3. Apabila ternyata kedua variabel terkointegrasi, maka akan dilakukan uji
kausalitas FPE pada data asli. Apabila tidak terkointegrasi, data yang tidak stasioner akan distasionerkan dengan cara melakukan
differencing
derajat d, baru kemudian dilakukan uji kasalitas FPE pada data yang stasioner.
4. Hitung nilai FPE untuk masing-masing nilai n dengan rumus:
Dimana :
m,n
= Waktu kelambanan maksimum optimal
N
= Banyaknya Observasi regresi pada nilai lag maksimum
SSE = sum of squaerd error
atau
sum of squa red residuals
– jumlah residual kuadrat.
Pada saat FPE
PTK
mn minimum berarti n nilai adalah waktu kelambanan maksimum optimal untuk variabel PDRB, sebut saja sebagai
FPE
PTK
mn,o. 5.
Bandingkan FPE
PTK
m,o dengan FPE
PTK
mn,o. Apabila FPE
PTK
m,o FPE
PTK
mn,o berarti model yang tepat adalah model tanpa keberadaan variabel PDRB, artinya PDRB tidak menyebabkan PTK. Apabila
FPE
PTK
m,o FPE
PTK
mn,o berarti model yang tepat adalah model dengan keberadaan variabel PDRB, artinya PDRB menyebabkan PTK
D. Analisis Data
1. Uji Stasioneritas
Dengan Menggunakan bantuan komputer program
Eviews 7
diperoleh hasil uji stasioner pada masing-masing variabel dengan model-model
terbaik ditujukan pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 sebagai berikut : Model Terbaik
AICminimum t-Statistic
Critical value 5
prob
Model 1
Lag 0
34.55693 17.98822
-1.953858 1.0000
Model 2
Lag 0
34.51034 12.06780
-2.976263 1.0000
Model 3
Lag 0
34.40440 3.146828
-3.587527 1.0000
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil dari variabel PDRB tidak stasioner, hal tersebut dapat dilihat dari pemilihan semua model
terbaik dengan nilai
AIC minimum
34.40440 menunjukkan nilai t- statistik variabel PDRB lebih besar atau bahkan positif dari nilai kritis
tabel
MacKinnon Crritical Value 5.
Hal yang sama juga dapat dilihat dari besarnya probabilitas yang lebih besar dari α = 0.05.
Model Terbaik
AICminimum t-Statistic
Critical value 5
Prob
Model 1
Lag 1
28.25247 3.480529
-1.954414 0.9996
Model 2
Lag 1
28.19464 -1.517481
-2.981038 0.5091
Model 3
Lag 0
27.90621 -7.151195
-3.587527 0,0000
Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel penyerapan tenaga kerja telah stasioner. Hal ini dilihat dari pemilihan semua model terbaik
dengan kriteria
AIC minimum
27.90621 pada model 3 mempunyai nilai t-statistik lebih kecil dari nilai tabel kritis
MacKinnon
5 atau juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya lebih kecil da
ri α =0.05. maka dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa variabel ini stasioner.
2. Uji Derajat Integrasi
Uji derajat integrasi perlu dilakukan untuk penstasioneran data agar diperoleh regresi yang tidak lancung. Penstasioneran data Produk
Domestik Regional Bruto PDRB dilakukan dengan menggunakan uji
Dickey Fuller DF
maupun uji
Augmented Dickey Fuller ADF
pada perbedaan tingkat satu atau derajat integrasi satu, yaitu untuk variabel
PDRB menjadi DPDRB atau PDRB
t
– PDRB
t-1
. Adapun hasil dari uji derajat integrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Model Terbaik
AICminimum t-Statistic
Critical value 5
Prob
Model 1
Lag 1
34.84870 1.738137
-1.955020 0.9768
Model 2
Lag 1
34.88570 0.414025
-2.986225 0.9795
Model 3
Lag 0
34.70346 -3.982803
-3.595026 0,0225
