Kajian Peramalan Dengan Model Struktural dan Non Struktural (Var dan Arima)
KAJIAN PERAMALAN dENGAN MODEL STRUKTURAL
DAN NON STRUKTURAL (VAR DAN ARIMA)
OLEH
ATQO MARDIYANTO
'
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2000
ATQO MARDIYANTO.
Kajian
Struktural d m Non Struktural WAR dan
Peramalrn Dengan Model
A m ) , dibawah bimbingan
BAMBANG JUANDA sebagai ketun dan ASEP SAEFUDDM sebrgai
anggota.
Banyak model ekonomct.::;a yang dapat digunakan untuk meramalkan
aktifitas ekonomi.Model-model ini berbeda dalam strukturnya rnaupun data yang
digunakan, Masing-masing model mempunyai kekuatanlpenekamn sendiri-
sendiri. Dalam model ekonornetrika salah satu pertimbangan yang digunakan
adalah apakah persamaan yang dibentuk tunggal atau simultan. Modetnya sendiri
bi sa struktural maupun non struktural seperti VAR dan ARIMA.
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu model makro ekonomi
(model struktural). Untuk mengevaluasi model dan mengkaji ketepatan peramalan
digunakan ukuran Mean Percent Error (MPE) serta Root Mean Spare Percetti
Error (RMSPE). Selain itu dibuat pula dua model non struktural yaitu model
VAR dan ARIMA sebagai pembanding model pertama.
Banyak segi yang dapat dikaji dari model struktural. Beberapa fbngsi
t ampak mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan t eori ekonomi yang
mendasarinya, tetapi beberapa lainnya membutuhkan kajian dan penelitian yang
lebi h mendalam lagi. Salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Dari
persamaan produksi sektor pertan+i,anternyata mengindikasikan adanya kelebihan
tenaga kerja atau tingkat produktiFtas yang rendah pada sektor pertanian, dimana
ha1 ini tidak tejadi pada sektor non pertanian.
Dari tiga model yang dibuat, berdasarkan nilai MPE dan RMSPE
menunjukkan bahwa model VAR adalah yang nilainya paling kecil, ha1 ini
menunjukkan bahwa sebagai penduga, model VAR relatif lebih baik dibanding
dengan dua model lainnya. Namun demikian mengingat bahwa perbedaan yang
relatif kecil dari ketiga model, maka dua model Iainnya dapat digunakan.
Berdasarkan metode yang mendasarinya peramalan dengan model
struktural dilalcukan dengan suatu skenario atau simulasi kebijakan tertentu.
Sedangkan pada model VAR dan ANMA peramalan dapat dilakukan secara
individu untuk masing-masing persamaan.
Dari hasil simulasi dengan model struktural pada peubah tenaga kerja
memperkuat dugaan adanya kelebihan ten*
kerja pada sektor pertanian.
KAJIAN PERAMALAN DENGAN MODEL STRUKTURAL
DAN NON STRUKTURAL (VAR DAN ARIMA)
OLEH
ATQO MARDIYANTO
Tesis sebagai saIah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2000
Judul
: Kajian Peramalan Dengan Model Struktural dan
Non Struktural (VAR dan ARIMA)
Nama Mahasiswa
: Atqo Mardiyanto
Nomor Pokok
: 97131
Program Studi
: Statistika
Menyetujui :
1. Komisi Pembirnbing
Dr. Ir. Barnbane Juanda, MS
Ketua
2. Ketua Program Studi Statistika
&7/
Dr. Ir. Aunuddin
Taneeal lulus : 04
- Mei
2000
Dr.Ir. Asep Saefuddin, MSc
Anggota
ogram Pascasarjana
RIWAYAT HIDUP
Penulis lahir di Wonosobo pada tanggal 8 Mei 1961 dari keluarga Agus
Rakhmat dan Siti Faizah, merupakan a d ke,dua dari tujuh bersaudara.
Pada tahun 1986 penulis lulus Akademi Ilmu Statistik di Jakarta. Pada
tahun 1990 penulis diterima di Jurusan Statistika Institut Pertanian Bogor dan
lulus tahun 1992. Sejak trthun 1986 sampai sekarang penulis bekerja pada Badan
Pusat Statistik.
Penulis mengikuti program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor sejak
tahun 1997, dengan bantuan dana dari Proyek P2S BPS.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penuiis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas
kanrniaNya tesis dengan judd KAJIAN PERAMALAN DENGAN MODEL
STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL (VAR DAN ARIMA) ini dapat
diselesaihn. Tulisun ini merupolkan sdah satu syarat akademis pads Program
Pawarjana Institut Pertanian Bogor.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan
yang
setnggi-tingginya kepada Komisi Pembimbing Bapak Dr.Ir. Bambang
Juanda, MS sebagai ketua dan Bapak Dr.1r. Asep Saefuddin, M.Sc sebagai
anggota, atas bimbingan, saran, dm ouahannya. Ucapan terima h i h juga
disampaikan kepada istri, anak-c k,keluarga, serta semua pihak yang telah
memberi dorongan dan membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Semoga
Allah SWT membalasnya.
Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu
kritik dan saran senantiasa diharapkan sehingga tulisan ini akan semakin
bermanfaat bagi kita semua.
DAFTAR IS1
Halaman
DAFTAR IS1.................................................................................................iii
D m AR TABEL........................................................................................
DAFTAR GAMBAR...................................................................................
1
PENDAHULUAN...............................................................................
1.1. Latar Belakang ...........................................................................
1.2. Tujuan ............................;............................................................
I1
TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................
2.1. Model Persarnaan Simultan..........................................................
2.1.1. Identiftkasi .........................................................................
..............................,.....................
2.1.3.Validasi Model ..................................................................
2.2. Model Vehor ~uturegression(VAR) .........................................
2.3.Modei Deret Waktu ...................................................................
2.3.1. Deret Waktu Stasioner .....................................................
2.1.2. Pendugaan Parameter
2.3.2.
Tahapan Peramalan Model ARlMA .................................
2.3.2.1. Identifihsi Model
............................................
2.3.2.2.Pendugaan Parameter ..........................................
2.3.2.3.Penguji a ..
~ Ilodel ..................................................
2.3.2.4. Pemeriksaan Diagnostik ......................................
2.3.2.5. Mempelajari Nilai Sisa .........................................
2.3.2.6.Penerapan Peramalan ...........................................
2.4.Uji Hipotesis Umum ....................................................................
2.5. Landasan Spesifikasi Model ........................................................
111
BAH AN DAN METODE PENELTITIAN .......................................
3.1. Bahan Penelitian ..........................................................................
3 .2. Persarnaan Identitas daIam PDB ................................................
3.3. Metode Penelitian ........................................................................
3 .4. Spesifikasi Model ........................................................................
3.5.Identifikasi Model ......................................................................
3 .6. Pernbentukan Model Prediksi ....................................................
IV
HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................
4.1. Madel Struktural .........................................................................
4.1.1. Sektor Pertanian ................................................................
........................................
4.1.3. Sektor Non Pertanian .......................................................
4.1.4. Analisis Model Sektor Non Pertanian ...............................
4.2. Model Vektor Autoregression WAR) ........................................
4.3. Model ARIMA .............................................................................
4.4. Perbandingan Tiga Model ............................................................
4.5. Analisis Kebijakan .......................................................................
4.5.1. Simulasi Tenaga Kerja .......................................................
4.5.2. Simdasi Nilai Tukar Rupiah ............................................
4.5.3. Perarnalan Dengan Model VAR dan ARMA ..................
v KESIMPULAN ..................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
LAMPlRAN .................................................................................................
4.1.2. Analsis Model Sektor Pertartian
DAmAR TABEL
Nomor
Halaman
1.
Nilai Validasi Model Sektor Pertmian
36
2.
Nilai Validasi Model Sektor Non Pertmian
45
3.
Nilai Validasi Model Non Struktural (VAR)
56
4.
Penduga Parameter Model ARIMA
58
5.
Bentuk Persamaan Model AEUMA
59
6.
Simulasi Tenaga Kerja Pada Sektor Pettanian dan Non
61
Pertanian
7.
Simulasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika
63
8.
PertumbuhantPerubahan Berdasarkan Hasil Peramalan Dengan
64
Model VAR dan ARIMA (Dalam Persen)
DAN NON STRUKTURAL (VAR DAN ARIMA)
OLEH
ATQO MARDIYANTO
'
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2000
ATQO MARDIYANTO.
Kajian
Struktural d m Non Struktural WAR dan
Peramalrn Dengan Model
A m ) , dibawah bimbingan
BAMBANG JUANDA sebagai ketun dan ASEP SAEFUDDM sebrgai
anggota.
Banyak model ekonomct.::;a yang dapat digunakan untuk meramalkan
aktifitas ekonomi.Model-model ini berbeda dalam strukturnya rnaupun data yang
digunakan, Masing-masing model mempunyai kekuatanlpenekamn sendiri-
sendiri. Dalam model ekonornetrika salah satu pertimbangan yang digunakan
adalah apakah persamaan yang dibentuk tunggal atau simultan. Modetnya sendiri
bi sa struktural maupun non struktural seperti VAR dan ARIMA.
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu model makro ekonomi
(model struktural). Untuk mengevaluasi model dan mengkaji ketepatan peramalan
digunakan ukuran Mean Percent Error (MPE) serta Root Mean Spare Percetti
Error (RMSPE). Selain itu dibuat pula dua model non struktural yaitu model
VAR dan ARIMA sebagai pembanding model pertama.
Banyak segi yang dapat dikaji dari model struktural. Beberapa fbngsi
t ampak mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan t eori ekonomi yang
mendasarinya, tetapi beberapa lainnya membutuhkan kajian dan penelitian yang
lebi h mendalam lagi. Salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Dari
persamaan produksi sektor pertan+i,anternyata mengindikasikan adanya kelebihan
tenaga kerja atau tingkat produktiFtas yang rendah pada sektor pertanian, dimana
ha1 ini tidak tejadi pada sektor non pertanian.
Dari tiga model yang dibuat, berdasarkan nilai MPE dan RMSPE
menunjukkan bahwa model VAR adalah yang nilainya paling kecil, ha1 ini
menunjukkan bahwa sebagai penduga, model VAR relatif lebih baik dibanding
dengan dua model lainnya. Namun demikian mengingat bahwa perbedaan yang
relatif kecil dari ketiga model, maka dua model Iainnya dapat digunakan.
Berdasarkan metode yang mendasarinya peramalan dengan model
struktural dilalcukan dengan suatu skenario atau simulasi kebijakan tertentu.
Sedangkan pada model VAR dan ANMA peramalan dapat dilakukan secara
individu untuk masing-masing persamaan.
Dari hasil simulasi dengan model struktural pada peubah tenaga kerja
memperkuat dugaan adanya kelebihan ten*
kerja pada sektor pertanian.
KAJIAN PERAMALAN DENGAN MODEL STRUKTURAL
DAN NON STRUKTURAL (VAR DAN ARIMA)
OLEH
ATQO MARDIYANTO
Tesis sebagai saIah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2000
Judul
: Kajian Peramalan Dengan Model Struktural dan
Non Struktural (VAR dan ARIMA)
Nama Mahasiswa
: Atqo Mardiyanto
Nomor Pokok
: 97131
Program Studi
: Statistika
Menyetujui :
1. Komisi Pembirnbing
Dr. Ir. Barnbane Juanda, MS
Ketua
2. Ketua Program Studi Statistika
&7/
Dr. Ir. Aunuddin
Taneeal lulus : 04
- Mei
2000
Dr.Ir. Asep Saefuddin, MSc
Anggota
ogram Pascasarjana
RIWAYAT HIDUP
Penulis lahir di Wonosobo pada tanggal 8 Mei 1961 dari keluarga Agus
Rakhmat dan Siti Faizah, merupakan a d ke,dua dari tujuh bersaudara.
Pada tahun 1986 penulis lulus Akademi Ilmu Statistik di Jakarta. Pada
tahun 1990 penulis diterima di Jurusan Statistika Institut Pertanian Bogor dan
lulus tahun 1992. Sejak trthun 1986 sampai sekarang penulis bekerja pada Badan
Pusat Statistik.
Penulis mengikuti program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor sejak
tahun 1997, dengan bantuan dana dari Proyek P2S BPS.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penuiis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas
kanrniaNya tesis dengan judd KAJIAN PERAMALAN DENGAN MODEL
STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL (VAR DAN ARIMA) ini dapat
diselesaihn. Tulisun ini merupolkan sdah satu syarat akademis pads Program
Pawarjana Institut Pertanian Bogor.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan
yang
setnggi-tingginya kepada Komisi Pembimbing Bapak Dr.Ir. Bambang
Juanda, MS sebagai ketua dan Bapak Dr.1r. Asep Saefuddin, M.Sc sebagai
anggota, atas bimbingan, saran, dm ouahannya. Ucapan terima h i h juga
disampaikan kepada istri, anak-c k,keluarga, serta semua pihak yang telah
memberi dorongan dan membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Semoga
Allah SWT membalasnya.
Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu
kritik dan saran senantiasa diharapkan sehingga tulisan ini akan semakin
bermanfaat bagi kita semua.
DAFTAR IS1
Halaman
DAFTAR IS1.................................................................................................iii
D m AR TABEL........................................................................................
DAFTAR GAMBAR...................................................................................
1
PENDAHULUAN...............................................................................
1.1. Latar Belakang ...........................................................................
1.2. Tujuan ............................;............................................................
I1
TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................
2.1. Model Persarnaan Simultan..........................................................
2.1.1. Identiftkasi .........................................................................
..............................,.....................
2.1.3.Validasi Model ..................................................................
2.2. Model Vehor ~uturegression(VAR) .........................................
2.3.Modei Deret Waktu ...................................................................
2.3.1. Deret Waktu Stasioner .....................................................
2.1.2. Pendugaan Parameter
2.3.2.
Tahapan Peramalan Model ARlMA .................................
2.3.2.1. Identifihsi Model
............................................
2.3.2.2.Pendugaan Parameter ..........................................
2.3.2.3.Penguji a ..
~ Ilodel ..................................................
2.3.2.4. Pemeriksaan Diagnostik ......................................
2.3.2.5. Mempelajari Nilai Sisa .........................................
2.3.2.6.Penerapan Peramalan ...........................................
2.4.Uji Hipotesis Umum ....................................................................
2.5. Landasan Spesifikasi Model ........................................................
111
BAH AN DAN METODE PENELTITIAN .......................................
3.1. Bahan Penelitian ..........................................................................
3 .2. Persarnaan Identitas daIam PDB ................................................
3.3. Metode Penelitian ........................................................................
3 .4. Spesifikasi Model ........................................................................
3.5.Identifikasi Model ......................................................................
3 .6. Pernbentukan Model Prediksi ....................................................
IV
HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................
4.1. Madel Struktural .........................................................................
4.1.1. Sektor Pertanian ................................................................
........................................
4.1.3. Sektor Non Pertanian .......................................................
4.1.4. Analisis Model Sektor Non Pertanian ...............................
4.2. Model Vektor Autoregression WAR) ........................................
4.3. Model ARIMA .............................................................................
4.4. Perbandingan Tiga Model ............................................................
4.5. Analisis Kebijakan .......................................................................
4.5.1. Simulasi Tenaga Kerja .......................................................
4.5.2. Simdasi Nilai Tukar Rupiah ............................................
4.5.3. Perarnalan Dengan Model VAR dan ARMA ..................
v KESIMPULAN ..................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
LAMPlRAN .................................................................................................
4.1.2. Analsis Model Sektor Pertartian
DAmAR TABEL
Nomor
Halaman
1.
Nilai Validasi Model Sektor Pertmian
36
2.
Nilai Validasi Model Sektor Non Pertmian
45
3.
Nilai Validasi Model Non Struktural (VAR)
56
4.
Penduga Parameter Model ARIMA
58
5.
Bentuk Persamaan Model AEUMA
59
6.
Simulasi Tenaga Kerja Pada Sektor Pettanian dan Non
61
Pertanian
7.
Simulasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika
63
8.
PertumbuhantPerubahan Berdasarkan Hasil Peramalan Dengan
64
Model VAR dan ARIMA (Dalam Persen)