Perancangan dan Pembuatan Perangkat Lunak Analisa Fundamental Pemilihan Saham Bank dengan Jaringan Syaraf Tiruan Self-Organizing Maps - ITS Repository

L,'

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK
ANALISA FUNDAMENTAL PEMILIHAN SAHAM BANK
DENGAN JARINGAN SYARAF TIRUAN
SELF-ORGANIZING MAPS

TUGASAKHIR
RS Cf
OOVJ, I

tcusp-1
.;2.01)2

.
'

/J-9
H
Oleh:


loB 1~ ---l

;( J. (o]JO

Armandio Kusuma
5196.100.021

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGIINFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2002

~

,

PERANCANGANDANPEMBUATANPERANGKATLUNAK
ANALISA FUNDAMENTAL PEMILIHAN SAHAM BANK
DENGAN JARINGAN SYARAF TIRUAN

SELF-ORGANIZING MAPS

TUGASAKHIR
Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Pad a
Jurusan Teknik lnformatika
Fakultas Teknologi lnformasi
lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Mengetahui I Menyetujui
Dosen Pembimbing

NIP. 131 570 363

SURABAYA
Juni, 2002

ABSTRAK


Abstrak
Analisa tl.mdamental ditujuk:an untuk: memilih saham yang ak:an dibeli atau
dijual dengan cara menganalisa kemungkinan perkembangan perusahaan di masa
depan. Salah satu tahap dalam analisa fundamental adalah analisa k:ineija
keuangan perusahaan. Untuk memudahkan publik dalam menilai kineija
keuangan perusahaan, pengamat independen atau badan rating k:husus
memberikan rating sebagai indikator kineija. Karena banyaknya data rasio
keuangan yang harus dianalisa tiap tahunnya diperlukan adanya otomatisasi.
Dalam penelitian ini digunakan Jaringan Syaraf Tiruan Self-Organizing Maps
(SOM) untuk melakukan otomatisasi. Data rasio keuangan didapatkan dari
majalah lnfoBank. Sebagai evaluasi, basil pengelompokan dari SOM
dibandingkan dengan basil rating dari pengamat independen InfoBank.
Jaringan syaraf tiruan Self-Organizing Maps (SOM) membentuk model
vektor yang mewakili vektor dari ruang input yakni rasio finansial bank. Model
vektor ini tersusun dalam bentuk grid dua dimensi yang disebut peta (map) .
Selama proses training input vektor dibandingkan dengan model vektor untuk:
mencari BMU (best matching unit) berdasarkan Euclidean distance yang terkecil.
Model vektor disekitar BMU atau yang disebut neighbour dan BMU akan
diupdate nilainya menggunakan parameter learning rate (a). Iterasi ini terns

berlangsung hingga didapatkan average quantization error yang mendekati nol.
Model vek:tor yang terbentuk dapat dianggap sebagai cluster center, dimana hila
digabungkan akan membentuk cluster yang lebih besar dan lebih mudah untuk
diinterpretasi.
Pada percobaan pertama SOM belajar tanpa pengawasan (unsupervised
learning) dimana cluster yang terbentuk: hanya berdasarkan rasio keuangan. Pada
percobaan kedua SOM belajar dengan semi-pengawasan (semi-supervised
learning) dimana jaringan diarahk:an untuk membentuk cluster tertentu dengan
mengikutkan variabel rating pada proses latihan. Ketepatan pengelompokan dari
SOM dengan basil rating dari InfoBank dihitung dengan menggunakan parameter
Cluster Coefficient ofDetermination (kcluster).
Hasil percobaan pertama menunjukkan SOM memiliki ketepatan 49%
dalam memetak:an rating InfoBank. Percobaan kedua menunjukkan SOM
memiliki ketepatan 100% dengan rating InfoBank. Percobaan kedua
membuktikan bahwa SOM dapat dilatih untuk membentuk cluster tertentu dengan
menambahkan variabel bobot.

UNTUK BAPAK DAN IBUKU
TERCINTA


KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta 'ala atas karunia dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul:
"PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK ANALISA
FUNDAMENTAL PEMILIHAN SAHAM BANK DENGAN JARINGAN
SYARAF TIRUAN SELF-ORGANIZING MAPS"
Tugas Akhir ini dibuat untuk memenubi persyaratan mendapatkan gelar
sarjana pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Tugas Akhir inj dapat diselesaikan atas peranserta dari berbagai pihak,
oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:



Kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak tercinta, atas kasih sayang, dukungan,
doa serta kesabarannya selama ini.




Bapak Drs.Ec. Ir. Riyanarto Sarno, M.Sc. , Ph.D. selaku dosen pembimbing
dalam pembuatan Tugas Akrur ini serta dosen wali penulis semasa kuliah di
Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember.



Mas Novan, adikku Antok dan Vira atas kesabarannya selama tru, aku
menyayangi kalian semua.



Rossi, yang telah memberikan banyak bantuan yang luar biasa selama ini.



Affian, atas semangat dan ke:rja kerasnya untuk IMK selama ini.




Pumo, atas latihan tennis-nya yang membuat penulis dapat mengetjakan
Tugas Akhir dengan kondisi yang prima.



Reza, atas konsultasi jarak jauhnya.
11



Dhias, atas Matel BM dan CDB2-nya.



Thoni, atas bantuan ketikannya dan untuk operasional IMK.



Rekan-rekan IMK yang lain Daniel, Danar dan Mas Yufy, semoga
persahabatan kita tidak pemah putus.




Rekan-rekan COC, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.



Rekan-rekan Jainnya yang turut memberikan bantuan serta saran dalam
penyelesaian Tugas Akhir ini.



Sekali Iagi terima kasih untuk kedua orang tuaku yang luar biasa, seandainya
aku dapat memilih untuk dilahirkan kembali, aku akan memilih untuk menjadi
anakmu Iagi.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan pada

Tugas Akhir ini sehingga saran-saran serta kritik-kritik membangun demi
sempumanya T ugas Akhir ini sangat penyusun harapkan. Akhir kata, penulis
mengharapkan Tugas Akhir ini banyak bermanfaat bagi semua pihak.


Surabaya, Juni 2002
Penulis

111

DAFTAR lSI

DAFTARISI

Abstrak ................ .. ........ .. ...... ... ... ...... .................. ... .... ... .......... ............. ....... .. .... ..................... .. .... !
KATAPENGANTAR ............. ............... ... ... .... ...................................... .. ........... .. ........................ ii
DAFTAR lSI .................. .................................................. ... .... ........... ..... ......................... ...... ... IV
DAFTAR GA!\ffiAR ... ......... ...................... .. ... ............ .. ................. ......... ........ .. .. .... ... ................. vi
DAFTAR TABEL .. ......................................................... ............ .... .. ... ............ ..... ... .................. viii
BAB I PENDAI-IULUAN ...... ... .............. ....... ......... ... ........................... .............. ..... .......... .......... 1

I.l LATARBELAKANG .......................... .... ............................ ......... .. ......... .. .. ............................. l
I.2 TUJUAN DAN MANFAAT .............................................. .. ....................................................... 5
f.3 PERUMUSAN MASALAH ..... .... ......... ... .................... ................................................. .. ..... .. .... . 6

1.4 BATASAN MASALAH ............................................................................................................ 6
1.5 METOOOLOGI TuGAS AKHIR .............. ... ............. ... .... ............................. ......... ....... ............ 7
1.6 SfsTEMAfiKA PEMBAf-fASAN .............................................................................................. 10

BAB ll DASAR TEORI .................................... .. ..................... ................ ....... .................. .... ..... . 11
2.1 ANALISASAHAM ...... .... ...... .................. ... ... ..... ......... ...... ........ ....... .... .. ............ .... ........ ..... ll

2.1.1
2.1. 2
2.1. 3
2.1.4

Analisa Teknikal............................................... .................................................... 12
Analisa Fundamental ........................................................................................... 12
Pembentukan Portojolio ...................... ................................................................. 14
Perbankan di lndonesia........................................................................................ 15

2.2 ANALISALAPORANKEuANGAN ...... .. .............................. .. .................. .. ... ......................... 16

2. 2.1

2. 2. 2

Laporan Keuangan .............................................................................................. 16
Rasia Keuangan .................................................................................................. 17

2.3 RATING INFoBANK ....................... .......... ..... .. ....... ..................... ........................ ................ 20
2.4 DASAR PENELlTIAN ............... .................................... ........................................................ 25
2.5 JARJNGAN SYARAF TlRUAN ............................................................. .................................. 26

2.5.1
Sistem Syaraf Biologis.......................................................................................... 27
2.5.2
Struktur Syaraj dan Sel Syaraj Biologis................................................................ 27
2.5.3 KarakteristikJaringan SyarajTiman ................................................................... 28
2.5.4 Pelatihan Jaringan SyarafTiruan.................................................... ..................... 29
2.6 SELF-ORGANIZING MAPs (SOM). .... ..... .. ................ .. .. .. ................... .............. .................... 30
2.6.1 Dasar Algoritma.... ... ............... ...... ............ ........................................................... 30
2. 6. 2 Contoh pengelompokan rasio dengan SOM secara manual .................................. 34
2.6.3
Visualisasi ............................................................................................................ 39
2.6.4 Clustering............................................................................................................. 43
BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK ... ..... ... ..... .............. 46

3.1 SPESIFIKASlPERANGKAT LUNAK .......... ........ .. .. .......... .. .. ... ....... ............. ........ ...... .... ..... .... 46
3.2 PERANCANGANPERANGKAT LUNAK ........ ..... ................... .... ............................. ................ 46
3.2.1
Perancangan data ......... .......... ............................................................................ 46

3.2.2

Perancangan Proses .............. .............................................................................. 53

BAB IV UJI COBA DAN EVALUASI PERANGKAT LUNAK ... ..... ..... ... ............. ... ................ 62
4.1 PEMILIHAN PETA (M4P) 'IERBAIK -................................ ....... ....... -... ... ....... .. .................... ... . 64
4.2 IDENTIFIKASI CLUSTER DENGAN U-MAT'RIX .......... ............................................. ....... .... .... ... 65
4.3 KARAKTERJSTIK CLUSTER DENGAN MENGGUNAKAN COMPONENT PLANE .............. ...... .... ...... 66

lV

4.4 MENGGABl!NGKANMODEL VEKTOR DENGANPEWARNAANMANUAL .................................. 68
4.5 MEMBERI LABEL PADA CLUSTER DENGAN AlURAN lNFOBANK ............................................

69

4.6 CONTOHPENGGUNAAN PROGRAM ................................. ....... ... ........... ...... .. ....................... 7l

4. 6.1. Analisa Bank listing di bursa BE/ ........................................................................... 71
4. 6:2. Bank Central Asia, Lippo Bank, B/1....................... ................................................. Jj

BAB V KESTh1PULAN DAN SARAN ................. ....... ............................................... ................ 76
5.1 KESIMPULAN .......................................... ... .. .............. ........................ .... ...................... . 76
5.2 SARAN .............................................................................................. .. ............................ 76

DAFT AR PUSTAKA ................................................. ................................................................ 11
LA.~IRN:

A. DAFTAR SAHA.I\'1 PERBANKAN DI BEJ
B. DAFTAR BANK PENLIT.J\~

C. BOBOT DAN KRITERIA INFOBANK
D. BASIL PERCOBAAN

v

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR JARINGAN SY ARAF BIOLOGIS .................................................................

27

GAMBAR 2.2 POLA OUTPUT SOM ................................................................................................ 30
GAMBAR 2.3 STRUKTUR JARINGAN SOM ....... .............................................................................. 31