Deteksi Level Shifts Menggunakan Cuscore Chart Pada Data Deret Waktu (Studi Kasus Data Impor Indonesia 2005-2009).
DETEKSI LEVEL SHIFTS MENGGUNAKAN CUSCORE
CHART PADA DATA DERET WAKTU
(STUDI KASUS PADA DATA IMPOR INDONESIA 2005-2009)
Nama Mahasiswa
NPM
Pembimbing
Co-Pembimbing
: Purwanto
: 140720090024
: Dr. Suwanda, M.S.
: Drs. Mulyana, M.S.
ABSTRAK
Cuscore Chart adalah salah satu diagram kontrol yang digunakan untuk
mendeteksi level shifts pada data deret waktu. Cuscore nilainya didasarkan pada
statistik residual dari model deret waktu yang fit dan sinyal kesalahan (fault
signature). Dalam tesis ini dibahas penentuan batas-batas kontrol untuk
mendeteksi level shifts pada Data Impor Indonesia Periode Januari 2005 sampai
dengan Desember 2009. Cuscore Chart tidak mempunyai batas kontrol yang baku
sehingga untuk penentuannya dilakukan simulasi dengan membangkitkan data
sebanyak 1000 pengamatan dan melalui ulangan sebanyak 10.000
kali
berdasarkan Average Run Length sebesar 500. Hasilnya menunjukkan model fit
dari data tersebut adalah ARIMA[0,1,2] dan setelah dihitung serta diplot masingmasing bulan menggunakan cuscore, telah terjadi level shifts pada Bulan Januari
2008 (pengamatan ke-37) yang ditunjukkan dengan adanya sinyal out of control.
Kata Kunci : Cuscore , Sinyal Kesalahan, Batas Kontrol Simulasi, Level Shifts
iii
LEVEL SHIFTS DETECTION USING CUSCORE CHART ON
TIME SERIES DATA
(CASE STUDY IN DATA IMPORT OF INDONESIA 2005-2009)
Nama Mahasiswa
NPM
Pembimbing
Co-Pembimbing
: Purwanto
: 140720090024
: Dr. Suwanda, M.S.
: Drs. Mulyana, M.S.
ABSTRACT
Cuscore Chart is one of the control chart that is used to detect level shifts
in time series data. Cuscore value is based on statistical time series model
residuals from the fit and fault signature. This thesis discussed the determination
of control limits to detect level shifts in Data Import of Indonesia From January
2005 until December 2009. Cuscore Chart not have a standard control limits so
that it is simulated by generating data for 1,000 observations and performed tests
as much as 10,000 times based on the Average Run Length of 500. The results
show the model fit of the data is ARIMA [0,1,2] and after is calculated and
plotted each month using cuscore, level shifts have occurred in January 2008 (37th
observation) is shown by the signal out of control .
Keywords: Cuscore, Fault Signature , Simulation Control Limit, Level Shifts
iv
CHART PADA DATA DERET WAKTU
(STUDI KASUS PADA DATA IMPOR INDONESIA 2005-2009)
Nama Mahasiswa
NPM
Pembimbing
Co-Pembimbing
: Purwanto
: 140720090024
: Dr. Suwanda, M.S.
: Drs. Mulyana, M.S.
ABSTRAK
Cuscore Chart adalah salah satu diagram kontrol yang digunakan untuk
mendeteksi level shifts pada data deret waktu. Cuscore nilainya didasarkan pada
statistik residual dari model deret waktu yang fit dan sinyal kesalahan (fault
signature). Dalam tesis ini dibahas penentuan batas-batas kontrol untuk
mendeteksi level shifts pada Data Impor Indonesia Periode Januari 2005 sampai
dengan Desember 2009. Cuscore Chart tidak mempunyai batas kontrol yang baku
sehingga untuk penentuannya dilakukan simulasi dengan membangkitkan data
sebanyak 1000 pengamatan dan melalui ulangan sebanyak 10.000
kali
berdasarkan Average Run Length sebesar 500. Hasilnya menunjukkan model fit
dari data tersebut adalah ARIMA[0,1,2] dan setelah dihitung serta diplot masingmasing bulan menggunakan cuscore, telah terjadi level shifts pada Bulan Januari
2008 (pengamatan ke-37) yang ditunjukkan dengan adanya sinyal out of control.
Kata Kunci : Cuscore , Sinyal Kesalahan, Batas Kontrol Simulasi, Level Shifts
iii
LEVEL SHIFTS DETECTION USING CUSCORE CHART ON
TIME SERIES DATA
(CASE STUDY IN DATA IMPORT OF INDONESIA 2005-2009)
Nama Mahasiswa
NPM
Pembimbing
Co-Pembimbing
: Purwanto
: 140720090024
: Dr. Suwanda, M.S.
: Drs. Mulyana, M.S.
ABSTRACT
Cuscore Chart is one of the control chart that is used to detect level shifts
in time series data. Cuscore value is based on statistical time series model
residuals from the fit and fault signature. This thesis discussed the determination
of control limits to detect level shifts in Data Import of Indonesia From January
2005 until December 2009. Cuscore Chart not have a standard control limits so
that it is simulated by generating data for 1,000 observations and performed tests
as much as 10,000 times based on the Average Run Length of 500. The results
show the model fit of the data is ARIMA [0,1,2] and after is calculated and
plotted each month using cuscore, level shifts have occurred in January 2008 (37th
observation) is shown by the signal out of control .
Keywords: Cuscore, Fault Signature , Simulation Control Limit, Level Shifts
iv