1. Home
  2. Lainnya

Pendekatan EVT (Extreme Value Theory) untuk Penentuan Ukuran Risiko (Nilai VAR)

Dokumen yang terkait

Penentuan Portofolio Optimal Dengan Adanya Batasan Value At Risk (VaR)

2 66 46

Pengukuran Risiko Operasional Dengan Pendekatan Internal Generalized Extreme Value-Teori Nilai Ekstrem

1 60 55

Penentuan nilai resiko portopolio optimum saham LQ45 dengan pendekatan ewma

0 8 137

Value at risk estimation by transformed-kernel distribution and extreme value theory

0 12 92

Estimasi VaR Dengan Pendekatan Extreme Value (Estimation of VaR by Extreme Value Approach).

1 3 10

Estimasi Value-at-Risk dengan pendekatan Extreme Value Theory-Generalized Pareto Distribution (STUDI KASUS IHSG 1997-2004) | Hastaryta | BIMIPA 13904 28576 1 PB

0 1 6

To Earn Extreme Wealth Offer Extreme Value

0 0 1

Penentuan Nilai B Value Untuk Identifika

0 2 6

Estimasi Value at Risk dalam Investasi Saham Subsektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan Pendekatan Extreme Value Theory

0 1 7

PENGUKURAN NILAI RISIKO PORTOFOLIO BERDASARKAN MEAN -VaR

0 0 9