BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS BANK UMUM DI INDONESIA.
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
LIKUIDITAS BANK UMUM DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi
Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur
J urusan Ekonomi Pembangunan
Oleh :
RUBINA BEBY
0911010026/FE/IE
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ”VETERAN”
J AWA TIMUR
2013
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
USULAN PENELITIAN
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS BANK
UMUM DI INDONESIA
Yang diajukan
RUBINA BEBY
0911010026/FE/IE
Telah disetujui untuk diseminarkan oleh
Pembimbing Utama
DRA.EC. NINIEK IMANINGSIH, MP
Tanggal:……………………………
NIP. 19111201987032001
Mengetahui,
Ketua Progdi Ekonomi Pembangunan
DRA. EC. NINIEK IMANINGSIH, MP
NIP. 196111201987032001
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
USULAN PENELITIAN
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS DI BANK
BANK UMUM DI INDONESIA
Yang diajukan
RUBINA BEBY
0911010026/FE/IE
Telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh
Pembimbing Utama
DRA. EC NINIEK IMANINGSIH, MP
Tanggal:…………………………
NIP. 196111201987032001
Mengetahui,
Ketua Progdi Ekonomi Pembangunan
DRA. EC. NINIEK IMANINGSIH, MP
NIP. 196111201987032001
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Lampiran 1
TAHUN Y
X₁
X₂
X₃
RES_1
2002
39,2 88390800
424,9
2,22
-496.666
2003
43,13
958692
679,3
1,36 -0.32853
2004
51,61
1033877 1000,2
2,13
572.078
2005
53,26
1202762 1162,6
4,82 -0.79297
2006
54,35
1382433 1805,5
5,33
-305.644
2007
63,15
1649662 2745,8
5,13
263.071
2008
66,03
1895839 1355,4
3,1
305.468
2009
61,51
2141384 2534,4
1,58
-122.747
2010
67,98
2471206
2914
0,78
137.352
2011
70,95
2877200 3822,6
1,12
-240.762
KETERANGAN
Y
= LIKUIDITAS BANK UMUM
X1
= JUMLAH UANG BEREDAR
X2
= INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN
X3
= SINGAPORE INTERBANK OFFER RATE (SIBOR)
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
SKRIPSI
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS
BANK UMUM DI INDONESIA
Disusun Oleh :
RUBINA BEBY
0911010026 / FE / IE
Telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur
Pada tanggal : 31 Mei 2013
Pembimbing
Pembimbing Utama
Tim Penguji
Ketua
Dra .Ec Niniek Imaningsih MP
Prof. Dr . Syamsul Huda SE.MT
Sekretaris
Dra.Ec Niniek Imaningsih MP
Anggota
Dr s.Ec. Wiwin Priana. MT
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur
Dr.Dhani Ichsanuddin Nur.MM
NIP. 19630924 198903 1001
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb
Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT serta Sholawat dan salam
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat, taufik serta
hidayah-nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan judul ”Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas di Bank
Umum”
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa
Timur.
Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan dan saran yang bersifat
menyempurnakan bagi skripsi ini, penulis akan menerima dengan baik.
Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP, selaku Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa
Timur dan juga sebagai dosen pembimbing yang membantu penulis
dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
i
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Keluarga tercinta terutama kedua orang tuaku dan adekku Emir
Kalia&Kakaku tercinta Irva Saviera Edwien Kalia & kaka sepupu,,
kak Lili & kak Neny yang banyak memberikan dorongan moril dan
spiritual atas terselesaikannya skripsi ini.
6. Buat temen-temen kos Zulfia Irva, Eny ,Dini ,Winda yang telah
membantu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh
mahasiswa
dari
Jurusan
Ilmu
Ekonomi
Universitas
Pembangunan angkatan 2009 Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta
semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu
memotivasi, membantu, dan mendukung peneliti dalam meyelesaikan
skripsi ini.
Semoga penyusun skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik
sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surabaya, 22 Mei 2013
Penulis
ii
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL......................................... .......................................................
iv
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................
viii
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................
ix
ABSTARAKSI ...................................................................................................
x
BAB I
PENDAHULUAN ..............................................................................
1
1.1. Latar Belakang ...............................................................................
1
1.2. Perumusan Masalah ......................................................................
6
1.3. Tujuan Penelitian ...........................................................................
6
1.4. Manfaat Penelitian .........................................................................
7
BAB II TINJ AUAN PUSTAKA.... ..................................................................
7
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................. .
7
2.2. Landasan Teori .............................................................................. .
11
2.2.1.Bank .................................................................................................... .
11
2.2.2 Pengertian Bank .................................................................................... .
11
2.3.3 Bentuk Hukum Bank ............................................................................ .
12
2.3.4 Fungsi Bank ....................................................................... .
12
iii
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2.3.4.1 Neraca Bank ..................................................................... .
13
2.2.1.4 Jenis-jenis Bank .................................................... .
16
2.2.1.5 Total Aktiva Bank ................................................ .
16
2.2.2 Kesehatan bank ........................................................ .
16
2.2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank ................................... .
16
2.2.2.2 Aturan Kesehatan Bank .................................................... .
16
2.2.7.2 Fungsi Uang ......................................................... .
18
2.2.7.3 Jenis-jenis Uang .................................................... .
19
2.2.7.4 Jumlah Uang Beredar........................................................ .
20
2.2.7.5 Beberapa Teori Uang ........................................................
22
2.2.8.5 Teori Penawaran Uang....................................................... .
23
2.2.8.6 Teori Penciptaan Uang ............................... ........................ .
24
2.2.8.7 Teori Pengganda Uang....................................................... .
26
2.2.1 Pengertian Pasar Modal............................................................. .
29
2.2.1.1 Manfaat Pasar Modal ............................................................... .
30
2.2.2.2 Jenis Pasar Modal .................................................................... .
32
2.2.1.2 Pelaku Pasar............................................................................. .
35
2.2.1.3 Instrumen Pasar Modal............................................................ .
37
2.2.2
Analisis Investasi .................................................................... .
38
2.2.3
Tinjauan Teoritis Tentang IHSG ............................................ .
39
2.2.4
Indeks Harga Beredar ............................................................. .
39
2.2.3.2
Jenis-jenis Resiko Investasi Saham yang Mempengaruhi
Indeks Saham Gabungan ........................................................ .
iv
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
42
2.2.5
Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR) ................................. .
43
2.2.6 Likuiditas Bank............................................................................ .
47
2.2.3.1 Fasilitas Bantuan Likuiditas pada Kondisi Normal dan Kondisi
Krisis ......................................................................................... .
52
2.2.3.2 Pengolahan Likuiditas Industri Perbankan................................... .
54
2.2.3.2 Teori Pengolahan Likuiditas Bank .............................................. .
55
2.2
Kranka Pikir ............................................................................. .
56
2.3
Gambar Kerangka Pikir ............................................................ .
57
2.4
Hipotesa .................................................................................. .
58
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN ......................................................
59
3.1.Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel ................................. .
59
3.2. l Teknik Pengumpulan Sampel ....................................................... .
60
3.3. Jenis dan Sumber Data ................................................................... .
61
3.3.4 Jenis Data .............................................................................. .
61
3.3.2 Sumber Data .......................................................................... .
61
3.4. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. .
61
3.5 Teknik Analisis Uji Hipotesis ......................................................... .
62
3.5.1 Teknik Analisa .............................................................................
62
3.5.2
uji hipotesis................................................................. .................. .
63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................. .
70
4.1
Dekripsi Obyek Penelitian ............................................................ .
v
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
70
4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia ........................................................
70
4.2
Deskripsi Hasil Penelitian ........................................................... .
73
4.2.1 Perkembangan Likuiditas Bank Umum ....................................... .
74
4.2.2
Perkembangan Jumlah Uang Beredar ..................................... .
75
4.2.3
Perkembangan Indeks Saham Gabungan. .............................. .
76
4.2.3
Perkembangan Singapore Interbank Offer Rate .................... .
77
4.3
Analisis Data..........................................................................
4.3.1
Hasil Analisis Asumsi Regrsi Klasik (BLUE / Best
78
Liner Unbiased Estimator. ...................................................... .
78
4.3.2 Analisis Dan Pengujian Hipotesis ........................................... .
82
4.3.3 Uji Hipotesis Secara Simultan ................................................. .
84
4.3.3.3 Uji Hipotesis Secara parsial .................................................. .
86
4.3.4
Pembahasan ......................................................................... .
91
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ .
91
5.1 Kesimpulan.................................................................................... .
91
5.2
93
Saran ............................................................................................ .
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
vi
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
DAFTAR TABEL
Tabel 1
: Perkembangan Tingkat Likuiditas Bank Umum Tahun 2002
Sampai dengan 2011 .......................................................................... .
76
Tabel 2
: Perkembangan Jumlah Uang Beredar 2002 sampai 2011 .................. .
77
Tabel 3
: Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan 2002 sampai
dengan 2011 ................................................................................... .
Tabel 4
78
: Perkembangan Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR)
2002 sampai dengan 2012 ............................................................... .
79
Tabel 5
: Hasil Uji Multikolineritas ............................................................... .
82
Tabel 6
:
Hasil Uji Heteroskedasitas ............................................................. .
83
Tabel 7
:
Hasil Perhitungan Uji F , Variabel Bebas Terhadap Variabel
Terikat ............................................................................................ .
vii
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
88
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
: Kerangka Pikir .......................................................................... . 57
Gambar 2
: Kurva Distribusi F .................................................................... 64
Gambar 3
: Kurva Distribusi t ..................................................................... 65
Gambar 4
: Kurva Durbin – Watson ........................................................... . 67
Gambar 5
: Kurva Statistik Durbin Watson.................................................
Gambar 6
: Kurva Distribusi Penolakan / Penerimaan Hipotesis
81
Secara Simultan ........................................................................ . 87
Gambar 7
: Kurva Distribusi Hasil Variabel Jumlah Uang Beredar
(X1) terhadap Likuiditas Bank Umum (Y) ................................ . 89
Gambar 8
: Kurva Distribusi Hasil Analisis Parsial Variabel Indeks
Harga Saham Gabungan (X2 ) terhadap Likuiditas Bank
Umum (Y) ............................................................................ . 90
Gambar 9
: Kurva Distribusi Hasil Variabel Analisis Parsial
Variabel Singapore Interbank Offer Rate (X3) terhadap
Likuiditas Bank Umum Y ...................................................... .
viii
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
93
DAFTAR lAMPIRAN
Lampiran 1 Input Data
Lampiran 2 Hasil Output Regresi Linier Berganda
Lampiran 3 Uji F
Lampiran 4 Tabel t
Lampiran 5 Tabel Durbin Watson
ix
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS
BANK UMUM DI INDONESIA
Oleh :
Rubina Beby
ABSTRAKSI
Perkembangan Bank Umum meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun
terakhir. Di negara yang sudah berkembang, dimana hubungan antar perbankan
sudah terintegrasi, kinerja di Bank umum sangat dipengaruhi oleh sistem
perbankan di Indonesia. Dalam kondisi demikian, Bank Umum telah menjadi
alternatif sekaligus sumber pembiayaan perbankan dengan efektifitas yang tinggi.
Sehingga kinerja Bank Umum di Indonesia, telah mengindikasikan keterkaitan
dengan sistem perbankan di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui apakah Jumlah Uang Beredar, Indeks Harga
Saham Gabungan, dan Singapore Interbank Bank Offer Rate (SIBOR)
berpengaruh terhadap tingkat Likuiditas Bank umum di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bank umum,
Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) Surabaya. Data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan data time series mulai tahun 2002 sampai
2011, data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa regrsi berganda
melalui uji F dan uji t dengan asumsi klasik BLUE.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukkan adanya
hubungan yang nyata antara variabel bebas JUB,IHSG,dan SIBOR terhadap
Likuiditas Bank Umum di Indonesia ,hal ini dapat diketahui uji F diperoleh Fhitung
=19,827> Ftabel = 4,76 sedangkan secara parsial variabel Jumlah Uang Beredar
(X1) berpengaruh secara nyata positif terhadap Likuiditas Bank Umum (Y).
Pengujian secara parsial atau individu Indeks Harga Saham Gabungan (X2)
terhadap Likuiditas Bank Umum (Y). Diketahui secara parsial tidak berpengaruh
secara nyata negative terhadap Likuiditas Bank Umum (Y). Pengujian secara
parsial atau individu Singapore Interbank Bank Offer Rate (X3) terhadap
Likuiditas Bank Umum (Y). Diketahui hasil perhitungan secara parsial
berpengaruh secara nyata positif terhadap Likuiditas Bank Umum (Y).
Kata kunci : J umlah Uang Beredar (J UB), Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG), Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR).
x
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS
BANK UMUM DI INDONESIA
Oleh :
Rubina Beby
ABSTRAKSI
Perkembangan Bank Umum meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun
terakhir. Di negara yang sudah berkembang, dimana hubungan antar perbankan
sudah terintegrasi, kinerja di Bank umum sangat dipengaruhi oleh sistem
perbankan di Indonesia. Dalam kondisi demikian, Bank Umum telah menjadi
alternatif sekaligus sumber pembiayaan perbankan dengan efektifitas yang tinggi.
Sehingga kinerja Bank Umum di Indonesia, telah mengindikasikan keterkaitan
dengan sistem perbankan di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui apakah Jumlah Uang Beredar, Indeks Harga
Saham Gabungan, dan Singapore Interbank Bank Offer Rate (SIBOR)
berpengaruh terhadap tingkat Likuiditas Bank umum di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bank umum,
Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) Surabaya. Data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan data time series mulai tahun 2002 sampai
2011, data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa regrsi berganda
melalui uji F dan uji t dengan asumsi klasik BLUE.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukkan adanya
hubungan yang nyata antara variabel bebas JUB,IHSG,dan SIBOR terhadap
Likuiditas Bank Umum di Indonesia ,hal ini dapat diketahui uji F diperoleh Fhitung
=19,827> Ftabel = 4,76 sedangkan secara parsial variabel Jumlah Uang Beredar
(X1) berpengaruh secara nyata positif terhadap Likuiditas Bank Umum (Y).
Pengujian secara parsial atau individu Indeks Harga Saham Gabungan (X2)
terhadap Likuiditas Bank Umum (Y). Pengujian berpengaruh secara parsial atau
individu Singapore Interbank Bank Offer Rate (X3) terhadap Likuiditas Bank
Umum (Y).
Kata kunci :Likuiditas Bank Umum, J umlah Uang Beredar (J UB), Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Singapore Interbank Offer
Rate (SIBOR).
x
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Krisis prekonomian tahun 1997-an, merupakan periode yang penting
karena terjadi krisis peristiwa perekonomian Indonesia. Krisis tersebut
mengakibatkan nilai rupiah jatuh, nilai saham jatuh , dan mempunyai implikasi
serius yang masih terlihat sampai saat ini, termasuk untuk sektor perbankan.
Menurut Dendawijaya (2004:4) depresiasi rupiah mula-mula tidak begitu
tajam,yakni dari kurs US$1= Rp2.400 hinga menjadi US$1= Rp 3000,00. Akan
tetapi,pada bulan Agustus sampai dengan November 1997 mencapai hingga US$=
Rp 12.000,00.
Pada saat itu beberapa bank terpaksa tutup. Penutupan tersebut
mengakibatkan konsekuensi negatif pada masyarakat, seperti banyak orang
menjadi rugi karena tidak ada jaminan untuk deposito dan tabungan pada bank
yang ditutup tersebut. Kemudian mengakibatkan pristiwa Bank run , yaitu
deposan ingin menarik pada saat yang sama. Hal ini menyebabkan bank
mengalami resiko likuiditas, yang kemudian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia) diturunkan untuk membantu bank tersebut. Banyak asset bank di
Indonesia yang tidak baik. Kemudian dialihkan ke pemerintah sehingga terbentuk
badan penyehatan perbankan Indonesia.
Permasalahan yang terjadi di lembaga perbankan tanggal 24 November
1997 terdapat 16 Bank Swasta Nasional yang terkena likuidasi dan berikutnya
pada maret 1999 terdapat 38 Bank Swasta Nasional yang dilikuidasi atau bank
1
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2
beku opersional. (Dendawijaya 2004:7-15). Dari kenyaatan likuidasi terhadap
bank tersebut, membuat masyarakat sangat berhati-hati untuk menginvestasikan
modalnya dibank sehingga perlu terhadap pemerintah untuk mengeluarkan
intruksi dalam menjamin uang masyarakat yang disimpan disemua bank yang ada
di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bank didalam menjalankan usahanya harus
menganut prinsip kehati-hatian. Karena bisnis dibidang perbankan lebih berisiko
bila dibandingkan dengan bisnis dibidang lain.
Krisis sektor keuangan yang terjadi saat ini telah membawa dampak yang
luas pada pasar surat – surat berharga, pada sektor perbankan dan lebih jauh lagi
pada sektor riil. Seperti dikemukakan oleh Setyowati (2008) dengan bangkrutnya
beberapa bank investasi besar didunia dan perbankan di negara – negara besar
melakukan write down atas aset-aset yang mengenai dampak krisis subprime
mortgage dan turunnya, maka likuiditas di pasar global menjadi kering dan
terganggu. Dunia perbankan dan keuangan di Indonesia, meskipun tidak memiliki
exsposure terhadap aset subprime mortgage secara langsung, namun jatuhnya
perbankan di negara-negara besar membuat perbankan di Indonesia harus
meningkatkan tingkat kehati – hatiannya terkait dengan dampak resiko likuiditas
tersebut. Salah satunya dengan memperketat aturan main pembukaan Letter of
Credit bagi eksportir Indonesia dimana dana talangan yang dikeluarkan oleh
perbankan berkurang, karena kecendrungan meningkatnya faktor resiko yang
tinggi di negara-negara pengimpor. (Setyowati:113). Dikemukakan oleh
Setyowati (2008) disisi lain,ditengah ketatnya likuiditas global, Bank Indonesia
memberikan insentif bagi dunia usaha dengan menurunkan angka wajib giro
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3
minimum sehingga meningkatkan likuiditas dikalangan perbankan. Namun
dengan mengambil salah satu contoh pengetatan aturan main Letter Of
Credit,dunia perbankan tampaknya masih berhati- hati dalam memanfaatkan
longgarnya likuiditas. (Sumber : Setyowati :112)
Dalam upaya menunjang kesinambungan serta peningkatan pelaksanaan
pembangunan lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat
seiring dengan kemajuan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.
Mengakhiri tahun 1970 dan memasuki awal tahun 1980 Indonesia
mengalami kondisi dimana kinerja sektor perbankan mengalami kebanjiran
likuiditas yang berasal dari sektor anggaran pemerintah akibat tingginya harga
minyak bumi, pada saat itu berlaku kebijaksanaan penggunaan kredit (Credit
Eceling ) tapi setiap lembaga perbankan dan penetuan ekonomi bunga kredit serta
suku bunga deposito. Pada masa itu dana mentah (cheap fund) membawa
pengaruh besar dalam menejemen perbankan di Indonesia. Banyaknya dana sektor
pertanian waktu itu mengakibatkan lembaga perbankan relative enggan
melakukan pengerahan dana dari masyarakat. (Anonim, 1996 :42)
Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menabung,pihak
pemerintah mengusahakan efektifitas pengerahan tabungan masyarakat itu kepada
sektor-sektor yang produktif. Berdasarkan pertimbangan diatas dibentuk pasar
modal yang merupakan institusi dalam usaha menghimpun dana masyarakat untuk
pembangunan. Semakin tinggi modal yang tersedia semakin tinggi pula potensi
pertumbuhan prekonomian suatu negara. Salah satu upaya alternatif yang telah
dan terus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan peranan pasar modal adalah
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4
sumber pembiyaan alternatif terbaik sesudah perbankan, ini dibuktikan dengan
kontribusinya dalam mobilisasi dana masyarakat sebesar Rp.44.089 milyar atau
sebesar 15,5% dari seluruh jumlah yang bersangkutan berkaitan dengan usaha
memobilisasi dana dalam masyarakat pasar modal. Selain melihat volume
perdagangan, kapitalisasi pasar serta jumlah perusahaan yang listing di bursa,
dikenal indikator lain untuk menilai suatu kinerja pasar modal yaitu dengan
melihat besar kecilnya angka indeks dari harga saham yang tercatat dibursa yang
bersangkutan, dimana ada BEJ dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) namun posisinya yang penting sebagai indikator kepercayaan investor
terhadap kondisi perekonomian bagi pemerintah tetap merupakan untuk dapat
menyerap dana yang ada dimasyarakat guna membantu pembiayaan pelaku bisnis
kita.
Pembangunan dibidang keuangan akan diarahkan pada peningkatan
kemampuan dan daya guna keseluruhan tertentu, perangkat kelembagaan, dan
kebijakan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan
peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang
makin andal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, pencipta
suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat , serta
meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan melalui upaya untuk
terus meningkatkan Tabungan Nasional sebagai sumber utama pembangunan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin menganalisis faktorfaktor apa saja yang berpengaruh terhadap likuiditas perbankan di Indonesia, oleh
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
5
karena itu masih perlu kiranya diadakan penelitian beberapa faktor yang
mempengaruhi likuiditas perbankan di Indonesia.
1.2
Rumusan masalah
`Dari latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat diangkat rumusan
masalah yang lebih jelas sebagai berikut :
1. Apakah Jumlah Uang Beredar (JUB),Indeks Harga Saham Gabungan,dan
SIBOR (Singapore Interbank Offer Rate) memiliki pengaruh signinifikan
terhadap Likuiditas perbankan Indonesia ?
2. Faktor manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap Likuiditas
perbankan di Indonesia ?
Jumlah uang Beredar (JUB),Indeks Saham gabungan (IHSG), SIBOR
(Singapore Interbank Offer Rate) yang mempengaruhi likuiditas bank umum di
Indonesia
1.3
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB),Indeks Saham
Gabungan,dan SIBOR (Singapore Interbank Offer Rate) bank umum terhadap
likuiditas perbankan Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor manakah yang merupakan faktor dominan terhadap
likuiditas perbankan Indonesia
1.4
Manfaat penelitian
Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian yang
telah diuraiakan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini
adalah :
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
6
a. Bagi penulis
Penelitian ini merupakan penerapan sebagian kemampuan teoritis yang
diperoleh di bangku kuliah dan literatur, serta menambah penegetahuan
tentang keadaan perbankan beserta permasalahannya, juga dapat mengetahui
sistem perbankan secara realitas.
b. Bagi pihak lain
Sebagai bahan pertimbangan atau menambah wawasan, terutama untuk
yang berminat melakukan penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian
ini. Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai salah satu bahan untuk
memperoleh informasi atau gambaran menegenai berbagai faktor yang
mempengaruhi likuiditas bank umum di Indonesia.
c. Untuk Akademik
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan studi oleh para
mahasiswa dalam mempelajari Jumlah Uang Beredar (JUB),Indeks Harga
Saham,dan Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR) yang mempengaruhi
likuiditas bank umum di Indonesia.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BAB 1I
TINJ AUAN PUSTAKA
1.1
Hasil Penelitian Terdahulu
Bagian ini berdasarkan hasil penelitan terdahulu yang berhubungan dengan
masalah perbankan dan pernah disampaikan oleh beberapa peneliti terdahulu
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. (Haron dan Ahmad ,2000) dengan judul penelitian “Faktor – faktor
yang Mempengaruhi Tingkat Tabungan pada Bank Syariah”. Selain
itu bertujuan untuk melihat hubungan yang terjadi antara simpanan yang
ada di bank syariah dan tingkat keuntungannya, juga untuk meneliti
apakah tingkat bunga bank konvensional mempunyai hubungan langsung
dengan simpanan yang ada bank syariah. Penelitian ini menggunakan
Adaptive Expectation Model. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
hubungan antara tingkat bagi hasil di bank syariah dengan total jumlah
simpanannya adalah positif, karena dengan terjadinya peningkatan pada
keuntungan di bank syariah akan mendorong peningkatan total
simpanannya. Hubungan antara tingkat suku bunga di bank konvensional
dengan simpanan di bank syariah adalah hubungan negatif, artinya bila
terjadi kenaikan pada suku bunga, maka simpanan di bank sayriah akan
menurun. Kesimpulan akhir dari penelitian tersebut adalah bahwa motivasi
mencari untung adalah faktor utama yang mendorong nasabah untuk
menabung di bank syariah.
7
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
8
2. (Rustianan, 2000) dengan judul penelitian “Faktor – faktor yang
Mempengaruhi usaha penghimpunan Deposito Berjangka pada Bank
Umum di Indonesia” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata
antara pendapatan perkapita (X1), dan suku bunga (X2) sebagai variabel
bebas baik secara simultan maupun secara parsial,
sedangkan tingkat
inflasi (X3), tidak dapat terpengaruh yang nyata secara parsial tetapi
berpengaruh yang nyata secara simultan terhadap usaha penghimpunan
deposito berjangka pada bank umum di Indonesia (Y). Sedangkan secara
parsial pendapatan perkapita dan suku bunga berpengaruh nyata terhadap
tabungan masyarakat yang ditunjukkan dengan t
hitung
= 3,089 > t
tabel
=
2,447 untuk pendapatan perkapita, dan t hitung = 2, 2551 > t tabel = 2, 447
untuk suku bunga. Sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara
nyata terhadap tabungan dimana t hitung = 2,251 > t tabel = 2,447.
3. (Kumala, 1997) dengan judul penelitian “Beberapa Faktor yang
Mempengaruhi Likuiditas Bank – bank Umum di Indonesia”. Kredit
Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai (X1). Dana Interbank (call
money) (X2) dan Likuiditas berdasarkan uji F, secara bersama – sama
dengan nilai F
hitung
(6,851) > Ftabel ( 4,423) variabel kredit likuiditas Bank
Indonesia. Call money, dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang
positif terhadap likuiditas bank – bank umum nasional. Berdasarkan uji
parsial didapatkan bahwa variabel Kredit Likuiditas Bank Indonesia
(KLBI) sebagai (X1) berpengaruh positif terhadap kenaikan likuiditas (Y)
dengan t
hitung
1,723 > t
tabel
1,32 variabel bebas call money (X2)
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
9
berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum nasional (Y) dengan
nilai t
hitung
3,56 > t
tabel
1,32 dan variabel dan pihak ketiga (X!)
berpengaruh positif terhadap likuiditas bank (Y) t hitung 2, 58 > t tabel 1,32.
4. (Wahyuningsih, 2002) dengan judul penelitian “Analisis faktor – faktor
yang Berpengaruh terhadap Penghimpunan Dana Tabungan oleh
Perbankan di Surabaya” secara simultan dipengaruhi oleh pendapatan
masyarakat (X1), dan tingkat bunga (X2), dan tingkat inflasi (X3).
Sedangkan secara parsial hanya pendapatan masyarakat saja yang
berpengaruh terhadap tabungan masyrakat (Y), hal ini ditunjukan dengan
perhitungan t hitung = -1,6027< t tabel = 2,306 untuk tingkat bunga.
5. (Rudy, 2004 ) dengan judul “ Beberapa Faktor yang mempengaruhi
Penghimpunan Dana Masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia”.
Dari hasil penelitian yang dilakukan secara simultan (uji F) diperoleh
bahwa Tingkat bagi hasil (X1),Tingkat Suku bunga (X2) dan jumlah
Kantor Bank (X3) secara bersama – bersama berpengaruh terhadap jumlah
dana yang dihimpun oleh Bank Syariah di Indonesia (Y) dengan F
hitung
=
60,790 > F tabel = 3,29. Sedangkan hasil analis secara parsial Tingkat Bagi
Hasil berpengaruh positif terhadap jumlah dana yang dihimpun Bank
Syariah di Indonesia dengan t
hitung =
2,31. Untuk tingkat suku bunga tidak
berpengaruh terhadap Jumlah Dana yang Dihimpun Bank Syariah di
Indonesia dengan T
hitung
= - 0.887 < T
tabel
= 2, 131. Sedangkan jumlah
kantor bank berpengaruh positif terhadap jumlah dana yang dihimpun oleh
bank Syariah di Indonesia dengan T hitung = 2,235 > Ttabel = 2,131
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
10
6. (Irbid dan Zar ka, Penelitian 2001) dengan judul penelitian “Faktor –
Faktor yang Mendorong Nasabah Memilih Bank Syariah”. Hasil
penelitian tersebut mendukung bahwa motivasi nasabah dalam memilih
Bank Syariah cendrung didasarkan kepada motif keagamaan. Dengan kata
lain, nasabah lebih mengutamakan economic rationale dalam keputusan
memilih bank syariah dibandingkan dengan lembaga perbankan non
syariah atau bank konvensional.
Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat
perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaannya adalah
terletak pada variabel – variabel yang digunakan antara lain : pendapatan
perkapita,suku bunga,dan inflasi yang akan dilihat pengaruhnya terhadap
tabungan dan deposito berjangka pada likuiditas bank umum SIBOR& JIBOR
yang mempengaruhi likuiditas. Sedangkan variabel yang akan digunakan dalam
penelitian ini melihat dari Jumlah uang beredar (JUB),Indeks Saham Gabungan
(IHSG), Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR) Dimana variabel – variabel
tersebut digunakan untuk meneliti bagaimana pengaruhnya terhadap likuiditas
pada bank umum.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
11
1.2
Landasan Teori
1.2.1
Bank
1.2.2
Pengertian Bank
Pengertian Bank pada awal dikenal adalah tempat menukar uang. Lalu
pengertian berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya.
Namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian
bank pun berubah pula. “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga
keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa- jasa
bank lainnya”. (Kasmir, 2004 : 8)
“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga
perantara keuangan (financial intermediaries) , yang menyalurkan dana dari pihak
yang berlebihan dana (idle fund / surplus unit) kepada pihak membutuhkan dana
atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan”. (Dendawijaya,
2003 : 25)
Menurut undang – undang No.10 Tahun 1998, definisi bank adalah badan
usaha yang memnghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam meningkat taraf hidup masyarakat banyak.
Jadi pengertian bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkan dana itu kembali masyarakat dalam bentuk
pinjaman atau kredit serta kegitan jasa – jasa keuangan lainnya.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
12
Istilah-istilah bank berasal dari bahasa Italia “Banca” yang berarti meja
yang di pergunakan oleh para pemikat uang di pasar. Pada dasarnya bank
merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyaluran
kredit dan juga perantara didalam lalu lintas pembayaran. (Permono, 1994 :50)
2.2.1.1 Bentuk Hukum Bank
Bentuk hukum bank prekreditan rakyat dapat berupa salah satu dari
1. Perusahaan Daerah
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Bank lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Bentuk hukun dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang
berkedudukan diluar mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya
(Siamat,2001:30)
2.2.1.2
Fungsi Bank
Bank yang bertindak sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai
penghubung antara pihak yang membutuhkan dana. Tetapi pada dasarnya
memiliki tiga fungsi sebagai berikut :
1. Menghimpun dana (founding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam
hal ini bank sebagai tempat penyimapanan uang atau berinvestasi bagi
masyarakat. Bank memberikan surat atau selembar kertas dalam bentuk
a.
Giro (Demand deposito)
b.
Deposito berjangka (Time Deposit)
c.
Tabungan (Saving Deposit)
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
13
2. Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan
pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan
dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (srevice) seperti pengiriman uang
(transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota
(kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota
(kliring),penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negri (inkaso),
Letter Of Credits (LC), Safe Deposit Box, Bank Garansi, Bank Notes,
Travellers Cheque dan jasa lain.
Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa bank mempunyai
fungsi yang sangat luas dalam suatu prekonomian negara,karena bank merupakan
alat untuk kestabilan moneter dan keuangan. Bank mempunyai fungsi utama
dalam menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat, dalam hal ini
berperan
juga
dalam
menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional.
(Kasmir,2004:9)
2.2.1.3 Neraca Bank
Untuk mempermudah dalam pemahaman bagaimana bank beroperasi,
maka perlu dipahami bentuk neraca bank. Neraca bank menurut Siamat (2001 :
93) neraca bank yaitu daftar yang memuat mengenai kekayaan (asset) dan
kewajiban dan modal bank.
Untuk memberikan gambaran mengenai neraca bank yang merupakan
komposisi neraca bank berdasarkan persentase tertimbang masing-masing pos
utama dari neraca.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
14
2.2.1.4 J enis – jenis Bank
Di Indonesia saat ini terdapat berbagai jenis perbankan seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Perbankan. Penggolongan jenis-jenis perbankan dapat
dilihat dari segi fungsi, segi kepemilikannya status dan cara menentukan harga.
Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi,antara
lain : (Kasmir, 2004 :18)
1. Dilihat dari fungsinya
Menurut Undang – Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan
ditegaskan lagi keluarnya Undang – Undang No.10 Tahun 1998 maka jenis
perbankan berdasarkan fungsinya terdiri: (Kasmir,2004 : 18-20)
a.
Bank Umum
Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegitan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan
meberikan jasa dalam lalu pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum,
dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
b.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha
konvensional dan atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatan BPR tidak
memberikan jasa dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Artinya, jasa – jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih
sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
15
1.
Dilihat dari segi cara menentukan harga
Di Indonesia mulanya hanya satu kelompok, namun hadirnya bank syariah
sejak tahun 1990 jenis bank dilihat dari segi atau cara menentukan harga, terbagi
dalam 2 kelompok (Kamir,2004 : 23-25)
a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para
nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua
metode yaitu :
•
Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro,
tabungan maupun deposito. Kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat
suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread
based.
•
Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan
atau menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau persentase
tertentu. Sistem pengenaan bunga ini dikenal dengan istilah fee based .
b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah
Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan
hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau
pembiyaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sedangkan penentuan
biaya – biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah
juga dengan syariah Islam. Sumber penentuan harga pelaksanaan kegiatan
bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al Quran dan Sunnah Rasul.
Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
16
produknya dengan harga bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip
syariah bunga adalah riba.
2.2.1.4
Total aktiva bank
Asset
atau
aktiva
menggambarkan
pola
pengalokasian
dana.
(Dendawijaya , 2003 : 110) Total aktiva bank umum adalah semua aktiva yang
dimiliki oleh bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional.
(Boediono, 2011 : 119)
2.2.2 Kesehatan Bank
2.2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank
Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank
untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu
memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan
peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank diatas
merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang
mencakup kesehatan suatu bank untuk melakukan seluruh kegiatan usaha
perbankannya.(Sri, dkk, 2000 :22)
2.2.2.2 Aturan Kesehatan bank
Berdasarkan Undang – Undang No .10 1998 tentang perubahan atas UU
No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan
oleh Bank Indonesia. UU tersebut lebih lanjut menetapakan bahwa :
(Sri,dkk, 2000 : 22-23).
a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
17
likuiditas rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan
dengan usaha bank, dan wajib bank melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip kehati- hatian
b. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan,
dan penjelasan mengenai usahanya menurut cara yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
c. Bank wajib menyampaikan kepada bank Indonesia neraca dan
perhitungan laba / rugi tahunan serta penjelasannya,serta laporan
berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Neraca serta perhitungan laba /rugi tahunan tersebut wajib
terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik
d. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba /rugi dalam
waktu dan bentuk yang ditetapakan oleh Bank Indonesia.Menyadari
arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan
dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian
prudential banking dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia
merasa perlu melakukan aturan tentang kesehatan bank. Dengan
adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu
dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang
berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank-bank yang
betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapakan
oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank ,
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
18
mulai dari penghimpunan dana, sampai dengan penggunaan dan
penyaluran dana.
2.2.7.2 fungsi uang
Menurut Iswandono (1996 :6-9) uang memerankan berbagai fungsi yaitu :
1. Uang Sebagai Alat Penyimpanan Nilai (Store of Value)
Sebagai alat penyimpanan nilai,uang memungkinkan setiap hasil produksi
atau aktifitas peningkatan dan atau penciptaan nilai tambah tersimpan
dalam bentuk aset yang sangat liquid yang nilai nominalnya tidak akan
berubah.
2. Alat penukar (Medium Of Exchange )
Sebagai alat penukar mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam
memproduksi masing – masing barang. Dengan uang orang tidak harus
menukar barang yang diinginkan dengan barang yang diproduksinya tetapi
secara langsung menjual produksinya di pasar sebagai alat penukar.
3. Uang sebagai standar nilai (Unit of Account or Standar of Value )
Dengan
fungsinya
sebagai
standar
atau
satuan
hitung,
uang
memungkinkan seluruh barang dan jasa dinilai dengan satuan uang. Uang
sebagai satuan hitung artinya uang dapat memberikan harga suatu
komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya
double coincidence of wants (kehendak
diperlukan.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
ganda yang selaras) tidak
19
4. Uang sebagai standar pencicilan utang
Dengan fungsi sebagai standar pembayaran masa mendatang,uang sangat
efektif dan efisien jika digunakan untuk memacu pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi melalui kebijakan moneter (perkreditan)
2.2.2.7.3 J enis – jenis Uang
1.
Full bodied money
Mata uang yang nilainya sama dengan nilai yang tertulis didalam mata
uangnya. Jadi mata uang dinilai materinya sama dengan nilai nominalnya
disebut Full bodied money
2. Token money
Mata uang yang nilai nominalnya (nilai moneter) lebih tinggi dari nilai
intrinsiknya. Contohnya yang jelas dari Token Money adalah uang yang
dibuat dari kertas,jadi baik uang kertas bank maupun uang kertas
pemerintah adalah token money. Demikan juga uang logam pada waktu
sekarang ini lebih banyak dari pada golongan token money.
Perbedaan
Full bodied dengan Token money adalah jika pada token
money uang hanya dibuat oleh badan – badan tertentu seperti Bank
sentral, pemerintah, dan bank – bank deposito,maka dalam Full bodied
penciptaan uang itu menjadi milik dan setiap anggota masyarakat. Dengan
demikaian bilamana jumlah
Token money
dapat dihitung dengan
jumlahnya, maka Full bodied money sukar adalah sukar untung
menghitungnya.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
20
1. Uang kertas
Umumnya Negara-negara mempunyai mata uang terbuat dari kertas,
dalam peredarannya uang kertas lebih banyak diedarkan jika dibandingkan
dengan jenis mata uang lainnya. Uang kertas biasa disebut “Folding
Money” karena uang kertas tersebut
dapat dilipat orang
yang
memegangnya (membawanya).
2. Uang giral
Uang giral atau biasa disebut bank deposit money adalah hutang suatu
bank pada seseorang kepada sesuatu badan perusahaan. Sesungguhnya
tidak seluruh bank deposit merupakan uang giral.
2.2.7.4 J umlah Uang Beredar
Jumlah uang beredar adalah uang kartal yang beredar di luar bank
Indonesia, Bank-Bank umum serta diluar kantor bendahara Negara, dan saldo giro
rekening koran yang bukan miliknya Bank umum,pemerintah serta bukan
penduduk.(Nopirin ,1993:174). Jumlah uang yakan dibahas adalah juml
LIKUIDITAS BANK UMUM DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi
Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur
J urusan Ekonomi Pembangunan
Oleh :
RUBINA BEBY
0911010026/FE/IE
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ”VETERAN”
J AWA TIMUR
2013
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
USULAN PENELITIAN
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS BANK
UMUM DI INDONESIA
Yang diajukan
RUBINA BEBY
0911010026/FE/IE
Telah disetujui untuk diseminarkan oleh
Pembimbing Utama
DRA.EC. NINIEK IMANINGSIH, MP
Tanggal:……………………………
NIP. 19111201987032001
Mengetahui,
Ketua Progdi Ekonomi Pembangunan
DRA. EC. NINIEK IMANINGSIH, MP
NIP. 196111201987032001
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
USULAN PENELITIAN
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS DI BANK
BANK UMUM DI INDONESIA
Yang diajukan
RUBINA BEBY
0911010026/FE/IE
Telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh
Pembimbing Utama
DRA. EC NINIEK IMANINGSIH, MP
Tanggal:…………………………
NIP. 196111201987032001
Mengetahui,
Ketua Progdi Ekonomi Pembangunan
DRA. EC. NINIEK IMANINGSIH, MP
NIP. 196111201987032001
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Lampiran 1
TAHUN Y
X₁
X₂
X₃
RES_1
2002
39,2 88390800
424,9
2,22
-496.666
2003
43,13
958692
679,3
1,36 -0.32853
2004
51,61
1033877 1000,2
2,13
572.078
2005
53,26
1202762 1162,6
4,82 -0.79297
2006
54,35
1382433 1805,5
5,33
-305.644
2007
63,15
1649662 2745,8
5,13
263.071
2008
66,03
1895839 1355,4
3,1
305.468
2009
61,51
2141384 2534,4
1,58
-122.747
2010
67,98
2471206
2914
0,78
137.352
2011
70,95
2877200 3822,6
1,12
-240.762
KETERANGAN
Y
= LIKUIDITAS BANK UMUM
X1
= JUMLAH UANG BEREDAR
X2
= INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN
X3
= SINGAPORE INTERBANK OFFER RATE (SIBOR)
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
SKRIPSI
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS
BANK UMUM DI INDONESIA
Disusun Oleh :
RUBINA BEBY
0911010026 / FE / IE
Telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur
Pada tanggal : 31 Mei 2013
Pembimbing
Pembimbing Utama
Tim Penguji
Ketua
Dra .Ec Niniek Imaningsih MP
Prof. Dr . Syamsul Huda SE.MT
Sekretaris
Dra.Ec Niniek Imaningsih MP
Anggota
Dr s.Ec. Wiwin Priana. MT
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur
Dr.Dhani Ichsanuddin Nur.MM
NIP. 19630924 198903 1001
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb
Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT serta Sholawat dan salam
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat, taufik serta
hidayah-nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan judul ”Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas di Bank
Umum”
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa
Timur.
Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan dan saran yang bersifat
menyempurnakan bagi skripsi ini, penulis akan menerima dengan baik.
Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP, selaku Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa
Timur dan juga sebagai dosen pembimbing yang membantu penulis
dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
i
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Keluarga tercinta terutama kedua orang tuaku dan adekku Emir
Kalia&Kakaku tercinta Irva Saviera Edwien Kalia & kaka sepupu,,
kak Lili & kak Neny yang banyak memberikan dorongan moril dan
spiritual atas terselesaikannya skripsi ini.
6. Buat temen-temen kos Zulfia Irva, Eny ,Dini ,Winda yang telah
membantu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh
mahasiswa
dari
Jurusan
Ilmu
Ekonomi
Universitas
Pembangunan angkatan 2009 Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta
semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu
memotivasi, membantu, dan mendukung peneliti dalam meyelesaikan
skripsi ini.
Semoga penyusun skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik
sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surabaya, 22 Mei 2013
Penulis
ii
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL......................................... .......................................................
iv
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................
viii
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................
ix
ABSTARAKSI ...................................................................................................
x
BAB I
PENDAHULUAN ..............................................................................
1
1.1. Latar Belakang ...............................................................................
1
1.2. Perumusan Masalah ......................................................................
6
1.3. Tujuan Penelitian ...........................................................................
6
1.4. Manfaat Penelitian .........................................................................
7
BAB II TINJ AUAN PUSTAKA.... ..................................................................
7
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................. .
7
2.2. Landasan Teori .............................................................................. .
11
2.2.1.Bank .................................................................................................... .
11
2.2.2 Pengertian Bank .................................................................................... .
11
2.3.3 Bentuk Hukum Bank ............................................................................ .
12
2.3.4 Fungsi Bank ....................................................................... .
12
iii
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2.3.4.1 Neraca Bank ..................................................................... .
13
2.2.1.4 Jenis-jenis Bank .................................................... .
16
2.2.1.5 Total Aktiva Bank ................................................ .
16
2.2.2 Kesehatan bank ........................................................ .
16
2.2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank ................................... .
16
2.2.2.2 Aturan Kesehatan Bank .................................................... .
16
2.2.7.2 Fungsi Uang ......................................................... .
18
2.2.7.3 Jenis-jenis Uang .................................................... .
19
2.2.7.4 Jumlah Uang Beredar........................................................ .
20
2.2.7.5 Beberapa Teori Uang ........................................................
22
2.2.8.5 Teori Penawaran Uang....................................................... .
23
2.2.8.6 Teori Penciptaan Uang ............................... ........................ .
24
2.2.8.7 Teori Pengganda Uang....................................................... .
26
2.2.1 Pengertian Pasar Modal............................................................. .
29
2.2.1.1 Manfaat Pasar Modal ............................................................... .
30
2.2.2.2 Jenis Pasar Modal .................................................................... .
32
2.2.1.2 Pelaku Pasar............................................................................. .
35
2.2.1.3 Instrumen Pasar Modal............................................................ .
37
2.2.2
Analisis Investasi .................................................................... .
38
2.2.3
Tinjauan Teoritis Tentang IHSG ............................................ .
39
2.2.4
Indeks Harga Beredar ............................................................. .
39
2.2.3.2
Jenis-jenis Resiko Investasi Saham yang Mempengaruhi
Indeks Saham Gabungan ........................................................ .
iv
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
42
2.2.5
Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR) ................................. .
43
2.2.6 Likuiditas Bank............................................................................ .
47
2.2.3.1 Fasilitas Bantuan Likuiditas pada Kondisi Normal dan Kondisi
Krisis ......................................................................................... .
52
2.2.3.2 Pengolahan Likuiditas Industri Perbankan................................... .
54
2.2.3.2 Teori Pengolahan Likuiditas Bank .............................................. .
55
2.2
Kranka Pikir ............................................................................. .
56
2.3
Gambar Kerangka Pikir ............................................................ .
57
2.4
Hipotesa .................................................................................. .
58
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN ......................................................
59
3.1.Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel ................................. .
59
3.2. l Teknik Pengumpulan Sampel ....................................................... .
60
3.3. Jenis dan Sumber Data ................................................................... .
61
3.3.4 Jenis Data .............................................................................. .
61
3.3.2 Sumber Data .......................................................................... .
61
3.4. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. .
61
3.5 Teknik Analisis Uji Hipotesis ......................................................... .
62
3.5.1 Teknik Analisa .............................................................................
62
3.5.2
uji hipotesis................................................................. .................. .
63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................. .
70
4.1
Dekripsi Obyek Penelitian ............................................................ .
v
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
70
4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia ........................................................
70
4.2
Deskripsi Hasil Penelitian ........................................................... .
73
4.2.1 Perkembangan Likuiditas Bank Umum ....................................... .
74
4.2.2
Perkembangan Jumlah Uang Beredar ..................................... .
75
4.2.3
Perkembangan Indeks Saham Gabungan. .............................. .
76
4.2.3
Perkembangan Singapore Interbank Offer Rate .................... .
77
4.3
Analisis Data..........................................................................
4.3.1
Hasil Analisis Asumsi Regrsi Klasik (BLUE / Best
78
Liner Unbiased Estimator. ...................................................... .
78
4.3.2 Analisis Dan Pengujian Hipotesis ........................................... .
82
4.3.3 Uji Hipotesis Secara Simultan ................................................. .
84
4.3.3.3 Uji Hipotesis Secara parsial .................................................. .
86
4.3.4
Pembahasan ......................................................................... .
91
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ .
91
5.1 Kesimpulan.................................................................................... .
91
5.2
93
Saran ............................................................................................ .
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
vi
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
DAFTAR TABEL
Tabel 1
: Perkembangan Tingkat Likuiditas Bank Umum Tahun 2002
Sampai dengan 2011 .......................................................................... .
76
Tabel 2
: Perkembangan Jumlah Uang Beredar 2002 sampai 2011 .................. .
77
Tabel 3
: Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan 2002 sampai
dengan 2011 ................................................................................... .
Tabel 4
78
: Perkembangan Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR)
2002 sampai dengan 2012 ............................................................... .
79
Tabel 5
: Hasil Uji Multikolineritas ............................................................... .
82
Tabel 6
:
Hasil Uji Heteroskedasitas ............................................................. .
83
Tabel 7
:
Hasil Perhitungan Uji F , Variabel Bebas Terhadap Variabel
Terikat ............................................................................................ .
vii
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
88
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
: Kerangka Pikir .......................................................................... . 57
Gambar 2
: Kurva Distribusi F .................................................................... 64
Gambar 3
: Kurva Distribusi t ..................................................................... 65
Gambar 4
: Kurva Durbin – Watson ........................................................... . 67
Gambar 5
: Kurva Statistik Durbin Watson.................................................
Gambar 6
: Kurva Distribusi Penolakan / Penerimaan Hipotesis
81
Secara Simultan ........................................................................ . 87
Gambar 7
: Kurva Distribusi Hasil Variabel Jumlah Uang Beredar
(X1) terhadap Likuiditas Bank Umum (Y) ................................ . 89
Gambar 8
: Kurva Distribusi Hasil Analisis Parsial Variabel Indeks
Harga Saham Gabungan (X2 ) terhadap Likuiditas Bank
Umum (Y) ............................................................................ . 90
Gambar 9
: Kurva Distribusi Hasil Variabel Analisis Parsial
Variabel Singapore Interbank Offer Rate (X3) terhadap
Likuiditas Bank Umum Y ...................................................... .
viii
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
93
DAFTAR lAMPIRAN
Lampiran 1 Input Data
Lampiran 2 Hasil Output Regresi Linier Berganda
Lampiran 3 Uji F
Lampiran 4 Tabel t
Lampiran 5 Tabel Durbin Watson
ix
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS
BANK UMUM DI INDONESIA
Oleh :
Rubina Beby
ABSTRAKSI
Perkembangan Bank Umum meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun
terakhir. Di negara yang sudah berkembang, dimana hubungan antar perbankan
sudah terintegrasi, kinerja di Bank umum sangat dipengaruhi oleh sistem
perbankan di Indonesia. Dalam kondisi demikian, Bank Umum telah menjadi
alternatif sekaligus sumber pembiayaan perbankan dengan efektifitas yang tinggi.
Sehingga kinerja Bank Umum di Indonesia, telah mengindikasikan keterkaitan
dengan sistem perbankan di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui apakah Jumlah Uang Beredar, Indeks Harga
Saham Gabungan, dan Singapore Interbank Bank Offer Rate (SIBOR)
berpengaruh terhadap tingkat Likuiditas Bank umum di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bank umum,
Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) Surabaya. Data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan data time series mulai tahun 2002 sampai
2011, data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa regrsi berganda
melalui uji F dan uji t dengan asumsi klasik BLUE.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukkan adanya
hubungan yang nyata antara variabel bebas JUB,IHSG,dan SIBOR terhadap
Likuiditas Bank Umum di Indonesia ,hal ini dapat diketahui uji F diperoleh Fhitung
=19,827> Ftabel = 4,76 sedangkan secara parsial variabel Jumlah Uang Beredar
(X1) berpengaruh secara nyata positif terhadap Likuiditas Bank Umum (Y).
Pengujian secara parsial atau individu Indeks Harga Saham Gabungan (X2)
terhadap Likuiditas Bank Umum (Y). Diketahui secara parsial tidak berpengaruh
secara nyata negative terhadap Likuiditas Bank Umum (Y). Pengujian secara
parsial atau individu Singapore Interbank Bank Offer Rate (X3) terhadap
Likuiditas Bank Umum (Y). Diketahui hasil perhitungan secara parsial
berpengaruh secara nyata positif terhadap Likuiditas Bank Umum (Y).
Kata kunci : J umlah Uang Beredar (J UB), Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG), Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR).
x
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS
BANK UMUM DI INDONESIA
Oleh :
Rubina Beby
ABSTRAKSI
Perkembangan Bank Umum meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun
terakhir. Di negara yang sudah berkembang, dimana hubungan antar perbankan
sudah terintegrasi, kinerja di Bank umum sangat dipengaruhi oleh sistem
perbankan di Indonesia. Dalam kondisi demikian, Bank Umum telah menjadi
alternatif sekaligus sumber pembiayaan perbankan dengan efektifitas yang tinggi.
Sehingga kinerja Bank Umum di Indonesia, telah mengindikasikan keterkaitan
dengan sistem perbankan di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui apakah Jumlah Uang Beredar, Indeks Harga
Saham Gabungan, dan Singapore Interbank Bank Offer Rate (SIBOR)
berpengaruh terhadap tingkat Likuiditas Bank umum di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bank umum,
Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) Surabaya. Data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan data time series mulai tahun 2002 sampai
2011, data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa regrsi berganda
melalui uji F dan uji t dengan asumsi klasik BLUE.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukkan adanya
hubungan yang nyata antara variabel bebas JUB,IHSG,dan SIBOR terhadap
Likuiditas Bank Umum di Indonesia ,hal ini dapat diketahui uji F diperoleh Fhitung
=19,827> Ftabel = 4,76 sedangkan secara parsial variabel Jumlah Uang Beredar
(X1) berpengaruh secara nyata positif terhadap Likuiditas Bank Umum (Y).
Pengujian secara parsial atau individu Indeks Harga Saham Gabungan (X2)
terhadap Likuiditas Bank Umum (Y). Pengujian berpengaruh secara parsial atau
individu Singapore Interbank Bank Offer Rate (X3) terhadap Likuiditas Bank
Umum (Y).
Kata kunci :Likuiditas Bank Umum, J umlah Uang Beredar (J UB), Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Singapore Interbank Offer
Rate (SIBOR).
x
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Krisis prekonomian tahun 1997-an, merupakan periode yang penting
karena terjadi krisis peristiwa perekonomian Indonesia. Krisis tersebut
mengakibatkan nilai rupiah jatuh, nilai saham jatuh , dan mempunyai implikasi
serius yang masih terlihat sampai saat ini, termasuk untuk sektor perbankan.
Menurut Dendawijaya (2004:4) depresiasi rupiah mula-mula tidak begitu
tajam,yakni dari kurs US$1= Rp2.400 hinga menjadi US$1= Rp 3000,00. Akan
tetapi,pada bulan Agustus sampai dengan November 1997 mencapai hingga US$=
Rp 12.000,00.
Pada saat itu beberapa bank terpaksa tutup. Penutupan tersebut
mengakibatkan konsekuensi negatif pada masyarakat, seperti banyak orang
menjadi rugi karena tidak ada jaminan untuk deposito dan tabungan pada bank
yang ditutup tersebut. Kemudian mengakibatkan pristiwa Bank run , yaitu
deposan ingin menarik pada saat yang sama. Hal ini menyebabkan bank
mengalami resiko likuiditas, yang kemudian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia) diturunkan untuk membantu bank tersebut. Banyak asset bank di
Indonesia yang tidak baik. Kemudian dialihkan ke pemerintah sehingga terbentuk
badan penyehatan perbankan Indonesia.
Permasalahan yang terjadi di lembaga perbankan tanggal 24 November
1997 terdapat 16 Bank Swasta Nasional yang terkena likuidasi dan berikutnya
pada maret 1999 terdapat 38 Bank Swasta Nasional yang dilikuidasi atau bank
1
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2
beku opersional. (Dendawijaya 2004:7-15). Dari kenyaatan likuidasi terhadap
bank tersebut, membuat masyarakat sangat berhati-hati untuk menginvestasikan
modalnya dibank sehingga perlu terhadap pemerintah untuk mengeluarkan
intruksi dalam menjamin uang masyarakat yang disimpan disemua bank yang ada
di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bank didalam menjalankan usahanya harus
menganut prinsip kehati-hatian. Karena bisnis dibidang perbankan lebih berisiko
bila dibandingkan dengan bisnis dibidang lain.
Krisis sektor keuangan yang terjadi saat ini telah membawa dampak yang
luas pada pasar surat – surat berharga, pada sektor perbankan dan lebih jauh lagi
pada sektor riil. Seperti dikemukakan oleh Setyowati (2008) dengan bangkrutnya
beberapa bank investasi besar didunia dan perbankan di negara – negara besar
melakukan write down atas aset-aset yang mengenai dampak krisis subprime
mortgage dan turunnya, maka likuiditas di pasar global menjadi kering dan
terganggu. Dunia perbankan dan keuangan di Indonesia, meskipun tidak memiliki
exsposure terhadap aset subprime mortgage secara langsung, namun jatuhnya
perbankan di negara-negara besar membuat perbankan di Indonesia harus
meningkatkan tingkat kehati – hatiannya terkait dengan dampak resiko likuiditas
tersebut. Salah satunya dengan memperketat aturan main pembukaan Letter of
Credit bagi eksportir Indonesia dimana dana talangan yang dikeluarkan oleh
perbankan berkurang, karena kecendrungan meningkatnya faktor resiko yang
tinggi di negara-negara pengimpor. (Setyowati:113). Dikemukakan oleh
Setyowati (2008) disisi lain,ditengah ketatnya likuiditas global, Bank Indonesia
memberikan insentif bagi dunia usaha dengan menurunkan angka wajib giro
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3
minimum sehingga meningkatkan likuiditas dikalangan perbankan. Namun
dengan mengambil salah satu contoh pengetatan aturan main Letter Of
Credit,dunia perbankan tampaknya masih berhati- hati dalam memanfaatkan
longgarnya likuiditas. (Sumber : Setyowati :112)
Dalam upaya menunjang kesinambungan serta peningkatan pelaksanaan
pembangunan lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat
seiring dengan kemajuan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.
Mengakhiri tahun 1970 dan memasuki awal tahun 1980 Indonesia
mengalami kondisi dimana kinerja sektor perbankan mengalami kebanjiran
likuiditas yang berasal dari sektor anggaran pemerintah akibat tingginya harga
minyak bumi, pada saat itu berlaku kebijaksanaan penggunaan kredit (Credit
Eceling ) tapi setiap lembaga perbankan dan penetuan ekonomi bunga kredit serta
suku bunga deposito. Pada masa itu dana mentah (cheap fund) membawa
pengaruh besar dalam menejemen perbankan di Indonesia. Banyaknya dana sektor
pertanian waktu itu mengakibatkan lembaga perbankan relative enggan
melakukan pengerahan dana dari masyarakat. (Anonim, 1996 :42)
Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menabung,pihak
pemerintah mengusahakan efektifitas pengerahan tabungan masyarakat itu kepada
sektor-sektor yang produktif. Berdasarkan pertimbangan diatas dibentuk pasar
modal yang merupakan institusi dalam usaha menghimpun dana masyarakat untuk
pembangunan. Semakin tinggi modal yang tersedia semakin tinggi pula potensi
pertumbuhan prekonomian suatu negara. Salah satu upaya alternatif yang telah
dan terus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan peranan pasar modal adalah
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4
sumber pembiyaan alternatif terbaik sesudah perbankan, ini dibuktikan dengan
kontribusinya dalam mobilisasi dana masyarakat sebesar Rp.44.089 milyar atau
sebesar 15,5% dari seluruh jumlah yang bersangkutan berkaitan dengan usaha
memobilisasi dana dalam masyarakat pasar modal. Selain melihat volume
perdagangan, kapitalisasi pasar serta jumlah perusahaan yang listing di bursa,
dikenal indikator lain untuk menilai suatu kinerja pasar modal yaitu dengan
melihat besar kecilnya angka indeks dari harga saham yang tercatat dibursa yang
bersangkutan, dimana ada BEJ dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) namun posisinya yang penting sebagai indikator kepercayaan investor
terhadap kondisi perekonomian bagi pemerintah tetap merupakan untuk dapat
menyerap dana yang ada dimasyarakat guna membantu pembiayaan pelaku bisnis
kita.
Pembangunan dibidang keuangan akan diarahkan pada peningkatan
kemampuan dan daya guna keseluruhan tertentu, perangkat kelembagaan, dan
kebijakan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan
peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang
makin andal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, pencipta
suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat , serta
meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan melalui upaya untuk
terus meningkatkan Tabungan Nasional sebagai sumber utama pembangunan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin menganalisis faktorfaktor apa saja yang berpengaruh terhadap likuiditas perbankan di Indonesia, oleh
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
5
karena itu masih perlu kiranya diadakan penelitian beberapa faktor yang
mempengaruhi likuiditas perbankan di Indonesia.
1.2
Rumusan masalah
`Dari latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat diangkat rumusan
masalah yang lebih jelas sebagai berikut :
1. Apakah Jumlah Uang Beredar (JUB),Indeks Harga Saham Gabungan,dan
SIBOR (Singapore Interbank Offer Rate) memiliki pengaruh signinifikan
terhadap Likuiditas perbankan Indonesia ?
2. Faktor manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap Likuiditas
perbankan di Indonesia ?
Jumlah uang Beredar (JUB),Indeks Saham gabungan (IHSG), SIBOR
(Singapore Interbank Offer Rate) yang mempengaruhi likuiditas bank umum di
Indonesia
1.3
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB),Indeks Saham
Gabungan,dan SIBOR (Singapore Interbank Offer Rate) bank umum terhadap
likuiditas perbankan Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor manakah yang merupakan faktor dominan terhadap
likuiditas perbankan Indonesia
1.4
Manfaat penelitian
Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian yang
telah diuraiakan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini
adalah :
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
6
a. Bagi penulis
Penelitian ini merupakan penerapan sebagian kemampuan teoritis yang
diperoleh di bangku kuliah dan literatur, serta menambah penegetahuan
tentang keadaan perbankan beserta permasalahannya, juga dapat mengetahui
sistem perbankan secara realitas.
b. Bagi pihak lain
Sebagai bahan pertimbangan atau menambah wawasan, terutama untuk
yang berminat melakukan penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian
ini. Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai salah satu bahan untuk
memperoleh informasi atau gambaran menegenai berbagai faktor yang
mempengaruhi likuiditas bank umum di Indonesia.
c. Untuk Akademik
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan studi oleh para
mahasiswa dalam mempelajari Jumlah Uang Beredar (JUB),Indeks Harga
Saham,dan Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR) yang mempengaruhi
likuiditas bank umum di Indonesia.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BAB 1I
TINJ AUAN PUSTAKA
1.1
Hasil Penelitian Terdahulu
Bagian ini berdasarkan hasil penelitan terdahulu yang berhubungan dengan
masalah perbankan dan pernah disampaikan oleh beberapa peneliti terdahulu
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. (Haron dan Ahmad ,2000) dengan judul penelitian “Faktor – faktor
yang Mempengaruhi Tingkat Tabungan pada Bank Syariah”. Selain
itu bertujuan untuk melihat hubungan yang terjadi antara simpanan yang
ada di bank syariah dan tingkat keuntungannya, juga untuk meneliti
apakah tingkat bunga bank konvensional mempunyai hubungan langsung
dengan simpanan yang ada bank syariah. Penelitian ini menggunakan
Adaptive Expectation Model. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
hubungan antara tingkat bagi hasil di bank syariah dengan total jumlah
simpanannya adalah positif, karena dengan terjadinya peningkatan pada
keuntungan di bank syariah akan mendorong peningkatan total
simpanannya. Hubungan antara tingkat suku bunga di bank konvensional
dengan simpanan di bank syariah adalah hubungan negatif, artinya bila
terjadi kenaikan pada suku bunga, maka simpanan di bank sayriah akan
menurun. Kesimpulan akhir dari penelitian tersebut adalah bahwa motivasi
mencari untung adalah faktor utama yang mendorong nasabah untuk
menabung di bank syariah.
7
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
8
2. (Rustianan, 2000) dengan judul penelitian “Faktor – faktor yang
Mempengaruhi usaha penghimpunan Deposito Berjangka pada Bank
Umum di Indonesia” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata
antara pendapatan perkapita (X1), dan suku bunga (X2) sebagai variabel
bebas baik secara simultan maupun secara parsial,
sedangkan tingkat
inflasi (X3), tidak dapat terpengaruh yang nyata secara parsial tetapi
berpengaruh yang nyata secara simultan terhadap usaha penghimpunan
deposito berjangka pada bank umum di Indonesia (Y). Sedangkan secara
parsial pendapatan perkapita dan suku bunga berpengaruh nyata terhadap
tabungan masyarakat yang ditunjukkan dengan t
hitung
= 3,089 > t
tabel
=
2,447 untuk pendapatan perkapita, dan t hitung = 2, 2551 > t tabel = 2, 447
untuk suku bunga. Sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara
nyata terhadap tabungan dimana t hitung = 2,251 > t tabel = 2,447.
3. (Kumala, 1997) dengan judul penelitian “Beberapa Faktor yang
Mempengaruhi Likuiditas Bank – bank Umum di Indonesia”. Kredit
Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai (X1). Dana Interbank (call
money) (X2) dan Likuiditas berdasarkan uji F, secara bersama – sama
dengan nilai F
hitung
(6,851) > Ftabel ( 4,423) variabel kredit likuiditas Bank
Indonesia. Call money, dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang
positif terhadap likuiditas bank – bank umum nasional. Berdasarkan uji
parsial didapatkan bahwa variabel Kredit Likuiditas Bank Indonesia
(KLBI) sebagai (X1) berpengaruh positif terhadap kenaikan likuiditas (Y)
dengan t
hitung
1,723 > t
tabel
1,32 variabel bebas call money (X2)
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
9
berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum nasional (Y) dengan
nilai t
hitung
3,56 > t
tabel
1,32 dan variabel dan pihak ketiga (X!)
berpengaruh positif terhadap likuiditas bank (Y) t hitung 2, 58 > t tabel 1,32.
4. (Wahyuningsih, 2002) dengan judul penelitian “Analisis faktor – faktor
yang Berpengaruh terhadap Penghimpunan Dana Tabungan oleh
Perbankan di Surabaya” secara simultan dipengaruhi oleh pendapatan
masyarakat (X1), dan tingkat bunga (X2), dan tingkat inflasi (X3).
Sedangkan secara parsial hanya pendapatan masyarakat saja yang
berpengaruh terhadap tabungan masyrakat (Y), hal ini ditunjukan dengan
perhitungan t hitung = -1,6027< t tabel = 2,306 untuk tingkat bunga.
5. (Rudy, 2004 ) dengan judul “ Beberapa Faktor yang mempengaruhi
Penghimpunan Dana Masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia”.
Dari hasil penelitian yang dilakukan secara simultan (uji F) diperoleh
bahwa Tingkat bagi hasil (X1),Tingkat Suku bunga (X2) dan jumlah
Kantor Bank (X3) secara bersama – bersama berpengaruh terhadap jumlah
dana yang dihimpun oleh Bank Syariah di Indonesia (Y) dengan F
hitung
=
60,790 > F tabel = 3,29. Sedangkan hasil analis secara parsial Tingkat Bagi
Hasil berpengaruh positif terhadap jumlah dana yang dihimpun Bank
Syariah di Indonesia dengan t
hitung =
2,31. Untuk tingkat suku bunga tidak
berpengaruh terhadap Jumlah Dana yang Dihimpun Bank Syariah di
Indonesia dengan T
hitung
= - 0.887 < T
tabel
= 2, 131. Sedangkan jumlah
kantor bank berpengaruh positif terhadap jumlah dana yang dihimpun oleh
bank Syariah di Indonesia dengan T hitung = 2,235 > Ttabel = 2,131
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
10
6. (Irbid dan Zar ka, Penelitian 2001) dengan judul penelitian “Faktor –
Faktor yang Mendorong Nasabah Memilih Bank Syariah”. Hasil
penelitian tersebut mendukung bahwa motivasi nasabah dalam memilih
Bank Syariah cendrung didasarkan kepada motif keagamaan. Dengan kata
lain, nasabah lebih mengutamakan economic rationale dalam keputusan
memilih bank syariah dibandingkan dengan lembaga perbankan non
syariah atau bank konvensional.
Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat
perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaannya adalah
terletak pada variabel – variabel yang digunakan antara lain : pendapatan
perkapita,suku bunga,dan inflasi yang akan dilihat pengaruhnya terhadap
tabungan dan deposito berjangka pada likuiditas bank umum SIBOR& JIBOR
yang mempengaruhi likuiditas. Sedangkan variabel yang akan digunakan dalam
penelitian ini melihat dari Jumlah uang beredar (JUB),Indeks Saham Gabungan
(IHSG), Singapore Interbank Offer Rate (SIBOR) Dimana variabel – variabel
tersebut digunakan untuk meneliti bagaimana pengaruhnya terhadap likuiditas
pada bank umum.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
11
1.2
Landasan Teori
1.2.1
Bank
1.2.2
Pengertian Bank
Pengertian Bank pada awal dikenal adalah tempat menukar uang. Lalu
pengertian berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya.
Namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian
bank pun berubah pula. “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga
keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa- jasa
bank lainnya”. (Kasmir, 2004 : 8)
“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga
perantara keuangan (financial intermediaries) , yang menyalurkan dana dari pihak
yang berlebihan dana (idle fund / surplus unit) kepada pihak membutuhkan dana
atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan”. (Dendawijaya,
2003 : 25)
Menurut undang – undang No.10 Tahun 1998, definisi bank adalah badan
usaha yang memnghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam meningkat taraf hidup masyarakat banyak.
Jadi pengertian bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkan dana itu kembali masyarakat dalam bentuk
pinjaman atau kredit serta kegitan jasa – jasa keuangan lainnya.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
12
Istilah-istilah bank berasal dari bahasa Italia “Banca” yang berarti meja
yang di pergunakan oleh para pemikat uang di pasar. Pada dasarnya bank
merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyaluran
kredit dan juga perantara didalam lalu lintas pembayaran. (Permono, 1994 :50)
2.2.1.1 Bentuk Hukum Bank
Bentuk hukum bank prekreditan rakyat dapat berupa salah satu dari
1. Perusahaan Daerah
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Bank lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Bentuk hukun dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang
berkedudukan diluar mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya
(Siamat,2001:30)
2.2.1.2
Fungsi Bank
Bank yang bertindak sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai
penghubung antara pihak yang membutuhkan dana. Tetapi pada dasarnya
memiliki tiga fungsi sebagai berikut :
1. Menghimpun dana (founding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam
hal ini bank sebagai tempat penyimapanan uang atau berinvestasi bagi
masyarakat. Bank memberikan surat atau selembar kertas dalam bentuk
a.
Giro (Demand deposito)
b.
Deposito berjangka (Time Deposit)
c.
Tabungan (Saving Deposit)
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
13
2. Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan
pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan
dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (srevice) seperti pengiriman uang
(transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota
(kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota
(kliring),penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negri (inkaso),
Letter Of Credits (LC), Safe Deposit Box, Bank Garansi, Bank Notes,
Travellers Cheque dan jasa lain.
Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa bank mempunyai
fungsi yang sangat luas dalam suatu prekonomian negara,karena bank merupakan
alat untuk kestabilan moneter dan keuangan. Bank mempunyai fungsi utama
dalam menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat, dalam hal ini
berperan
juga
dalam
menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional.
(Kasmir,2004:9)
2.2.1.3 Neraca Bank
Untuk mempermudah dalam pemahaman bagaimana bank beroperasi,
maka perlu dipahami bentuk neraca bank. Neraca bank menurut Siamat (2001 :
93) neraca bank yaitu daftar yang memuat mengenai kekayaan (asset) dan
kewajiban dan modal bank.
Untuk memberikan gambaran mengenai neraca bank yang merupakan
komposisi neraca bank berdasarkan persentase tertimbang masing-masing pos
utama dari neraca.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
14
2.2.1.4 J enis – jenis Bank
Di Indonesia saat ini terdapat berbagai jenis perbankan seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Perbankan. Penggolongan jenis-jenis perbankan dapat
dilihat dari segi fungsi, segi kepemilikannya status dan cara menentukan harga.
Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi,antara
lain : (Kasmir, 2004 :18)
1. Dilihat dari fungsinya
Menurut Undang – Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan
ditegaskan lagi keluarnya Undang – Undang No.10 Tahun 1998 maka jenis
perbankan berdasarkan fungsinya terdiri: (Kasmir,2004 : 18-20)
a.
Bank Umum
Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegitan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan
meberikan jasa dalam lalu pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum,
dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
b.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha
konvensional dan atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatan BPR tidak
memberikan jasa dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Artinya, jasa – jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih
sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
15
1.
Dilihat dari segi cara menentukan harga
Di Indonesia mulanya hanya satu kelompok, namun hadirnya bank syariah
sejak tahun 1990 jenis bank dilihat dari segi atau cara menentukan harga, terbagi
dalam 2 kelompok (Kamir,2004 : 23-25)
a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para
nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua
metode yaitu :
•
Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro,
tabungan maupun deposito. Kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat
suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread
based.
•
Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan
atau menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau persentase
tertentu. Sistem pengenaan bunga ini dikenal dengan istilah fee based .
b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah
Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan
hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau
pembiyaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sedangkan penentuan
biaya – biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah
juga dengan syariah Islam. Sumber penentuan harga pelaksanaan kegiatan
bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al Quran dan Sunnah Rasul.
Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
16
produknya dengan harga bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip
syariah bunga adalah riba.
2.2.1.4
Total aktiva bank
Asset
atau
aktiva
menggambarkan
pola
pengalokasian
dana.
(Dendawijaya , 2003 : 110) Total aktiva bank umum adalah semua aktiva yang
dimiliki oleh bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional.
(Boediono, 2011 : 119)
2.2.2 Kesehatan Bank
2.2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank
Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank
untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu
memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan
peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank diatas
merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang
mencakup kesehatan suatu bank untuk melakukan seluruh kegiatan usaha
perbankannya.(Sri, dkk, 2000 :22)
2.2.2.2 Aturan Kesehatan bank
Berdasarkan Undang – Undang No .10 1998 tentang perubahan atas UU
No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan
oleh Bank Indonesia. UU tersebut lebih lanjut menetapakan bahwa :
(Sri,dkk, 2000 : 22-23).
a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
17
likuiditas rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan
dengan usaha bank, dan wajib bank melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip kehati- hatian
b. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan,
dan penjelasan mengenai usahanya menurut cara yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
c. Bank wajib menyampaikan kepada bank Indonesia neraca dan
perhitungan laba / rugi tahunan serta penjelasannya,serta laporan
berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Neraca serta perhitungan laba /rugi tahunan tersebut wajib
terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik
d. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba /rugi dalam
waktu dan bentuk yang ditetapakan oleh Bank Indonesia.Menyadari
arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan
dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian
prudential banking dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia
merasa perlu melakukan aturan tentang kesehatan bank. Dengan
adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu
dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang
berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank-bank yang
betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapakan
oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank ,
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
18
mulai dari penghimpunan dana, sampai dengan penggunaan dan
penyaluran dana.
2.2.7.2 fungsi uang
Menurut Iswandono (1996 :6-9) uang memerankan berbagai fungsi yaitu :
1. Uang Sebagai Alat Penyimpanan Nilai (Store of Value)
Sebagai alat penyimpanan nilai,uang memungkinkan setiap hasil produksi
atau aktifitas peningkatan dan atau penciptaan nilai tambah tersimpan
dalam bentuk aset yang sangat liquid yang nilai nominalnya tidak akan
berubah.
2. Alat penukar (Medium Of Exchange )
Sebagai alat penukar mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam
memproduksi masing – masing barang. Dengan uang orang tidak harus
menukar barang yang diinginkan dengan barang yang diproduksinya tetapi
secara langsung menjual produksinya di pasar sebagai alat penukar.
3. Uang sebagai standar nilai (Unit of Account or Standar of Value )
Dengan
fungsinya
sebagai
standar
atau
satuan
hitung,
uang
memungkinkan seluruh barang dan jasa dinilai dengan satuan uang. Uang
sebagai satuan hitung artinya uang dapat memberikan harga suatu
komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya
double coincidence of wants (kehendak
diperlukan.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
ganda yang selaras) tidak
19
4. Uang sebagai standar pencicilan utang
Dengan fungsi sebagai standar pembayaran masa mendatang,uang sangat
efektif dan efisien jika digunakan untuk memacu pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi melalui kebijakan moneter (perkreditan)
2.2.2.7.3 J enis – jenis Uang
1.
Full bodied money
Mata uang yang nilainya sama dengan nilai yang tertulis didalam mata
uangnya. Jadi mata uang dinilai materinya sama dengan nilai nominalnya
disebut Full bodied money
2. Token money
Mata uang yang nilai nominalnya (nilai moneter) lebih tinggi dari nilai
intrinsiknya. Contohnya yang jelas dari Token Money adalah uang yang
dibuat dari kertas,jadi baik uang kertas bank maupun uang kertas
pemerintah adalah token money. Demikan juga uang logam pada waktu
sekarang ini lebih banyak dari pada golongan token money.
Perbedaan
Full bodied dengan Token money adalah jika pada token
money uang hanya dibuat oleh badan – badan tertentu seperti Bank
sentral, pemerintah, dan bank – bank deposito,maka dalam Full bodied
penciptaan uang itu menjadi milik dan setiap anggota masyarakat. Dengan
demikaian bilamana jumlah
Token money
dapat dihitung dengan
jumlahnya, maka Full bodied money sukar adalah sukar untung
menghitungnya.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
20
1. Uang kertas
Umumnya Negara-negara mempunyai mata uang terbuat dari kertas,
dalam peredarannya uang kertas lebih banyak diedarkan jika dibandingkan
dengan jenis mata uang lainnya. Uang kertas biasa disebut “Folding
Money” karena uang kertas tersebut
dapat dilipat orang
yang
memegangnya (membawanya).
2. Uang giral
Uang giral atau biasa disebut bank deposit money adalah hutang suatu
bank pada seseorang kepada sesuatu badan perusahaan. Sesungguhnya
tidak seluruh bank deposit merupakan uang giral.
2.2.7.4 J umlah Uang Beredar
Jumlah uang beredar adalah uang kartal yang beredar di luar bank
Indonesia, Bank-Bank umum serta diluar kantor bendahara Negara, dan saldo giro
rekening koran yang bukan miliknya Bank umum,pemerintah serta bukan
penduduk.(Nopirin ,1993:174). Jumlah uang yakan dibahas adalah juml