Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia
SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
DI INDONESIA
OLEH:
MERRY MARLYNA HUTABARAT
140521046
PROGRAM STUDI STRATA-1MANAJEMEN EKSTENSI
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional, Net Interest Margin, dan Loan to Deposit Ratio terhadap
profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Variabel
independen yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non
Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Variabel
dependen yang digunakan adalah profitabilitas (Return on Asset). Penelitian ini
adalah penelitian asosiatif. Sampel pada penelitian ini adalah 16 Bank Umum
Swasta Nasional Devisa di Indonesia yang telah go public dan terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2010-2015. Metode analisis yang digunakan adalah
metode statistik deskriptif dan metode regresi linier berganda data panel. Hasil
penelitian menunjukan bahwa secara simultan, variabel Capital Adequacy Ratio,
Non Performing Loan, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Net
Interest Margin, dan Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas (Return on Asset) sedangkan secara parsial, hanya variabel
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan Net Interest Margin
yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Return on Asset).
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional
terhadap Pendapatan Operasional, Net Interest Margin, Loan to
Deposit Ratio, Profitabilitas (Return on Asset).
i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
FACTORS AFFECTING PROFITABILITY OF
FOREIGN EXCHANGE BANKS
IN INDONESIA
This study aims to identify and analyze the effect of Capital Adequacy
Ratio, Non Performing Loan, Cost Operational to Operating Income, Net Interest
Margin and Loan to Deposit Ratio to profitability of foreign exchange banks in
Indonesia. Independent variables used in this study is Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Cost Operational to Operating Income
(BOPO), Net Interest Margin (NIM), and Loan to Deposit Ratio (LDR). The
dependent variable used is profitability (Return on Asset). This research is
associative. The sample in this study was 16 foreign exchange banks listed in
Indonesia Stock Exchange in period from 2010 until 2015. The analytical method
used is descriptive statistical methods and multiple linear regression panel
data.The results showed that simultaneously, Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, Cost Operational to Operating Income, Net Interest Margin and
Loan to Deposit Ratio have positive and significant impact on profitability
(Return on Asset) and partially, (t test) only Cost Operational to Operating
Income and Net Interest Marginhave positive and significant impact on
profitability (Return on Asset).
Keywords:
Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Cost Operational
to Operating Income, Net Interest Margin, Loan to Deposit Ratio,
Profitability (Return on Asset).
ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan
hikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktorfaktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional
Devisa di Indonesia”. Tujuan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen Program studi
S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara.
Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua
peneliti. Ayahanda B. Hutabarat dan Ibunda M. br Ambarita yang telah
memberikan banyak kasih sayang dan dukungan kepada peneliti. Pada
kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ramli, S.E., M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia S.E., M.E., selaku Ketua Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan Ibu Dra.
Marhayanie, M.Si., selaku Sekretaris Departemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan Ibu
Dra. Friska Sipayung, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
iii
Universitas Sumatera Utara
4. Bapak Drs. Syahyunan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan proses penyusunan
skripsi ini.
5. Ibu Dra. Lisa Marlina, M.si., selaku Dosen Pembaca Penilai yang telah
memberikan saran dalam penyusunan dan perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu terbaik dan Pegawai
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang telah
membantu dalam kegiatan akademik.
7. Kepada kakak Esra Hutabarat dan Defi Hutabarat dan Adik Toni Hutabarat,
Nelly Hutabarat dan Diana Hutabarat yang selalu mendoakan, memberi
semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Program Studi S1 Manajemen Ekstensi 2014, terutama Uli, Kak
Resny, Corlina, Grace, hafiza dan Meliasni yang telah memberikan dukungan
dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, untuk itu peneliti
menerima saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi
penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya.
Medan, Januari 2017
Peneliti
Merry Marlyna Hutabarat
iv
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ..................................................................................................
i
ABSTRACK .................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR .................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................. v
DAFTAR TABEL .......................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... viii
BAB I
PENDAHULUAN ..........................................................................
1.1 Latar Belakang .......................................................................
1.2 Perumusan Masalah ...............................................................
1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................
1
1
7
8
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ................................................................
2.1 Tinjauan Pustaka ....................................................................
2.1.1 Pengertian Bank..........................................................
2.1.2 Jenis-jenis Bank ..........................................................
2.1.3 Tugas dan Fungsi Bank ..............................................
2.1.4 Kinerja Keuangan Bank .............................................
2.2 Profitabilitas ...........................................................................
2.3 Analisis Rasio Keuangan .......................................................
2.3.1 Return on Asset (ROA) ...............................................
2.3.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) ..................................
2.3.3 Non Performing Loan(NPL).......................................
2.3.4 Biaya Operasioanal Terhadap Pendapatan
Operasional .................................................................
2.3.5 Net Interest Margin (NIM) .........................................
2.3.6 Loan to Deposit Ratio (LDR) .....................................
2.4 Penelitian Terdahulu ..............................................................
2.5 Kerangka Konseptual .............................................................
2.5.1 Pengaruh CAR Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
2.5.2 Pengaruh NPL Terhadap Profitabilitas (ROA)...........
2.5.3 Pengaruh BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) .......
2.5.4 Pengaruh NIM Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
2.5.5 Pengaruh LDR Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
2.6 Hipotesis ................................................................................
9
9
9
10
13
13
15
16
16
17
18
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................
3.1 Jenis Penelitian.......................................................................
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ................................................
3.3 Batasan Operasional ...............................................................
3.4 Definisi Operasional Variabel ................................................
3.5 Populasi dan Sampel ..............................................................
32
32
32
32
33
34
19
20
21
22
26
26
27
28
29
29
31
v
Universitas Sumatera Utara
3.5.1 Populasi ......................................................................
3.5.2 Sampel ........................................................................
Jenis dan Sumber Data ...........................................................
Metode Pengumpulan Data ....................................................
Metode Analisis Data .............................................................
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif........................................
3.8.2 Pemilihan Model Data Panel ......................................
3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel ............
Pengujian Asumsi Klasik .......................................................
3.9.1 Uji Normalitas ............................................................
3.9.2 Uji Multikolinieritas ...................................................
3.9.3 Uji Autokorelasi .........................................................
3.9.4 Uji Heteroskedastisitas ...............................................
Pengujian Hipotesis ...............................................................
3.10.1 Uji-t (Uji Signifikansi Parsial)....................................
3.10.2 Uji-F (Uji secara Simultan) ........................................
34
34
36
36
36
36
36
38
39
39
40
41
41
42
42
43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .......................................
4.1.1 Profil Singkat Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
4.2 Hasil Penelitian ......................................................................
4.2.1 Analisis Deskriptif ......................................................
4.2.2 Pemilihan Model Data Panel ......................................
4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik ...........................................
4.2.3.1 Uji Normalitas ................................................
4.2.3.2Uji Multikolinieritas ........................................
4.2.3.3Uji Autokorelasi ..............................................
4.2.3.4 Uji Heterokedastisitas .....................................
4.2.4 Pengujian Hipotesis ....................................................
4.2.4.1Uji-t Secara Parsial ..........................................
4.2.4.2Uji-F Secara Simultan .....................................
4.3 Pembahasan............................................................................
4.3.1 Pengaruh CAR Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
4.3.2 Pengaruh NPL Terhadap Profitabilitas (ROA)...........
4.3.3 Pengaruh BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) .......
4.3.4 Pengaruh NIM Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
4.3.5 Pengaruh LDR Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
44
44
48
48
50
55
55
56
57
58
58
59
61
62
62
63
63
64
64
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ............................................................................ 66
5.2 Saran .................................................................................... 66
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 68
LAMPIRAN .................................................................................................. 71
vi
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No. Tabel
Judul
Halaman
1.1
Perkembangan Laba Bersih Beberapa Bank Umum
Swasta Nasional Devisa ................................................
2.1
Predikat Bank Berdasarkan ROA .................................
2.2
Predikat Capital Adequacy Ratio (CAR) ......................
2.3
Predikat Non Performing Loan (NPL) ..........................
2.4
Predikat Bank Berdasarkan BOPO ...............................
2.5
Predikat Bank Berdasarkan NIM ..................................
2.6
Predikat Loan to Deposit Ratio .....................................
2.7
Penelitian Terdahulu .....................................................
3.1
Operasionalisasi Variabel .............................................
3.2
Kriteria Pengambilan Sampel .......................................
3.3 Daftar Sampel Penelitian .................................................................
4.1
Hasil Analisis Deskriptif ...............................................
4.2
Pengujian Pooled Least Square (PLS)..........................
4.3
Estimasi dengan Pendekatan FEM ...............................
4.4
Estimasi dengan Pendekatan REM ...............................
4.5
Hasil Uji Chow .............................................................
4.6
Hasil Uji Hausman ........................................................
4.7
Hasil Uji Multikolinieritas ............................................
4.8
Hasil Uji Autokorelasi ..................................................
4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................................
4.10
Hasil Uji Parsial (Uji-t) .................................................
4.11
Hasil Uji Simultan (Uji-F) ............................................
5
17
18
19
20
21
22
22
33
35
35
49
51
51
52
54
55
56
57
58
59
61
vii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
1.1
2.1
4.1
Judul
Halaman
Perkembangan Total Aset Perbankan di Indonesia.........
Kerangka Konseptual ......................................................
Histogram Jarque-Bera ...................................................
3
31
56
viii
Universitas Sumatera Utara
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
DI INDONESIA
OLEH:
MERRY MARLYNA HUTABARAT
140521046
PROGRAM STUDI STRATA-1MANAJEMEN EKSTENSI
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional, Net Interest Margin, dan Loan to Deposit Ratio terhadap
profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Variabel
independen yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non
Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Variabel
dependen yang digunakan adalah profitabilitas (Return on Asset). Penelitian ini
adalah penelitian asosiatif. Sampel pada penelitian ini adalah 16 Bank Umum
Swasta Nasional Devisa di Indonesia yang telah go public dan terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2010-2015. Metode analisis yang digunakan adalah
metode statistik deskriptif dan metode regresi linier berganda data panel. Hasil
penelitian menunjukan bahwa secara simultan, variabel Capital Adequacy Ratio,
Non Performing Loan, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Net
Interest Margin, dan Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas (Return on Asset) sedangkan secara parsial, hanya variabel
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan Net Interest Margin
yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Return on Asset).
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional
terhadap Pendapatan Operasional, Net Interest Margin, Loan to
Deposit Ratio, Profitabilitas (Return on Asset).
i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
FACTORS AFFECTING PROFITABILITY OF
FOREIGN EXCHANGE BANKS
IN INDONESIA
This study aims to identify and analyze the effect of Capital Adequacy
Ratio, Non Performing Loan, Cost Operational to Operating Income, Net Interest
Margin and Loan to Deposit Ratio to profitability of foreign exchange banks in
Indonesia. Independent variables used in this study is Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Cost Operational to Operating Income
(BOPO), Net Interest Margin (NIM), and Loan to Deposit Ratio (LDR). The
dependent variable used is profitability (Return on Asset). This research is
associative. The sample in this study was 16 foreign exchange banks listed in
Indonesia Stock Exchange in period from 2010 until 2015. The analytical method
used is descriptive statistical methods and multiple linear regression panel
data.The results showed that simultaneously, Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, Cost Operational to Operating Income, Net Interest Margin and
Loan to Deposit Ratio have positive and significant impact on profitability
(Return on Asset) and partially, (t test) only Cost Operational to Operating
Income and Net Interest Marginhave positive and significant impact on
profitability (Return on Asset).
Keywords:
Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Cost Operational
to Operating Income, Net Interest Margin, Loan to Deposit Ratio,
Profitability (Return on Asset).
ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan
hikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktorfaktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional
Devisa di Indonesia”. Tujuan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen Program studi
S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara.
Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua
peneliti. Ayahanda B. Hutabarat dan Ibunda M. br Ambarita yang telah
memberikan banyak kasih sayang dan dukungan kepada peneliti. Pada
kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ramli, S.E., M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia S.E., M.E., selaku Ketua Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan Ibu Dra.
Marhayanie, M.Si., selaku Sekretaris Departemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan Ibu
Dra. Friska Sipayung, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
iii
Universitas Sumatera Utara
4. Bapak Drs. Syahyunan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan proses penyusunan
skripsi ini.
5. Ibu Dra. Lisa Marlina, M.si., selaku Dosen Pembaca Penilai yang telah
memberikan saran dalam penyusunan dan perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu terbaik dan Pegawai
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang telah
membantu dalam kegiatan akademik.
7. Kepada kakak Esra Hutabarat dan Defi Hutabarat dan Adik Toni Hutabarat,
Nelly Hutabarat dan Diana Hutabarat yang selalu mendoakan, memberi
semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Program Studi S1 Manajemen Ekstensi 2014, terutama Uli, Kak
Resny, Corlina, Grace, hafiza dan Meliasni yang telah memberikan dukungan
dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, untuk itu peneliti
menerima saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi
penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya.
Medan, Januari 2017
Peneliti
Merry Marlyna Hutabarat
iv
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ..................................................................................................
i
ABSTRACK .................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR .................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................. v
DAFTAR TABEL .......................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... viii
BAB I
PENDAHULUAN ..........................................................................
1.1 Latar Belakang .......................................................................
1.2 Perumusan Masalah ...............................................................
1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................
1
1
7
8
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ................................................................
2.1 Tinjauan Pustaka ....................................................................
2.1.1 Pengertian Bank..........................................................
2.1.2 Jenis-jenis Bank ..........................................................
2.1.3 Tugas dan Fungsi Bank ..............................................
2.1.4 Kinerja Keuangan Bank .............................................
2.2 Profitabilitas ...........................................................................
2.3 Analisis Rasio Keuangan .......................................................
2.3.1 Return on Asset (ROA) ...............................................
2.3.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) ..................................
2.3.3 Non Performing Loan(NPL).......................................
2.3.4 Biaya Operasioanal Terhadap Pendapatan
Operasional .................................................................
2.3.5 Net Interest Margin (NIM) .........................................
2.3.6 Loan to Deposit Ratio (LDR) .....................................
2.4 Penelitian Terdahulu ..............................................................
2.5 Kerangka Konseptual .............................................................
2.5.1 Pengaruh CAR Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
2.5.2 Pengaruh NPL Terhadap Profitabilitas (ROA)...........
2.5.3 Pengaruh BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) .......
2.5.4 Pengaruh NIM Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
2.5.5 Pengaruh LDR Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
2.6 Hipotesis ................................................................................
9
9
9
10
13
13
15
16
16
17
18
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................
3.1 Jenis Penelitian.......................................................................
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ................................................
3.3 Batasan Operasional ...............................................................
3.4 Definisi Operasional Variabel ................................................
3.5 Populasi dan Sampel ..............................................................
32
32
32
32
33
34
19
20
21
22
26
26
27
28
29
29
31
v
Universitas Sumatera Utara
3.5.1 Populasi ......................................................................
3.5.2 Sampel ........................................................................
Jenis dan Sumber Data ...........................................................
Metode Pengumpulan Data ....................................................
Metode Analisis Data .............................................................
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif........................................
3.8.2 Pemilihan Model Data Panel ......................................
3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel ............
Pengujian Asumsi Klasik .......................................................
3.9.1 Uji Normalitas ............................................................
3.9.2 Uji Multikolinieritas ...................................................
3.9.3 Uji Autokorelasi .........................................................
3.9.4 Uji Heteroskedastisitas ...............................................
Pengujian Hipotesis ...............................................................
3.10.1 Uji-t (Uji Signifikansi Parsial)....................................
3.10.2 Uji-F (Uji secara Simultan) ........................................
34
34
36
36
36
36
36
38
39
39
40
41
41
42
42
43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .......................................
4.1.1 Profil Singkat Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
4.2 Hasil Penelitian ......................................................................
4.2.1 Analisis Deskriptif ......................................................
4.2.2 Pemilihan Model Data Panel ......................................
4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik ...........................................
4.2.3.1 Uji Normalitas ................................................
4.2.3.2Uji Multikolinieritas ........................................
4.2.3.3Uji Autokorelasi ..............................................
4.2.3.4 Uji Heterokedastisitas .....................................
4.2.4 Pengujian Hipotesis ....................................................
4.2.4.1Uji-t Secara Parsial ..........................................
4.2.4.2Uji-F Secara Simultan .....................................
4.3 Pembahasan............................................................................
4.3.1 Pengaruh CAR Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
4.3.2 Pengaruh NPL Terhadap Profitabilitas (ROA)...........
4.3.3 Pengaruh BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) .......
4.3.4 Pengaruh NIM Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
4.3.5 Pengaruh LDR Terhadap Profitabilitas (ROA) ..........
44
44
48
48
50
55
55
56
57
58
58
59
61
62
62
63
63
64
64
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ............................................................................ 66
5.2 Saran .................................................................................... 66
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 68
LAMPIRAN .................................................................................................. 71
vi
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No. Tabel
Judul
Halaman
1.1
Perkembangan Laba Bersih Beberapa Bank Umum
Swasta Nasional Devisa ................................................
2.1
Predikat Bank Berdasarkan ROA .................................
2.2
Predikat Capital Adequacy Ratio (CAR) ......................
2.3
Predikat Non Performing Loan (NPL) ..........................
2.4
Predikat Bank Berdasarkan BOPO ...............................
2.5
Predikat Bank Berdasarkan NIM ..................................
2.6
Predikat Loan to Deposit Ratio .....................................
2.7
Penelitian Terdahulu .....................................................
3.1
Operasionalisasi Variabel .............................................
3.2
Kriteria Pengambilan Sampel .......................................
3.3 Daftar Sampel Penelitian .................................................................
4.1
Hasil Analisis Deskriptif ...............................................
4.2
Pengujian Pooled Least Square (PLS)..........................
4.3
Estimasi dengan Pendekatan FEM ...............................
4.4
Estimasi dengan Pendekatan REM ...............................
4.5
Hasil Uji Chow .............................................................
4.6
Hasil Uji Hausman ........................................................
4.7
Hasil Uji Multikolinieritas ............................................
4.8
Hasil Uji Autokorelasi ..................................................
4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................................
4.10
Hasil Uji Parsial (Uji-t) .................................................
4.11
Hasil Uji Simultan (Uji-F) ............................................
5
17
18
19
20
21
22
22
33
35
35
49
51
51
52
54
55
56
57
58
59
61
vii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
1.1
2.1
4.1
Judul
Halaman
Perkembangan Total Aset Perbankan di Indonesia.........
Kerangka Konseptual ......................................................
Histogram Jarque-Bera ...................................................
3
31
56
viii
Universitas Sumatera Utara