Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
SKRIPSI
PENGARUHCAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN,
DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PROFITABILITAS
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
OLEH
PUTRI INDAH SARI PANJAITAN
130521055
PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN EKSTENSI
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016
1
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Dan
Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Profitabilitas (Return on Assets)
(Studi Pada Bank Umum Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun
2010-2014)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, NPL dan LDR
terhadap ROA. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan
Keuangan Publikasi Tahunan Bank Umum yang terdaftar di BEI tahun 2010 2014. Jumlah sampel sebanyak 20 bank umum yang tercatat dalam Bursa Efek
Indonesia dengan tahun 2010-2014 yang diambil melalui purposive sampling.
Teknik analisis yang digunakan adalah uji statistik dengan metode regresi
berganda dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. yang sebelumnya telah
dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Variabel NPL
dan LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Dan variabel
yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap ROA adalah variabel CAR.
Dari penelitian ini diperoleh nilai R2 sebesar 0,591, hal tersebut berarti bahwa
59.1% variabel ROA dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu CAR,
NPL dan LDR dan sisanya yaitu sebesar 40,9% dijelaskan oleh variabel-variabel
yang lain diluar persamaan.
Kata Kunci : CAR, NPL, LDR, dan ROA
i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
The Effect of Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, and Loan to
Deposit Ratio to Return On Assets ( A study in Commercial Banking that
Listed on Indonesian Stock Exchange Period 2010-2014)
This research aims to analyze the effect of the variable CAR, NPL, and LDR
toward ROA. This research using data from commercial banking published
financial reports 2010-2014 period. The number of sample used were 20
commercial bank registered to go public in Indonesia Stock Exchange. The
samples used were 20 commercial banks listed in the Indonesia Stock Exchange
in the period 2010-2014 were taken by purposive sampling. Analysis technique
used is analyzed multiple linear regression and the hypothesis testing with use F
and t test, performed classical assumption first. Conclussion from this research
describe that CAR variable show positive and significant influence towards on
ROA. NPL and LDR variables show negative and have no significant effect with
Return On Asstes (ROA). And variable that has the most dominant influence on
ROA is CAR. R2 value in this research is 0,591, this mean that 59,1% of ROA
variable could be explained by independent variables CAR, NPL and LDR. And
40,9% remnant of these explained by outside not listed in the formula.
Keyword : CAR, NPL, LDR, and ROA
ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini
berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio(CAR), Non Performing Loan(NPL),
dan Loan to Deposit Ratio(LDR) Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan
Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.”
Dalam penyusunan skripsi ini, Peneliti telah banyak menerima bantuan,
bimbingan, saran, motivasi dan do’a dari berbagai pihak selama penulisan skripsi
ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan terimakasih
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan binbingan, khususnya
kepada :
Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Panjaitan dan Ibunda Dra. J.
Simatupangdua figur yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dengan penuh
kesabaran, terimakasih atas do’a, motivasi dan dukungan baik moril maupun
materil sehingga Peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan
baik. Selanjutnya Peneliti menyampaikan terimakasih kepada:
Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bank Umum yang
menjadi sampel dalam penelitian ini yang telah mempublikasikan laporan
tahunannya dalam bentuk website (data sekunder), sehingga memudahkan peneliti
mendapatkan data dalam menyusun skripsi ini.
1.
Bapak Prof. Dr. Ramli, SE., MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
2.
Ibu Dr. Isfenti Sadalia, SE., ME dan Ibu Dra. Marhayanie, M.Si selaku Ketua
dan Sektretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
3.
Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, SE., M.Si dan Ibu Dra. Friska Sipayung, M.Si,
selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
iii
Universitas Sumatera Utara
4.
Bapak Drs. Syahyunan, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada Peneliti dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5.
Ibu Drs. Lisa Marlina, M.Si selaku Dosen Pembaca Penilai terima kasih atas
koreksi dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6.
Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam menyelesaikan kegiatan
akademik.
7.
Kepada seluruh teman dan sahabat Peneliti khususnya Rizky, Stevano, Rini
Puspita, Tumbur Marbun, Elsalini Bukit, Julia Damayanti serta teman-teman
lainnya yang tidak dapat dituliskan satu persatu terima kasih atas segala
dukungannya
Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan
dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripisi ini
sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan.
Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.
Medan , September 2016
Peneliti,
Putri Indah Sari Panjaitan
NIM: 130521055
iv
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ....................................................................................................
ABSTRACT ...................................................................................................
KATA PENGANTAR ..................................................................................
DAFTAR ISI.................................................................................................
DAFTAR TABEL ........................................................................................
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .......................................................................
1.2 Rumusan Masalah .................................................................
1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
1
7
8
8
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori .......................................................................
2.1.1 Arsitektur Perbankan Indonesia..................................
2.1.2 Pengertian Bank ..........................................................
2.1.3 Fungsi Bank ................................................................
2.1.4 Jenis-jenis Bank ..........................................................
2.1.5 Kinerja dan Laporan Keuangan ..................................
2.1.6 Rasio Keuangan ..........................................................
2.2 Pengertian Profitabilitas .........................................................
2.2.1 Capital Adequacy Ratio ..............................................
2.2.2 Non Performing Loan .................................................
2.2.3 Loan to Deposit Ratio .................................................
2.3 Penelitian Terdahulu...............................................................
2.4 Kerangka Konseptual .............................................................
2.4.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap
ROA ............................................................................
2.4.2 Pengaruh Non Performing Loan terhadap ROA ........
2.4.3 Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap
ROA.........
2.7 Hipotesis Penelitian ................................................................
28
29
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ......................................................................
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ................................................
3.3 Batasan Operasional ...............................................................
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ........................
3.4.1 Variabel Dependen (Y)...............................................
31
31
31
32
32
9
9
11
12
13
15
17
19
20
21
21
22
26
26
27
v
Universitas Sumatera Utara
3.4.2 Variabel Independen (X) ............................................
3.4.2.1 Capital Adequacy Ratio(X1) .........................
3.4.2.2 Non Performing Loan(X2) ............................
3.4.2.3 Loan to Deposit Ratio(X3) ............................
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian..............................................
3.6 Jenis dan Sumber Data ...........................................................
3.7 Metode Pengumpulan Data ....................................................
3.8 Metode Analisis Data .............................................................
3.9 Uji Asumsi Klasik ..................................................................
3.9.1 Uji Normalitas ...........................................................
3.9.2 Uji Autokorelasi..........................................................
3.9.3 Uji Multikolinieritas ...................................................
3.9.4 Uji Heteroskedastisitas ...............................................
3.10 Pengujian Hipotesis ...............................................................
3.9.1 Uji F (Secara Simultan) ..............................................
3.9.2 Uji-t (Secara Parsial)...................................................
32
33
33
33
35
37
37
38
39
39
41
42
42
43
43
44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian........................................
4.2 Statistik Deskriptif Sampel Penelitan .....................................
4.3 Hasil Analisis Data ...............................................................
4.3.1 Uji Asumsi Klasik ......................................................
4.3.1.1 Hasil Uji Normalitas ....................................
4.3.1.2 Hasil Uji Autokorelasi ..................................
4.3.1.3 Hasil Uji Multikolinieritas ............................
4.3.1.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................
4.4 Hasil Uji Hipotesis ...............................................................
4.4.1Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda ...................
4.4.2 Hasil Uji-t (Secara Parsial) .........................................
4.4.3 Hasil Uji F (Secara Simultan) .....................................
4.4.4 Nilai Koefisien Determinasi .......................................
4.5 Pembahasan............. ...............................................................
46
46
49
49
49
51
52
53
54
54
55
57
58
60
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ............................................................................
5.2 Saran...................................................................................... .
65
65
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
67
vi
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No.
Judul
Halaman
Tabel 1.1 Data Return on Assets Bank Umum Periode 2010-2014 ...................
3
Tabel 1.2 Data Rata-rata Rasio CAR, NPL, LDR dan ROA
Perusahaan Perbankan Periode 2010-2014 ........................................
5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..........................................................................
25
Tabel 2.1 Lanjutan Penelitian Terdahulu ...........................................................
26
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian ...........................................
34
Tabel 3.2 Daftar Sampel pada Perusahaan Perbankan di BEI ...........................
36
Tabel 3.2 Lanjutan Daftar Sampel pada Perusahaan Perbankan di BEI ............
37
Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan Durbin Watson ..............................
42
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif ...........................................................................
47
Tabel 4.2 Kriteria Nilai Uji Durbin Watson ......................................................
51
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi........................................................................
51
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .................................................................
52
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ....................................................
54
Tabel 4.6 Hasil Uji-t (Parsial) ...........................................................................
56
Tabel 4.7 Hasil Uji F (Simultan) ........................................................................
58
Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi ..............................................................
59
vii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No.
Judul
Halaman
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual ....................................................................
29
Gambar4.1
Normal P-Plot.......... ......................................................................
50
Gambar4.2
Scatterplot............... ......................................................................
53
viii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1.
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA
Bank
UmumTahun 2010 .....................................................................
2.
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA Bank Umum
Tahun 2011 ................................................................................
3.
6.
73
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA Bank Umum
Tahun 2013 ................................................................................
5.
72
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA Bank Umum
Tahun 2012 ................................................................................
4.
71
74
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA Bank Umum
Tahun 2014 ................................................................................
75
Hasil Output SPSS .....................................................................
76
ix
Universitas Sumatera Utara
PENGARUHCAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN,
DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PROFITABILITAS
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
OLEH
PUTRI INDAH SARI PANJAITAN
130521055
PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN EKSTENSI
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016
1
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Dan
Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Profitabilitas (Return on Assets)
(Studi Pada Bank Umum Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun
2010-2014)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, NPL dan LDR
terhadap ROA. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan
Keuangan Publikasi Tahunan Bank Umum yang terdaftar di BEI tahun 2010 2014. Jumlah sampel sebanyak 20 bank umum yang tercatat dalam Bursa Efek
Indonesia dengan tahun 2010-2014 yang diambil melalui purposive sampling.
Teknik analisis yang digunakan adalah uji statistik dengan metode regresi
berganda dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. yang sebelumnya telah
dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Variabel NPL
dan LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Dan variabel
yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap ROA adalah variabel CAR.
Dari penelitian ini diperoleh nilai R2 sebesar 0,591, hal tersebut berarti bahwa
59.1% variabel ROA dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu CAR,
NPL dan LDR dan sisanya yaitu sebesar 40,9% dijelaskan oleh variabel-variabel
yang lain diluar persamaan.
Kata Kunci : CAR, NPL, LDR, dan ROA
i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
The Effect of Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, and Loan to
Deposit Ratio to Return On Assets ( A study in Commercial Banking that
Listed on Indonesian Stock Exchange Period 2010-2014)
This research aims to analyze the effect of the variable CAR, NPL, and LDR
toward ROA. This research using data from commercial banking published
financial reports 2010-2014 period. The number of sample used were 20
commercial bank registered to go public in Indonesia Stock Exchange. The
samples used were 20 commercial banks listed in the Indonesia Stock Exchange
in the period 2010-2014 were taken by purposive sampling. Analysis technique
used is analyzed multiple linear regression and the hypothesis testing with use F
and t test, performed classical assumption first. Conclussion from this research
describe that CAR variable show positive and significant influence towards on
ROA. NPL and LDR variables show negative and have no significant effect with
Return On Asstes (ROA). And variable that has the most dominant influence on
ROA is CAR. R2 value in this research is 0,591, this mean that 59,1% of ROA
variable could be explained by independent variables CAR, NPL and LDR. And
40,9% remnant of these explained by outside not listed in the formula.
Keyword : CAR, NPL, LDR, and ROA
ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini
berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio(CAR), Non Performing Loan(NPL),
dan Loan to Deposit Ratio(LDR) Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan
Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.”
Dalam penyusunan skripsi ini, Peneliti telah banyak menerima bantuan,
bimbingan, saran, motivasi dan do’a dari berbagai pihak selama penulisan skripsi
ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan terimakasih
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan binbingan, khususnya
kepada :
Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Panjaitan dan Ibunda Dra. J.
Simatupangdua figur yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dengan penuh
kesabaran, terimakasih atas do’a, motivasi dan dukungan baik moril maupun
materil sehingga Peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan
baik. Selanjutnya Peneliti menyampaikan terimakasih kepada:
Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bank Umum yang
menjadi sampel dalam penelitian ini yang telah mempublikasikan laporan
tahunannya dalam bentuk website (data sekunder), sehingga memudahkan peneliti
mendapatkan data dalam menyusun skripsi ini.
1.
Bapak Prof. Dr. Ramli, SE., MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
2.
Ibu Dr. Isfenti Sadalia, SE., ME dan Ibu Dra. Marhayanie, M.Si selaku Ketua
dan Sektretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
3.
Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, SE., M.Si dan Ibu Dra. Friska Sipayung, M.Si,
selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
iii
Universitas Sumatera Utara
4.
Bapak Drs. Syahyunan, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada Peneliti dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5.
Ibu Drs. Lisa Marlina, M.Si selaku Dosen Pembaca Penilai terima kasih atas
koreksi dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6.
Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam menyelesaikan kegiatan
akademik.
7.
Kepada seluruh teman dan sahabat Peneliti khususnya Rizky, Stevano, Rini
Puspita, Tumbur Marbun, Elsalini Bukit, Julia Damayanti serta teman-teman
lainnya yang tidak dapat dituliskan satu persatu terima kasih atas segala
dukungannya
Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan
dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripisi ini
sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan.
Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.
Medan , September 2016
Peneliti,
Putri Indah Sari Panjaitan
NIM: 130521055
iv
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ....................................................................................................
ABSTRACT ...................................................................................................
KATA PENGANTAR ..................................................................................
DAFTAR ISI.................................................................................................
DAFTAR TABEL ........................................................................................
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .......................................................................
1.2 Rumusan Masalah .................................................................
1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
1
7
8
8
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori .......................................................................
2.1.1 Arsitektur Perbankan Indonesia..................................
2.1.2 Pengertian Bank ..........................................................
2.1.3 Fungsi Bank ................................................................
2.1.4 Jenis-jenis Bank ..........................................................
2.1.5 Kinerja dan Laporan Keuangan ..................................
2.1.6 Rasio Keuangan ..........................................................
2.2 Pengertian Profitabilitas .........................................................
2.2.1 Capital Adequacy Ratio ..............................................
2.2.2 Non Performing Loan .................................................
2.2.3 Loan to Deposit Ratio .................................................
2.3 Penelitian Terdahulu...............................................................
2.4 Kerangka Konseptual .............................................................
2.4.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap
ROA ............................................................................
2.4.2 Pengaruh Non Performing Loan terhadap ROA ........
2.4.3 Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap
ROA.........
2.7 Hipotesis Penelitian ................................................................
28
29
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ......................................................................
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ................................................
3.3 Batasan Operasional ...............................................................
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ........................
3.4.1 Variabel Dependen (Y)...............................................
31
31
31
32
32
9
9
11
12
13
15
17
19
20
21
21
22
26
26
27
v
Universitas Sumatera Utara
3.4.2 Variabel Independen (X) ............................................
3.4.2.1 Capital Adequacy Ratio(X1) .........................
3.4.2.2 Non Performing Loan(X2) ............................
3.4.2.3 Loan to Deposit Ratio(X3) ............................
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian..............................................
3.6 Jenis dan Sumber Data ...........................................................
3.7 Metode Pengumpulan Data ....................................................
3.8 Metode Analisis Data .............................................................
3.9 Uji Asumsi Klasik ..................................................................
3.9.1 Uji Normalitas ...........................................................
3.9.2 Uji Autokorelasi..........................................................
3.9.3 Uji Multikolinieritas ...................................................
3.9.4 Uji Heteroskedastisitas ...............................................
3.10 Pengujian Hipotesis ...............................................................
3.9.1 Uji F (Secara Simultan) ..............................................
3.9.2 Uji-t (Secara Parsial)...................................................
32
33
33
33
35
37
37
38
39
39
41
42
42
43
43
44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian........................................
4.2 Statistik Deskriptif Sampel Penelitan .....................................
4.3 Hasil Analisis Data ...............................................................
4.3.1 Uji Asumsi Klasik ......................................................
4.3.1.1 Hasil Uji Normalitas ....................................
4.3.1.2 Hasil Uji Autokorelasi ..................................
4.3.1.3 Hasil Uji Multikolinieritas ............................
4.3.1.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................
4.4 Hasil Uji Hipotesis ...............................................................
4.4.1Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda ...................
4.4.2 Hasil Uji-t (Secara Parsial) .........................................
4.4.3 Hasil Uji F (Secara Simultan) .....................................
4.4.4 Nilai Koefisien Determinasi .......................................
4.5 Pembahasan............. ...............................................................
46
46
49
49
49
51
52
53
54
54
55
57
58
60
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ............................................................................
5.2 Saran...................................................................................... .
65
65
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
67
vi
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No.
Judul
Halaman
Tabel 1.1 Data Return on Assets Bank Umum Periode 2010-2014 ...................
3
Tabel 1.2 Data Rata-rata Rasio CAR, NPL, LDR dan ROA
Perusahaan Perbankan Periode 2010-2014 ........................................
5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..........................................................................
25
Tabel 2.1 Lanjutan Penelitian Terdahulu ...........................................................
26
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian ...........................................
34
Tabel 3.2 Daftar Sampel pada Perusahaan Perbankan di BEI ...........................
36
Tabel 3.2 Lanjutan Daftar Sampel pada Perusahaan Perbankan di BEI ............
37
Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan Durbin Watson ..............................
42
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif ...........................................................................
47
Tabel 4.2 Kriteria Nilai Uji Durbin Watson ......................................................
51
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi........................................................................
51
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .................................................................
52
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ....................................................
54
Tabel 4.6 Hasil Uji-t (Parsial) ...........................................................................
56
Tabel 4.7 Hasil Uji F (Simultan) ........................................................................
58
Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi ..............................................................
59
vii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No.
Judul
Halaman
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual ....................................................................
29
Gambar4.1
Normal P-Plot.......... ......................................................................
50
Gambar4.2
Scatterplot............... ......................................................................
53
viii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1.
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA
Bank
UmumTahun 2010 .....................................................................
2.
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA Bank Umum
Tahun 2011 ................................................................................
3.
6.
73
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA Bank Umum
Tahun 2013 ................................................................................
5.
72
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA Bank Umum
Tahun 2012 ................................................................................
4.
71
74
Hasil Perhitungan CAR, NPL, LDR, Dan ROA Bank Umum
Tahun 2014 ................................................................................
75
Hasil Output SPSS .....................................................................
76
ix
Universitas Sumatera Utara