ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dan Bank Indonesia Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2010–2014.
ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN
BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA
BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010–2014
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dan
Sarjana Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Disusun oleh:
ASHARI ANDRIYANI
B 300 120 042/ I 000 124 016
TWINNING PROGRAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017
i
HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN
BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA
BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010–2014
Oleh:
ASHARI ANDRIYANI
B 300 120 042/ I 000 124 016
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
(Siti Fatimah Nurhayati SE.M Si)
(Drs. Harun M.H)
ii
HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN
BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA
BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010–2014
Oleh:
ASHARI ANDRIYANI
B 300 120 042/ I 000 124 016
Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi & Bisnis dan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 8 April 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
DEWAN PENGUJI
Penguji I:Siti Fatimah N, SE.M Si
(
)
PengujiII:YuniPrihadi U., Drs,MM
(
)
PengujiIII:Drs. Harun M.H
(
)
PengujiIV:Nurul Huda.,S.Ag., M.Ag
(
)
Mengetahui ,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan Fakultas Agama Islam
UMS
Dr. Triyono, SE.,MSi
UMS
Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag
iii
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartosuro Telp. (0271) 717417 Surakarta – 57102
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: ASHARI ANDRIYANI
NIM
: B300120042
Program Studi
: EKONOMI PEMBANGUNAN DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi
: ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA,
HARGA EMAS DAN BANK INDONESIA RATE
TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JANUARI
2010–DESEMBER 2014.
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini
merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam
karya ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum. Apabila
dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka
saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar
dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.
Surakarta, 08 April 2017
Yang Membuat Pernyataan,
ASHARI ANDRIYANI
iv
MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Q. S. Al-Insyirah [94] : 6)
“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri... “
(Q. S. Ar-Ra’ad [13] :11)
v
PERSEMBAHAN
Sebagai wujud syukur dan terimakasih, saya persembahkan karya
sederhana ini kepada :
1.
Allah SWT yang Maha Segalanya dan Nabi Muhammad SAW.
2.
Orang tuaku Bapak Suyatno dan Ibu Larsi, terimakasih atas semua doa,
dukungan dan pengorbanan selama ini.
3.
Adikku Ismail Hendra Perman.
4.
Sahabat-sahabatku keluarga jam dinding (Leni, Mutia, Pipit, Intan, Puput,
Bundo, Nisa, Anis, Aizza, Ipeh, Arum) terimakasih sudah memberikan
semangat serta doa dan kebersamaannya selama kuliah di UMS.
5.
Teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Twinning Program Ekonomi
Pembangunan-Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012.
6.
Semua pihak dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu,
terimakasih telah membantu dan memberikan support.
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan mengucap Alhamdulillairabbil’alamin, puji dan syukur bagi Allah
SWT atas segala limpahan nikmat, karunia, serta kasih sayang yang tiada henti
hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan judul:
“ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN
BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIKA PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2014”
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga
akhir zaman.
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, dan Fakultas Agama Islam (Twinning Program) Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Selama penulisan skripsi, penulis tidak luput dari
bantuan dan bimbingan dari beberpa pihak. Sebagai apresiasi yang tinggi, penulis
ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1.
Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadyah
Surakarta.
2.
Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3.
Bapak Dr. Abdul Fatah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
vii
4.
Ibu Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, MS., Selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi
Pembangunan
Fakultas
Ekonomi
dan
Bisnis
Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
5.
Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., selaku Ketua program studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
6. Ibu Siti Fatimah, SE, M.Si., selaku Pembimbing I skripsi ini, terimakasih atas
bimbinganya, dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiranya hingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Drs. Harun M.H selaku Pembimbing II skripsi, terimakasih atas
bimbingannya, dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya hingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
8.
Ibu Eni Setyowati selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas
bimbinganya selama menempuh kuliah.
9.
Bapak Muhammad Muhtarom SH, MH., selaku Pembimbing Akademik,
terimakasih atas bimbinganya selama menempuh kuliah.
10. Bapak Suyatno dan Ibu Larsi, temakasih atas perjuangan, kasih sayang yang
selalu diberikan, do’a yang tak henti dipanjatkan, waktu yang telah banyak
dikorbankan dan tetesan keringat untuk anakmu.
11. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas
Agama Islam.
viii
12. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga di Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
13. Sahabat-sahabatku Keluarga Jam Dinding, terimakasih kebersamaan,
kebahagiaannya dan dukungannya selama ini.
14. Keluarga Besar Twinning Ekonomi Pembangunan-Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan 2012.
15. Seluruh
teman-teman
seperjuangan
Program
Studi
Ilmu
Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Hukum
Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam angkatan 2012.
16. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan suport. Semoga Allah
membalas semua kebaikannya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan dan kesalahan. Maka kritik dan saran selalu penulis nantikan agar
karya selanjutnya jauh lebih baik. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
para pembacanya.
Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
Surakarta, 08 April 2017
Penulis
ASHARI ANDRIYANI
ix
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga minyak dunia,
harga emas dan bank Indonesia rate terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah
di Indonesia pada periode 2010-20140. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berupa time series perbulan. Model analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode Error
Correction Model (ECM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil perhitungan uji normalitas
data dengan model Jarque Bera berdistribusi normal, hasil uji linieritas dengan
model Ramsey Reset model regresi berbentuk linier, hasil uji asumsi klasik
menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas, tidak ada masalah
heterokedastisutas dan tidak ada masalah autokorelasi, hasil uji t dapat diketahui
bahwa variabel harga minyak dunia, harga emas dan BI rate dalam jangka pendek
tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia,
sementara dalam jangka panjang variabel harga minyak dunia dan harga emas
berpengaruh tehadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, hasil uji f
menunjukkan bahwa model yang dipakai eksis. Determinasi R2 sebesar 0,301072
yang berarti 30,1% variasi variabel nilai dana pihak ketiga dapat dijelaskan oleh
variabel harga minyak, harga emas dan BI rate sedangkan sisanya 69,9%
dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak di sertakan dalam model.
Kata Kunci : Harga Minyak Dunia, Harga Emas, Bank Indonesia rate,
Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia, Error Correction Model
(ECM).
x
ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of the world oil price, the gold
price and the Bank Indonesia rate on the third party fund in the Islamic bank in
Indonesia in the period of 2010-20140. The data used in this research are
secondary data in the form of monthly time series. The analysis model used in this
research is multiple linear regression with the method of Error Correction Model
(ECM).
The results of the research revealed that the results of the normality test of
the data using the model of Jarque Bera has a normal distribution. The results of
the liniearity test using the model of Ramsey Reset of the regression model has a
linier form. The results of the classical assumption test revealed that there is no
problem of multicoliniearity, no problem of heterocedasticity and no problem of
autocorrelation. From the t test, it can be known that the variables of the world oil
price, the gold price and BI rate, in a short term, have no influence on the third
party fund in the Islamic bank in Indonesia, meanwhile, in a long term, the
variables of the world oil price and the gold price have influence on the third party
fund in the bank Islamic in Indonesia. The results of f test revealed that the model
which was used existed. The determination of R2 is as much as 0.301072 that
means that 30.1% of the variation of score variable of the third party fund can be
explained by the variables of the oil price, the gold price and BI rate, meanwhile,
the rest 69.9% is explained by other independent variables excluded in the model.
Keywords: World oil price, Gold price, Bank Indonesia rate, The third party
fund in the Islamic Bank in Indonesia, Error Correction Model (ECM).
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................ iv
HALAMAN MOTO ................................................................................................ v
HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................................. vi
KATA PENGANTAR ............................................................................................ vii
ABSTRAKSI ............................................................................................................ x
ABSTRACT ............................................................................................................. xi
DAFTAR ISI ............................................................................................................ xii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................3
C. TujuanPenelitian ..........................................................................................4
D. Manfaat Penelitian .......................................................................................4
E. MetodeAnalisis Data ....................................................................................5
F. Sistematika Penulisan ..................................................................................6
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Bank Syariah ..............................................................................8
xii
B. Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha perbankan Syariah .....................................9
1. Prinsip Wadi’ah....................................................................................10
2. Prinsip Mudharabah .............................................................................10
a.
Mudharabah mutlaqah ................................................................10
b.
Mudharabah Muqayyadah on balance sheet ................................11
c.
Mudharabah muqayyadah off balance sheet ................................11
C. Pengertian Dana Pihak Ketiga ...................................................................11
D. Sumber-sumber Penghimpunan Modal ......................................................12
1. Dana Sendiri .........................................................................................13
2. Dana Deposan ......................................................................................13
3. Dana Pinjaman ....................................................................................14
E. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah ...............................................15
1. Giro ......................................................................................................15
2. Deposito berjangka ..............................................................................15
3. Tabungan ..............................................................................................16
F. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga .........................17
1. Harga Minyak Dunia ............................................................................17
2. Harga Emas Dunia ..............................................................................19
3. Bank Indonesia rate (BI Rate) .............................................................19
G. Penelitian terdahulu ....................................................................................21
H. Hipotesis.....................................................................................................22
BAB III METODE PENELITIAN
A. ObjekPenelitian ..........................................................................................24
xiii
B. Jenis, SumberdanMetodePengumpulan Data .............................................24
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian ........................25
D. Penurunan Error Correction Model (ECM) ..............................................28
E. Metode Analisi Data ..................................................................................30
1. Uji Normalitas ......................................................................................31
2. Uji Linieritas Model.............................................................................32
3. Uji asumsi klasik ..................................................................................33
4. Uji Statistik, meliputi ...........................................................................35
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAAN
A. Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia ............................................38
B. Deskripsi Data Penelitian ...........................................................................40
1. Dana pihak ketiga (DPK) .....................................................................41
2. Harga Minyak (HM) ............................................................................42
3. Harga Emas (HE) .................................................................................43
4. Bank Indonesia Rate (IR) .....................................................................45
C. Hasil Analisis Data Penelitian....................................................................46
1. Uji Normalitas ......................................................................................48
2. Uji Linieritas Model .............................................................................49
D. Interpretasi Ekonomi ..................................................................................56
1. Harga minyak dunia (HM) ...................................................................56
2. Harga emas (HE) ..................................................................................57
BAB V PENUTUP
A. Simpulan ...................................................................................................58
xiv
B. Saran ...........................................................................................................60
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 4-1 Data Dana PihakKetiga...................................................................... 40
Tabel 4-2 Data HargaMinyakDunia ................................................................... 42
Tabel 4-3 Data HargaEmas ................................................................................ 44
Tabel 4-4 Data Bank Indonesia Rate ................................................................. 45
Tabel 4-5 HasilKoefisienRegresi ECM ............................................................. 47
Tabel 4-6 HasilUjiNormalitasDenganJarqueBeraTerhadap DPK ..................... 49
Tabel 4-7 HasilUjiLinieritasDengan Ramsey RisetTerhadap DPK ................... 50
Tabel 4-8 HasilPengujianMultikolinieritas ........................................................ 51
Tabel 4-9 HasilPengujianHeterokedastisitas...................................................... 52
Tabel 4-10 HasilPengujianOtokorelasi .............................................................. 53
Tabel 4-11 HasilUjiValiditasPengaruh (Uji t) ................................................... 54
Tabel 4-12 HasilUjiKebaikan Model (Uji F) ..................................................... 55
Tabel 4-13 HasilKoefisienRegresiJangkaPendekdanJangkaPanjang ................ 56
xvi
BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA
BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010–2014
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dan
Sarjana Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Disusun oleh:
ASHARI ANDRIYANI
B 300 120 042/ I 000 124 016
TWINNING PROGRAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017
i
HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN
BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA
BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010–2014
Oleh:
ASHARI ANDRIYANI
B 300 120 042/ I 000 124 016
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
(Siti Fatimah Nurhayati SE.M Si)
(Drs. Harun M.H)
ii
HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN
BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA
BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010–2014
Oleh:
ASHARI ANDRIYANI
B 300 120 042/ I 000 124 016
Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi & Bisnis dan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 8 April 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
DEWAN PENGUJI
Penguji I:Siti Fatimah N, SE.M Si
(
)
PengujiII:YuniPrihadi U., Drs,MM
(
)
PengujiIII:Drs. Harun M.H
(
)
PengujiIV:Nurul Huda.,S.Ag., M.Ag
(
)
Mengetahui ,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan Fakultas Agama Islam
UMS
Dr. Triyono, SE.,MSi
UMS
Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag
iii
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartosuro Telp. (0271) 717417 Surakarta – 57102
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: ASHARI ANDRIYANI
NIM
: B300120042
Program Studi
: EKONOMI PEMBANGUNAN DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi
: ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA,
HARGA EMAS DAN BANK INDONESIA RATE
TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JANUARI
2010–DESEMBER 2014.
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini
merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam
karya ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum. Apabila
dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka
saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar
dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.
Surakarta, 08 April 2017
Yang Membuat Pernyataan,
ASHARI ANDRIYANI
iv
MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Q. S. Al-Insyirah [94] : 6)
“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri... “
(Q. S. Ar-Ra’ad [13] :11)
v
PERSEMBAHAN
Sebagai wujud syukur dan terimakasih, saya persembahkan karya
sederhana ini kepada :
1.
Allah SWT yang Maha Segalanya dan Nabi Muhammad SAW.
2.
Orang tuaku Bapak Suyatno dan Ibu Larsi, terimakasih atas semua doa,
dukungan dan pengorbanan selama ini.
3.
Adikku Ismail Hendra Perman.
4.
Sahabat-sahabatku keluarga jam dinding (Leni, Mutia, Pipit, Intan, Puput,
Bundo, Nisa, Anis, Aizza, Ipeh, Arum) terimakasih sudah memberikan
semangat serta doa dan kebersamaannya selama kuliah di UMS.
5.
Teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Twinning Program Ekonomi
Pembangunan-Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012.
6.
Semua pihak dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu,
terimakasih telah membantu dan memberikan support.
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan mengucap Alhamdulillairabbil’alamin, puji dan syukur bagi Allah
SWT atas segala limpahan nikmat, karunia, serta kasih sayang yang tiada henti
hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan judul:
“ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN
BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIKA PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2014”
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga
akhir zaman.
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, dan Fakultas Agama Islam (Twinning Program) Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Selama penulisan skripsi, penulis tidak luput dari
bantuan dan bimbingan dari beberpa pihak. Sebagai apresiasi yang tinggi, penulis
ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1.
Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadyah
Surakarta.
2.
Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3.
Bapak Dr. Abdul Fatah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
vii
4.
Ibu Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, MS., Selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi
Pembangunan
Fakultas
Ekonomi
dan
Bisnis
Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
5.
Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., selaku Ketua program studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
6. Ibu Siti Fatimah, SE, M.Si., selaku Pembimbing I skripsi ini, terimakasih atas
bimbinganya, dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiranya hingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Drs. Harun M.H selaku Pembimbing II skripsi, terimakasih atas
bimbingannya, dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya hingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
8.
Ibu Eni Setyowati selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas
bimbinganya selama menempuh kuliah.
9.
Bapak Muhammad Muhtarom SH, MH., selaku Pembimbing Akademik,
terimakasih atas bimbinganya selama menempuh kuliah.
10. Bapak Suyatno dan Ibu Larsi, temakasih atas perjuangan, kasih sayang yang
selalu diberikan, do’a yang tak henti dipanjatkan, waktu yang telah banyak
dikorbankan dan tetesan keringat untuk anakmu.
11. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas
Agama Islam.
viii
12. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga di Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
13. Sahabat-sahabatku Keluarga Jam Dinding, terimakasih kebersamaan,
kebahagiaannya dan dukungannya selama ini.
14. Keluarga Besar Twinning Ekonomi Pembangunan-Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan 2012.
15. Seluruh
teman-teman
seperjuangan
Program
Studi
Ilmu
Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Hukum
Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam angkatan 2012.
16. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan suport. Semoga Allah
membalas semua kebaikannya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan dan kesalahan. Maka kritik dan saran selalu penulis nantikan agar
karya selanjutnya jauh lebih baik. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
para pembacanya.
Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
Surakarta, 08 April 2017
Penulis
ASHARI ANDRIYANI
ix
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga minyak dunia,
harga emas dan bank Indonesia rate terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah
di Indonesia pada periode 2010-20140. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berupa time series perbulan. Model analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode Error
Correction Model (ECM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil perhitungan uji normalitas
data dengan model Jarque Bera berdistribusi normal, hasil uji linieritas dengan
model Ramsey Reset model regresi berbentuk linier, hasil uji asumsi klasik
menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas, tidak ada masalah
heterokedastisutas dan tidak ada masalah autokorelasi, hasil uji t dapat diketahui
bahwa variabel harga minyak dunia, harga emas dan BI rate dalam jangka pendek
tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia,
sementara dalam jangka panjang variabel harga minyak dunia dan harga emas
berpengaruh tehadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, hasil uji f
menunjukkan bahwa model yang dipakai eksis. Determinasi R2 sebesar 0,301072
yang berarti 30,1% variasi variabel nilai dana pihak ketiga dapat dijelaskan oleh
variabel harga minyak, harga emas dan BI rate sedangkan sisanya 69,9%
dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak di sertakan dalam model.
Kata Kunci : Harga Minyak Dunia, Harga Emas, Bank Indonesia rate,
Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia, Error Correction Model
(ECM).
x
ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of the world oil price, the gold
price and the Bank Indonesia rate on the third party fund in the Islamic bank in
Indonesia in the period of 2010-20140. The data used in this research are
secondary data in the form of monthly time series. The analysis model used in this
research is multiple linear regression with the method of Error Correction Model
(ECM).
The results of the research revealed that the results of the normality test of
the data using the model of Jarque Bera has a normal distribution. The results of
the liniearity test using the model of Ramsey Reset of the regression model has a
linier form. The results of the classical assumption test revealed that there is no
problem of multicoliniearity, no problem of heterocedasticity and no problem of
autocorrelation. From the t test, it can be known that the variables of the world oil
price, the gold price and BI rate, in a short term, have no influence on the third
party fund in the Islamic bank in Indonesia, meanwhile, in a long term, the
variables of the world oil price and the gold price have influence on the third party
fund in the bank Islamic in Indonesia. The results of f test revealed that the model
which was used existed. The determination of R2 is as much as 0.301072 that
means that 30.1% of the variation of score variable of the third party fund can be
explained by the variables of the oil price, the gold price and BI rate, meanwhile,
the rest 69.9% is explained by other independent variables excluded in the model.
Keywords: World oil price, Gold price, Bank Indonesia rate, The third party
fund in the Islamic Bank in Indonesia, Error Correction Model (ECM).
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................ iv
HALAMAN MOTO ................................................................................................ v
HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................................. vi
KATA PENGANTAR ............................................................................................ vii
ABSTRAKSI ............................................................................................................ x
ABSTRACT ............................................................................................................. xi
DAFTAR ISI ............................................................................................................ xii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................3
C. TujuanPenelitian ..........................................................................................4
D. Manfaat Penelitian .......................................................................................4
E. MetodeAnalisis Data ....................................................................................5
F. Sistematika Penulisan ..................................................................................6
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Bank Syariah ..............................................................................8
xii
B. Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha perbankan Syariah .....................................9
1. Prinsip Wadi’ah....................................................................................10
2. Prinsip Mudharabah .............................................................................10
a.
Mudharabah mutlaqah ................................................................10
b.
Mudharabah Muqayyadah on balance sheet ................................11
c.
Mudharabah muqayyadah off balance sheet ................................11
C. Pengertian Dana Pihak Ketiga ...................................................................11
D. Sumber-sumber Penghimpunan Modal ......................................................12
1. Dana Sendiri .........................................................................................13
2. Dana Deposan ......................................................................................13
3. Dana Pinjaman ....................................................................................14
E. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah ...............................................15
1. Giro ......................................................................................................15
2. Deposito berjangka ..............................................................................15
3. Tabungan ..............................................................................................16
F. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga .........................17
1. Harga Minyak Dunia ............................................................................17
2. Harga Emas Dunia ..............................................................................19
3. Bank Indonesia rate (BI Rate) .............................................................19
G. Penelitian terdahulu ....................................................................................21
H. Hipotesis.....................................................................................................22
BAB III METODE PENELITIAN
A. ObjekPenelitian ..........................................................................................24
xiii
B. Jenis, SumberdanMetodePengumpulan Data .............................................24
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian ........................25
D. Penurunan Error Correction Model (ECM) ..............................................28
E. Metode Analisi Data ..................................................................................30
1. Uji Normalitas ......................................................................................31
2. Uji Linieritas Model.............................................................................32
3. Uji asumsi klasik ..................................................................................33
4. Uji Statistik, meliputi ...........................................................................35
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAAN
A. Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia ............................................38
B. Deskripsi Data Penelitian ...........................................................................40
1. Dana pihak ketiga (DPK) .....................................................................41
2. Harga Minyak (HM) ............................................................................42
3. Harga Emas (HE) .................................................................................43
4. Bank Indonesia Rate (IR) .....................................................................45
C. Hasil Analisis Data Penelitian....................................................................46
1. Uji Normalitas ......................................................................................48
2. Uji Linieritas Model .............................................................................49
D. Interpretasi Ekonomi ..................................................................................56
1. Harga minyak dunia (HM) ...................................................................56
2. Harga emas (HE) ..................................................................................57
BAB V PENUTUP
A. Simpulan ...................................................................................................58
xiv
B. Saran ...........................................................................................................60
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 4-1 Data Dana PihakKetiga...................................................................... 40
Tabel 4-2 Data HargaMinyakDunia ................................................................... 42
Tabel 4-3 Data HargaEmas ................................................................................ 44
Tabel 4-4 Data Bank Indonesia Rate ................................................................. 45
Tabel 4-5 HasilKoefisienRegresi ECM ............................................................. 47
Tabel 4-6 HasilUjiNormalitasDenganJarqueBeraTerhadap DPK ..................... 49
Tabel 4-7 HasilUjiLinieritasDengan Ramsey RisetTerhadap DPK ................... 50
Tabel 4-8 HasilPengujianMultikolinieritas ........................................................ 51
Tabel 4-9 HasilPengujianHeterokedastisitas...................................................... 52
Tabel 4-10 HasilPengujianOtokorelasi .............................................................. 53
Tabel 4-11 HasilUjiValiditasPengaruh (Uji t) ................................................... 54
Tabel 4-12 HasilUjiKebaikan Model (Uji F) ..................................................... 55
Tabel 4-13 HasilKoefisienRegresiJangkaPendekdanJangkaPanjang ................ 56
xvi