Prediksi Harga Saham Syariah Menggunakan Metode Simple Evolving Connectionist System (SECOS)

  

PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE

SIMPLE EVOLVING CONNECTIONIST SYSTEM (SECOS) SKRIPSI

  

INDRY ERVIANTI

101402007

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

  2014 PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE (SECOS)

SIMPLE EVOLVING CONNECTIONIST SYSTEM

  SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh ijazah

  Sarjana Teknologi Informasi

  INDRY ERVIANTI 101402007

  PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

  

PERSETUJUAN

Judul : PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE SIMPLE EVOLVING

CONNECTIONIST SYSTEM (SECOS)

  Kategori : SKRIPSI Nama :

  INDRY ERVIANTI Nomor Induk Mahasiswa : 101402007 Program Studi : SARJANA (S1) TEKNOLOGI INFORMASI Departemen : TEKNOLOGI INFORMASI Fakultas :

ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI

  INFORMASI (FASILKOM-TI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

  Diluluskan di Medan, Desember 2014

  Komisi Pembimbing : Pembimbing 2 Pembimbing 1 Dedy Arisandi, ST, M.Kom Dr. Syahril Efendi, S.Si, M.IT NIP 19790831 200912 1 002 NIP 19671110 199602 1 001 Diketahui/Disetujui oleh Program Studi S1 Teknologi Informasi Ketua, Muhammad Anggia Muchtar, ST. MM.IT NIP 19800110 200801 1 010

  

PERNYATAAN

  PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE

SIMPLE EVOLVING CONNECTIONIST SYSTEM (SECOS)

  SKRIPSI Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

  Medan, Desember 2014 Indry Ervianti 101402007

UCAPAN TERIMA KASIH

  Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Informasi, Program Studi S1 Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.

  Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Syahril Efendi, S.Si, M.IT selaku pembimbing satu dan Dedy Arisandi, ST, M.Kom selaku pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya, memotivasi dan memberikan kritik dan saran kepada penulis. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Romi Fadillah Rahmat, B.Comp.Sc., M.Sc. dan Ibu Sarah Purnamawati, ST, M.Sc yang telah bersedia menjadi dosen pembanding. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Program Studi Teknologi Informasi, Muhammad Anggia Muchtar, ST. MM.IT dan Muhammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc.IT, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara, semua dosen serta pegawai di Program Studi S1 Teknologi Informasi.

  Skripsi ini terutama penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi, ayahanda Ervan dan ibunda Fitri Harianti yang selalu sabar dalam mendidik dan membesarkan penulis. Untuk adik penulis Ade Eka Pratiwi yang selalu memberikan dorongan kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan terutama Ilham Akbar. Selain itu, Amel, Novi, Ima, Desi, Ovy, seluruh angkatan 2010, teman-teman di lantai 3, serta teman-teman mahasiswa Teknologi Informasi lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan nikmat yang berlimpah.

  

ABSTRAK

  Saham syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk mengimbangi saham konvensional di Indonesia. Dapat dilihat dari pertumbuhan saham syariah di pasar modal syariah yang mulai tinggi dan menunjukkan peningkatan jumlah saham. Saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat pada bursa saham dengan mengabaikan faktor halal dan haram. Sedangkan investasi dalam bentuk surat berharga bisa dikategorikan sebagai produk syariah, yaitu dengan syarat peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariah Islam tersebut. Oleh karena itu, pelaku pasar (investor) saham syariah diharuskan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat transaksi dan manajemen resiko di pasar saham sehingga dapat menghindari resiko transaksi. Pada penelitian ini akan diimplementasikan algoritma ECoS yaitu Simple Evolving Connectionist System (SECoS). SECoS adalah implementasi minimalis dari prinsip ECoS yaitu versi sederhana dari Evolving Fuzzy

  

Neural Network (EFuNN). Pengukuran tingkat akurasi hasil prediksi menggunakan

  nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Hasil prediksi yang dilakukan menggunakan metode SECoS dengan menggunakan kombinasi parameter sensitivity

  

threshold = 0.9, error threshold = 0.01, learning rate 1 = 0.6, learning rate 2 = 0.9,

  dan interval hari = 1 hari pada indeks saham Jakarta Islamic Index (JII) dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2012 memperoleh error rata-rata yaitu sebesar 0.666840%.

  

Kata Kunci — ECoS, prediksi, saham, saham syariah, SECoS.

  

SHARIA STOCK PRICE PREDICTION USING SIMPLE EVOLVING

CONNECTIONIST SYSTEM (SECOS)

ABSTRACT

Sharia stock has a huge potential to stand with the conventional stock in Indonesia.

  It’s seen by the growth of sharia stock in sharia market which started high and showing the rate of stock number. Conventional stock take all of registered stock in stock exchange which ignore rightfull and forbidden factor. And valas investment can be categorized as sharia product with a reason that is not opposition of syar’i of islam. Because of that, the investor of sharia stock market must has good knowledge about benefit of transaction and risk management in market to avoid the risk of transaction. In this research will be implemented the algorithm of ECoS, Simple Evolving Connectionist System (SECoS). SECoS is minimalist implementation of ECOS, that is simplified version of the Evolving Fuzzy Neural Network (EFuNN). Measuring the accuracy of the prediction results using the value of MAPE (Mean Absolute Percentage Error). The results of prediction using SECoS with parameter combination learning rate 1 = 0.6, learning rate 2 = 0.9, dan interval of day = 1 day on stock indices

  st st

  Jakarta Islamic Index ( JII ) from January 1 , 2011 to December 31 , 2012 yield average error of 0.666840%.

  Keyword : ECoS, prediction, stock, syariah stock, SECoS.

  

DAFTAR ISI

Hal.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  PERSETUJUAN ii

  

  PERNYATAAN iii

  UCAPAN TERIMAKASIH iv

  

  ABSTRACT vi

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAFTAR TABEL

Hal.

  50 Table 4.4 Data Saham Jakarta Islamic Index (JII)

  57 Table 4.10 Parameter dan Hasil Pelatihan Prediksi Harga Saham

  56 Table 4.9 Hasil Denormalisasi Testing Data Saham

  55 Table 4.8 Hasil Testing Data Saham

  54 Table 4.7 Hasil Training Data Saham

  53 Table 4.6 Vektor Data

  52 Table 4.5 Hasil Normalisasi Data Saham

  50 Table 4.3 Hasil Pengujian

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

  48 Table 4.2 Rencana Pengujian

  34 Table 4.1 Data Saham Jakarta Islamic Index

  34 Table 3.5 Use Case Spesifikasi untuk Use Case Prediksi

  33 Table 3.4 Use Case Spesifikasi untuk Use Case Pengujian Data

  33 Table 3.3 Use Case Spesifikasi untuk Use Case Pelatihan Data

  21 Table 3.2 Use Case Spesifikasi untuk Use Case Pengaturan Data

  17 Tabel 3.1 Rangkuman Data Saham Jakarta Islamic Index

  58

  

DAFTAR GAMBAR

Hal.

  29 Gambar 3.9 General Architecture

  43 Gambar 4.1 Halaman Awal Sistem

  42 Gambar 3.21 Prediksi

  41 Gambar 3.20 Pengujian Data

  40 Gambar 3.19 Pelatihan Data

  40 Gambar 3.18 Pengaturan Data (Tampilan Data Saham)

  39 Gambar 3.17 Pengaturan Data (Input Data Saham)

  39 Gambar 3.16 Rancangan Menu Sistem

  38 Gambar 3.15 Activity Diagram Prediksi

  37 Gambar 3.14 Activity Diagram Pengujian Data

  36 Gambar 3.13 Activity Diagram Pelatihan Data

  35 Gambar 3.12 Activity Diagram Pengaturan Data

  32 Gambar 3.11 Class Diagram

  30 Gambar 3.10 Use case Diagram

  28 Gambar 3.8 Flowchart proses testing

Gambar 2.1 Pola Data Horizontal

  27 Gambar 3.7 Flowchart Denormalisasi Data

  26 Gambar 3.6 Flowchart Generate Vector Pengujian

  25 Gambar 3.5 Flowchart Proses Training Data

  24 Gambar 3.4 Flowchart Generate Vector Pelatihan

  23 Gambar 3.3 Flowchart Normalisasi Data

  22 Gambar 3.2 Arsitektur dari SECoS

  15 Gambar 3.1 Grafik Harga Saham Jakarta Islamic Index (JII)

  13 Gambar 2.7 Arsitektur SECoS

  13 Gambar 2.6 Proses Interaksi ECoS

  11 Gambar 2.5 Arsitektur ECoS

  10 Gambar 2.4 Pola Data Tren

  10 Gambar 2.3 Pola Data Siklis

  9 Gambar 2.2 Pola Data Musiman

  45

Gambar 4.2 Halaman Pengaturan Data

  45 Gambar 4.3 Tampilan Input Harga Saham

  46 Gambar 4.4 Tampilan pelatihan data

  46 Gambar 4.5 Tampilan pengujian data

  47 Gambar 4.6 Tampilan Grafik

  47 Gambar 4.7 Tampilan Prediksi

  48 Gambar 4.8 Grafik Hasil Prediksi

  58 Gambar 4.9 Grafik Nilai Error

  61 Gambar 4.10 Grafik Data Pelatihan

  61 Gambar 4.11 Grafik Hasil Prediksi

  63 Gambar 4.12 Grafik Hasil Prediksi Tahun 2014 Data Pelatihan 2004 s/d 2010

  64 Gambar 4.13 Grafik Hasil Prediksi Tahun 2014 Data Pelatihan 2004 s/d 2013

  65 Gambar 4.14 Grafik Perubahan Harga Saham Tahun 2014

  65