Pengaruh Kompensasi dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Grand Orri Berastagi (Kabupaten Karo)
SKRIPSI
PENGARUH KESEHATAN BANK TERHADAP PROFITABILITAS
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI
PERIODE 2010-2014
OLEH
DEBY AGNEES PRIMSA
110502276
PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di
BEI Periode 2010-2014
Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
variabel bebas yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan
(NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan variabel
terikat yaitu Profitabilitas (ROA). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah seluruh Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2010-2014. Diperoleh jumlah populasi sebanyak 31 bank. Teknik analisis yang
digunakan adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik
untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji pengaruh
secara bersama-sama. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy
Ratio (CAR) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap
Profitabilitas (ROA), variabel Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif
dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), variabel Net Interest Margin
(NIM) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA),
variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh secara negatif dan signifikan
terhadap Profitabilitas (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
Profitabilitas (ROA) Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2010-2014. Seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel ROA
sebesar 17,1%, sisanya sebesar 82,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net
Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya
Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Profitabilitas
(ROA).
i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
The effect of Bank Health to Profitability in the Banking Companies that listed on
the BEI Per iod 2010 to 2014.
Operationalitation of variables which was used in this research was
independent variables are Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan
(NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Operational
Cost Ratio to Operational Income (BOPO). While the dependent variable is
Profitability (ROA). Population which was used in this research was all Banking
companies that listed on the BEI period 2010 to 2014. Total population of 31
banks. Data analysis with multilinier regression of ordinary least square and
hypotheses test used t-statistic and Fstatistic, a classic assumption examination
which consist of data normality test, multicolinierity test, heteroscedasticity test
and autocorrelation test is also being done to test the hypotheses.
Partial test results showed that variable of Capital Adequacy Ratio (CAR)
has negative and no significant to the Profitability, Non Performing Loan (NPL)
has negative and no significant to the Profitability, Net Interest Margin (NIM) has
positive and significant to the Profitability, Loan to Deposit Ratio (LDR) has
negative and significant to the Profitability and Operational Cost Ratio to
Operational Income (BOPO) has positive and significant to the Profitability
Banking companies that listed on the BEI period 2010 to 2014. All independent
variables simultaneously affect the variable ROA 17,1 %, however the 82,9% is
influenced by the other factors.
Key words: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net
Interest Margin (NIM),
Loan to Deposit Ratio (LDR),
Operational Cost Ratio to Operational Income (BOPO) and
Profitability (ROA).
ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat dan berkatnya yang telah memberikan karunia-Nya berupa pengetahuan,
pengalaman, serta rahmat-Nya, karena atas anugerahnya
penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesehatan Bank terhadap
Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2010-2014”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sumatera Utara.
Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan
dukungan yang berharga dari berbagai pihak baik secara materil, moril maupun
spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
yang setulus-tulusnya kepada:
1.
Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
& Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2.
Ibu Dr. Isfenti Sadalia, M.E., Ketua Departemen S1 Manajemen Universitas
Sumatera Utara.
3.
Ibu Dra. Marhayanie, Msi., Seketaris Departemen S1 Manajemen Universitas
Sumatera Utara.
4.
Ibu Dra. Endang Sulistya Rini, SE., Msi, Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sumatera Utara.
iii
Universitas Sumatera Utara
5.
Bapak Dr. Muslich Lufti, SE., MBA, selaku dosen pembimbing, secara
khusus
penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas waktu, tenaga, bimbingan, petunjuk, serta sarana dari
awal penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya
sebagaimana mestinya.
6.
Ibu Dr. Khaira Amaila Fachrudin, SE., MBA., Ak, selaku Pembaca Penilai
yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam penyempurnaan skripsi ini.
7.
Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sumatera Utara
Khususnya Departemen S1 Manajemen yang telah memberikan bimbingan
dan ilmu selama masa perkuliahan.
8.
Ayahanda tercinta Suranta Ginting, SE dan Ibunda tersayang Albina br
Singarimbun,
yang
senantiasa
mencurahkan
kasih
sayangnya,
ikhlas
dalam
kesabarannya
memberikan
dalam
cintanya,
mendidik
dan
membimbing dengan baik, serta mengorbankan seluruh jiwa raga dan
pikirannya baik dalam doa maupun perbuatan.
9.
Adik-adik tersayang Michael Dillo Rizki, Aurel Qinnia Agatha dan Abang
Rudy Meikel Suranta yang selalu memberikan semangat serta doanya.
10. Seluruh sahabat dan Teman-teman yang selalu membantu, mendukung dan
memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Irene, Lini, Viance, Yolanda,
Septy, Riska, Petrika, Yessi, Defani, Desy, Anita, Jessi, Isyura, Jane, dan
Debby.
11. Seluruh rekan mahasiswa manajemen angkatan 2011 dan semua pihak yang
tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan,
iv
Universitas Sumatera Utara
Motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
Semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik
isi maupun tata bahasanya. Hal ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan
dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan segala kerrendahan
hati diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempatan
skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya. Terima Kasih.
Medan,
Juni 2015
Penulis
v
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK...............................................................................................................i
ABSTRACT............................................................................................................ii
KATA PENGANTAR...........................................................................................iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. vi
DAFTAR TABEL ................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ ix
DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................x
BAB I
PENDAHULUAN......................................................................................1
1.1 Latar Belakang .....................................................................................1
1.2 Perumusan Masalah ...........................................................................10
1.3 Tujuan Penelitian ...............................................................................10
1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA .........................................................................13
2.1 Landasan Teori...................................................................................13
2.1.1 Bank ..........................................................................................13
2.1.2 Rasio Keuangan Bank ..............................................................17
2.1.3 Profitabilitas ..............................................................................18
2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR). ..............................................19
2.1.5 Non Performing Loan (NPL) ...................................................20
2.1.6 Net Interest Margin (NIM) .......................................................21
2.1.8 Loan to Deposit Ratio (LDR)...................................................22
2.1.7 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO ) ..24
2.2 Penelitian Terdahulu ..........................................................................24
2.3 Kerangka Konseptual ........................................................................29
2.4 Hipotesis .............................................................................................33
BAB III METODE PENELITIAN ......................................................................35
3.1 Jenis Penelitian...................................................................................35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ...........................................................35
3.3 Batasan Operasional ..........................................................................35
3.4 Definisi Operasional ..........................................................................36
3.5 Populasi dan Sampel..........................................................................37
3.6 Jenis dan Sumber Data ......................................................................38
3.7 Metode Pengumpulan Data ...............................................................39
3.8 Teknik Analisis Data .........................................................................39
3.8.1 Analisis Deskriptif....................................................................39
3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda............................................40
3.8.2.1 Uji Asumsi Klasik .......................................................40
1. Uji Normalitas.........................................................41
2. Uji Autokorelasi......................................................41
vi
Universitas Sumatera Utara
3. Uji Heterokedastisitas..............................................42
4. Uji Multikolinearitas. ..............................................42
3.8.2.2 Pengujian Hipotesis. ....................................................43
1. Uji F (F-Test). ..........................................................43
2. Uji t (t-test)...............................................................44
3. Uji Determinan (R2). ...............................................45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. ..............................................................46
4.1 Hasil Penelitian. ..................................................................................46
4.1.1 Analisis Deskriptif. ....................................................................46
4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda. ............................................52
4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik. ........................................................52
1. Uji Normalitas. .........................................................52
2. Uji Heterokedastisitas. .............................................54
3. Uji Autokorelasi. ......................................................55
4. Uji Multikolinearitas. ...............................................56
4.1.2.2 Pengujian Hipotesis. .....................................................57
1. Uji F (F-Test). ...........................................................57
2. Uji t (t-test). ..............................................................58
3. Uji Determinan (R2). ................................................60
4.2 Pembahasan…….................................................................................60
1. Pengaruh CAR (X1) terhadap ROA (Y). .......................................61
2. Pengaruh NPL (X2) terhadap ROA (Y).........................................63
3. Pengaruh NIM (X3) terhadap ROA (Y). .......................................65
4. Pengaruh LDR (X4) terhadap ROA (Y). .......................................66
5. Pengaruh BOPO (X5) terhadap ROA (Y). ....................................68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. ..............................................................70
5.1 Kesimpulan…… .................................................................................70
5.2 Keterbatasan Penelitian. .....................................................................71
5.3 Saran………….. .................................................................................72
DAFTAR PUSTAKA…….. … ................................................................................73
LAMPIRAN………………… .................................................................................76
vii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No. Tabel
Judul
Halaman
1.1
Rata-rata Perkembangan Rasio Keuangan Perbankan di
BEI periode 2010-2014………………………………….
Penelitian Terdahulu……………………………………..
Operasionalisasi Variabel………………………………..
Populasi dan Sampel……………………………………..
Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi...........
Analisis Statistik Deskriptif……………………………...
Uji Normalitas…………………………………………....
Uji Asumsi Autokorelasi…………………………………
Uji Asumsi Multikolinearitas………………………….....
Uji F (F-Test)………………………………………….....
Uji t (t-test)……………………………………………....
Uji Determinan (R2)……………………………………..
6
25
36
38
41
46
53
56
57
57
58
60
2.1
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
viii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
Judul
Halaman
2.1
4.1
4.2
4.3
Kerangka konseptual…………………………………
Histogram untuk Pengujian Asumsi Normalitas……..
Normalitas dengan Normal Probability Plot………...
Uji Heterokedastisitas………………………………..
33
53
54
55
ix
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran
1
2
3
Judul
Halaman
Daftar Sampel Perusahaan Perbankan…………………
Daftar Variabel Penelitian……………………………..
Hasil Pengolahan Data………………………………...
76
77
103
x
Universitas Sumatera Utara
PENGARUH KESEHATAN BANK TERHADAP PROFITABILITAS
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI
PERIODE 2010-2014
OLEH
DEBY AGNEES PRIMSA
110502276
PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di
BEI Periode 2010-2014
Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
variabel bebas yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan
(NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan variabel
terikat yaitu Profitabilitas (ROA). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah seluruh Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2010-2014. Diperoleh jumlah populasi sebanyak 31 bank. Teknik analisis yang
digunakan adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik
untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji pengaruh
secara bersama-sama. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy
Ratio (CAR) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap
Profitabilitas (ROA), variabel Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif
dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), variabel Net Interest Margin
(NIM) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA),
variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh secara negatif dan signifikan
terhadap Profitabilitas (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
Profitabilitas (ROA) Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2010-2014. Seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel ROA
sebesar 17,1%, sisanya sebesar 82,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net
Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya
Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Profitabilitas
(ROA).
i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
The effect of Bank Health to Profitability in the Banking Companies that listed on
the BEI Per iod 2010 to 2014.
Operationalitation of variables which was used in this research was
independent variables are Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan
(NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Operational
Cost Ratio to Operational Income (BOPO). While the dependent variable is
Profitability (ROA). Population which was used in this research was all Banking
companies that listed on the BEI period 2010 to 2014. Total population of 31
banks. Data analysis with multilinier regression of ordinary least square and
hypotheses test used t-statistic and Fstatistic, a classic assumption examination
which consist of data normality test, multicolinierity test, heteroscedasticity test
and autocorrelation test is also being done to test the hypotheses.
Partial test results showed that variable of Capital Adequacy Ratio (CAR)
has negative and no significant to the Profitability, Non Performing Loan (NPL)
has negative and no significant to the Profitability, Net Interest Margin (NIM) has
positive and significant to the Profitability, Loan to Deposit Ratio (LDR) has
negative and significant to the Profitability and Operational Cost Ratio to
Operational Income (BOPO) has positive and significant to the Profitability
Banking companies that listed on the BEI period 2010 to 2014. All independent
variables simultaneously affect the variable ROA 17,1 %, however the 82,9% is
influenced by the other factors.
Key words: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net
Interest Margin (NIM),
Loan to Deposit Ratio (LDR),
Operational Cost Ratio to Operational Income (BOPO) and
Profitability (ROA).
ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat dan berkatnya yang telah memberikan karunia-Nya berupa pengetahuan,
pengalaman, serta rahmat-Nya, karena atas anugerahnya
penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesehatan Bank terhadap
Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2010-2014”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sumatera Utara.
Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan
dukungan yang berharga dari berbagai pihak baik secara materil, moril maupun
spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
yang setulus-tulusnya kepada:
1.
Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
& Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2.
Ibu Dr. Isfenti Sadalia, M.E., Ketua Departemen S1 Manajemen Universitas
Sumatera Utara.
3.
Ibu Dra. Marhayanie, Msi., Seketaris Departemen S1 Manajemen Universitas
Sumatera Utara.
4.
Ibu Dra. Endang Sulistya Rini, SE., Msi, Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sumatera Utara.
iii
Universitas Sumatera Utara
5.
Bapak Dr. Muslich Lufti, SE., MBA, selaku dosen pembimbing, secara
khusus
penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas waktu, tenaga, bimbingan, petunjuk, serta sarana dari
awal penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya
sebagaimana mestinya.
6.
Ibu Dr. Khaira Amaila Fachrudin, SE., MBA., Ak, selaku Pembaca Penilai
yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam penyempurnaan skripsi ini.
7.
Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sumatera Utara
Khususnya Departemen S1 Manajemen yang telah memberikan bimbingan
dan ilmu selama masa perkuliahan.
8.
Ayahanda tercinta Suranta Ginting, SE dan Ibunda tersayang Albina br
Singarimbun,
yang
senantiasa
mencurahkan
kasih
sayangnya,
ikhlas
dalam
kesabarannya
memberikan
dalam
cintanya,
mendidik
dan
membimbing dengan baik, serta mengorbankan seluruh jiwa raga dan
pikirannya baik dalam doa maupun perbuatan.
9.
Adik-adik tersayang Michael Dillo Rizki, Aurel Qinnia Agatha dan Abang
Rudy Meikel Suranta yang selalu memberikan semangat serta doanya.
10. Seluruh sahabat dan Teman-teman yang selalu membantu, mendukung dan
memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Irene, Lini, Viance, Yolanda,
Septy, Riska, Petrika, Yessi, Defani, Desy, Anita, Jessi, Isyura, Jane, dan
Debby.
11. Seluruh rekan mahasiswa manajemen angkatan 2011 dan semua pihak yang
tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan,
iv
Universitas Sumatera Utara
Motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
Semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik
isi maupun tata bahasanya. Hal ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan
dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan segala kerrendahan
hati diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempatan
skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya. Terima Kasih.
Medan,
Juni 2015
Penulis
v
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK...............................................................................................................i
ABSTRACT............................................................................................................ii
KATA PENGANTAR...........................................................................................iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. vi
DAFTAR TABEL ................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ ix
DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................x
BAB I
PENDAHULUAN......................................................................................1
1.1 Latar Belakang .....................................................................................1
1.2 Perumusan Masalah ...........................................................................10
1.3 Tujuan Penelitian ...............................................................................10
1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA .........................................................................13
2.1 Landasan Teori...................................................................................13
2.1.1 Bank ..........................................................................................13
2.1.2 Rasio Keuangan Bank ..............................................................17
2.1.3 Profitabilitas ..............................................................................18
2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR). ..............................................19
2.1.5 Non Performing Loan (NPL) ...................................................20
2.1.6 Net Interest Margin (NIM) .......................................................21
2.1.8 Loan to Deposit Ratio (LDR)...................................................22
2.1.7 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO ) ..24
2.2 Penelitian Terdahulu ..........................................................................24
2.3 Kerangka Konseptual ........................................................................29
2.4 Hipotesis .............................................................................................33
BAB III METODE PENELITIAN ......................................................................35
3.1 Jenis Penelitian...................................................................................35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ...........................................................35
3.3 Batasan Operasional ..........................................................................35
3.4 Definisi Operasional ..........................................................................36
3.5 Populasi dan Sampel..........................................................................37
3.6 Jenis dan Sumber Data ......................................................................38
3.7 Metode Pengumpulan Data ...............................................................39
3.8 Teknik Analisis Data .........................................................................39
3.8.1 Analisis Deskriptif....................................................................39
3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda............................................40
3.8.2.1 Uji Asumsi Klasik .......................................................40
1. Uji Normalitas.........................................................41
2. Uji Autokorelasi......................................................41
vi
Universitas Sumatera Utara
3. Uji Heterokedastisitas..............................................42
4. Uji Multikolinearitas. ..............................................42
3.8.2.2 Pengujian Hipotesis. ....................................................43
1. Uji F (F-Test). ..........................................................43
2. Uji t (t-test)...............................................................44
3. Uji Determinan (R2). ...............................................45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. ..............................................................46
4.1 Hasil Penelitian. ..................................................................................46
4.1.1 Analisis Deskriptif. ....................................................................46
4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda. ............................................52
4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik. ........................................................52
1. Uji Normalitas. .........................................................52
2. Uji Heterokedastisitas. .............................................54
3. Uji Autokorelasi. ......................................................55
4. Uji Multikolinearitas. ...............................................56
4.1.2.2 Pengujian Hipotesis. .....................................................57
1. Uji F (F-Test). ...........................................................57
2. Uji t (t-test). ..............................................................58
3. Uji Determinan (R2). ................................................60
4.2 Pembahasan…….................................................................................60
1. Pengaruh CAR (X1) terhadap ROA (Y). .......................................61
2. Pengaruh NPL (X2) terhadap ROA (Y).........................................63
3. Pengaruh NIM (X3) terhadap ROA (Y). .......................................65
4. Pengaruh LDR (X4) terhadap ROA (Y). .......................................66
5. Pengaruh BOPO (X5) terhadap ROA (Y). ....................................68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. ..............................................................70
5.1 Kesimpulan…… .................................................................................70
5.2 Keterbatasan Penelitian. .....................................................................71
5.3 Saran………….. .................................................................................72
DAFTAR PUSTAKA…….. … ................................................................................73
LAMPIRAN………………… .................................................................................76
vii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No. Tabel
Judul
Halaman
1.1
Rata-rata Perkembangan Rasio Keuangan Perbankan di
BEI periode 2010-2014………………………………….
Penelitian Terdahulu……………………………………..
Operasionalisasi Variabel………………………………..
Populasi dan Sampel……………………………………..
Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi...........
Analisis Statistik Deskriptif……………………………...
Uji Normalitas…………………………………………....
Uji Asumsi Autokorelasi…………………………………
Uji Asumsi Multikolinearitas………………………….....
Uji F (F-Test)………………………………………….....
Uji t (t-test)……………………………………………....
Uji Determinan (R2)……………………………………..
6
25
36
38
41
46
53
56
57
57
58
60
2.1
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
viii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
Judul
Halaman
2.1
4.1
4.2
4.3
Kerangka konseptual…………………………………
Histogram untuk Pengujian Asumsi Normalitas……..
Normalitas dengan Normal Probability Plot………...
Uji Heterokedastisitas………………………………..
33
53
54
55
ix
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran
1
2
3
Judul
Halaman
Daftar Sampel Perusahaan Perbankan…………………
Daftar Variabel Penelitian……………………………..
Hasil Pengolahan Data………………………………...
76
77
103
x
Universitas Sumatera Utara