Dampak Ekspor Minyak dan Non Minyak Terh
Dampak Ekspor Minyak dan Non Minyak Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Suriah
Adel Shakeeb Mohsen
Abstrak
Penelitian ini meneliti peran ekspor minyak dan non-minyak di ekonomi Suriah
selama periode 1975-2010. Tes unit root ADF, Johansen co-integration test, uji
kausalitas Granger, fungsi respon impuls (IRF), dan varians dekomposisi (VD)
analisis digunakan dalam penelitian ini. Tes kointegrasi menunjukkan bahwa GDP
positif dan signifikan terkait dengan ekspor migas dan non-migas. Tes Granger
kausalitas menunjukkan hubungan kausalitas jangka pendek dua arah antara GDP,
ekspor minyak dan ekspor non-minyak. Ada hubungan kausalitas jangka panjang
juga dua arah antara ekspor non-minyak dan GDP, dan hubungan searah jangka
panjang kausalitas berjalan dari ekspor minyak terhadap PDB. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ekspor minyak memiliki efek terbesar pada GDP, sehingga kami
sarankan mendorong dan meningkatkan keragaman ekspor non-minyak.
1. PENDAHULUAN
Ekspor dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
melalui penyediaan anggaran negara dengan pendapatan dan mata uang asing yang
dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi
yang menarik. Selain itu, pertumbuhan ekspor (export lead growth )menyebabkan
perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka dan mengurangi biaya produksi
mereka, yang meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan ini dan mencapai
skala ekonomi. Selain itu, memainkan peran penting dalam memperluas ukuran pasar
lokal dan meningkatkan tingkat persaingan yang mendorong negera untuk
meningkatkan produksi dan menggunakan teknologi baru dalam proses produksinya.
Dengan cara yang sama, ekspor adalah komponen penting dalam pendapatan nasional
Suriah dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional.
Namun, minyak mentah memiliki persentase pangsa terbesar dari ekspor Suriah. Dua
pertiga dari pendapatan devisa Suriah berasal dari sektor minyak (El-Quqa et al,
2007). Namun, produksi minyak Suriah telah menurun sejak tahun 1996, karena
menipisnya cadangan minyak di Suriah. Menurut Amerika Serikat Administrasi
Informasi Energi/ United States Energy Information Administration (2011), produksi
minyak sekitar 20.000 bbl / d pada tahun 1968, kemudian meningkat terus menerus
untuk 582.000 bbl / d tahun 1996 (produksi minyak Suriah memuncak), tetapi dari
tahun 1996 produksi minyak telah menurun terus ke 407.000 bbl / d pada tahun 2005
dan 387.000 bbl / d pada tahun 2010. Penurunan produksi minyak mendorong
pemerintah untuk mengurangi ekspor minyak dan meningkatkan ekspor non-minyak
(SIA, 2009).
Namun, perang yang dimulai pada tahun 2011 telah menyebabkan kerusakan besar
bagi perekonomian Suriah. Investasi telah menurun, defisit dalam neraca
perdagangan meningkat, dan banyak sumur minyak yang dikendalikan oleh teroris
(SCPR 2014). Mengingat latar belakang ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah
untuk menguji pengaruh ekspor minyak dan non-minyak pada ekonomi Suriah 19752010, yang dapat membantu pembuat kebijakan Suriah, setelah perang, untuk
mengembangkan rencana ekonomi yang memperhitungkan efek ekspor migas dan
non-migas terhadap perekonomian Suriah
2. TINJAUAN PUSTAKA
Banyak penelitian telah menguji efek dari ekspor minyak dan non-minyak pada
pertumbuhan ekonomi dari negara yang berbeda. Temuan dari studi ini cenderung
bervariasi dari satu negara ke negara lain. Aljarrah (2008) menemukan bahwa ekspor
non-minyak memiliki efek positif pada pembangunan ekonomi di Arab Saudi.
Olurankinse dan Bayo (2012), Ude dan Agodi (2014) dan Ifeacho et al. (2014)
menemukan bahwa ekspor non-minyak memiliki hubungan positif yang signifikan
dengan pertumbuhan ekonomi Nigeria, yang menunjukkan bahwa kenaikan ekspor
non-minyak menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat Nigeria
pembangunan ekonomi. Adenugba (2013) juga menemukan bahwa ekspor nonminyak memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi dari Nigeria, tetapi telah
dilakukan di bawah ekspektasi. Namun, Akeem (2011) dan Abogan (2014)
menyimpulkan bahwa hubungan antara ekspor non-minyak dan pertumbuhan
ekonomi di Nigeria adalah positif dan signifikan. Selain itu, Mehrara (2014)
menemukan bahwa perdagangan non-minyak tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari sebelas negara-negara pengekspor
minyak. Merza (2007) menemukan bahwa ada hubungan kausalitas dua arah antara
ekspor minyak dan pertumbuhan ekonomi, dan ada kausalitas hubungan searah
berjalan dari ekspor non-minyak untuk pertumbuhan ekonomi di Kuwait. Hosseini
dan Tang (2014) menyimpulkan hubungan kausalitas searah bergerak dari ekspor
minyak dan non-minyak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi ekspor minyak
memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi Iran. Namun, Mehrabadi et al.
(2012) menemukan bahwa ekspor baik migas dan non-migas memiliki efek positif
pada pertumbuhan ekonomi Iran. Esfahani et al. (2013) juga menemukan efek positif
dari pendapatan minyak pada perekonomian Iran. Hasil yang sama dilaporkan oleh
Esfahani et al. (2014) untuk negara-negara pengekspor minyak utama. Namun,
Delacroix (1977) seharusnya ekspor bahan baku tidak membantu dalam pertumbuhan
ekonomi. Jika negara tidak menggunakan bahan baku dalam proses industri itu akan
tetap terbelakang. Jadi menggunakan bahan baku di industri akan membantu dalam
pertumbuhan ekonomi dan akan mengarah pada pengembangan negara.
Penelitian lain menguji hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa
studi ini menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara ekspor dan pertumbuhan
ekonomi. Hasil ini didukung oleh Tyler (1981), Balassa (1985), Ram1987), Krueger
(1990), Sengupta dan Espana (1994), Al-Yousif (1997), Shirazi dan Abdul-Manap
(2004), Alhajhoj (2007), Hye dan Bel Haj Boubaker (2011), dan Saad (2012 ).
Beberapa peneliti lain seperti Husein (2009) dan Hamuda et al. (2010), dan Hye
(2012) menyimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas dua arah antara ekspor dan
pertumbuhan ekonomi. Namun, Al-Suwaidi dan Al-Shamsi (1997), Temiz dan
Gokmen (2010), Safdari et al. (2011), dan Abbas (2012) menemukan bahwa ada
hubungan kausalitas yang positif dan searah berjalan dari pertumbuhan ekonomi ke
ekspor. Peneliti lain termasuk Holman dan Graves (1995), Xu (2000), Bouoiyour
(2003), Bahmani-Oskooee et al. (2005), Cetintas dan Barisik (2009), dan Mehrara
dan Firouzjaee (2011) menemukan bahwa ekspor memimpin pertumbuhan (export
lead growth)..
3. METODOLOGI PENELITIAN
Vektor autoregresi (VAR) Model yang akan digunakan dalam penelitian ini. Model
kami terdiri dari tiga variabel: produk domestik bruto (GDP), ekspor minyak (OX),
dan ekspor non-minyak (NOx) dari Suriah. GDP adalah variabel dependen. Model ini
disajikan sebagai berikut:
lnGDP = α + β1 lnOX + β2 lnNOX + εt
(1)
di mana α adalah intersep, β1 dan β2 adalah koefisien kemiringan model, lnGDP
adalah log alami dari produk domestik bruto riil (dalam jutaan SYP), lnOX adalah log
alami ekspor minyak yang nyata (dalam jutaan SYP) , lnNOX adalah log alami dari
ekspor non-minyak yang nyata (dalam jutaan SYP), dan εt adalah istilah error.
Analisis dimulai dengan uji unit root untuk menentukan apakah data time series
stasioner pada tingkat atau Perbedaan pertama. Uji unit root dilakukan pada masingmasing variabel dalam model, yaitu, GDP, OX dan NOx. The Augmented Dickey
Fuller (ADF) uji unit root digunakan untuk menguji stasioneritas variabel. Setelah
menentukan urutan integrasi dari masing-masing seri waktu, dan jika variabel yang
terintegrasi dari urutan yang sama, tes kointegrasi Johansen digunakan dalam
penelitian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang atau
keseimbangan antara GDP dan variabel independen lainnya dalam model. Jika
variabel yang ditemukan terkointegrasi, koreksi kesalahan vektor (VEC) Model akan
diperkirakan untuk model dinamika jangka pendek. Kemudian, tes kausalitas
Granger, berdasarkan VECM, dilakukan untuk menentukan hubungan kausalitas
antara variabel. Selanjutnya, VECM akan dikenakan tes diagnostik statistik, yaitu
normalitas, korelasi serial, heteroskedastisitas dan Ramsey RESET tes untuk
memastikan kecukupan statistiknya. Terakhir, fungsi respon impuls (IRF) tes dan
varians dekomposisi (VD) analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk
membantu dalam menentukandari PDB di cakrawala peramalan pendek dan panjang.
Penelitian ini menggunakan data time series tahunan Suriah selama periode dari tahun
1975 sampai 2010. Data ini dikumpulkan dari Biro Pusat Statistik di Suriah. Semua
variabel dalam penelitian ini adalah nilai riil. Selain itu, semua data akan disajikan
dalam bentuk logaritmik.
4. HASIL EMPIRIS DAN DISKUSI
Pada langkah pertama dari analisis, kita akan menggunakan uji unit root ADF untuk
mengidentifikasi variabel dalam model memiliki unit root. Dengan kata lain, kita
ingin menentukan apakah variabel dalam model stasioner atau non-stasioner. Jika
time series tidak stasioner pada tingkat, tes ADF dilakukan pada seri first difference.
Hal ini jelas dari Tabel 1 bahwa semua variabel tidak stasioner pada level, tapi
menjadi stasioner setelah differencing pertama baik di tingkat 5% atau 1%
signifikansi. Ini berarti bahwa semua variabel I (1).
4.1 Johansen Cointegration Test Results
Setelah menentukan bahwa semua variabel dalam model stasioner pada perbedaan
pertama, kita menjalankan model VAR untuk menentukan panjang lag optimal, maka
uji kointegrasi Johansen akan digunakan untuk menentukan apakah ada kointegrasi
atau hubungan jangka panjang antara variabel. Optimal pilihan panjang lag adalah 3
lag berdasarkan AIC. Hasil uji kointegrasi Johansen menunjukkan bahwa hanya ada
satu persamaan kointegrasi berdasarkan trace dan tes eigenvalue maksimum (lihat
Tabel 2). Dengan kata lain, hasil menunjukkan bahwa ada hubungan jangka panjang
antara lnGDP, lnOX dan lnNOX.
Setelah menemukan hubungan kointegrasi antara variabel PDB, Lennox dan Lennox,
persamaan kointegrasi telah dinormalisasi menggunakan variabel GDP riil.
Dari Tabel 3, persamaan GDP jangka panjang dapat ditulis sebagai:
lnGDP = 10.71999 + 0.203767 lnOX + 0.154849 lnNOX
(2)
Persamaan kointegrasi di atas menunjukkan bahwa GDP berhubungan positif dengan
ekspor migas dan non-migas. Untuk setiap satu persen kenaikan ekspor migas dan
non-migas, PDB akan meningkat sebesar 0,20 dan 0,15 persen, masing-masing. Hal
ini menunjukkan bahwa ekspor minyak dan non-minyak mendukung pertumbuhan
ekonomi di Suriah. Peningkatan ekspor (ekspor migas dan non-migas) menyediakan
pemerintah dengan pendapatan dan mata uang asing untuk mengimpor persyaratan
untuk pembangunan, selain menyediakan dana yang dapat digunakan untuk
memperbaiki infrastruktur, dan untuk menciptakan investasi iklim yang menarik,
yang membantu dalam mendukung perekonomian Suriah. Temuan ini sesuai dengan
hasil yang diperoleh Mehrabadi et al. (2012), Olurankinse dan Bayo (2012), Ude dan
Agodi (2014), dan Esfahani et al. (2014).
4.2. Granger Causality Tests Results
Setelah mengidentifikasi adanya hubungan jangka panjang antara variabel, di bagian
ini, hasil dari hubungan jangka kausalitas pendek dan panjang antara variabel
berdasarkan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Hasil F-test menunjukkan
pentingnya efek kausal jangka pendek, sedangkan [ect (-1)] menunjukkan efek kausal
jangka panjang. Hal ini jelas dari Tabel 4 bahwa ada hubungan kausalitas dua arah
antara lnOX, lnNOX dan lnGDP dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang,
ada hubungan kausalitas dua arah antara lnNOX dan lnGDP, dan hubungan kausalitas
searah berjalan dari lnOX ke lnGDP.
Catatan: ect (-1) merupakan istilah koreksi kesalahan tertinggal satu periode. Angkaangka dalam kurung menunjukkan lag optimal berdasarkan AIC. D merupakan first
difference. Hanya F-statistik untuk penjelasan variabel lag dalam first difference.
dilaporkan di sini. Untuk dll (-1) t-statistik dilaporkan sebagai gantinya. **
Menunjukkan signifikansi pada tingkat persen 5 per dan * menunjukkan signifikansi
pada 10 persen level.
4.3. Statistical Diagnostic Tests Results
The VECMs akan dikenakan sejumlah tes diagnostik, yaitu, normalitas itu, korelasi
serial, heteroskedastisitas (BPG dan ARCH) dan Ramsey RESET tes. Tingkat
signifikansi 5% akan digunakan dalam semua tes ini. Tabel 5 menunjukkan bahwa
VECM dengan lnGDP, lnOX, dan lnNOX sebagai variabel dependen lulus normalitas
ini, korelasi serial, heteroskedastisitas (BPG dan ARCH) dan Ramsey RESET tes.
4.4. Impulse Response Functions (IRF) Test Results
Fungsi respon impuls (IRF) memungkinkan kita untuk mempelajari efek dinamis dari
shock variabel tertentu pada variabel lain yang termasuk dalam model yang sama.
Selain itu, kita dapat mempelajari perilaku dinamis dari time series selama sepuluh
tahun perkiraan cakrawala. Gambar 1 menunjukkan bahwa ketika ada kejutan untuk
lnOX atau lnNOX, lnGDP merespon positif, tetapi dampak dari guncangan untuk
lnOX mati bawah secara bertahap, yang sesuai dengan strategi pemerintah untuk
mengurangi ekspor minyak dan meningkatkan ekspor non-minyak.
4.5. Variance Decomposition (VD) Analysis Results
Varians dekomposisi (VD) selama 1 tahun untuk 10 tahun perkiraan cakrawala akan
diterapkan dalam penelitian ini. Kekhawatiran VD untuk sejauh mana variabel
tergantung pada satu sama lain, dan itu memberikan informasi tentang kepentingan
relatif dari setiap inovasi acak dalam mempengaruhi variabel dalam model selama
perkiraan horizon. Dengan kata lain, The VD menunjukkan jumlah informasi setiap
variabel memberikan kontribusi terhadap variabel lain di autoregresi tersebut. Hal ini
menentukan berapa banyak varians kesalahan ramalan dari masing-masing variabel
dapat dijelaskan oleh guncangan eksogen ke variabel lain. The dekomposisi forecast
error variance dari variabel dalam model kami diberikan dalam Tabel 6. Pada tahun
pertama, varians error dari GDP secara eksklusif dihasilkan oleh inovasi sendiri dan
telah menurun sejak itu untuk berbagai cakrawala perkiraan. Namun, pada 10-tahun
perkiraan cakrawala, guncangan sendiri berkontribusi sekitar 39% dari varians
kesalahan perkiraan. Di sisi lain, lnOX dan lnNOX guncangan menjelaskan 23% dan
38% masing-masing dari varians kesalahan perkiraan GDP. Selain itu, kontribusi dari
lnOX dan lnNOX dalam menjelaskan lnGDP kesalahan perkiraan varian telah
meningkat selama 10 tahun perkiraan cakrawala.
5. KESIMPULAN
Penelitian ini meneliti efek dari ekspor minyak dan non-minyak pada pertumbuhan
ekonomi Suriah menggunakan data time series tahunan dari tahun 1975 sampai 2010.
ADF tes unit root, uji kointegrasi Johansen, tes kausalitas Granger, fungsi respon
impuls (IRF), dan variance decomposition (VD) analisis yang digunakan dalam
penelitian ini. Hasil tes ADF menunjukkan semua variabel I (1). Johansen uji
kointegrasi menunjukkan bahwa ekspor minyak dan non-minyak memiliki hubungan
jangka panjang yang positif dan signifikan dengan GDP. ekspor non migas memiliki
efek terbesar pada GDP. Selanjutnya, dari tes kausalitas Granger, kami menemukan
bahwa ada hubungan kausalitas dua arah antara ekspor minyak dan non-minyak dan
GDP dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, adaadalah hubungan
kausalitas dua arah antara ekspor non-minyak dan GDP, dan hubungan kausalitas
searah berjalan dari ekspor minyak ke GDP. Tanggapan fungsi impuls (IRF)
menunjukkan bahwa ketika ada kejutan untuk ekspor minyak atau non-minyak, PDB
akan merespon positif di tahun-tahun berikutnya. Varians dekomposisi (VD) analisis
menunjukkan bahwa pada sepuluh tahun peramalan cakrawala, ekspor migas dan
non-migas guncangan menjelaskan 23% dan 38% masing-masing dari varians
kesalahan perkiraan GDP, yang setuju dengan strategi pemerintah untuk mengurangi
ketergantungan pada sektor minyak dan membuat sektor industri lokomotif
pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah Suriah harus diversifikasi ekspor,
menyederhanakan prosedur ekspor, meningkatkan industri Suriah, dan meningkatkan
persentase pangsa ekspor non-minyak dalam total ekspor Suriah untuk mengurangi
efek dari fluktuasi harga minyak di ekonomi Suriah, serta meningkatkan kualitas,
produktivitas, dan daya saing produk Suriah di pasar global.
Ekonomi Suriah
Adel Shakeeb Mohsen
Abstrak
Penelitian ini meneliti peran ekspor minyak dan non-minyak di ekonomi Suriah
selama periode 1975-2010. Tes unit root ADF, Johansen co-integration test, uji
kausalitas Granger, fungsi respon impuls (IRF), dan varians dekomposisi (VD)
analisis digunakan dalam penelitian ini. Tes kointegrasi menunjukkan bahwa GDP
positif dan signifikan terkait dengan ekspor migas dan non-migas. Tes Granger
kausalitas menunjukkan hubungan kausalitas jangka pendek dua arah antara GDP,
ekspor minyak dan ekspor non-minyak. Ada hubungan kausalitas jangka panjang
juga dua arah antara ekspor non-minyak dan GDP, dan hubungan searah jangka
panjang kausalitas berjalan dari ekspor minyak terhadap PDB. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ekspor minyak memiliki efek terbesar pada GDP, sehingga kami
sarankan mendorong dan meningkatkan keragaman ekspor non-minyak.
1. PENDAHULUAN
Ekspor dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
melalui penyediaan anggaran negara dengan pendapatan dan mata uang asing yang
dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi
yang menarik. Selain itu, pertumbuhan ekspor (export lead growth )menyebabkan
perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka dan mengurangi biaya produksi
mereka, yang meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan ini dan mencapai
skala ekonomi. Selain itu, memainkan peran penting dalam memperluas ukuran pasar
lokal dan meningkatkan tingkat persaingan yang mendorong negera untuk
meningkatkan produksi dan menggunakan teknologi baru dalam proses produksinya.
Dengan cara yang sama, ekspor adalah komponen penting dalam pendapatan nasional
Suriah dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional.
Namun, minyak mentah memiliki persentase pangsa terbesar dari ekspor Suriah. Dua
pertiga dari pendapatan devisa Suriah berasal dari sektor minyak (El-Quqa et al,
2007). Namun, produksi minyak Suriah telah menurun sejak tahun 1996, karena
menipisnya cadangan minyak di Suriah. Menurut Amerika Serikat Administrasi
Informasi Energi/ United States Energy Information Administration (2011), produksi
minyak sekitar 20.000 bbl / d pada tahun 1968, kemudian meningkat terus menerus
untuk 582.000 bbl / d tahun 1996 (produksi minyak Suriah memuncak), tetapi dari
tahun 1996 produksi minyak telah menurun terus ke 407.000 bbl / d pada tahun 2005
dan 387.000 bbl / d pada tahun 2010. Penurunan produksi minyak mendorong
pemerintah untuk mengurangi ekspor minyak dan meningkatkan ekspor non-minyak
(SIA, 2009).
Namun, perang yang dimulai pada tahun 2011 telah menyebabkan kerusakan besar
bagi perekonomian Suriah. Investasi telah menurun, defisit dalam neraca
perdagangan meningkat, dan banyak sumur minyak yang dikendalikan oleh teroris
(SCPR 2014). Mengingat latar belakang ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah
untuk menguji pengaruh ekspor minyak dan non-minyak pada ekonomi Suriah 19752010, yang dapat membantu pembuat kebijakan Suriah, setelah perang, untuk
mengembangkan rencana ekonomi yang memperhitungkan efek ekspor migas dan
non-migas terhadap perekonomian Suriah
2. TINJAUAN PUSTAKA
Banyak penelitian telah menguji efek dari ekspor minyak dan non-minyak pada
pertumbuhan ekonomi dari negara yang berbeda. Temuan dari studi ini cenderung
bervariasi dari satu negara ke negara lain. Aljarrah (2008) menemukan bahwa ekspor
non-minyak memiliki efek positif pada pembangunan ekonomi di Arab Saudi.
Olurankinse dan Bayo (2012), Ude dan Agodi (2014) dan Ifeacho et al. (2014)
menemukan bahwa ekspor non-minyak memiliki hubungan positif yang signifikan
dengan pertumbuhan ekonomi Nigeria, yang menunjukkan bahwa kenaikan ekspor
non-minyak menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat Nigeria
pembangunan ekonomi. Adenugba (2013) juga menemukan bahwa ekspor nonminyak memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi dari Nigeria, tetapi telah
dilakukan di bawah ekspektasi. Namun, Akeem (2011) dan Abogan (2014)
menyimpulkan bahwa hubungan antara ekspor non-minyak dan pertumbuhan
ekonomi di Nigeria adalah positif dan signifikan. Selain itu, Mehrara (2014)
menemukan bahwa perdagangan non-minyak tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari sebelas negara-negara pengekspor
minyak. Merza (2007) menemukan bahwa ada hubungan kausalitas dua arah antara
ekspor minyak dan pertumbuhan ekonomi, dan ada kausalitas hubungan searah
berjalan dari ekspor non-minyak untuk pertumbuhan ekonomi di Kuwait. Hosseini
dan Tang (2014) menyimpulkan hubungan kausalitas searah bergerak dari ekspor
minyak dan non-minyak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi ekspor minyak
memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi Iran. Namun, Mehrabadi et al.
(2012) menemukan bahwa ekspor baik migas dan non-migas memiliki efek positif
pada pertumbuhan ekonomi Iran. Esfahani et al. (2013) juga menemukan efek positif
dari pendapatan minyak pada perekonomian Iran. Hasil yang sama dilaporkan oleh
Esfahani et al. (2014) untuk negara-negara pengekspor minyak utama. Namun,
Delacroix (1977) seharusnya ekspor bahan baku tidak membantu dalam pertumbuhan
ekonomi. Jika negara tidak menggunakan bahan baku dalam proses industri itu akan
tetap terbelakang. Jadi menggunakan bahan baku di industri akan membantu dalam
pertumbuhan ekonomi dan akan mengarah pada pengembangan negara.
Penelitian lain menguji hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa
studi ini menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara ekspor dan pertumbuhan
ekonomi. Hasil ini didukung oleh Tyler (1981), Balassa (1985), Ram1987), Krueger
(1990), Sengupta dan Espana (1994), Al-Yousif (1997), Shirazi dan Abdul-Manap
(2004), Alhajhoj (2007), Hye dan Bel Haj Boubaker (2011), dan Saad (2012 ).
Beberapa peneliti lain seperti Husein (2009) dan Hamuda et al. (2010), dan Hye
(2012) menyimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas dua arah antara ekspor dan
pertumbuhan ekonomi. Namun, Al-Suwaidi dan Al-Shamsi (1997), Temiz dan
Gokmen (2010), Safdari et al. (2011), dan Abbas (2012) menemukan bahwa ada
hubungan kausalitas yang positif dan searah berjalan dari pertumbuhan ekonomi ke
ekspor. Peneliti lain termasuk Holman dan Graves (1995), Xu (2000), Bouoiyour
(2003), Bahmani-Oskooee et al. (2005), Cetintas dan Barisik (2009), dan Mehrara
dan Firouzjaee (2011) menemukan bahwa ekspor memimpin pertumbuhan (export
lead growth)..
3. METODOLOGI PENELITIAN
Vektor autoregresi (VAR) Model yang akan digunakan dalam penelitian ini. Model
kami terdiri dari tiga variabel: produk domestik bruto (GDP), ekspor minyak (OX),
dan ekspor non-minyak (NOx) dari Suriah. GDP adalah variabel dependen. Model ini
disajikan sebagai berikut:
lnGDP = α + β1 lnOX + β2 lnNOX + εt
(1)
di mana α adalah intersep, β1 dan β2 adalah koefisien kemiringan model, lnGDP
adalah log alami dari produk domestik bruto riil (dalam jutaan SYP), lnOX adalah log
alami ekspor minyak yang nyata (dalam jutaan SYP) , lnNOX adalah log alami dari
ekspor non-minyak yang nyata (dalam jutaan SYP), dan εt adalah istilah error.
Analisis dimulai dengan uji unit root untuk menentukan apakah data time series
stasioner pada tingkat atau Perbedaan pertama. Uji unit root dilakukan pada masingmasing variabel dalam model, yaitu, GDP, OX dan NOx. The Augmented Dickey
Fuller (ADF) uji unit root digunakan untuk menguji stasioneritas variabel. Setelah
menentukan urutan integrasi dari masing-masing seri waktu, dan jika variabel yang
terintegrasi dari urutan yang sama, tes kointegrasi Johansen digunakan dalam
penelitian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang atau
keseimbangan antara GDP dan variabel independen lainnya dalam model. Jika
variabel yang ditemukan terkointegrasi, koreksi kesalahan vektor (VEC) Model akan
diperkirakan untuk model dinamika jangka pendek. Kemudian, tes kausalitas
Granger, berdasarkan VECM, dilakukan untuk menentukan hubungan kausalitas
antara variabel. Selanjutnya, VECM akan dikenakan tes diagnostik statistik, yaitu
normalitas, korelasi serial, heteroskedastisitas dan Ramsey RESET tes untuk
memastikan kecukupan statistiknya. Terakhir, fungsi respon impuls (IRF) tes dan
varians dekomposisi (VD) analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk
membantu dalam menentukandari PDB di cakrawala peramalan pendek dan panjang.
Penelitian ini menggunakan data time series tahunan Suriah selama periode dari tahun
1975 sampai 2010. Data ini dikumpulkan dari Biro Pusat Statistik di Suriah. Semua
variabel dalam penelitian ini adalah nilai riil. Selain itu, semua data akan disajikan
dalam bentuk logaritmik.
4. HASIL EMPIRIS DAN DISKUSI
Pada langkah pertama dari analisis, kita akan menggunakan uji unit root ADF untuk
mengidentifikasi variabel dalam model memiliki unit root. Dengan kata lain, kita
ingin menentukan apakah variabel dalam model stasioner atau non-stasioner. Jika
time series tidak stasioner pada tingkat, tes ADF dilakukan pada seri first difference.
Hal ini jelas dari Tabel 1 bahwa semua variabel tidak stasioner pada level, tapi
menjadi stasioner setelah differencing pertama baik di tingkat 5% atau 1%
signifikansi. Ini berarti bahwa semua variabel I (1).
4.1 Johansen Cointegration Test Results
Setelah menentukan bahwa semua variabel dalam model stasioner pada perbedaan
pertama, kita menjalankan model VAR untuk menentukan panjang lag optimal, maka
uji kointegrasi Johansen akan digunakan untuk menentukan apakah ada kointegrasi
atau hubungan jangka panjang antara variabel. Optimal pilihan panjang lag adalah 3
lag berdasarkan AIC. Hasil uji kointegrasi Johansen menunjukkan bahwa hanya ada
satu persamaan kointegrasi berdasarkan trace dan tes eigenvalue maksimum (lihat
Tabel 2). Dengan kata lain, hasil menunjukkan bahwa ada hubungan jangka panjang
antara lnGDP, lnOX dan lnNOX.
Setelah menemukan hubungan kointegrasi antara variabel PDB, Lennox dan Lennox,
persamaan kointegrasi telah dinormalisasi menggunakan variabel GDP riil.
Dari Tabel 3, persamaan GDP jangka panjang dapat ditulis sebagai:
lnGDP = 10.71999 + 0.203767 lnOX + 0.154849 lnNOX
(2)
Persamaan kointegrasi di atas menunjukkan bahwa GDP berhubungan positif dengan
ekspor migas dan non-migas. Untuk setiap satu persen kenaikan ekspor migas dan
non-migas, PDB akan meningkat sebesar 0,20 dan 0,15 persen, masing-masing. Hal
ini menunjukkan bahwa ekspor minyak dan non-minyak mendukung pertumbuhan
ekonomi di Suriah. Peningkatan ekspor (ekspor migas dan non-migas) menyediakan
pemerintah dengan pendapatan dan mata uang asing untuk mengimpor persyaratan
untuk pembangunan, selain menyediakan dana yang dapat digunakan untuk
memperbaiki infrastruktur, dan untuk menciptakan investasi iklim yang menarik,
yang membantu dalam mendukung perekonomian Suriah. Temuan ini sesuai dengan
hasil yang diperoleh Mehrabadi et al. (2012), Olurankinse dan Bayo (2012), Ude dan
Agodi (2014), dan Esfahani et al. (2014).
4.2. Granger Causality Tests Results
Setelah mengidentifikasi adanya hubungan jangka panjang antara variabel, di bagian
ini, hasil dari hubungan jangka kausalitas pendek dan panjang antara variabel
berdasarkan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Hasil F-test menunjukkan
pentingnya efek kausal jangka pendek, sedangkan [ect (-1)] menunjukkan efek kausal
jangka panjang. Hal ini jelas dari Tabel 4 bahwa ada hubungan kausalitas dua arah
antara lnOX, lnNOX dan lnGDP dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang,
ada hubungan kausalitas dua arah antara lnNOX dan lnGDP, dan hubungan kausalitas
searah berjalan dari lnOX ke lnGDP.
Catatan: ect (-1) merupakan istilah koreksi kesalahan tertinggal satu periode. Angkaangka dalam kurung menunjukkan lag optimal berdasarkan AIC. D merupakan first
difference. Hanya F-statistik untuk penjelasan variabel lag dalam first difference.
dilaporkan di sini. Untuk dll (-1) t-statistik dilaporkan sebagai gantinya. **
Menunjukkan signifikansi pada tingkat persen 5 per dan * menunjukkan signifikansi
pada 10 persen level.
4.3. Statistical Diagnostic Tests Results
The VECMs akan dikenakan sejumlah tes diagnostik, yaitu, normalitas itu, korelasi
serial, heteroskedastisitas (BPG dan ARCH) dan Ramsey RESET tes. Tingkat
signifikansi 5% akan digunakan dalam semua tes ini. Tabel 5 menunjukkan bahwa
VECM dengan lnGDP, lnOX, dan lnNOX sebagai variabel dependen lulus normalitas
ini, korelasi serial, heteroskedastisitas (BPG dan ARCH) dan Ramsey RESET tes.
4.4. Impulse Response Functions (IRF) Test Results
Fungsi respon impuls (IRF) memungkinkan kita untuk mempelajari efek dinamis dari
shock variabel tertentu pada variabel lain yang termasuk dalam model yang sama.
Selain itu, kita dapat mempelajari perilaku dinamis dari time series selama sepuluh
tahun perkiraan cakrawala. Gambar 1 menunjukkan bahwa ketika ada kejutan untuk
lnOX atau lnNOX, lnGDP merespon positif, tetapi dampak dari guncangan untuk
lnOX mati bawah secara bertahap, yang sesuai dengan strategi pemerintah untuk
mengurangi ekspor minyak dan meningkatkan ekspor non-minyak.
4.5. Variance Decomposition (VD) Analysis Results
Varians dekomposisi (VD) selama 1 tahun untuk 10 tahun perkiraan cakrawala akan
diterapkan dalam penelitian ini. Kekhawatiran VD untuk sejauh mana variabel
tergantung pada satu sama lain, dan itu memberikan informasi tentang kepentingan
relatif dari setiap inovasi acak dalam mempengaruhi variabel dalam model selama
perkiraan horizon. Dengan kata lain, The VD menunjukkan jumlah informasi setiap
variabel memberikan kontribusi terhadap variabel lain di autoregresi tersebut. Hal ini
menentukan berapa banyak varians kesalahan ramalan dari masing-masing variabel
dapat dijelaskan oleh guncangan eksogen ke variabel lain. The dekomposisi forecast
error variance dari variabel dalam model kami diberikan dalam Tabel 6. Pada tahun
pertama, varians error dari GDP secara eksklusif dihasilkan oleh inovasi sendiri dan
telah menurun sejak itu untuk berbagai cakrawala perkiraan. Namun, pada 10-tahun
perkiraan cakrawala, guncangan sendiri berkontribusi sekitar 39% dari varians
kesalahan perkiraan. Di sisi lain, lnOX dan lnNOX guncangan menjelaskan 23% dan
38% masing-masing dari varians kesalahan perkiraan GDP. Selain itu, kontribusi dari
lnOX dan lnNOX dalam menjelaskan lnGDP kesalahan perkiraan varian telah
meningkat selama 10 tahun perkiraan cakrawala.
5. KESIMPULAN
Penelitian ini meneliti efek dari ekspor minyak dan non-minyak pada pertumbuhan
ekonomi Suriah menggunakan data time series tahunan dari tahun 1975 sampai 2010.
ADF tes unit root, uji kointegrasi Johansen, tes kausalitas Granger, fungsi respon
impuls (IRF), dan variance decomposition (VD) analisis yang digunakan dalam
penelitian ini. Hasil tes ADF menunjukkan semua variabel I (1). Johansen uji
kointegrasi menunjukkan bahwa ekspor minyak dan non-minyak memiliki hubungan
jangka panjang yang positif dan signifikan dengan GDP. ekspor non migas memiliki
efek terbesar pada GDP. Selanjutnya, dari tes kausalitas Granger, kami menemukan
bahwa ada hubungan kausalitas dua arah antara ekspor minyak dan non-minyak dan
GDP dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, adaadalah hubungan
kausalitas dua arah antara ekspor non-minyak dan GDP, dan hubungan kausalitas
searah berjalan dari ekspor minyak ke GDP. Tanggapan fungsi impuls (IRF)
menunjukkan bahwa ketika ada kejutan untuk ekspor minyak atau non-minyak, PDB
akan merespon positif di tahun-tahun berikutnya. Varians dekomposisi (VD) analisis
menunjukkan bahwa pada sepuluh tahun peramalan cakrawala, ekspor migas dan
non-migas guncangan menjelaskan 23% dan 38% masing-masing dari varians
kesalahan perkiraan GDP, yang setuju dengan strategi pemerintah untuk mengurangi
ketergantungan pada sektor minyak dan membuat sektor industri lokomotif
pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah Suriah harus diversifikasi ekspor,
menyederhanakan prosedur ekspor, meningkatkan industri Suriah, dan meningkatkan
persentase pangsa ekspor non-minyak dalam total ekspor Suriah untuk mengurangi
efek dari fluktuasi harga minyak di ekonomi Suriah, serta meningkatkan kualitas,
produktivitas, dan daya saing produk Suriah di pasar global.