BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMETRIKA

Abdillah Mundir, SE, MM

BAB 1
KONSEP DASAR EKONOMETRIKA
A. DEFINISI EKONOMETRIKA
Ekonometika sebagai suatu hasil dari suatu hasil tinjauan tertentu
tentang peran ilmu ekonomi, mencakup aplikasi statistic matematik
atas data ekonomi guna memberikan dukungan empiris terhadap
model yang disusun berdasarkan matematika ekonomi serta
memperoleh hasil berupa angka-angka.
Salah satu bagian paling penting dari ekonometri adalah analisis
regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kaitan antara satu
variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan data yang
digunakan, ekonometri dibagi menjadi tiga analisis, yaitu analisis
runtun waktu (time series), antar-wilayah (cross section), dan
analisis data panel. Analisis runtun waktu menjelaskan mengenai
perilaku suatu variabel sepanjang beberapa waktu berturut-turut,
berbeda dengan analisis antar-wilayah yang menjelaskan antara
beberapa daerah dalam satu waktu tertentu (snapshot). Sementara
itu analisis data panel menggabungkan antara data runtun waktu
dengan data antar-wilayah.

Dalam definisi yang sederhana, ekonometrika adalah suatu aplikasi
dari metode statistika pada ekonomi. Namun, tidak seperti pada
ilmu statistika, yang hanya terfokus kepada data statistik, ilmu
ekonometrika merupakan gabungan dari teori ekonomi,
matematika, dan statistika. Istilah ekonometrika pertama kali
diperkenalkan oleh Ragnar Frisch (1933), seorang pakar ekonomi dan
statistika berkebangsaan Norwegia. Ia menjelaskan definisi
Ekonometrika

1

Abdillah Mundir, SE, MM

ekonometrika sebagai berikut: “Terdapat banyak metode kuantitatif
sewaktu menganalisis ilmu ekonomi, tetapi tiada satu pun di antara
metode kuantitatif tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari
yang lain untuk menerangkan ekonometrika. Oleh karena itu, ketiga
faktor yaitu teori ekonomi, matematika dan statistika sama-sama
penting untuk menerangkan hubungan kuantitatif dalam
mempelajari ilmu ekonomi.

Definisi Ekonometrika dari para ahli adalah sebagai berikut:
a. Damodar Gujarati (1983:60), Ekonometrika: “Pengukuran
ekonomi”
b. Gerhard Tintner, Ekonometrika adalah hasil dari suatu
pandangan khusus atas peranan ilmu ekonomi, terdiri dari
penerapan statistika matematik atas data ekonomi untuk
memberi dukungan empiris untuk model yang disusun dengan
ilmu ekonomi matematis dan untuk memperoleh hasil dalam
angka (numerical results).
c. Thad W. Mirer (1990:vii), Ekonometrika: “Is designed for courses
in economic statistics and introductory econometrics that aim to
mix the development of technique with its application to real
economic analysis.
d. Wannacott (1989:240), Econometric is the measurement of the
such causal relationship, either to show how the economic
operates or to make predictions about the future.
e. Syahrul (2000:150), Ekonometrika adalah penggunaan analisis
komputer serta teknik pembuatan model untuk menjelaskan
hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi utama seperti
ketenagakerjaan, modal, suku bunga, dan kebijakan pemerintah

dalam pengertian matematis, kemudian menguji pengaruh dari
perubahan dalam skenario ekonomi.
f. Arthur S.Goldberger (1964.p.1), Ekonometrika adalah ilmu sosial
yang menggunakan alat berupa teori ekonomi, matematika, dan

Ekonometrika

2

Abdillah Mundir, SE, MM

statistika inferensi yang digunakan untuk menganalisis
kejadian-kejadian ekonomi.
g. J.Supranto (1983.p.6), Ekonometrika merupakan gabungan
penggunaan matematik dan statistik untuk memecahkan
persoalan ekonomi.
h. Sugiyanto, Catur (1994, p.3), Ekonometri adalah suatu ilmu yang
mengombinasikan teori ekonomi dengan statistik ekonomi
dengan tujuan menyelidiki dukungan empiris dari hukum
skematik yang dibangun oleh teori ekonomi. Dengan

memanfaatkan ilmu ekonomi, matematik, dan statistik,
ekonometri membuat hukum-hukum ekonomi teoritis tertentu
menjadi nyata.
i. Koutsoyiannis A. (1977), Econometrics is a combination of
economic theory, mathematical economics, and statistics, but it
is completely distinct from each one of these three branches of
science.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa ekonometrika merupakan cabang dari ilmu ekonomi dengan
menggunakan dan menerapkan matematika dan statistika untuk
memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dibuat dalam suatu
model ekonometrik yang kemudian diestimasi hasilnya dan diuji lagi
kesesuaiannya dengan teori ekonomi yang sudah ada.
Beberapa hal yang berkaitan dengan ekonometrika:
1. Ekonometrika merupakan suatu kombinasi ilmu ekonomi,
matematika, dan statistika.
2. Ekonometrika
digunakan
untuk
menganalisis

fenomena-fenomena ekonomi.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMETRIKA
Ekonometrika

3

Abdillah Mundir, SE, MM

Metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi sebenarnya telah lama
dikembangkan sejak abad ke-18. Vilfredo Pareto (Paris, 15 Juli 1848
-Jenewa, 19 Agustus 1923) berkontribusi dalam menjelaskan
distribusi pendapatan dan pilihan individu melalui pendekatan
matematis yang berdasarkan atas teori ekonomi. Selain Pareto,
Marie-Esprit-Léon Walras dari Perancis pada abad ke-18
mengembangkan teori keseimbangan umum yang menjelaskan
mengenai aliran barang dan jasa dalam perekonomian.
Pada awal tahun 1950-an ekonometri dikembangkan sebagai satu
cabang sendiri dari ilmu ekonomi. Jan Tinbergen dari Belanda, yang
kini namanya diabadikan sebagai salah satu institusi akademik besar

di Eropa (Tinbergen Institute), merupakan salah tokoh utama yang
mengembangkan ilmu ini.

C. EKONOMETRIKA SAAT INI
Saat ini ekonometri telah berkembang sedemikian pesat sehingga
banyak jurnal ilmiah yang didedikasikan untuk ilmu ini, seperti
Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Applied
Econometrics, dan Journal of the Operational Research. Penggunaan
ekonometri telah sedemikian luas sehingga hampir semua jurnal,
tesis, disertasi, dan bahkan skripsi dalam ilmu ekonomi memakai
ekonometri sebagai salah satu alat yang digunakan. Sementara itu
dalam prakteknya, ekonometri terutama dipakai di bank sentral,
oleh tim ekonomi pemerintah untuk melakukan perencanaan dan
analisis kebijakan ekonomi, dan juga oleh dunia usaha untuk
mengoptimalkan kinerja perusahaan.
Selain di bidang moneter, ekonometri juga sudah banyak dipakai di
berbagai bidang ekonomi yang lain dan juga bisnis dan manajemen,
seperti mikroekonomi, marketing, dan finance.
Ekonometrika

4

Abdillah Mundir, SE, MM

Di Indonesia, penerapan ekonometri masih terbatas dan
pengembangan ilmu ini hanya pada lembaga/universitas tertentu
saja. Dua dari sedikit akademisi di bidang ekonometri di Indonesia
adalah Profesor Insukindro dari Universitas Gadjah Mada terutama
berkat penerapan ekonometri untuk ekonomi moneter dan Dr. Ari
Kuncoro dari Universitas Indonesia karena pekerjaannya di bidang
mikroekonometri.

D. TOKOH-TOKOH EKONOMETRIKA PERAIH NOBEL
a. Jan Tinbergen dan Ragnar Anton Kittil Frisch mendapat Hadiah
Nobel Ekonomi tahun 1969 (tahun pertama Hadiah Nobel
Ekonomi diberikan) karena mengembangkan dan menerapkan
model dinamik untuk analisis ekonomi.
b. Lawrence Robert Klein, profesor ekonomi di University of
Pennsylvania, mendapat Nobel tahun 1980 berkat pekerjaannya
di pemodelan ekonomi melalui komputer.

c. Trygve Magnus Haavelmo dihadiahi pada tahun 1989. Kontribusi
utamanya pada artikel yang ia tulis tahun 1944 di jurnal
Econometrica yang berjudul "The Probability Approach to
Econometrics".
d. Daniel Little McFadden dan James Joseph Heckman berbagi
penghargaan untuk tahun 2000 untuk pekerjaannya di bidang
mikroekonometri.
McFadden
mendirikan
laboratorium
ekonometri di University of California, Berkeley, Amerika Serikat.
e. Robert Fry Engle dan Clive William John Granger pada tahun
2003 karena kontribusi mereka pada pengembangan analisis
runtun waktu. Engle menjadi pionir metode autoregressive
conditional heteroskedasticity (ARCH) sedangkan Granger atas
metode kointegrasi.

E. TUJUAN MEMPELAJARI EKONOMETRIKA
Ekonometrika

5

Abdillah Mundir, SE, MM

Ekonometri memberikan muatan empiris (yaitu berdasarkan
observasi atau eksperimen) terhadap hampir semua ilmu ekonomi.
Jika dalam suatu studi atau eksperimen kita menemukan bahwa
ketika harga satu unit barang/jasa naik sebesar satu dolar dan
jumlah permintaan turun, katakanlah, 100 unit, maka kita bukan
hanya menegaskan kaidah tentang permintaan, melainkandalam
proses tersebut kita juga memberikan taksiran angka-angka
mengenai hubungan antara kedua variable (harga dan jumlah
permintaan atau kuantitas).
Bagi mahasiswa jurusan Administrasi Niaga (Bisnis), Ekonomi
Syariah, akuntansi dan manajemen, ada alasan pragmatis dalam
mempelajari ekonometrika. Sesudah lulus, dalam melakukan
pekerjaannya, mungkin saja mereka diminta untuk meramalkan
penjualan, tingkat suku bunga, dan jumlah uang beredar atau
menaksir fungsi permintaan dan penawaran ataupun elastisitas
harga suatu produk. Pakar ekonomi sering diminta menjadi

konsultan oleh lembaga legislasi pusat (DPR) maupun daerah (DPRD)
untuk kepentingan klien mereka ataupun kepentingan sebagian
besar masyarakat. Jadi, pakar ekonomi yang menjadi konsultan bagi
komisi DPRD yang bertugas mengendlikan harga BBM dan listrik
mungkin diminta untuk menilai dampak kenaikan harga yang
diusulkan terhadap jumlah permintaan akan listrik sebelum komisi
tersebut menyetujui kenaikan harga BBM dan listrik.
Dalam situasi semacam ini, para ekonom mungkin perlu
mengembangkan fungsi permintaan akan listrik, yang akan
memungkinkannya
untuk menaksir elastisitas harga atas
permintaan ; dalam hal ini, persentase perubahan jumlah yang
diminta untuk setiap persentase perubahan harga. Pengetahuan
tentang ekonometrika akan sangat membantu di dalam menaksir
fungsi permintaan semacam itu.
Ekonometrika

6

Abdillah Mundir, SE, MM

F. METODOLOGI EKONOMETRIKA
Sebagai ilmu yang tersendiri, ekonometrika pada umumnya dapat
dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu:
a. Ekonometrika teori (theoritical econometrics), yang berkaitan
dengan pengembangan metode yang tepat untuk mengukur
hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan oleh model
ekonometrika. Dalam pembahasannya lebih pada statistika
matematis. Contohnya metode kuadrat terkecil (least square
method) merupakan fokus dari ekonometrika teoritis yang
menguraikan asumsi metode ini, sifat-sifatnya dan apa yang
terjadi pada sifat-sifat ini jika satu atau lebih asumsi dalam
metode ini tidak terpenuhi.
b. Ekonometrika terapan (applied econometrics), yaitu menerapkan
alat ekonometrika teoritis untuk mempelajari beberapa bidang
khusus dalam ilmu ekonomi, seperti fungsi produksi, fungsi
konsumsi dan lainnya.
Pada umumnya, analisis ekonometrika mengikuti metodologi
berikut.
1. Membuat pernyataan teori atau hipotesis;
2. Mengumpulkan data;
3. Menentukan model matematis dari teori tersebut;
4. Menentukan model statistic, atau ekonometri, dari teori
tersebut;
5. Menaksir parameter-parameter dari model ekonometri yang
dipilih;
6. Memeriksa kecocokan model: pengujian spesifikasi model;
7. Menguji hipotesis yang didasarkan dari model;
8. Menggunakan model untuk melakukan prediksi atau
peramalan.
Ekonometrika

7

Abdillah Mundir, SE, MM

G. EKONOMETRIKA DAN MATEMATIKA EKONOMI
Matematika ekonomi menyatakan teori ekonomi dalam terminologi
simbol matematis. Tidak ada perbedaan essensial antara
matematika ekonomi dengan teori ekonomi. Masing - masing
menyatakan hubungan yang sama, namun teori ekonomi
menggunakan pernyataan verbal, sedangkan matematika ekonomi
menggunakan simbol matematis. Masing-masing menyatakan
hubungan ekonomi dalam bentuk eksak. Lebih dari itu, keduanya
tidak menyajikan nilai numerik untuk koefisien dari setiap hubungan.
Ekonometrika berbeda dari matematika ekonomi.
Meskipun ekonometrika menyatakan hubungan ekonomi dalam
bentuk matematis. Matematika ekonomi menyatakan hubungan
secara eksak, sedangkan ekonometrika menyatakan hubungan yang
tidak eksak. Metode ekonometrika didesain untuk memasukan
perhitungan gangguan acak yang menciptakan deviasi dari pola
perilaku eksak yang ditentukan oleh teori ekonomi dan matematika
ekonomi. Lebih dari itu,
Metode ekonometrika menyajikan nilai numerik koefisien dari suatu
fenomena ekonomi. Sebagai contoh, teori ekonomi menyatakan
bahwa permintaan sebuah produk yang dihadapi oleh kebutuhan
dasar manusia adalah inelastis, menunjukkan bahwa produk
tersebut tidak mempunyai substitusinya. Informasi ini sedikitnya
membantu pembuat kebijakan, sebab koefisien dari elastisitas
dapat menganggap beberapa nilai antara 0 dan 1. Ekonometrika
dapat memberikan pendugaan dari elastisitas dan parameter lainnya
dari teori ekonomi.

H. EKONOMETRIKA DAN STATISTIK
Ekonometrika

8

Abdillah Mundir, SE, MM

Ekonometrika berbeda dengan matematika statistik dan statistik
ekonomi. Sebuah statistik ekonomi berperan dalam membangun
data, merekamnya, mentabulasinya atau menggambarkannya, yang
menggambarkan pola perkembangannya sepanjang waktu dan
mungkin mendeteksi beberapa hubungan antara berbagai besaran
ekonomi. Statistik ekonomi secara khusus menggambarkan aspek
ekonomi. Statistik ekonomi tidak menyajikan penjelasan dari
perkembangan berbagai variabel dan tidak menyajikan pengukuran
dari parameter hubungan ekonomi.
Ekonometrika
menggunakan
metode
statistika
setelah
menyesuaikannya dengan masalah dari kehidupan ekonomi.
Penyesuaian metode statistika ini disebut dengan metode
ekonometrika. Secara terpisah, metode ekonometrika diadjust
sehingga menjadi tepat untuk pengukuran hubungan ekonomi yang
bersifat stokastik yang mencakup elemen acak. Penyesuaian terkait
secara utama dalam menspesifikasi elemen acak itu yang dihadap
dalam dunia nyata dan masuk ke dalam penentuan data yang
diamati, kemudian terakhir dapat diinterpretasikan sebagai sampel
acak yang mana metode statistika dapat diterapkan.

I. EKONOMETRIKA SUATU ILMU
Berdasarkan pada uraian dan ketentuan di atas, maka Ekonometrika
merupakan campuran dari teori-teori ekonomi, ekonomi
matematika, ekonomi dan statistika, serta campuran ekonomi
dengan matematika dan statistika.
Teori ekonomi menentukan pernyataan atau hipotesis yang pada
hakekatnya harus lebih bersifat kuantitatif.
Misalnya dalam
ekonomi mikro dengan ketentuan barang lain tetap, pengurangan
harga suatu komoditi diharapkan akan dapat meningkatkan
kuantitas komoditi yang diminta. Jadi menurut hukum ekonomi
Ekonometrika

9

Abdillah Mundir, SE, MM

terjadi hubungan yang terbalik antara harga dan kuantitas komoditi
yang diminta.
Akan tetapi, teori ekonomi sendiri tidak menyajikan pengukuran
numerik, sampai seberapa jauh kuantitas suatu komoditi akan
meningkat atau menurun karena perubahan harganya. Penomena
tersebut di muka adalah tugas ekonometrika untuk menentukan nilai
dan duga numeriknya.
Haruslah dapat dibedakan antara
ekonometrika yang berisikan hasil empirik dengan teori ekonomi
secara umum.
Peranan utama dari matematika ekonomi adalah mengekspresikan
teori ekonomi dalam bentuk matematika seperti persamaan, tanpa
memandang verifikasi pengukuran dan empirik dari teorinya.
Seperti yang akan diuraikan, bahwa ekonometrika sering
menggunakan persamaan matematika yang diajukan para ahli
matematik ekonomi, tapi bentuk tersebut selanjutnya harus diuji
secara empiris. Konversi dari matematika ke dalam persamaan
ekonometrika menghendaki kejujuran ilmiah dan keterampilan
praktis dalam memaknainya.
Statistika ekonomi menyangkut tentang pengumpulan, pengolahan,
dan pengujian data ekonomi dalam bentuk grafik atau tabel. Tugas
ini merupakan bagian dari para ahli statistika ekonomi. Akan tetapi,
para ahli statistika ekonomi tidaklah bertindak lebih jauh dengan
mengumpulkan data tersebut untuk menguji teori ekonomi, dan
tentu saja bagian tersebut harus merupakan tugas para
ekonometrikan.
Walaupun demikian matematik-statistika menyajikan banyak alat
yang dapat dipergunakan dalam perdagangan. Para ekonometrikan
seringkali menghendaki metode tertentu dalam membahas data
ekonomi yang unik, misalkan karena data yang dihasilkan tidak
Ekonometrika

10

Abdillah Mundir, SE, MM

merupakan hasil penelitian yang terkontrol.
Ekonometrikan,
seperti juga ahli klimatologi umumnya bergantung pada data yang
tidak dapat dikontrol secara langsung.
Misalnya data konsumsi, pendapatan, investasi, tabungan, harga,
dan sebagainya, yang dikumpulkan dari masyarakat atau dan
perusahaan swasta merupakan data yang bukan hasil percobaan
atau eksperimen. Ekonometrikan mengambil data tersebut dari apa
yang telah tersedia. Data tersebut menimbulkan masalah yang
secara normal tidak berasal dari matematik-statistika ekonomi.
Selanjutnya, data
yang
dikumpulan mungkin mengandung
kekeliruan atau kesalahan dalam pengukurannya dan ekonometrikan
dituntut untuk mengembangkan metode tertentu untuk
menganalisis kekeliruan pengukuran tersebut.

Ekonometrika

11