Prediksi Harga Saham Syariah Menggunakan Metode Simple Evolving Connectionist System (SECOS)
PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE
SIMPLE EVOLVING CONNECTIONIST SYSTEM (SECOS) SKRIPSI
INDRY ERVIANTI
101402007
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014 PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE (SECOS)
SIMPLE EVOLVING CONNECTIONIST SYSTEM
SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh ijazah
Sarjana Teknologi Informasi
INDRY ERVIANTI 101402007
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
PERSETUJUAN
Judul : PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE SIMPLE EVOLVINGCONNECTIONIST SYSTEM (SECOS)
Kategori : SKRIPSI Nama :
INDRY ERVIANTI Nomor Induk Mahasiswa : 101402007 Program Studi : SARJANA (S1) TEKNOLOGI INFORMASI Departemen : TEKNOLOGI INFORMASI Fakultas :
ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI
INFORMASI (FASILKOM-TI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Diluluskan di Medan, Desember 2014
Komisi Pembimbing : Pembimbing 2 Pembimbing 1 Dedy Arisandi, ST, M.Kom Dr. Syahril Efendi, S.Si, M.IT NIP 19790831 200912 1 002 NIP 19671110 199602 1 001 Diketahui/Disetujui oleh Program Studi S1 Teknologi Informasi Ketua, Muhammad Anggia Muchtar, ST. MM.IT NIP 19800110 200801 1 010
PERNYATAAN
PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE
SIMPLE EVOLVING CONNECTIONIST SYSTEM (SECOS)
SKRIPSI Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.
Medan, Desember 2014 Indry Ervianti 101402007
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Informasi, Program Studi S1 Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Syahril Efendi, S.Si, M.IT selaku pembimbing satu dan Dedy Arisandi, ST, M.Kom selaku pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya, memotivasi dan memberikan kritik dan saran kepada penulis. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Romi Fadillah Rahmat, B.Comp.Sc., M.Sc. dan Ibu Sarah Purnamawati, ST, M.Sc yang telah bersedia menjadi dosen pembanding. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Program Studi Teknologi Informasi, Muhammad Anggia Muchtar, ST. MM.IT dan Muhammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc.IT, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara, semua dosen serta pegawai di Program Studi S1 Teknologi Informasi.
Skripsi ini terutama penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi, ayahanda Ervan dan ibunda Fitri Harianti yang selalu sabar dalam mendidik dan membesarkan penulis. Untuk adik penulis Ade Eka Pratiwi yang selalu memberikan dorongan kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan terutama Ilham Akbar. Selain itu, Amel, Novi, Ima, Desi, Ovy, seluruh angkatan 2010, teman-teman di lantai 3, serta teman-teman mahasiswa Teknologi Informasi lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan nikmat yang berlimpah.
ABSTRAK
Saham syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk mengimbangi saham konvensional di Indonesia. Dapat dilihat dari pertumbuhan saham syariah di pasar modal syariah yang mulai tinggi dan menunjukkan peningkatan jumlah saham. Saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat pada bursa saham dengan mengabaikan faktor halal dan haram. Sedangkan investasi dalam bentuk surat berharga bisa dikategorikan sebagai produk syariah, yaitu dengan syarat peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariah Islam tersebut. Oleh karena itu, pelaku pasar (investor) saham syariah diharuskan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat transaksi dan manajemen resiko di pasar saham sehingga dapat menghindari resiko transaksi. Pada penelitian ini akan diimplementasikan algoritma ECoS yaitu Simple Evolving Connectionist System (SECoS). SECoS adalah implementasi minimalis dari prinsip ECoS yaitu versi sederhana dari Evolving Fuzzy
Neural Network (EFuNN). Pengukuran tingkat akurasi hasil prediksi menggunakan
nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Hasil prediksi yang dilakukan menggunakan metode SECoS dengan menggunakan kombinasi parameter sensitivity
threshold = 0.9, error threshold = 0.01, learning rate 1 = 0.6, learning rate 2 = 0.9,
dan interval hari = 1 hari pada indeks saham Jakarta Islamic Index (JII) dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2012 memperoleh error rata-rata yaitu sebesar 0.666840%.
Kata Kunci — ECoS, prediksi, saham, saham syariah, SECoS.
SHARIA STOCK PRICE PREDICTION USING SIMPLE EVOLVING
CONNECTIONIST SYSTEM (SECOS)
ABSTRACT
Sharia stock has a huge potential to stand with the conventional stock in Indonesia.It’s seen by the growth of sharia stock in sharia market which started high and showing the rate of stock number. Conventional stock take all of registered stock in stock exchange which ignore rightfull and forbidden factor. And valas investment can be categorized as sharia product with a reason that is not opposition of syar’i of islam. Because of that, the investor of sharia stock market must has good knowledge about benefit of transaction and risk management in market to avoid the risk of transaction. In this research will be implemented the algorithm of ECoS, Simple Evolving Connectionist System (SECoS). SECoS is minimalist implementation of ECOS, that is simplified version of the Evolving Fuzzy Neural Network (EFuNN). Measuring the accuracy of the prediction results using the value of MAPE (Mean Absolute Percentage Error). The results of prediction using SECoS with parameter combination learning rate 1 = 0.6, learning rate 2 = 0.9, dan interval of day = 1 day on stock indices
st st
Jakarta Islamic Index ( JII ) from January 1 , 2011 to December 31 , 2012 yield average error of 0.666840%.
Keyword : ECoS, prediction, stock, syariah stock, SECoS.
DAFTAR ISI
Hal.
PERSETUJUAN ii
PERNYATAAN iii
UCAPAN TERIMAKASIH iv
ABSTRACT vi
DAFTAR TABEL
Hal.50 Table 4.4 Data Saham Jakarta Islamic Index (JII)
57 Table 4.10 Parameter dan Hasil Pelatihan Prediksi Harga Saham
56 Table 4.9 Hasil Denormalisasi Testing Data Saham
55 Table 4.8 Hasil Testing Data Saham
54 Table 4.7 Hasil Training Data Saham
53 Table 4.6 Vektor Data
52 Table 4.5 Hasil Normalisasi Data Saham
50 Table 4.3 Hasil Pengujian
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya48 Table 4.2 Rencana Pengujian
34 Table 4.1 Data Saham Jakarta Islamic Index
34 Table 3.5 Use Case Spesifikasi untuk Use Case Prediksi
33 Table 3.4 Use Case Spesifikasi untuk Use Case Pengujian Data
33 Table 3.3 Use Case Spesifikasi untuk Use Case Pelatihan Data
21 Table 3.2 Use Case Spesifikasi untuk Use Case Pengaturan Data
17 Tabel 3.1 Rangkuman Data Saham Jakarta Islamic Index
58
DAFTAR GAMBAR
Hal.29 Gambar 3.9 General Architecture
43 Gambar 4.1 Halaman Awal Sistem
42 Gambar 3.21 Prediksi
41 Gambar 3.20 Pengujian Data
40 Gambar 3.19 Pelatihan Data
40 Gambar 3.18 Pengaturan Data (Tampilan Data Saham)
39 Gambar 3.17 Pengaturan Data (Input Data Saham)
39 Gambar 3.16 Rancangan Menu Sistem
38 Gambar 3.15 Activity Diagram Prediksi
37 Gambar 3.14 Activity Diagram Pengujian Data
36 Gambar 3.13 Activity Diagram Pelatihan Data
35 Gambar 3.12 Activity Diagram Pengaturan Data
32 Gambar 3.11 Class Diagram
30 Gambar 3.10 Use case Diagram
28 Gambar 3.8 Flowchart proses testing
Gambar 2.1 Pola Data Horizontal27 Gambar 3.7 Flowchart Denormalisasi Data
26 Gambar 3.6 Flowchart Generate Vector Pengujian
25 Gambar 3.5 Flowchart Proses Training Data
24 Gambar 3.4 Flowchart Generate Vector Pelatihan
23 Gambar 3.3 Flowchart Normalisasi Data
22 Gambar 3.2 Arsitektur dari SECoS
15 Gambar 3.1 Grafik Harga Saham Jakarta Islamic Index (JII)
13 Gambar 2.7 Arsitektur SECoS
13 Gambar 2.6 Proses Interaksi ECoS
11 Gambar 2.5 Arsitektur ECoS
10 Gambar 2.4 Pola Data Tren
10 Gambar 2.3 Pola Data Siklis
9 Gambar 2.2 Pola Data Musiman
45
Gambar 4.2 Halaman Pengaturan Data45 Gambar 4.3 Tampilan Input Harga Saham
46 Gambar 4.4 Tampilan pelatihan data
46 Gambar 4.5 Tampilan pengujian data
47 Gambar 4.6 Tampilan Grafik
47 Gambar 4.7 Tampilan Prediksi
48 Gambar 4.8 Grafik Hasil Prediksi
58 Gambar 4.9 Grafik Nilai Error
61 Gambar 4.10 Grafik Data Pelatihan
61 Gambar 4.11 Grafik Hasil Prediksi
63 Gambar 4.12 Grafik Hasil Prediksi Tahun 2014 Data Pelatihan 2004 s/d 2010
64 Gambar 4.13 Grafik Hasil Prediksi Tahun 2014 Data Pelatihan 2004 s/d 2013
65 Gambar 4.14 Grafik Perubahan Harga Saham Tahun 2014
65