PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

  

PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA BANK

UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

  

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh :

  

MOHAMMAD AGIL ABDUL RAHIM

2011210044

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

  

2015

  \

  

MOTTO & PERSEMBAHAN

"Dicoba Saja, Pasti Ada Hasil"

TERIMA KASIH :

  ® Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan memuaskan.Serta sholawat atas Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

  ® For my family : Terima Kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Abdul Rahim dan Ibu Nurul Huda yang telah membantu dan mensupport anakmu ini mulai pendidikan awal hingga perguruan tinggi. Do'amu membawa takdirku hingga saat ini. Saudara-saudariku yang luar biasa: bang Mochammad Adib AR, Miftahul Hidayah, dan SI kecil Mochammad Daffa Mushoddaq yang mampu menjadi semangat serta tenaga hingga saya lulus. Kalian yang utama dan prioritas utama.

  ® For my Hareem "Atikah Putri Dayanti" syuqron sudah menemani selama hampir 6 tahun ini, sudah sabar dari masih duduk dibangku SMK dulu hingga saat ini berkomitmen menjadi partner sejati. Terima kasih sudah membantu dan mendukung selama pengerjaan skripsi ini. Segera menyusul ya? Semoga kamu jauh lebih sukses lagi, ditunggu komitmennya. Thank you for all love are u giving me, I know, I'm man who not perfect for u, but will always to be the best for u.

  ® For my best friend : Majid, Joko, Rommy, Bento, Mamo, Awaw, Fadila, Aank, Selvy, Sofi, Reni (bu us), Brentek, Harun, Ferdi, dan temen-temen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih . For my best Harmoni Committe : Mega, Rani, Sesek, Inug, Aldi, Anggan, Atma, Yayang, Martha', Tya, Reni, Fero, Chun, Dani, Didik, Alit, Ulif, Gazia, Lupi, Arsy, Agnisa, cyntia, Chintya ndut, Om soly, Ulfi, Said, Boni, Dian, Noisa, Irfan, Fano, Eko, Fiqhi, Arimbi, Elka, Taufiq, Rendra, Rizqika, Frans, Balgis, Ony, Sanny, Rofi, Sahrul, Zainul, Yoga, Tommy, Hafida, Reni Tri, Ukhti dan mungkin masih ada yang belum disebut mohon maaf dan terima kasih atas segalanya.

  ® For dosen : Bapak saya dikampus (Pak Herizon, Pak Basuki terima kasih atas ilmu tentang caranya berkomitmen dalam segala hal, sangat membantu sekali pak), ibu saya dikampus (Ibu Laila terima kasih untuk segala pembelajaran nya bu, semoga bisa saya terapkan di dunia kerja), untuk my gengs (Bu Aris dan Mbak Anita terima kasih atas rumpuknya selama ini :))dan masih banyak lagi yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu.

  ® Keluarga Entrepreneur Club dan Taekwondo : Terima Kasih atas segala

ilmu dan keterampilan yang sudah saya dapatkan, semua berkat kalian.

  

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

  Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya

sehingga skripsi yang berjudul "Pengaruh kinerja Likuiditas, Kualitas Aktiva,

Sensitivitas Terhadap Pasar, Efisiensi, Dan Profitabilitas terhadap Capital

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa" dapat

diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi

Muhammad SAW.

  Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu diajukan

memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan strata satu jurusan

manajemen.

  Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak Drs. Ec. Herizon. M.Si. selaku dosen wali serta dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama belajar di STIE Perbanas

  Surabaya serta dalam pengerjaan skripsi ini.

  2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang selama ini telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi.

  4. Staff akademik dan Staff Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu dalam penyediaan literatur dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

  Semua kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah

SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan

dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

  Surabaya, Februari 2015 Penulis

  

DAFTAR ISI

  Halaman HALAMAN JUDUL............................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ........................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI................................................................. iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..................................................... v KATA PENGANTAR............................................................................................. vi DAFTAR ISI............................................................................................................ viii DAFTAR TABEL.................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR............................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................ xii ABSTRAK/RINGKASAN...................................................................................... xiii

  BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah..............................................................

  1 1.2 Perumusan Masalah.....................................................................

  8 1.3 Tujuan Penelitian.........................................................................

  9 1.4 Manfaat Penelitian.......................................................................

  11 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi...................................................

  12 BAB II TINJAUN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu....................................................................

  13 2.2 Landasan Teori............................................................................

  20 2.3 Kerangka Pemikiran ...................................................................

  34 2.4 Hipotesis Penelitian.....................................................................

  34 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian..................................................................

  37 3.2 Batasan Penelitian.......................................................................

  37 3.3 Identifikasi Variabel....................................................................

  38 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel..........................

  38 3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel..................

  41 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data..........................................

  43 3.7 Teknik Analisis Data...................................................................

  44 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitia........................................................

  52 4.2 Analisis Data...............................................................................

  60 BAB V KESIMPULAN

  5.1 Kesimpulan.................................................................................... 111

  5.2 Keterbatasan Penelitian.................................................................. 114

  5.3 Saran.............................................................................................. 115 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

  

DAFTAR TABEL

  68 Tabel 4.8 Posisi BOP Sampel Penelitian ............................................................

  85 Tabel 4.17 Kesesuaian Teori dengan Hasil Uji Parsial.........................................

  81 Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial...................................................................................

  76 Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Uji F.......................................................................

  75 Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Analisis Regresi.....................................................

  73 Tabel 4.13 Posisi CAR Sampel Penelitian ...........................................................

  72 Tabel 4.12 Posisi NIM Sampel Penelitian ............................................................

  71 Tabel 4.11 Posisi ROE Sampel Penelitian ............................................................

  70 Tabel 4.10 Posisi ROA Sampel Penelitian ...........................................................

  69 Tabel 4.9 Posisi FBIR Sampel Penelitian ...........................................................

  67 Tabel 4.7 Posisi PDN Sampel Penelitian ............................................................

  Halaman Tabel 1.1 Posisi Car BUSN Devisa.....................................................................

  66 Tabel 4.6 Posisi IRR Sampel Penelitian .............................................................

  65 Tabel 4.5 Posisi APB Sampel Penelitian ............................................................

  64 Tabel 4.4 Posisi NPL Sampel Penelitian ............................................................

  63 Tabel 4.3 Posisi IPR Sampel Penelitian .............................................................

  62 Tabel 4.2 Posisi LAR Sampel Penelitian ............................................................

  43 Tabel 4.1 Posisi LDR Sampel Penelitian ............................................................

  42 Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa berdasarkan Modal...................................................................................................

  21 Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa berdasarkan Modal...................................................................................................

  2 Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Peneliti Sekarang dengan Peneliti Terdahulu.............................................................................................

  92

  

DAFTAR GAMBAR

  Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.................................................................

  35 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji F...............................

  46 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t sisi kanan.................

  48 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t sisi kiri.....................

  49 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t dua sisi.....................

  51 Gambar 4.1 Daerah Hasil Penerimaan atau Penolakan H Uji F .......................

  82 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (LDR) ........................................................................................................

  85 Gambar 4.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (LAR) ........................................................................................................

  86 Gambar 4.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (IPR) ........................................................................................................

  86 Gambar 4.5 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (NPL) ........................................................................................................

  87 Gambar 4.6 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (APB) ........................................................................................................

  87 Gambar 4.7 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (IRR) ........................................................................................................

  88 Gambar 4.8 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (PDN) ........................................................................................................

  89 Gambar 4.9 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (BOPO) ........................................................................................................

  89 Gambar 4.10 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (FBIR) ........................................................................................................

  90 Gambar 4.11 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (ROA) ........................................................................................................

  90

Gambar 4.12 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (ROE) ........................................................................................................

  91 Gambar 4.13 Daerah Penerimaan atau Penolakan H Uji t (NIM) ........................................................................................................

  92 Gambar 3.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel LDR

  (X ^{1 ).................................................................................................} ...

Gambar 3.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H Uji t Variabel LDR (X

  ^{1 ).................................................................................................} ...