PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository
PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN
PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN
BANK PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen Oleh :
ALI FAHMI
2012210285
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN
PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN
BANK PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajuakan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen Oleh :
ALI FAH MI
2012210285
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS, DAN
PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN
BANK PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA
Diajukan oleh :
ALI FAHMI
2012210285
Skripsi ini telah dibimbing Dan dinyatakan siap diujikan
Dosen pembimbing Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hj. Anggraeni, S.E., M.Si
SKRIPSI
PENGARUH RISIKO USAHA, RANTABILITAS, DAN
PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN
BANK PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA
Disusun oleh
ALI FAHMI
2012210285
Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Pada tanggal 27 Agustus 2016 Tim Penguji Ketua : Drs. Ec. Herizon, M.Si ............................
Sekretaris : Hj. Anggraeni, S.E., M.Si ............................ Anggota : Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M. ............................
PENGESAHAN SKRIPSI
NAMA : Ali Fahmi Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 17 Juni 1994 N.I.M : 2012210285 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Sarjana Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Risiko Usaha, Rentabilitas, dan Permodalan
Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing, Tanggal :
Tanggal :
Dr. Muazaroh, S.E., M.T. Hj. Anggraeni, S.E., M.Si
MOTTO
Alon alon asal kelakon Hidup itu seperti sebuah permainan, maka bermainlah dengan versi terbaikmu Seindah apapun rencana yang kita buat, masih indah rencana Allah untuk kita
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah Hirobbil Alamin, Segala Puji Bagi Allah S.W.T. Setelah melalui masa studi yang panjang dan masa-masa perkuliahan selama 4 tahun, dan selama itu pulalah perjuangan saya sebagai MAHASISWA S1 MANAJEMEN konsentrasi PERBANKAN di STIE PERBANAS Surabaya telah usai, dan pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 hari yang penuh berarti bagi saya, dimana saya dinyatakan Lulus pada hari itu. Dan dengan karya ini pula saya ucapkan terima kasih banya k atas bantuan, do’a dan semangat teman-teman seperjuangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya tidak mencantukan dalam halaman persembahan ini.
Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T. atas segala-Nya yang telah dikaruniakan kepada saya. “Hanya Engkaulah Maha Segala di Atas Segalanya”.
Untuk kedua orang tua saya yang tercinta, ayah dan ibu yang selalu mendo’akan saya, memberi semangat dan supportnya kepada saya.
Thanks you so much Mom and Dad.
Thanks juga buat kakak saya “Fitriya” yang paling aku sayangi, Love you so much mbak Fitri, dan juga suaminya mas Bayu. Makasih buat semangat dan supportnya dan juga buat bingkisan kecilnya yang sudah sangat membantu, dan makasih juga sudah mau meluangkan waktu untuk datang d i wisudaku. :’)
Buat kalian Thanks Kokom, Fahad, Husni, Mas Makki, Mbak Putri, Norma, Aan, Wafak, Ullya.
Buat mas Yahya dan mas Yasin karna kalian saya seperti punya keluarga baru. Makasih juga buat semua support dan bantuannya.
Buat sahabat saya Fajar Munif Nasoha. Thanks untuk motivasi dan supportnya selama ini, setidaknya diriku menemukan apa arti dari sebuah sahabat. Btw, thanks lu udah kasih gue liburan yang spesial selama gue di jakarta. Dan juga buat Erika-chan, Yuli.
Keluarga besar ULP “Unit Layanan Psikologi”. Ibu Laila Saleh Marta.
Terimakasih ibu atas bimbingannya dan membuat saya menjadi seseorang yang lebih baik. Rekan kerja saya Septinia Dewi Arimbi yang sering memarahin saya dan Nurul Novita Sandra yang sudah banyak membantu dan mengingatkan saya, mas Andi Pradipta, mbak Dewi Ayu Wulandari, mas Rimas, mas Pepeng, mbak Rani, mas Dany, dan teman- teman ULP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terimakasih juga untuk Pak Basuki Rahmat yang selalu memberikan motivasinya.
Terimakasih juga buat keluarga besar UKM Tae Kwon Do. Sandy, Yoga, Rifqi, mr.Kribz, Anugrah, Bela, Dea, Tio, Irene, Sitta, Dyan, Sheruen, laras, mas Gandos, mbak Devinta, mbak Wika, mbak Lia dan semuanya yang gak bisa saya sebutin satu persatu.
Buat teman satu bimbingan yang saling mengingatkan” Sancaka, Oppi, Rita, Yeni, Dio, Silvy, Erdian, mas Dika”. Alhamdulillah rek iso wisuda bareng.
Buat teman-teman seperjuangan yang sudah lulus maupun yang lulusnya bareng. Hendra, Nian (thanks buat bantuan kalian berdua selama saya ngerjain skripsi), Ardo, Taufiq, Putri, Doddy, Sanny, Andra, Henri, Mas Al, Mas Fariz, Yeni dan semuanya yang gak bisa disebutin satu persatu.
Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA ”.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya.
Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan terselesaikannya skripsi ini, yaitu: 1.
Ibu Hj. Anggraeni, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dan membantu atas proses penyusunan dan sekaligus penyelesaian skripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan, dan pengetahuannya kepada penulis.
2. Ibu Dr. Muazaroh, SE, M. T. selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
3. Bapak Dr. Lutfi, SE, M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya.
5. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengetahuan, membantu menyediakan literature, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
Demikianlah sebuah pengantar sederhana dari penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.
Surabaya, Agustus 2016 Penulis
DAFTAR ISI
3.3 Identifikasi Variabel ............................................................... 55
5.3 Saran ....................................................................................... 140 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
5.2 Keterbatasan Penelitian .......................................................... 139
5.1 Kesimpulan ............................................................................ 134
BAB V PENUTUP ..................................................................................... 134
4.2 Analisis Data .......................................................................... 82
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ................................................. 67
67
BAB IV GAMBARAN SUMBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ............................................................................................
3.7 Teknik Analisis Data .............................................................. 61
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ..................................... 59
3.5 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ............... 59
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ..................... 56
Halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP UJI ........................................................ ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ........................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................... iv HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ................................................... v KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii DAFTAR ISI .................................................................................................... x DAFTAR TABEL ............................................................................................ xi DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii ABSTRAK ....................................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN .........................................................................
1
3.1 Rancangan Penelitian ............................................................. 54
54
2.4 Hipotesis Penelitian ................................................................ 52 BAB III METODE PENELITIAN ..............................................................
2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................... 51
2.2 Landasan Teori ....................................................................... 23
2.1 Penelitian Terdahulu .............................................................. 17
17
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ................................................ 15 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................
1.4 Manfaat Penelitian ................................................................. 14
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................... 13
1.2 Perumusan Masalah ............................................................... 12
1
1.1 Latar Belakang Masalah .........................................................
3.2 Batasan Penelitian .................................................................. 55
- – 2014 (Dalam Presentase)
86 Table 4.5 : Posisi Beban Operasional Pendapatan Operasional Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
Tabel 4.15 : Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda DenganTabel 4.14 : Hasil Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi Parsial 10197 Tabel 4.13 : Hasil Analisis Uji F 100
95 Tabel 4.12 : Koefisien Regresi Linier Berganda
94 Tabel 4.11 : Posisi Skor Kesehatan Bank Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
93 Tabel 4.10 : Posisi Capital Adequacy Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
92 Tabel 4.9 : Posisi Return On Equity Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
90 Tabel 4.8 : Posisi Return On Asset Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
89 Tabel 4.7 : Posisi Net Interest Margin Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
88 Tabel 4.6 : Posisi Fee Based Income Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
85 Tabel 4.4 : Posisi Loan to Deposit Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
DAFTAR TABEL
84 Tabel 4.3 : Posisi Devisa Netto Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
83 Tabel 4.2 : Posisi Interest Rate Risk Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
60 Tabel 4.1 : Posisi Non Performing Loan Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014
60 Tabel 3.2 : Sampel Penelitian
28 Tabel 3.1 : Populasi Penelitian
28 Tabel 2.3 : Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
23 Tabel 2.2 : Kriteria Penilaian Bank
2 Tabel 2.1 : Perbedaan dan Persamaan Antara Peneliti yang Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang
Swasta Nasioanal Devisa Tahun 2009
Tabel 1.1 : Perkembangan Skor Kesehatan Bank Pada Bank UmumHalaman
Teori 108
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.9 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t104
Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji tVariabel X
6
105
Gambar 4.8 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji tVariabel X
7
105
Variabel X
Variabel X
8
106
Gambar 4.10 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji tVariabel X
9
106
Gambar 4.11 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji tVariabel X
10
5
Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji tHalaman
102
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran51 Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Untuk Uji-F
62 Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan
65 Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri
65 Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Dua Sisi
65 Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakaan H (Uji F) 101
Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji tVariabel X
1
Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji t104
Variabel X
2
102
Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji tVariabel X
3
103
Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Uji tVariabel X
4
107