Uji Heteroskedasitas Uji Autokorelasi

Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis.Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, buku referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan adalah data time series yaitu data runtut waktu yang merupakan data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Asumsi

Klasik Agar dapat menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan ordinary least square OLS maka model persamaan harus terbebas dari asumsi klasik.Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas uji Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi, uji Multikolinearitas, dan uji Normalitas.

3.4.1.1 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien Gujarati, 2003. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan melihat penyebaran data pada scatterplot atau dengan melakukan uji park Park Test. Dasar analisisnya adalah: a Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. b Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Mekanisme uji park park test adalah sebagai berikut: a. Membuat regresi OLS terhadap model, kemudian residunya disimpan. b. Membuat regresi berikutnya dengan residu sebagai variabel dependen. Regresi ini dilakukan secara indvidu terhadap masing-masing variabel independen.Jika ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara residu dengan masing-masing variabel independen maka berarti dalam model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas danmengindikasi telah terjadi homokedastisitas.

3.4.1.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random Gujarati, 2003. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya.Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya Ghozali, 2006. Dalam penelitian ini digunakan uji Run Test untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi.Uji Run Test digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis Ghozali, 2006.

3.4.1.3 Uji Multikolinearitas