Uji Asumsi Klasik Metode Analisis Data

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan, dilakukan agar dapat diketahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak Ghozali, 2001. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 1. Uji Normalitas Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan dengan cara melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal atau grafik. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas Ghozali, 2001. 2. Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas Ghozali, 2001. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam regresi ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan dilihat dari nilai variance inflation factor VIF dan nilai tolerance. Apabila tidak terdapat variabel bebas yang memiliki VIF 10 atau nilai tolerance 0,10 maka dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi Ghozali, 2001. 3. Uji Autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson Dw test. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi berdasarkan : 4 – dl d 4 mempunyai autokorelasi negatif 4 – du d 4 – dl tidak bisa disimpulkan du d 4 – du tidak mempunyai autokorelasi dl d du tidak bisa disimpulkan 0 d dl mempunyai autokorelasi positif 4. Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastsitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2001. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya. Jika ada pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas sedangkan jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2001.

3.5.4 Analisis Regresi Berganda