................................

  43 BABIV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 50 4.1 Gambaran Subyek Penelitian.....................................

  43 3.7 Teknik Analisis Data......................................................

  41 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data.............................

  38 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel......

  38 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.............

  38 3.3 Identifikasi Variabel.......................................................

  37 3.2 Batasan Penelitian..........................................................

  35 BAB III METODE PENELITIAN.......................................................

  Halaman HALAMAN JUDUL................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI.............................................. ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI…………………………………. iii

  35 2.4 Hipotesis...........................................................................

  15 2.3 Kerangka Pemikiran Skripsi............................................

  12 2.2 Landasan Teori.................................................................

  12 2.1 Penelitian Terdahulu........................................................

  10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................

  9 1.5 Sistematika PenulisanSkripsi........................................

  8 1.4 Manfaat Penelitian..........................................................

  7 1.3 Tujuan Penelitian............................................................

  1 1.2 Rumusan Masalah..........................................................

  1 1.1 Latar Belakang...............................................................

  HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN………………………… v KATA PENGANTAR…………………………………………………… viii DAFTAR ISI.............................................................................................. x DAFTAR TABEL...................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR................................................................................. xii DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................. xiii ABSTRACT............................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN..................................................................

  HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI………………………………… iv

  5.3 Saran.......................................................................... 106 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  

DAFTAR TABEL

  66 Tabel 4.6: Posisi Devisa Netto………………………………...........

  80 Tabel 4.12: Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda dengan Teori ……………………………………………………..

  74 Tabel 4.11: Hasil Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi Parsial................................................................................

  73 Tabel 4.10: Koefisien Regresi Linier Berganda...................................

  71 Tabel 4.9: Posisi Return On Asset......................................................

  69 Tabel 4.8: Posisi Fee Base Income Ratio ……………………...........

  68 Tabel 4.7: Posisi Beban Operasional Pendapatan Operasional…......

  64 Tabel 4.5: Posisi Interest Rate Risk.............................................

  Halaman Tabel 1.1: Perkembangan ROA BUSN Devisa tahun 2010-2014*...

  63 Tabel 4.4: Posisi Non Performing Loan.............................................

  61 Tabel 4.3: Posisi Aktiva Produktif Bermasalah..................................

  59 Tabel 4.2: Posisi Investing Policy Ratio.............................................

  42 Tabel 4.1: Posisi Loan To Deposit Ratio............................................

  42 Tabel 3.2: Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa………......

  16 Tabel 3.1: Populasi Berdasarkan Total Asset BUSN Devisa per Juni 2014 dalam jutaan rupiah..........................................

  2 Tabel 2.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu...............

  85

  

DAFTAR GAMBAR

  Halaman Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran....................................................

  35 Gambar 3.1: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk Uji-F...

  46 Gambar 3.2: Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan...

  47 Gambar 3.3: Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri.......

  48 Gambar 3.4: Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t

  48 Dua sisi…... Gambar 4.1: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F...............

  77 Gambar 4.2: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Variabel X1.................................................................................

  80 Gambar 4.3: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Variabel X2.................................................................................

  81 Gambar 4.4: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Variabel X3.................................................................................

  82 Gambar 4.5: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Variabel X4.................................................................................

  82 Gambar 4.6: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Variabel X5.................................................................................

  83 Gambar 4.7: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Variabel X6.................................................................................

  84 Gambar 4.8: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Variabel X7.................................................................................

  84 Gambar 4.9: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Variabel X8.................................................................................

  85