b. Jika data menyebar jauh dari diagonal danatau tidak mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas. Sedangkan, dasar pengambilan keputusan pada uji One-Sample
Kolmogorov Smirnov adalah residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 Duwi Priyatno, 2012:147.
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna
antarvariabel independennya. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Pengujian multikolinearitas
dalam penelitian ini dengan cara melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor
VIF pada model regresi dengan dasar pengambilan keputusan apabila angka Tolerance 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor
VIF 10 maka model regresi bebas dari multikolinearitas Duwi Priyatno, 2012:151-152.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke
pengamatan lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan
cara melihat pola titik-titik pada grafik scatterplot antara standardized
predicted value ZPRED dengan studentized residual SRESID. Adapun
dasar pengambilan keputusannya adalah: a.
Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titiknya membentuk suatu pola tertentu yang teratur bergelombang melebar kemudian menyempit,
maka terjadi heteroskedastisitas. b.
Jika tidak terdapat pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
Duwi Priyatno, 2012:165.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode
sebelumnya t-1. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji
Durbin-Watson DW test Duwi Priyatno, 2012:172. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika angka Durbin dan Watson sebesar 1
dan 3 maka terjadi autokorelasi Sarwono, 2012:28.
3.2.5.3 Transformasi Data
