ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN VOLUME KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2009.01-2014.08

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN VOLUME KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

TAHUN 2009.01-2014.08

Oleh

Indah Permatasari Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Unutk Mencapai Gelar SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2015

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN VOLUME KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

TAHUN 2009.01-2014.08 Oleh

Indah Permatasari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan kredit perbankan dalam bank umum di Indonesia yang mana terdiri dari beberapa variabel yaitu Dana Pihak Ketiga, Capital Adequancy Ratio, Non Performing Loan, dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data runtun waktu bulanan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi hubungan antara variabel dependen kredit dengan keempat variabel bebas baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, hubungan antara variable bebas DPK, NPL, dan SBI berhubungan positif dengan variabel dependen volume kredit pada bank umum di Indonesia dan variabel bebas CAR berhubungan negatif dengan variabel dependen volume kredit pada bank umum di Indonesia, ini berarti ketiga variabel bebas dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal dan satu variabel bebas lainnya berhubungan negatif, variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, variabel NPL berpengaruh positif dan signifikan pada jangka panjang sementara positif tetapi tidak signifikan pada jangka pendek, variabel SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit bank umum di Indonesia. Sementara berpengaruh sebaliknya terhadap variabel CAR yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume kredit.

Kata kunci : Total Kredit, Kredit bank umum, Dana pihak Ketiga, Capital adequancy Ratio, Non Performing Loan, Suku bunga Serifikat Bank Indonesia, Error Correction Model, Bank umum.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT CREDIT BANK VOLUME IN INDONESIA 2009.01-2014.08

By

Indah Permatasari

The purpose of this study was to analyze factors that influence the development of bank credit at commercial banks in Indonesia which consists of several variables: Third Fund, Capital Adequacy Ratio, Non-performing loans, and the interest rate of Bank Indonesia Certificates. The model used in this study is the Error

Correction Model by using secondary data of monthly time series data.

These results indicate that there is a relationship between the dependent variable credit with four independent variables in both the short and long term, the relationship between independent variable DPK, NPL, and SBI is positively effected to dependent variable volumes of credit at commercial banks in Indonesia andthe independent variable CAR negatively related to dependent variable

volumes of credit at commercial banks in Indonesia, this means that three

independent variables in this study is consistent with the initial hypothesis and the other independent variables negatively related, variable DPK positive and

significant impact, variable NPL positive and significant impact at long-term positive related but not significant in the short-term, variable SBI positive and significant impact on the volume of commercial bank credit in Indonesia. While the opposite effect on the variable CAR negative and not significant effect on the volume of credit.

Keywords: Total loans, commercial bank loans, third-party funds, capital

adequacy ratio, non-performing loan, interest rate of Bank Indonesia Certificate, Error Correction Model, general bank.

ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN VOLUME KREDIT PERBANKAN DI

INDONESIA TAHUN 2009.01-2014.08 (Skripsi)

Oleh

Indah Permatasari

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Perkembangan volume kredit perbankan di Indonesia

tahun 2009-2014 ... 3 2. Kerangka Pemikiran... 11

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN Halaman

A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 7

C. Tujuan penelitian ... 7

D. Manfaat Penelitian ... 8

E. Kerangka Pemikiran ... 8

F. Hipotesis ... 10

G. Sistematika Penulisan ... 11

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Teoritis ... 12

1. Pengertian Bank ... 12

2. Kredit ... 17

3. Manajemen Perkreditan ... 18

4. Capital Adequacy Ratio ... 20

5. Dana Pihak Ketiga ... 21

6. Non Performing Loan(NPL) ... 21

7. Suku Bunga SBI ... 23

B. Penelitian terdahulu ... 26

III. METODE PENELITIAN A. Jenis Dan Sumber Data ... 28

B. Definisi Operasional Data ... 28

1. Kredit ... 28

2. Dana Pihak Ketiga ... 29

3. Capital Adequancy Ratio ... 29

4. Non Performing Loan ... 29

5. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia ... 29

C. Metode Analisis ... 30

D. Pengujian Hipotesis ... 33

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Hasil Analisis ... 36

1. Uji Stasioneritas (Unit Root Test) ... 36

2. Uji Kointegrasi ... 37

3. Estimasi ModelError Correction Model(ECM) Jangka Pendek ... 38

4. Uji Regresi Kointegrasi Jangka Panjang ... 40

5. Uji Hipotesis ... 42

B. Pembahasan ... 45

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap total/ volume kredit pada bank umum di Indonesia ... 45

2. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia ... 47 3. PengaruhNon Performing Loan(NPL) terhadap total kredit

pada bank umum di Indonesia ... 48 4. Pengaruh SBI terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum

di Indonesia ... 49 V. SIMPULAN & SARAN

A. Simpulan ... 51 B. Saran ... 52 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Hasil Uji Stasioneritas pada tingkat Level ... L1 2. Hasil Uji Stasioneritas padaFirst Difference... L6 3. Hasil Uji Kointegrasi menggunakanArgumented Dickey-Fuller... L11 4. Hasil Estimasi Menggunakan ECM... L12 5. Hasil Estimasi Uji Kointegrasi Jangka Panjang... L13 6. Data Penelitian ... L14 7. Data Perbandingan Suku Bunga SBI dan Suku Bunga Kredit Bank

Umum ... L16 8. Tabel T ... L18 9. Tabel F ... L20 10. Data Suku Bunga Bank Umum periode 2009-2014 ... L21

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Rata-rata CAR, NPL, Dana Pihak Ketiga dan SBI Bank Umum

DiIndonesia tahun 2009-2014 ... 7

2. Peneliti dan Judul Penelitian, Variabel, Metode Analisis, dan Hasil Penelitiam ... 27

3. Nama, Simbol, Satuan Ukuran Variabel dan Sumber Data ... 31

4. Hasil Uji Unit Root denganAugmented Dickey-Fuller(ADF) pada Tingkat Level ... 37

5. Hasil Uji Unit Root denganAugmented Dickey-Fuller(ADF) pada First difference ... 38

6. Hasil Uji KointegrasiEngel-Granger(EG) ... 39

7. Hasil Estimasi ECM dalam jangka pendek ... 40

8. 8 . Hasil Estimasi Uji Analisis Regresi Kointegrasi Jangka Panjang ... 42

9. Hasil Uji t-statistik Jangka Pendek ... 43

10. Hasil Uji t-statistik Jangka Panjang ... 44

MOTO

“...But perhaps you hate a thing and it is good for you. And perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah knows, while you know not.”

(Qs. Al-Baqarah:216)

“Have a courage and be kind” ( Indah Permatasari )

Telling the truth is a simple way to have a peaceful life. (Berkatadenganjujuradalahcara yang sederhanauntukhidupdamai.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada ayah dan ibuku tersayang, kakak-kakakku tercinta, seluruh keluarga besarku, sahabat-sahabatku, teman-temanku dan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 1992 dan merupakan anak keenam dari pasangan Ali Latief M.eng dan Lensiana. Pendidikan pertama penulis adalah bersekolah TK Al-Kautsar kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN 1 Sukarame, lulus pada Tahun 2005. Lalu melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bandar Lampung, dan lulus pada Tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Bandar Lampung, dan lulus pada Tahun 2011.

Pada Tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, yaitu di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi English Club dan juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2015 selama 40 hari di Desa Air Abang, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas kasih karunia-Nya skripsiini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan volume kredit perbankan di Indonesia tahun 2009.01-2014.08”ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam

menyelesaikan studi Strata Satu Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan, keteladanan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta jajarannya.

2. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.E.P sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 3. Ibu Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku sekertaris Jurusan Ekonomi

4. Bapak Dr. Saimul, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pelajaran, motivasi dan bimbingan yang sangat berharga bagi Penulis.

5. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat untuk Penulis. 6. Bapak Imam Awaluddin, S.E., M.E selaku dosen Pembimbing Akademik. 7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama menuntut

ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

8. Staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.

9. Ibu Hudaiyah, Bang Ferry, Bang Ma’rufdan Mas Nanang, Pak Usman yang telah banyak membantu.

10. Kedua orang tuaku, Bapak Ali Latief M.eng dan Ibu Lensiana yang telah memberikan segalanya demi kebaikanku.

11. Kakak-kakaku dan keponakan-keponakanku Putri, Adira, Syifa, Eza, Fira dan Ikhsan yang selalu memberikan kasih sayang, canda dan tawa. 12. Kekasihku Ahmad Apriandi Amd.im yang telah memberikan semangat

tiada henti.

13. Sahabat-sahabatku tercinta Arnest Chyntia Fitri, Dian Wahyuni, Asty Indra Larasati, Rosya Arifia yang telah banyak membantu penulis

menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat serta tawa candanya. 14. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2011 Indri Arrafi, Cahya

Permatasari, Putri Rizky, Cella Oktaviany, Iin Noviyanti, Nila Ariesta, Dewi Huntari, Nina Theresia, Matdelena Voria, Elzha Melyani, Ayuni

Dina, Inayah, Zahara, Tria, Aditya Agam, Reza, Devin Fahada, Hendro, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

15. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2012, Devina, Almira, Athina, Bella, Sony, Fadli, bobby, Eka dan kakak-kakak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

16. Serta semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Oktober 2015 Penulis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, perbankan Indonesia berfungsi sebagai mediasi penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dana, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, pada umumnya bank juga memberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak -pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah

pihak(Dendawijaya, 2005).

Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Di Indonesia pembangunan ekonomi sangatlah didukung oleh sistem perbankannya, bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. Jika dilihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan

2

tidak berhubungan dengan bank, hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan. Pada mulanya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank di kenal sebagai meja tempat menukarkan uang, dimana kegiatan penukaran uang tersebut sekarang dikenal dengan pedangang valuta asing (money changer)(Manurung, 2004).

Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, yang kini di kenal dengan kegiatan simpanan (tabungan). Kegiatan perbankan bertambah lagi sebagai tempat peminjaman uang. Kegiatan perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dimana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat menukar uang atau tempat menyimpan dan meminjam uang. Hingga akhirnya keberadaan bank sangat mempengaruhi

perkembangan ekonomi masyarakat, hingga tingkat negara, dan bahkan sampai tingkat internasional (Nurmawan, 2005).

Bagi pemerintah sendiri dengan menyebarnya pemberian kredit akan menambah penerimaan pajak dari keuntungan dari nasabah dan bank, serta dapat

menciptakan kesempatan kerja jika kredit digunakan sebagai pembangunan usaha baru atau perluasan usaha. Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan produksi barang dan jasa, sebagian besar kegiatan tersebut akan dibiayai melalui kredit perbankan. Sehingga kredit perbankan dari waktu ke waktu akan terus berkembang mengikuti kegiatan ekonomi. Untuk mengetahui perkembangan volume kredit perbankan, berikut ini disajikan grafik perkembangan volume kredit perbankan dari Tahun 2009-2014, terlihat

3

di Indonesia selama kurun waktu 2009-2014. Pada Tahun 2009 jumlah kredit perbankan sebesar Rp 1.344.861 (dalam miliar) pergerakan yang positif sampai dengan tahun 2014 sehingga memperoleh kredit perbankan sebesar Rp 3.408.724 (dalam miliar), jumlah kredit yang meningkat setiap tahunnya memberikan hal yang baik bagi pemerintah sendiri dengan menyebarnya pemberian kredit akan menambah penerimaan pajak dari keuntungan dari nasabah dan bank, serta dapat menciptakan kesempatan kerja jika kredit digunakan sebagai pembangunan usaha baru atau perluasan usaha.

Gambar 1. Perkembangan volume kredit perbankan di Indonesia tahun 2009-2014

Untuk mendukung ekspansi penyaluran kredit , perbankan masih mengandalkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber utama pembiayaan kredit. DPK adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat (Kuncoro,2002).

Dana Pihak Ketiga dapat dimanfaatkan untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit.

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

4

Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit yang pada akhirnya Loan Deposit Ratio(LDR), yang berupa rasio standar kredit juga akan meningkat (Nandadipa,2010). Selain permodalan dan DPK, perbankan pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari resiko kredit berupa tidak lancarnya

pengembalian kredit yang disebut denganNon Performing Loan(Kredit Bermasalah).

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa, pendapatan terbesar dalam bank yang dapat mempengaruhi modal adalah pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Karena dari peningkatan penyaluran kredit maka perolehan pendapatan bunga meningkat, meningkatnya perolehan pendapatan ini dapat menutupi seluruh beban termasuk NPL yang didalamnya terdapat nilai kredit bermasalah. Setelah

pendapatan dikurangi beban dan NPL baru didapat laba, dan selanjutnya peningkatan laba akan mempengaruhi pertumbuhan modal. Karena penyaluran kredit memberikan pemasukan yang sangat besar maka masing-masing bank dalam membuat kebijakan penyaluran kredit berbeda-beda. Dengan tujuan menambah jumlah modal, walaupun ada pendapatan bank yang diperoleh selain dari bunga misalnya biaya admintrasi tabungan dan jasa transfer (Renatdi,2006).

Jika kondisi dalam suatu bank terjadi peningkatan penyaluran kredit maka NPL akan meningkat yang tidak diikuti dengan peningkatan perolehan pendapatan. Maka hal ini menyebabkan modal berkurang maka sumber dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat akan berkurang. Tetapi jika kondisi sebaliknya dimana jumlah dari penyaluran kreditnya mengalami penurunan maka pendapatan menurun dan NPL pun mengalami penurunan, maka perkembangan

5

modal bank menurun hal ini akan mempengaruhi jumlah sumber dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat .

Selain DPK dan NPL, terdapat rasio yang menunjukan aktiva di bank yang mengandung resiko dalam penyeluruhan aktiva bank yang disebut Capital

Adequancy Ratio (CAR). Menurut Dendawijaya (2003),Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya, semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko kredit, dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak.

Menurut Warjiyo (2004) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya menurut Warjiyo (2004) anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisiperbankan itu sendiri seperti permodalan CAR, jumlah kredit Bermasalah (NPL), danLoan to Deposit Ratio (LDR). Menurut Retnadi (2006) kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari keketatan likuiditas yang

6

banyak dialami oleh perbankan nasional dan telah mendorong perbankan untuk lebih berhati-hati. Selain itu dari sisi eksternal bank SBI merupakan salah satu cara dimana bank dapat menempatkan dana dengan memperoleh keuntungan dan menjaga likuiditasnya, dengan meningkatnya dana pada bank selain menaikan penyaluran kredit bank juga dapat menggunakan SBI dalam investasi bank yang minim resiko, kebijakan perkreditan harus memperhatikan beberapa faktor seperti: keadaan keuangan bank saat ini, pengalaman bank, dan keadaan perekonomian.

Dari penjelasan diatas , untuk melihat perkembangan ke empat variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi kredit perbankan yaitu CAR , NPL , Dana Pihak Ketiga dan SBI , maka ini akan akan disajikan data yang menunjukan keadaan berfluktuasi CAR, Kredit Bermasalah sebagai proksi NPL, DPK dan SBI pada Bank Umum di Indonesia pada Tahun 2009-2014.

Tabel 1 . Rata-rata CAR , NPL , Dana Pihak Ketiga dan SBI Bank Umum Di Indonesia Tahun 2009-2014

Keterangan

Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CAR (%) 17,63 18,58 17,23 17,88 18,56 16,23 DPK (miliar,rp) 1.828.286 2.083.071 2.465.686 2.957.365 3.398.858 3.719.008 NPL (miliar, rp) 10.85 10.79 10.87 11.11 11.44 11.20

SBI (%) 8 6,5 6,58 5,77 6,43 7,5

Kredit(miliar,rp) 1.344.861 1.578.363 1.965.670 2.453.547 3.001.464 3.408.724 Sumber : Data Bank Indonesia (Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Ekonomi Moneter

Indonesia) (diolah)

Tabel 1 menunjukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami fluktuasi dari Tahun 2009 mengalami kenaikan ke Tahun 2010 dari 17,63 % menjadi 18,58, namun penurunan terjadi di tahun 2011 menjadi sebesar CAR 17,23 % dan

7

meningkat kembali sampai Tahun 2014 sebesar 16,23. Pergerakan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang selalu meningkat tiap tahunnya dari 1.828.286 berturut-turut menjadi 3.719.008 dalam miliar rupiah. Sedangkan NPL mengalami fluktuatif setiap tahunnya dimulai Tahun 2009 sebesar 10,85 lalu turun pada Tahun 2010 sebesar 10,79 kemudian meningkat sampai pada Tahun 2014 sebesar 11,20% .

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel DPK, CAR, dan NPL sebagai faktor internal, serta suku bunga SBI sebagai faktor eksternal, terhadap variabel kredit perbankan, pertumbuhan kredit perbankan yang positif setiap tahunnya dapat menunjang perekonomian negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap volume kredit? 2. Bagaimana pengaruhCapital Adequacy Ratioterhadap volume kredit? 3. Bagaimana pengaruhNon Performing Loanterhadap volume kredit?

4. Bagaimana pengaruh suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap volume kredit?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap volume kredit. 2. Menganalisis pengaruhCapital Adequacy Ratioterhadap volume kredit. 3. Menganalisis pengaruhNon Performing Loanterhadap volume kredit.

8

4. Menganalisis pengaruh suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap volume kredit

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, disamping itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis tentang kredit perbankan.

2. Bagi perbankan

Bagi perbankan dan Bank Indonesia selaku regulator, memberikan gambaran mengenai penyaluran kredit Bank Umum dan faktor–faktor yang mendukung / menghambat penyaluran kredit perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

DPK merupakan salah satu sumber dana yang diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya, salah satunya dalam bentuk kredit, bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk menyalurkan kredit, sehingga semakin besar DPK akan semakin besar peluang bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hampir semua bank

mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kredit oleh karena itu pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam

9

Sementara ituCapital Adequacy Ratio(CAR) ialah suatu rasio permodalan yang menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali,2004). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan dari pengeluaran bank melalui kredit, dengan kata lain besarnya nilainya CAR akan meningkatkan kepercayaan diri bank dalam pengeluaran melalui kredit.

Kredit tidak selalu lancar, NPL mencerminkan resiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin tinggi atau besar pula resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali,2004), penyaluran kredit yang besar mempengaruhi besarnya NPL, besarnya NPL dapat mengiringi kenaikan jumlah volume kredit yang terus meningkat. Di sisi lain dengan banyaknya terjadi gagal bayar atau kredit yang macet, ketika dana pada bank meningkat selain meningkatkan penyaluran kredit, bank memiliki alternatif lain untuk menempatkan dana pada SBI, penempatan dana pada SBI bisa saja dilakukan oleh pihak lain selain bank misalnya

pemerintah dan instansi atau perusahaan besar, sehingga ketika bunga SBI naik dan banyak yang berinvestasi didalamnya maka akan menambah sumber dana pada bank sentral.

Bank sentral melalui kebijakan moneternya dapat memberikan pinjaman kepada bank-bank umum, dengan hal tersebut kemungkinan digunakan untuk

meningkatkan penyaluran kredit terhadap nasabahnya, disisi lain tingkat suku bunga kredit yang lebih tinggi dari SBI juga dapat menjadi faktor penyebab

10

perubahan volume kredit, karena lebih menguntungkan bank-bank umum dibandingkan menginvestasikan dana pada SBI.

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi volume kredit perbankan di Indonesia dari Tahun 2009.01- 2014.08 untuk mengetahui dan menganalisis empat faktor penentu yaitu: Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan,dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh terhadap volume kredit perbankan. Bedasarkan pemikiran diatas dapat digambarkan dalam diagram berikut :

+ + +

+

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan adalah, sebagai berikut :

1. Diduga Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap volume kredit 2. Diduga CAR berpengaruh positif terhadap volume kredit

3. Diduga NPL berpengaruh positif terhadap volume kredit

4. Diduga suku bunga SBI berpengaruh positif terhadap volume kredit Dana Pihak Ketiga

Capital Adequacy Ratio

Non Performing Loan

Suku bunga SBI

Volume Kredit

11

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisis mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah adalah penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitia, uji hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian , dan definisi operasional, jenis serta sumber data, metode pengumpulan serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai uraian tentang gambaran umum objek penelitian. pembahasan menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di bab IV.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teoritis

1. Pengertian Bank

Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagaiagent of trust,agent of

development, danagent of services(Susilo,2006) : 1. Agent of Trust

Trustatau kepercayaan, masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan kemudian di pihak bank, bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. Agent of Development

Kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan

13

investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. Agent of Services

Bank juga memberikan penawaran jasa - jasa perbankan yang lain

kepadamasyarakat. Jasa - jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya

menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2004).

Dalam penelitian ini berfokus kepada bank umum di Indonesia, dimana fungsi bank umum adalah sebagai berikut :

Fungsi - fungsi bank umum dalam perekonomian:

Fungsi- fungsi Bank Umum adalah sebagai berikut (Manurung dkk, 2004) : 1. Penciptaan uang, uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral,

yaitualat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan (kliring).

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, contohnya adalah : kliring, transfer uang, penerimaan setoran, pemberian fasilitas pembayaran tunai-kredit.

3. Penghimpunan dana simpanan masyarakat dan penyaluran kredit. 4. Mendukung kelancaran transaksi internasional

14

5. Penyimpanan barang - barang berharga. 6. Pemberian jasa - jasa lainnya.

Jenis Bank

Adapun jenis- jenis bank jika ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2013) :

1. Jenis bank perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa

perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut pula dengan bank komersil (commercial bank).

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya diperkenankan membuka kantor cabang di wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya.

Kepemilikan tersebut dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan seperti : a.) Bank milik pemerintah,b.)Bank milik swasta nasional, c.) Bank milik koperasi, d.) Bank milik asing, e.) Bank

15

milik campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Dilihat dari segi status.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut: a.) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, b.) Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa,di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga,baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu (Kasmir, 2013): a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank konvensional, dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, dengan menggunakan dua metode, yaitu:

• Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

• Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

16

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Bank ini belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank berdasarkan prinsip syariah sudah

berkembang. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Sumber- Sumber Dana Bank

Dana untuk membiayai operasi suatu bank dapat diperoleh dari berbagai sumber, kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Adapun jenis-jenis sumber dana bank tersebut:

1. Sumber dana pihak pertama

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri, modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para

pemegang sahamnya terdiri atas (Kasmir,2008): a.) Modal Disetor, b.) Cadangan-cadangan laba pada tahun lalu, c.) Laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2. Sumber dana pihak kedua

Menurut Kasmir(2008) dana pihak kedua adalah dana-dana yang berasal dari pihak luar atau disebut juga dana pinjaman. Dana pihak kedua terdiri atas dana-dana berikut : a.) Kredit likuditas dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuditasnya, b.) Pinjaman antar bank, c.) Pinjaman dari

17

bank-bank luar negeri, d.) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU.

3. Sumber dana pihak ketiga

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam tiga jenis: a.) Simpanan Giro, atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut, b.) Simpanan Tabungan,c.) Simpanan Deposito.

2. Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2006). Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis kredit dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Tujuan penggunaan kredit menurut tujuan penggunaannya dibedakan menjadi kredit konsumtif dan kredit produktif, (2) Menurut jangka waktu, kredit menurut jangka waktu dibedakan menjadi kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, (3) Menurut sifat penggunaannya, kredit dibedakan menjadi kredit modal kerja,

18

kredit investasi, dan kredit konsumsi, (4) menurut sifat penarikannya, kredit dibedakan menjadi kredit langsung dan kredit tidak langsung, (5) menurut risiko pembiayaannya, kredit dibedakan menjadi, kredit dengan dana bank bersangkutan, kredit sindikasi, dan kredit partisipasi (Mahmoedin,2002).

3. Manajemen Perkreditan

Manajemen Perkreditan adalah perencanaan kredit yang telah ditetapkan dan menghasilkan dana , yang berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur, dan masyarakat umumnya (Taswan,2006).

Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008) :

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang

diberikan akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. 2. Kesepakatan, yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima

kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko,adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Risiko ini menjadi

19

tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Sinungan (2000) kredit yang disalurkan perbankan pada umumnya ditujukan untuk penggunaan, yaitu: (1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis

dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini tidaklah bernilai bila ditinjau dari segi utiliti uang, akan tetapi hanya untuk membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya, (2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif inilah suatu utiliti uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha -usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.Indikator efektivitas perbankan dalam menyalurkan kredit adalahLoan toDeposit Ratio(LDR).

Menurut Warjiyo (2004) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap

20

prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan CAR, jumlah kredit macet (NPL), danLoan to Deposit Ratio(LDR).

4. Capital Adequacy Ratio(CAR)

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup olehequitybank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Ali, 2004). Klasifikasi bank sejak 1998 dikelompokkan dalam (Siamat, 2005) :

1. Bank sehat dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR 4% atau lebih. 2. Banktake over atau dalam penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan

Perbankan Nasional) dengan klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara -25% sampai 4%.

3. Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR kurang dari -25%. Bank dengan klasifikasi C inilah yang dilikuidasi.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut :

CAR = ( Modal / ATMR ) x 100 % Dimana :

CAR :Capital Adequancy Ratio Modal : jumlah aktiva pada bank

21

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit, dapat dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20 - 25 persen setahun (Wibowo, 2009).

5. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai

instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat (Kuntjoro, 2002).

Pertumbuhan dana pihak ketiga dapat menentukan jumlah pertumbuhan kredit di tahun berikutnya dimana pertumbuhan tersebut dapat menentukan tingkat

profitabilitas suatu bank. DPK terdiri dari : a.) Simpanan Giro (Demand Deposit), b.) Simpanan Tabungan (Saving Deposit), c.) Simpanan Deposito (Time Deposit)

6. Non Performing Loan(NPL)

Sesuai dengan fungsi utama bank yaitu menerima simpanan dari masyarakat (dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka) dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat (dalam bentuk kredit/pinjaman yang diberikan), maka aktiva produktif yang berupa kredit merupakan penempatan dana terbesar di sisi

22

aktiva bank dibandingkan dengan penempatan dana dalam bentuk lain seperti surat-surat berharga, penempatan pada bank lain dan penyertaan (Muljono, 1999).

Menurut Muljono 1999, bank merupakan lembaga pemberi kredit, maka dalam aktivitasnya sangat berkaitan dengan sifat kredit, pengaturan tata cara dan prosedur pemberian kredit, analisis kredit, penetapan plafon kredit dan

pengamanan kredit. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan hasil yang tinggi, dan tujuan yang lain adalah keamanan bank sehingga bank tetap dipercaya oleh masyarakat. Susilo (2000) membedakan jenis kredit ke dalam lima hal, yaitu: sifat penggunaan, keperluan, jangka waktu, cara pemakaian, dan jaminannya. Ditinjau dari kemampuan membayar nasabah (debitur)

diklasifikasikan sebagai kelompok lancar (L) jika debitur tersebut selalu melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan persyaratan kredit. Namun, jika debitur tersebut mengalami tunggakan pembayaran pokok/ bunga sampai dengan 90 hari, maka debitur tersebut termasuk dalam klasifikasi dalam perhatian khusus (DPK). Selanjutnya, jika tunggakan pembayaran pokok/bunga lebih dari 90 hari s/d 180 hari, maka debitur tersebut diklasifikasikan sebagai debitur kurang lancar (KL); dan dikelompokkan dalam kolektibilitas diragukan (D) jika debitur tersebut mengalami tunggakan pokok/bunga lebih dari 180 hari s/d 270 hari, serta diklasifikasikan sebagai kredit macet apabila terjadi tunggakan pokok/bunga lebih dari 270 hari (Susilo, 2000).

Non Performing Loanmerupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank (Masyhud, 2004). NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk

23

mengukur kemampuan bank dalam menyanggah resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan

pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit (Masyhud, 2004). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 14 Desember 2011, NPL dirumuskan sebagai berikut :

NPL = (Kredit Bermasalah / Total Kredit) x 100%

7. Suku Bunga SBI

Suku bunga menjadi instrumen yang digunakan untuk mendorong laju

pertumbuhan ekonomi ataupun menahan laju pertumbuhan ekonomi. Dimana, di saat terjadi pelemahan laju perekonomian suatu negara, maka negara tersebut akan menekan tingkat suku bunga mereka sampai ke tingkat terendah yang mungkin. Bahkan, tingkat suku bunga bisa lebih rendah dibanding dengan tingkat inflasi yang terjadi, umumnya suku bunga menggambarkan presentasi dari jumlah dana yang digunakan dalam setahun.

Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk atas rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto (Manurung,2003).

24

Menurut PBI No. 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia, SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI diterbitkan oleh BI sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka, kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh BI dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Tingkat suku bunga ini ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang, SBI merupakan instrumen yang menawarkanreturnyang cukup kompetitif sertabebas risiko (risk free) gagal bayar. Suku bunga SBI yang terlalu tinggi membuat perbankan betah menempatkan dananya di SBI (Sugema, 2010).

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Kredit Perbankan

Dana pihak ketiga(DPK) merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pospos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Hampir semua bank mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kredit oleh karena itu pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan (Dendawijaya,2003).

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005), Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008).

25

menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2005). Dengan demikian DPK diprediksi berpengaruh positif terhadap kredit perbankan.

PengaruhCapital Adequacy Ratioterhadap Kredit Perbankan

CAR dapat mempengaruhi kredit karena semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Dengan kata lain besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20 - 25 persen setahun (Wibowo,2009).

Pengaruh Non Performing Loan terhadap Kredit Perbankan

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004). Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar. NPL mengiringi pergerakan naik turunnya volume kredit, besarnya NPL dapat

dikarenakan ekspansi kredit sehingga membuat kredit macet semakin besar ketika volume kredit meningkat, pertumbuhan jumlah kredit macet dapat juga

disebabkan naiknya suku bunga kredit pada bank umum sehingga merangsang bank-bank umum untuk lebih menambah penyaluran kredit.

Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia terhadap Kredit Perbankan

SBI merupakan instrumen yang menawarkan return yang cukup kompetitif serta bebas risiko (risk free) gagal bayar (Ferdian, 2008). Kegiatan dalam manajemen perbankan dalam penempatan dana pada SBI yang memiliki tingkat risiko paling

26

rendah. Oleh karena itu, ketika suku bunga SBI meningkat dan banyak yang menempatkan dananya misalnya pemerintah, maka dana yang ada pada bank sentral naik dan dapat disalurkan kembali ke bank umum sehingga dapat mendorong ekspansi kredit pada bank umum, disisi lain besarnya bunga kredit bank umum yang lebih besar juga akan mempengaruhi investasi dalam SBI.

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2. Peneliti dan Judul Penelitian, Variabel, Metode Analisis, dan Hasil Penelitian

No Peneliti dan Judul

Penelitian Variabel Metode Analisis Hasil Penelitian 1. Setyati (2007)

Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perbankan Indonesia.

Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga, dan Produk Domestik Bruto Error Correction Model (ECM) Suku Bunga Kredit (-) signifikan, Dana Pihak ketiga (-) signifikan, produk Domestik Bruto (+) signifikam 2. Budiawan(2008) Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada BPR (Studi Kasus pada BPR Di Wilayah Kerja BI Banjarmasin) Periode September

2005-Agustus 2006

Kredit, Tingkat Suku Bunga, Kredit non-Lancar,

Tingkat Kecukupan Modal, dan Jumlah Simpanan

Regresi Suku Bunga (-) signifikan, Kredit Tidak Lancar (-) tidak signifikan, Kecukupan Modal (+) signifikan, Simpanan Masyarakat (+) signifikan 3. Lestari (2007)

Analisis Pengaruh Capital Adequancy Ratio dan Non Performing Loan Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit Pada Bank-Bank Umum Di Indonesia Kredit, Capital Adequancy Ratio(CAR) dan Non Performing Loan(NPL) Ordinary Least Square (OLS) CAR : (+) signifikan NPL : (-) signifikan

27

No Peneliti dan Judul

Penelitian Variabel Metode Analisis Hasil Penelitian 4. Masyitha (2008)

Analisis pengaruh Suku Bunga SBI dan Faktor-Faktor Penawaran Kredit Perbankan Terhadap Realisasi dan Penyaluran Kredit di Jawa Timur.

Kredit, Suku Bunga SBI, DPK, GDP Regional Riil, dan NIM

Fixed Effect Model (FEM)

DPK dan GDP Riil : Signifikan Suku Bunga SBI dan NIM : Tidak signifikan

5. Dewi (2011) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL Pada Bank Umum Di Indonesia (2005.01-2010.12).

NPL, CAR, LDR, dan SBK Regresi Linier Berganda LDR berpengaruh (+) terhadap NPL, CAR (-) signifikan, SBK (+) signifikan Tabel 2. (Lanjutan)

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bulanan yang mencakup periode Tahun 2009.01-2014.08.Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Dana Pihak Ketiga,Capital Adequacy Ratio, Kredit Bermasalah sebagai proksi dariNon performing Loan, jumlah kredit dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dari berbagai periode terbitan.

B. Definisi Operasional Data

Batasan atau definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Data dalam penelitian ini menggunakan total kredit pada bank umum dinyatakan dalam milyar Rupiah selama periode 2009.01-2014.08

29

2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Data dalam penelitian ini digunakan data DPK bank umum, dinyatakan dalam milyar Rupiah selama periode 2009.01-2014.08

3. Capital Adequancy Ratio

CAR adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Data dalam penelitian ini digunakan data CAR bank umum, dinyatakan dalam persentase selama periode 2009.01-2014.08

4. Non Performing Loan

NPL adalah merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Data dalam penelitian ini digunakan data Total Kredit Bermasalah dalam bank umum sebagai proksi dari NPL, dinyatakan dalam juta Rupiah selama periode 2009.01-2014.08

5. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

surat berharga berdasarkan rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Data dalam penelitian ini digunakan data Suku bunga SBI pada bank umum, dinyatakan dalam persentase selama periode 2009.01-2014.08

30

Tabel 3. Nama, Simbol, Satuan Ukuran Variabel dan Sumber Data

Nama Variabel Symbol Variabel Satuan Ukuran Sumber Data Volume Kredit Ln_Kredit Milyar Rupiah SEKI, BI Dana Pihak Ketiga Ln_DPK Milyar Rupiah SEKI, BI

Capital Adequacy Ratio CAR Persen SEKI, BI

Non Performing Loan NPL Juta Rupiah SEKI, BI

Suku Bunga sertifikat

Bank Indonesia SBI Persen SEKI, BI

C. Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model. Error Correction Model(ECM) adalah suatu model yang digunakan untuk menyeimbangkan perilaku ekonomi yang sering menunjukkan kondisi ketidakseimbangan, sehingga perlu suatu model yang memasukkan variabel penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan tersebut

(Widarjono, 2005). Faktor pengoreksi tersebut dinamakanerror correction model, Granger dan Engle (1991) telah mengembangkan model koreksi kesalahan yang digunakan untuk mengoreksi persamaan regresi antar variabel-variabel yang secara individual tidak stasioner agar kembali ke nilai ekuilibriumnya pada jangka panjang, dengan syarat utama terdapat hubungan kointegrasi di antara variabel-variabel dalam suatu persamaan.

Hubungan kointegrasi dapat diartikan sebagai kombinasi linier antar variabel atau dapat diartikan sebagai suatu model yang menggambarkan hubungan jangka panjang (long term relationship equilibrium) antar variabel-variabel yang tidak stasioner dan akan menghasilkan variabel-variabel yang stasioner. Untuk menentukan bahwa variabel-variabel dalam suatu persamaan terjadi kointegrasi atau tidak, maka dapat dilakukan pengujian terhadap residualnya, yaitu dengan uji

31

ADF. Kriteria penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis nol merupakan perbandingan antara nilaiAugmented Dickey-Fuller (ADF)dengan nilai kritis pada tingkat keyakinan 95 persen, jika nilaiAugmented Dickey-Fuller (ADF) lebih besar dari nilai kritis, berarti Ho yang ditolak atau terjadi kointegrasi diantara variabel-variabel dalam persamaan, dan sebaliknya yang terjadi jika hipotesis alternatif yang ditolak.

1. UjiStasionary(Unit Root Test)

Uji Unit root atau uji stasioneritas dilakukan untuk meneliti apakah data stasioner atau tidak dengan melihat tren deterministik yang dikandung dalam setiap

variabel. Data dikatakan stasioner apabila secara stokastik data menunjukkan pola yang konstan dari waktu ke waktu dan tidak ditemukan unit root. Uji ini

dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller yang kemudian diberi nama Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test. Apabila suatu datatime seriestidak stasioner pada orde nol, I(0), makadata tersebut akan diuji lagi stasioneritas melalui order berikutnya sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke 1(first difference)atau I(1), atausecond differenceatau I(2), dan seterusnya (Widarjono,2005).

Ho diterima apabila nilai t kritis 0,05 > Augmanted Dickey Fuller (ADF).

Sedangkan, apabila nilai t kritis 0,05< Augmanted Dickey Fuller maka Ho ditolak dan Ha diterima.

1. Uji Kointegrasi

Kointegrasi merupakan kombinasi persamaan linier dari dua variabel atau lebih yang memiliki hubungan jangka panjang. Data yang baik adalah data yang memiliki hubungan jangka panjang yang stabil. Tujuan utama uji kointegrasi

32

adalah untuk mengetahui apakahresidualterkointegrasi stasioner atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka tidak terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Uji menguji kointegrasi terdapat dua cara umum yang dipakai yaitu metodologiEngle Granger

(Widarjono,2005). Hipotesis :

Ho = 0 : Tidak terkointegrasi Ha 0 : Terkointegrasi

Ho diterima apabila nilai t kritis 0,05 > Augmanted Dickey Fuller(ADF).

Sedangkan, apabila nilai t kritis 0,05<Augmanted Dickey Fuller maka Ho ditolak dan Ha diterima.

2. Model Koreksi Kesalahan (ECM)

Uji ECM dilakukan untuk mengoreksi ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam jangka pendek maupun keseimbangan jangka panjang. Model ini diperkenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Engle-Granger. Setelah melakukan uji unit root dan uji kointegrasi dan didapatkan hasil bahwa data terkointegrasi, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah uji ECM untuk mengkoreksi error pada persamaan jangka pendek agar kembali menuju keseimbangan pada jangka panjang. Dalam ekonometrika model ini berguna untuk mengatasi data runtun waktu yang tidak stasioner, menurut Agus Widarjono (2005) jika ada dua atau lebih variabel yang tidak stasioner dan stasioner pada tingkat diferensi dan variabel tersebut terkointegrasi, adanya kointegrasi berarti adanya hubungan

33

keseimbangan jangka panjang antara variabel, sementara dalam jangka pendek mungkin saja terdapat ketidakseimbangan (disequiblirium). Ketidakseimbangan inilah yang sering kita temui pada prilaku ekonomi, artinya bahwa apa yang diinginkan pelaku ekonomi belum tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya, model yang memasukan penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidak seimbangan tersebut disebut model koreksi kesalahan (error correction model). Model struktural dalam penelitian ini adalah :

D(LnKredit)= β0+ β1DLnDPK+ β2DCAR+ β3DLnNPL+ β4DSBI +β5ECT(-1)+er Dengan uraian sebagai berikut :

DLnKredit = Logaritma Natural Volume kredit Bank Umum DLnDPK = Logaritma Natural Dana Pihak Ketiga Bank Umum DCAR =Capital Adequacy RatioBank Umum

DLn NPL = Logaritma Natural Non Performing LoanBank Umum DSBI = Suku Bunga SBI pada periode t

ER =error term

ECT-1 =error correction term

D. Pengujian Statistik terhadap Koefisien Regresi

Pengujian terhadap masing - masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Uji - t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah masing- masing variabel independen secara individual berpengaruh berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono,2005). Dari penjelasan tersebut maka dapat dimasukan ke dalam keempat variabel sebagai uji hipotesis sebagai berikut :

34

1. Variabel DPK

H0 : β1 = 0, DPK tidak berpengaruh terhadap volume kredit Ha: β1 > 0, DPK berpengaruh secara positif terhadap kredit

2. Variabel CAR

H0 : β2 = 0, CAR tidak berpengaruh terhadap kredit

Ha: β2 > 0, CAR berpengaruh secara positif terhadap kredit

3. Variabel NPL

H0 : β3 = 0, NPL tidak berpengaruh terhadap kredit

Ha: β3 > 0, NPL berpengaruh secara positif terhadap kredit

4. Variabel SBI

H0 : β4 = 0, SBI tidak berpengaruh terhadap kredit

Ha: β4 > 0, SBI berpengaruh secara positif terhadap kredit Kriteria pengujiannya adalah :

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika t-hitung t-tabel 2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika t-hitung < t-tabel

Apabila Ho ditolak dan Ha diterima menunjukan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika Ho diterima dan Ha ditolak maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

35

Uji ini merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003)

Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut :

H0 :βi = 0 , seluruh variabel bebas tidak berpengaruh

H0 :βi ≠ 0, paling tidak salah satu dari variabel bebas berpengaruh i =β0,β1,β2,β3, danβ4

Kesimpulan ini dapat dihitung dengan membandingkan F statistik dan F tabel pada tingkat tertentu dan derajat bebas tertentu,

Jika F-hitung > F-tabel maka H0 ditolak; dan Jika F-hitung < F-tabel maka H0 diterima.

Jika H0 diterima berarti variabel bebas tidak secara bersama-sama tidak

berpengaruh terhadap total kredit pada bank umum di Indonesia, sebaliknya jika H0 ditolak berarti variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap total kredit pada bank umum di Indonesia.

V. SIMPULAN & SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap total kredit pada bank umum di Indonesia.

2. Dalam jangka pendek dan jangka panjang variabelCapital Adequacy Ratio berpengaruh secara negatif, tetapi tidak signifikan terhadap total kredit di Indonesia.

3. Dalam jangka pendekNon Performing Loan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan dan dalam jangka panjang variabelNon Performing Loan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap total kredit di Indonesia. 4. Dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel suku bunga SBI

berpengaruh positif dan signifikan terhadap total kredit.

5. Hasil pengujian estimasi ECM, ketidaksesuaian antara jangka pendek menuju jangka panjang akan dikoreksi dalam waktu enam bulan, dengan koefisien 0.162459.

52

B. Saran

1. DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, demikian pula sebaliknya. Penyaluran kredit menjadi prioritas utama bank, untuk mempertahankan nilai DPK dapat dilakukan antara lain melalui program yang menarik, dan jaringan layanan yang luas dan mudah diakses serta fasilitas yang memudahkan nasabah, guna menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank sehingga dapat meningkatkan total kredit yang dapat disalurkan kembali kepada masyarakat. 2. NPL mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula

resiko kredit yang ditanggung pihak bank, Bank perlu mempertimbangkan untuk memiliki manajemen perkreditan yang baik, agar memperkecil resiko yang akan dialami oleh bank ketika total kredit naik yang menyebabkan NPL ikut meningkat, sehingga resiko yang ditanggung oleh bank lebih kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Halim, dkk. 2005.Banking Disintermediation and Its Implication for Monetery Policy : The Case of Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Maret 2005 : 499 - 521

Ali, Mashud. 2004.Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional.Jakarta : PT. Gramedia

Anggrahini, Dewi.Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan pada Bank Umum di Indonesia Periode 1994.1_–2003.4 Apriliana Hendra, Awaluddin. 2004.Ekonometrika.Jakarta : PT.Gramedia

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. 2008.Indonesia Certificate In Banking Risk and Regulation.Jakarta

Bank Indonesia. 2002.Peraturan Bank Indonesia No. 4/10/PBI/2002. Jakarta Bank Indonesia. 2004.Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31

Mei 2004. Jakarta

Bank Indonesia. 2005.Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005. Jakarta Biro Pusat Statistik. 2009.Data Strategis BPS. Jakarta

Budiawan. 2008.Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di Wilayah Kerja BI Banjarmasin).Tesis Program Studi Magister Manajemen

Universitas Diponegoro Semarang

Darmawan, Komang. 2004.Analisis Rasio - Rasio Bank. Info Bank. Juli. 18-21 Dendawijaya, Lukman. 2005.Manajemen Perbankan. Jakarta : Penerbit

GhaliaIndonesia Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia dan Puslitbank

Fakultas Ekonomi USU. 2007.Laporan Akhir Penelitian IntermediasiPerbankan di Propinsi Sumatera Utara : Kendala dan Solusi Penyelesaiannya. Sumatera Utara

Ferdian, Ilham Reza. 2008.SBI, Instrumen Moneter atau Instrumen Investasi. Republika. Senin 21 Juli 2008

Ghozali, Imam. 2009.Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Granger, C.W.J. 19981. Some Properties of Time Series data and Their Use in Economic Model Spesification,Journal of Econometric16 (1981) 121-130. North- Holland Publishing Company.

Gujarati, Damodar N. 1995.Basic Econometrics. Singapore : Mc Graw Hill, Inc Harmanta dan Mahyus Ekananda. 2005.Disintermediasi Fungsi Perbankan di

Indonesia Pasca Krisis 1997 : Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan dengan Model Disequilibrium. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Juni 2005

Infobanknews.com.Bank Asing Bakal Smackdown Bank BUMN pada 2007?. 21 Maret 2007

Investor Daily.Bank Berlomba Genjot CAR. 7 Desember 2009

Kasmir. 2008.Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Kiryanto, Ryan. 2007.Langkah Terobosan Mendorong Ekspansi Kredit.Economic Review No. 208. Juni 2007

Kontan.BI Ubah Aturan GWM untuk Picu Kredit. 7 Januari 2010 Kuntjoro, Mudrajat. 2002.Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi.

Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Lestari, Indah.Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Tingkat Penyaluran Kredit pada Bank-Bank Umum di Indonesia

Manurung, Mandala, Prathama Rahardja. 2004.Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia).Jakarta : Penerbit FE UI

Mankiw, Gregory. 2003.Pengantar Ekonomi.Alih bahasa oleh Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.

Masyhud, Ali. 2004.Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional.Jakarta : PT. Gramedia

Masyitha, Mira.Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI dan Faktor_–Faktor Penawaran Kredit Perbankan terhadap Realisasi Penyaluran Kredit di Jawa Timur

Muljono. 1999.Pengantar Perpajakan.Jakarta : PT. Gramedia

Nandadipa, Seandy, Prasetiono. 2010.Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange Rate terhadap LDR. Jurnal Ekonomi Nurmawan. 2005.Uang dan Lembaga Keuangan. Jurnal keuangan

Purna, Ibnu, Hamidi, Prima. 2009.Pengaruh Krisis Keuangan Global terhadap Sektor Finansial di Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 5 Mei 2009

Retnadi, Djoko. 2006.Perilaku Penyaluran Kredit Bank. Jurnal Kajian Ekonomi 2006

Setiyati, Tatik.Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga, dan Produk Domestik Bruto terhadap Penyaluran Kredit pada Perbankan di Indonesia

Sentausa, Sentot A. 2009.Perbankan Minta BI Mempermudah Aturan. Kompas.com. Rabu 25 Maret 2009

Kuncoro Mudrajat, Suhardjono. 2002.Managemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Siamat, Dahlan. 2005.Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan. Jakarta : FE UI

Sinungan, Muchdarsyah. 2000.Manajemen Dana Bank. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Siregar, Togi T.M. 2006.Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan

Soedarto, Mochamad. 2004.Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di Wilayah Kerja BI Semarang).Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang

Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso. 2006.Bank & Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat

Taswan. 2006. Manajemen Perbankan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN Republik Indonesia.Undang - Undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Jakarta

Warjiyo, Perry. 2004.Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI

Wibowo, Dradjad H. 2009.Bank Sulit Pacu Kredit Pada 2010. Kompas.Com. Selasa 10 November 2009

Widarjono, Agus. 2013.Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya.Yogyakarta : UPP STIM YKPN

www.bi.go.id. Indikator Perbankan Nasional www.bi.go.id. Statistik Perbankan Indonesia

V. SIMPULAN & SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap total kredit pada bank umum di Indonesia.

2. Dalam jangka pendek dan jangka panjang variabelCapital Adequacy Ratio berpengaruh secara negatif, tetapi tidak signifikan terhadap total kredit di Indonesia.

3. Dalam jangka pendekNon Performing Loan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan dan dalam jangka panjang variabelNon Performing Loan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap total kredit di Indonesia. 4. Dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel suku bunga SBI

berpengaruh positif dan signifikan terhadap total kredit.

5. Hasil pengujian estimasi ECM, ketidaksesuaian antara jangka pendek menuju jangka panjang akan dikoreksi dalam waktu enam bulan, dengan koefisien 0.162459.

52

B. Saran

1. DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, demikian pula sebaliknya. Penyaluran kredit menjadi prioritas utama bank, untuk mempertahankan nilai DPK dapat dilakukan antara lain melalui program yang menarik, dan jaringan layanan yang luas dan mudah diakses serta fasilitas yang memudahkan nasabah, guna menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank sehingga dapat meningkatkan total kredit yang dapat disalurkan kembali kepada masyarakat. 2. NPL mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula

resiko kredit yang ditanggung pihak bank, Bank perlu mempertimbangkan untuk memiliki manajemen perkreditan yang baik, agar memperkecil resiko yang akan dialami oleh bank ketika total kredit naik yang menyebabkan NPL ikut meningkat, sehingga resiko yang ditanggung oleh bank lebih kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Halim, dkk. 2005.Banking Disintermediation and Its Implication for Monetery Policy : The Case of Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Maret 2005 : 499 - 521

Ali, Mashud. 2004.Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional.Jakarta : PT. Gramedia

Anggrahini, Dewi.Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan pada Bank Umum di Indonesia Periode 1994.1_–2003.4 Apriliana Hendra, Awaluddin. 2004.Ekonometrika.Jakarta : PT.Gramedia

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. 2008.Indonesia Certificate In Banking Risk and Regulation.Jakarta

Bank Indonesia. 2002.Peraturan Bank Indonesia No. 4/10/PBI/2002. Jakarta Bank Indonesia. 2004.Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31

Mei 2004. Jakarta

Bank Indonesia. 2005.Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005. Jakarta Biro Pusat Statistik. 2009.Data Strategis BPS. Jakarta

Budiawan. 2008.Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di Wilayah Kerja BI Banjarmasin).Tesis Program Studi Magister Manajemen

Universitas Diponegoro Semarang

Darmawan, Komang. 2004.Analisis Rasio - Rasio Bank. Info Bank. Juli. 18-21 Dendawijaya, Lukman. 2005.Manajemen Perbankan. Jakarta : Penerbit

GhaliaIndonesia Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia dan Puslitbank

Fakultas Ekonomi USU. 2007.Laporan Akhir Penelitian IntermediasiPerbankan di Propinsi Sumatera Utara : Kendala dan Solusi Penyelesaiannya. Sumatera Utara

Ferdian, Ilham Reza. 2008.SBI, Instrumen Moneter atau Instrumen Investasi. Republika. Senin 21 Juli 2008

Ghozali, Imam. 2009.Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Granger, C.W.J. 19981. Some Properties of Time Series data and Their Use in Economic Model Spesification,Journal of Econometric16 (1981) 121-130. North- Holland Publishing Company.

Gujarati, Damodar N. 1995.Basic Econometrics. Singapore : Mc Graw Hill, Inc Harmanta dan Mahyus Ekananda. 2005.Disintermediasi Fungsi Perbankan di

Indonesia Pasca Krisis 1997 : Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan dengan Model Disequilibrium. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Juni 2005

Infobanknews.com.Bank Asing Bakal Smackdown Bank BUMN pada 2007?. 21 Maret 2007

Investor Daily.Bank Berlomba Genjot CAR. 7 Desember 2009

Kasmir. 2008.Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Kiryanto, Ryan. 2007.Langkah Terobosan Mendorong Ekspansi Kredit.Economic Review No. 208. Juni 2007

Kontan.BI Ubah Aturan GWM untuk Picu Kredit. 7 Januari 2010 Kuntjoro, Mudrajat. 2002.Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi.

Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Lestari, Indah.Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Tingkat Penyaluran Kredit pada Bank-Bank Umum di Indonesia

Manurung, Mandala, Prathama Rahardja. 2004.Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia).Jakarta : Penerbit FE UI

Mankiw, Gregory. 2003.Pengantar Ekonomi.Alih bahasa oleh Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.

Masyhud, Ali. 2004.Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional.Jakarta : PT. Gramedia

Masyitha, Mira.Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI dan Faktor_–Faktor Penawaran Kredit Perbankan terhadap Realisasi Penyaluran Kredit di Jawa Timur

Muljono. 1999.Pengantar Perpajakan.Jakarta : PT. Gramedia

Nandadipa, Seandy, Prasetiono. 2010.Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange Rate terhadap LDR. Jurnal Ekonomi Nurmawan. 2005.Uang dan Lembaga Keuangan. Jurnal keuangan

Purna, Ibnu, Hamidi, Prima. 2009.Pengaruh Krisis Keuangan Global terhadap Sektor Finansial di Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 5 Mei 2009

Retnadi, Djoko. 2006.Perilaku Penyaluran Kredit Bank. Jurnal Kajian Ekonomi 2006

Setiyati, Tatik.Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga, dan Produk Domestik Bruto terhadap Penyaluran Kredit pada Perbankan di Indonesia

Sentausa, Sentot A. 2009.Perbankan Minta BI Mempermudah Aturan. Kompas.com. Rabu 25 Maret 2009

Kuncoro Mudrajat, Suhardjono. 2002.Managemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Siamat, Dahlan. 2005.Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan. Jakarta : FE UI

Sinungan, Muchdarsyah. 2000.Manajemen Dana Bank. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Siregar, Togi T.M. 2006.Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan

Soedarto, Mochamad. 2004.Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di Wilayah Kerja BI Semarang).Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang

Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso. 2006.Bank & Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat

Taswan. 2006. Manajemen Perbankan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN Republik Indonesia.Undang - Undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Jakarta

Warjiyo, Perry. 2004.Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI

Wibowo, Dradjad H. 2009.Bank Sulit Pacu Kredit Pada 2010. Kompas.Com. Selasa 10 November 2009

Widarjono, Agus. 2013.Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya.Yogyakarta : UPP STIM YKPN

www.bi.go.id. Indikator Perbankan Nasional www.bi.go.id. Statistik Perbankan Indonesia