Metode Estimasi Risiko Dalam Manajemen Risiko Finansial

ABSTRAK
Value at Risk (VaR) mempunyai banyak aplikasi, seperti dalam manajemen risiko,
untuk mengevaluasi percapaian dalam pengambilan keputusan yang menyangkut
risiko dan untuk mengembangkan metodologi peng-ukuran VaR yang menghasilkan estimasi risiko yang akurat. Penggunaan VaR yang terus meningkat dalam
pengukuran risiko sehingga para manajer risiko finansial mencurahkan perhatian
dengan menentukan teknik VaR. Dalam penelitian ini dikemukan metode untuk
menilai ketepatan dari model dinamis umum dan untuk mengukur besar kesalahan penilaian dengan membangun interval kepercayaan di sekitar titik yang
diramalkan dalam VaR dan Expexted Shortfall (ES).
Kata kunci: Manajemen risiko, Risiko finansial, Value at Risk.

ii

Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT
Value at risk have many applications, such as in risk management to evaluate
the achievement in making decisions regarding the risk and developing the VaR
measurement methodology that produces an accurate estimate of the risk. VaR
increasing use in the measurement of the risk that the financial risk manager
to devote attention to determining the VaR technique. In this study presented
a method for assessing the accuracy of the dynamic model of public and large

measuring errors in judgment for the build confidence intervals around the point
foretold in VaR and expected Shortfall.
Keyword: Financial risk, Management risk, Value at risk

iii

Universitas Sumatera Utara