Proyeksi Model ARIMA untuk Peramalan
musiman moving holiday maka, perubahan komponen musiman tidak dapat diestimasi secara akurat. Aturan pemeriksaan efek musiman ini
adalah sebagai berikut. 1
Jika uji F untuk memeriksa adanya efek musiman stabil gagal pada tingkat signifikansi 0.1 maka Hipotesis nol diterima yaitu efek
musiman stabil tidak signifikan. 2
Jika uji F untuk memeriksa adanya efek musiman stabil diterima pada tingkat signifikansi 0.1 efek musiman stabil signifikan tapi uji F
untuk memeriksa adanya efek musiman moving holiday gagal pada tingkat signifikansi 5 efek musiman moving holiday tidak
signifikan maka perlu dilakukan kombinasi perhitungan sebagai berikut:
sehingga dapat dihitung dimana nilai rasio Fs untuk memeriksa adanya efek musiman stabil sedangkan nilai rasio Fm untuk
memeriksa adanya efek musiman moving holiday. Jika nilai lebih
besar atau sama dengan satu maka, hipotesis nol diterima, yaitu tidak teridentifikasi efek musiman yang signifikan.
3 Jika uji F untuk memeriksa adanya efek musiman stabil diterima pada
tingkat signifikansi 0.1 efek musiman stabil signifikan dan uji F untuk memeriksa adanya efek musiman moving holiday diterima pada
tingkat signifikansi 5 efek musiman moving holiday signifikan tapi
salah satu dari 2 statistik T gagal atau uji Kruskal-Wallis gagal pada tingkat signifikannsi 1 maka efek musiman kemungkinan ada.
4 Jika uji F untuk memeriksa adanya efek musiman stabil diterima pada
tingkat signifikansi 0.1 efek musiman stabil signifikan, uji F untuk memeriksa adanya efek musiman moving holiday diterima pada
tingkat signifikansi 5 efek musiman moving holiday signifikan, dan uji Kruskal-Wallis juga diterima pada tingkat signifikannsi 1
maka hipotesis nol ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa telah teridentifikasi adanya efek musiman.