commit to user 41
X
4
= Pengalaman D
1
= Jangkauan Pemasaran Regional Jawa Tengah, D1 = 0 dan Nasional luar Jawa Tengah, D1 = 1
D
2
= Krisis Ekonomi Sebelum Krisis, D2 = 0 dan Setelah Krisis, D2 = 1
e = Kesalahan pengganggu, berupa variabel atau faktor lain
yang tidak diamati oleh model.
2. Uji Asumsi Klasik a.
Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji
kolmogorov-smirnov
dengan cara membandingkan nilai probabilitas
p-value
yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Dasar pengambilan
keputusan dalam uji normalitas adalah: Ghozali, 2009 1
Jika nilai probabilitas
p-value
masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 maka data
berdistribusi normal. 2
Jika nilai probabilitas
p-value
masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka data tidak
berdistribusi normal
b. Autokorelasi
Pengujian
autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi
yang diurutkan menurut waktu
time series
atau secara ruang
cross sectional
. Pengujian ini mempunyai arti bahwa hasil suatu tahun tertentu dipengaruhi tahun sebelumnya atau tahun
commit to user 42
berikutnya. Korelasi atas data
cross section
terjadi apabila data di suatu tempat dipengaruhi atau mempengaruhi di tempat lain.
Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin – Watson.
Pengujian autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar waktu. Pengujian autokorelasi akan
dilakukan berdasarkan pada nilai Durbin–Watson-nya. 1
Jika DW D
L
, Ho ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi.
2 Jika DW 4 – D
L
, Ho ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi.
3 Jika D
U
DW 4 – D
U
, Ho diterima sehingga menyatakan tidak terjadi autokorelasi positif atau
negatif. Gujarati, 2005 Sebagai gambaran dari daerah diterima dan ditolak,
untuk uji ini dapat ditunjukkan gambar uji Durbin Watson sebagai berikut :
Gambar 3.1 Gambar Uji Durbin-Watson
commit to user 43
c. Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homokedastisitas
dan jika
berbeda disebut
heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan
metode
Uji Park
. Dalam uji ini ditaksir dengan menggunkan residual Ut sebagai proksi sehingga persamaannya sebagai
berikut : Ln Ut
2 i
= a + bLn Xi + ui Menurut Gujarati 2005, kriteria ada tidaknya gejala
Heteroskedastisitas adalah apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tidak signifikan secara statistik atau
nilai signifikansinya 0,05.
d. Multikolinieritas
