Uji Multikolinearaitas. Uji Heteroskedasitas Uji Auto Korelasi

6.3.3. Interpestasi Terhadap Koefisien Determinan R²

Dari hasil interpretasi persamaan, besarnya koefisien determinasi R² sebesar 0.994868 yang berarti bahwa 99 variasi pengaruh simpanan masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia dapat diterangkan oleh variasi dari variabel imbalan bagi hasil X1, jumlah kantor cabang X2, suku bunga X3, simpanan masyarakat tahun sebelumnya Y-1. Sementara Sisanya sekitar 1 dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan.

6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik terdiri dari

6.4.1 Uji Multikolinearaitas.

Dari tabel 6.4 terlihat bahwa tidak ada nilai r² yang lebih besar dari R² Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gangguan multikolinearitas. Tabel 6.4 . Hasil Uji Multikolinearitas Variabel r² R² Keterangan LogX1 Terhadap LogX2 0.903054 0.994868 Tidak Ada Multikol LogX1 Terhadap LogX3 -0.511854 0.994868 Tidak Ada Multikol LogX1 Terhadap LogY-1 0.972408 0.994868 Tidak Ada Multikol LogX2 Terhadap LogX3 -0.715204 0.994868 Tidak Ada Multikol LogX2 Terhadap LogY-1 0.935257 0.994868 Tidak Ada Multikol LogX3 Terhadap LogY-1 -0.540632 0.994868 Tidak Ada Multikol Sumber: data olahan Eviews.3

6.4.2 Uji Heteroskedasitas

Untuk Mengetahui keberadaan heteroskedasitas digunakan Uji untuk membandingkan nilai χ² lebih kecil dari pada χ² tabel, maka hipotesis alternative adanya heteroskedasitas dalam model ditolak, Dengan Uji White Heteroskedasitas: Tabel 6.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.350939 Probability 0.929786 ObsR-squared 3.841897 Probability 0.871099 χ² hitung = 3.841897 χ² tabel = 31.4104 Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat digunakan metode uji White. Hipotesis nul dalam uji ini adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas melalui nilai probabilitas Chi squares atau pada probabilitas ρ nya, jika lebih kecil dari alpha maka ditemukannya heteroskedastisitas dan menolak hipotesis nul begitu juga sebaliknya. Dalam perhitungan ini ditemukan bahwa nilai hasil dari probabilitas ρ nya adalah sebesar 0.871099 dan 0.929786 yaitu alpha 0.05 dan chi-squares hitung 3.841897 lebih kecil dari chi-squares kritis pada α 0.05 dengan df sebesar 31.4104 maka dapat dikatakan bahwa bebas dari masalah heterokedastisitas dan hipotesis nol dapat diterima. Agus W, 2005, 186

6.4.3. Uji Auto Korelasi

Untuk mendeteksi masalalah autokorelasi digunakan uji LM Test. Dengan Uji LM test di peroleh.: Tabel 6.6. Hasil Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.001851 Probability 0.966183 ObsR-squared 0.002504 Probability 0.960089 Uji ini sangat berguna untuk mengindetifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada derajat pertama first order tetapi juga digunakan pada tingkat derajat. Jika hasil uji LM berada pada hipotesa nol Ho yaitu χ² hitung χ² tabel maka model estimasinya tidak terdapat autokorelasi, begitu pula sebaliknya, jika berada pada hipotesa alternative Ha yaitu χ² hitung χ² tabel, maka model estimasinya terdapat autokorelasi. Diperoleh χ²hitung : n -1 R = χ² n – 1 R = 0.002504 Dengan dibandingkan nilai χ² tabel dengan χ² hitung, dimana χ² hitung 0.002504 sementara χ² tabel dengan ά = 5 sebesar 31.4104 Dengan demikian, berdasarkan hasil uji LM maka hipotesis nol Ho yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelsi diterima. Nilai χ² hitung dari pada χ² tabel dengan demikian dapat disimpulkan model estimasi berada pada hipotesa nol atau tidak ditemukan korelasi.

6.5 Interprestasi Ekonomi