Anisa Juniyati, 2016 PENGARUH RETURN ON EQUITY ROE DAN EARNINGS PER SHARE EPS TERHADAP HARGA SAHAM
PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2004-2014 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
| perpustakaan.upi.edu
1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas data penelitian adalah untuk menguji apakah dalam model statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal.
Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan grafik normal
probability plot
. Apabila variabel berdistribusi normal maka penyebaran plot akan berada disekitar dan
disepanjang garis 45. Berdasarkan grafik normal
probability plot,
maka variabel berdistribusi normal.
2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan penganggu periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan untuk
uji D-W Durbin-Watson. Kriteria autokorelasi menurut Singgih Santosa 2012: 242 adalah sebagai berikut:
- Jika nilai D-W di bawah -2, maka terdeteksi ada autokorelasi positif
- Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2, maka teridentifikasi tidak ada
autokorelasi -
Jika nilai D-W di atas +2, maka terindikasi ada autokorelasi negatif
3. Uji Multikoleniaritas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya
bebas multikoleniaritas atau tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Uji multikoleniaritas dapat dilihat dari: 1 nilai
tolerance
dan lawannya, 2
Variance Inflation Factor
VIF. “Jika nilai
tolerance
lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi
multikoleniaritas pada data yang akan diolah”. Ghozali, 2009:57.
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variance
dari
residual
satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika
variance
dari
residual
satu kesatu pengamatan yang lain tetap, maka
Anisa Juniyati, 2016 PENGARUH RETURN ON EQUITY ROE DAN EARNINGS PER SHARE EPS TERHADAP HARGA SAHAM
PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2004-2014 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
| perpustakaan.upi.edu
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik plot
antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghozali, 2009:69
3.2.6.3 Uji Hipotesis 3.2.6.3.1 Uji F Keberartian Regresi
