TELAAH TEORITIS dan PENGEMBANGAN MODEL
5
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portodolio efek oleh manajer investasi.
Tandelilin 2010 menyatakan bahwa reksa dana merupakan suatu jenis instrument investasi yang juga tersedia di pasar modal di Indonesia di samping
saham, obligasi, dan sebagainya. Reksa dana mudahnya dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan
dibeli oleh investor.
Kinerja Reksa Dana
Evaluasi kinerja portofolio akan memungkinkan kita untuk mengindentifikasi tingkat
return
portofolio yang relatif lebih tinggi dibanding
return
portofolio lainnya, dan
return
tersebut juga sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung Tandelilin, 2010. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan faktor lainnya seperti risiko
portofolio dan tujuan investasi. Dalam melakukan evaluasi kinerja portofolio terdapat tiga metode pengukuran kinerja portofolio berdasarkan
risk adjusted performance
yaitu: metode sharpe, metode Treynor, dan metode Jensen Alpha. Dalam metode penelitian ini pengukuran kinerja reksa dana menggunakan metode jensen alpha
karena metode ini mempertimbangkan resiko dengan model CAPM dan pada penelitian ini juga menggunakan dengan metode
return.
1. Metode Jensen Metode ini didasarkan pada konsep security market line yang
merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi bebas resiko yaitu persamaan garis yang melewati titik 0,Rf dan
1, Rm . Garis
security market line
memperlihatkan hubungan antaara
systematic risk
dan
expected return
dari portofolio pada saat pasar dalam keadaan equilibrium . Jadi
security market line
merupakan kemiringan dari beta atau suatu garis regresi dengan inteceptnya adalah Rf dan slopnya
dinyakan sebagai [E Rm-Rf atau �m. Sehingga untuk mencari bersarnya
tingkat pengembalian pasar yang dikehendaki
required of return
dalam
6
konsep
security market line
dapat diformulasikan dengan persamaan berikut Sharpe, Alexander dan Bailey, 1999 : 445 :
R
sml
= R
f
+ ER
m
– R
f
β
i
.................................................... 1 Dimana:
R
sml
=
return security market line
7 R
f
= rata-rata tingkat return bebas resiko ER
m
= rata-rata
return
pasar β
i
= beta portofolio investasi
Persamaan indeks Jensen dan indeks Treynor adalah sama-sama menggunakan garis pasar sekuritas. Sedangkan perbedaanya bahwa indeks
Treynor sama dengan slope garis yang menghubungkan posisi portofolio dengan return bebas resiko, sedangkan indeks Jensen merupakan selisih antara
return rata-rata dan return portofolio acuan. Perbedaan ini biasanya disebut alfa atau differentia return portofolio dan dinotasikan:
α i = ER
i
– R
sml
.................................................................... 2 atau
α i = ER
i
- [R
f
+ ERm - R
f
β
i
] ......................................... 3
Berdasarkan uraian di atas, maka Jensen dapat dimodifikasi dengan menggunakan formula sebagai berikut :
J
i
= Ri – R
f
- Rm – R
f
β
i
................................................. 4 Dimana:
J
i
= indeks Jensen bisa juga dinyatakan dengan alfa = α R
f
= rata-rata tingkat
return
bebas resiko Rm = rata-rata
return
pasar Ri = rata-rata
return
investasi 2 Metode
Return
7
Metode
Return
berdasarkan penelitian Fan Addams 2012 merupakan metode untuk mengukur kinerja reksa dana, dengan menghitung tingkat
pengembalian yang didapat dari nilai besarnya nilai NAB. Semakin besar nilainya semakin bagus kinerjanya.
Persistensi
Menurut Fans Addams 2012 pada penelitian “ performance persistensi of
international mutual funds” mengatakan bahwa persistensi pada ranking terjadi bila ranking winner tetap winner dan loser tetap loser. Sedangkan pada
return
setelah rangking dikatakan persitensi bila selisih return positif pada
return
kinerja rangking atas dan rangking bawah.
Dari perspektif akademik, menilai keberadaan dan kemampuan persistensi manajerial reksa dana adalah tes penting dari hipotesis pasar yang efisien; bukti
kemampuan persisten akan mendukung penolakan terhadap bentuk semi-kuat Bollen dan Busse, 2004. Grossman dan Stiglitz 1980 dalam Bollen dan Busse 2004
menyatakan bahwa kita tidak harus mengharapkan bahwa harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi yang lengkap tentang individu, sebaliknya, tidak ada
imbalan untuk berusaha mencari informasi baru yang mahal. Dalam konteks kinerja reksa dana, kita harus mengharapkan beberapa
fund manager
untuk memiliki keuntungan informasi. Berk dan Green 2004 menunjukkan secara teoritis bahwa
keunggulan informasi seorang manajer dana akan berumur pendek ketika investor mengarahkan modal mereka untuk pemenang terakhir Bollen dan Busse, 2004.
Studi persisten termasuk Hendricks et al 1993, Goetzmann dan Ibbotson 1994, Brown and Goetzmann 1995, Grinblatt et al 1995, Gruber 1996, Carhart
1997, Daniel et al. 1997, Nofsinger dan Sias 1999, Wermers 1999, dan Grinblatt dan Keloharju 2000. Sebagian besar studi tersebut memperlihatkan
persistensi setidaknya dalam bagian keterampilan
fund manager
. Setelah memasukkan faktor momentum dalam model return, Carhart 1997 menemukan
persistensi yang sebagian besar menghilang, kecuali diantara
performers
terendah, di
8
mana ia muncul dari biaya tetap tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa
fund manager
memiliki keterampilan pemilihan saham sedikit, karena dana dengan performa terbaik menghasilkan keuntungan unggul hanya dengan memegang saham yang baru
memiliki imbal hasil yang tinggi.