Pengujian Asumsi Klasik Teknik Analisis Data

Jurnal Administrasi Bisnis JAB|Vol. 47 No. 2 Juni 2017| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id 60

4. Hipotesis

H 1 : Terdapat pengaruh rasio inflasi Indonesia relatif terhadap Amerika Serikat dan rasio suku bunga Indonesia relatif terhadap Amerika Serikat secara simultan pada nilai tukar Rupiah Indonesia. H 2 : Terdapat pengaruh rasio inflasi Indonesia relatif terhadap Amerika Serikat secara parsial pada nilai tukar Rupiah Indonesia. H 3 : Terdapat pengaruh rasio suku bunga Indonesia relatif terhadap Amerika Serikat secara parsial pada nilai tukar Rupiah Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Explanatory research atau penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan pengaruh rasio tingkat inflasi dan rasio suku bunga untuk mengetahui nilai tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah Indonesia berdasarkan teori Purchasing Power Parity.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada website Bank Indonesia di alamat www.bi.go.id dan Bureau of Labor Statistics di alamat www.bls.gov.

3. Populasi

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data time series nilai tukar, inflasi dan suku bunga Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Indonesia selama Januari 2007 sampai Desember 2016 tiap bulan yaitu sebanyak 120 populasi

4. Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sempel. Sampel dalam penelitian ini data time series tiap bulan selama Januari 2007 sampai Desember 2016. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120 sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan sumber data dalam bentuk data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari website Bank Indonesia dan website Bureau of Labor Statistics.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitia ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahu pengaruh presentase perubahan inflasi dan suku bunga terhadap persentase perubahan nilai tukar.

a. Pengujian Asumsi Klasik

1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distibusi normal Ghozali,2016:154. Penelitan ini pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan analisis grafik melihat normal probability plot. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis lurus diagonal” Ghozali, 2016: 154. 2 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat tidaksamaaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika terjadi perbedaan maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melakukan pengujian ini menggunakan grafik scatterplot. Jika membentuk pola yang beraturan gelombang, melebar, kemudian menyempit, artinya mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika titik-titik tidak membetuk pola yang beraturan menyebar ke atas dan ke bawah artinya terjadi homoskedastisitas. 3 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan e f = 1 + Ih 1 + If - 1 Jurnal Administrasi Bisnis JAB|Vol. 47 No. 2 Juni 2017| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id 61 pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan dalam data time series. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson uji D-W. 4 Uji Multikolinearitas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebasindependen Ghozali, 2016:103. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independennya sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 1 Melihat dari nilai tolerance, dimana nilai tolerance di atas 0.10 2 Melihat dari nilai Variance Inflation Factor VIF dimana nilai VIF kurang dari 10. Maka tidak terjadi multikolinearitas Ghozali, 2016:104

b. Pengujian Hipotesis