Panel Data dg Eviewsj
Panel Data dg Eviews
Penggunaan Eviews (minimal versi 5.1) untuk analisis Panel Data dapat menggukana
struktur data "unstack" atau "stack". Struktur data "unstack" mengunakan object "POOL"
dan data berdasarkan per series, misalkan satu variabel pendidik menjadi 10 variabel
(karena ada 10 crossection-individu: educ_kab1, educ_kab2,..., educ_kab2). Penggunaan
Panel data dengan "unstack" sudah dijelaskan di Blog ini pada tulisan klik Panel Data.
Sedangkan struktur data "stack"-tersusun menumpuk ke bawah, mulai dari crossectionindividu dan series.
Pada tulisan kali ini berisi tentang Panel Data menggunakan Eviews dengan setting data
"stack".
1. SETTING DATA PANEL (STACK)
Data yang akan digunakan adalah WAGEPAN.XLS yang diambil dari buku: Jeffrey M.
Wooldridge, Econometrict Analysis of Cross Section and Panel data, 2002, halaman 296.
Sebagian dapat ditampilkan sbb:
Terlihat bahwa struktur data tersebut adalah “Stack” tersusun menumpuk ke bawah.
Secara lengkap data tersebut terdiri dari: NR(code individu-crossection), year (tahunseries), wage (gaji), educ (pendidikan-year of schooling), black (ras-putih 0, hitam 1),
hisp (Hispanic-keturunan Spanish 1, bukan 0), exper (pengalaman kerja dlm tahun),
married (Status-menikah 1, belum 0), union (1-serikat kerja, 0-tidak). Data cross section
sebanyak 545 individu dan data series 8 tahun (1980-1987)
Memasukan data execel ke dalam Eviews sbb:
Buka Eviews (min 5.1) dan create workfile, yaitu klik-->New-Workfile. Isilah
Workfile structure, Frequency ..dst seperti di bawah ini dan klik-->OK.
Workfile masih Untitle, lakukan save workfile : klik-->File-Save as-(ketik nama
file-Wagepan)
Untuk meng-input data excel (workpan.xls) ke dalam Eveiws, yaitu dalam
Workfile Eview, siapkan object group: Klik-->Object-New Object-Group(pilih
type of object)-latihan(Name of object-ganti untitle dg latihan).
Kemudian Buka file wagepan.xls dan copy semua data (Ctrl-A, Ctrl-C). Kembali
ke Workfile Eviews buka pada Group-Latihan tadi, dan klik ujung kolom
disamping obs sehingga berwarna hitam seperti di atas, lalu Ctrl-V (paste dari
copy excel)
Kemudia, simpan kembali file tersebut: klik-->File-Save.
Dengan langkah-langkah tersebut data setting dalam bentuk "stack" telah siap untuk di
analisis panel data lebih lanjut.
1. MODEL PANEL
Dalam model Panel data
ini, independen variabel adalah educ. black, hispan, exper, exper2, maried, union dan
variabel dependen adalah wage. Dalam model ini menduga bahwa gaji seorang
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ras, pengalaman kerja, status perkawinan dan
serikat kerja. Namun demikian, sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi gaji
seseorang ialah Ability-kemampuan yang merupakan unobserved variabel yang
dicerminkan sebagai individual efek- Ci dalam model diatas. Sebenarnya Ci masuk dalam
residual (eit=uit + Ci) dan keunggulan panel data dapat melakukan meng-ekstrak/
mengeluarkan Ci-individual efek dari residualnya.
Model Fixed Effect atau Pool
Estimasi Model Fixed Effect tidak membolehkan suatu variabel yang tidak berubah setiap
tahunnya, yaitu variabel Black (warna kulit) dan Hispanic. Oleh karena itu, ke dua
variabel tersebut tidak diikut sertaka dalam suatu model ini.
Estimasi model Fixed Effect (FEM) dengan Eviews: klik--> Quick-Estimate Equation
dan tuliskan variabel dependen dan independen. Dan Pilih Panel Option Crossection
Fixed.
dan hasil estimasi koefisien Fixed Effect diperoleh:
sehingga persamaan tsb adalah: LWAGE = 1.064879845 + 0.1168466917*EXPER 0.004300889064*EXPERSQ + 0.04530331751*MARRIED + 0.08208713417*UNION.
Simpan persamaan tersebut dg nama Fixed: klik--> Name: Fixed
sedangkan untuk mencari individul efek dari persamaan ini, ialah klik-->ViewFixed/Random Effect-Cross section effect.
............................................
...
Pertanyaannya adalah apakah pada model fixed effect koefisien (cross-section)-nya
berbeda
saat
atau
tidak
berbeda
(model
Pool).
Pengujian yang dilakukan menggunakan Chow-test atau Likelihood ratio test, yaitu:
H0:
model
mengikuti
Pool
H1:
model
mengikuti
Fixed.
Statistik
Uji
F
atau
Chi-Kuadrat.
Dengan Evews, klik--> View-Fixed/Random Effect Testing-Redundant Fixed Effect
maka
dipeoleh
hasil
sebagai
berikut.
hasil tersebut menunjukkan
baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,000 lebih kecil dari 5%) sehigga H0
ditolak
dan
H1
diterima,
maka
model
mengikuti
Fixed
Effect.
Model Random Effect atau Fixed Effect
Selanjutnya kita coba estimasi Model Random Effect.
Estimasi model Random Effect (REM) dengan Eviews: klik--> Quick-Estimate Equation
dan tuliskan variabel dependen dan indpenden, sama seperti contoh di atas. Dan Pilih
Panel Option Crossection Random. Hasilnya adalah sebagai berikut.
sehingga persamaan tsb adalah: LWAGE = 1.067721185 + 0.1175546195*EXPER 0.004793499502*EXPERSQ + 0.07491061976*MARRIED + 0.100072838*UNION
Simpan persamaan tersebut dg nama Fixed: klik--> Name: Random
Sedangkan untuk mencari individul efek dari persamaan ini, ialah klik-->ViewFixed/Random Effect-Cross section effect.
Pertanyaannya adalah apakah model sesuai dengan Random Effect atau Fixed Effect.
Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test, yaitu:
H0: model mengikuti Random Effect
H1: model mengikuti Fixed Effect.
Statistik Uji Hausman.
Dengan Evews, klik--> View-Fixed/Random Effect Testing-Hausman Test, maka
dipeoleh hasil sebagai berikut.
Hasil pengujian tersebut
signifikan (p-value 0,000 kurang dari 5%), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh
karena itu, model mengikuti Fixed Effect.
Penggunaan Eviews (minimal versi 5.1) untuk analisis Panel Data dapat menggukana
struktur data "unstack" atau "stack". Struktur data "unstack" mengunakan object "POOL"
dan data berdasarkan per series, misalkan satu variabel pendidik menjadi 10 variabel
(karena ada 10 crossection-individu: educ_kab1, educ_kab2,..., educ_kab2). Penggunaan
Panel data dengan "unstack" sudah dijelaskan di Blog ini pada tulisan klik Panel Data.
Sedangkan struktur data "stack"-tersusun menumpuk ke bawah, mulai dari crossectionindividu dan series.
Pada tulisan kali ini berisi tentang Panel Data menggunakan Eviews dengan setting data
"stack".
1. SETTING DATA PANEL (STACK)
Data yang akan digunakan adalah WAGEPAN.XLS yang diambil dari buku: Jeffrey M.
Wooldridge, Econometrict Analysis of Cross Section and Panel data, 2002, halaman 296.
Sebagian dapat ditampilkan sbb:
Terlihat bahwa struktur data tersebut adalah “Stack” tersusun menumpuk ke bawah.
Secara lengkap data tersebut terdiri dari: NR(code individu-crossection), year (tahunseries), wage (gaji), educ (pendidikan-year of schooling), black (ras-putih 0, hitam 1),
hisp (Hispanic-keturunan Spanish 1, bukan 0), exper (pengalaman kerja dlm tahun),
married (Status-menikah 1, belum 0), union (1-serikat kerja, 0-tidak). Data cross section
sebanyak 545 individu dan data series 8 tahun (1980-1987)
Memasukan data execel ke dalam Eviews sbb:
Buka Eviews (min 5.1) dan create workfile, yaitu klik-->New-Workfile. Isilah
Workfile structure, Frequency ..dst seperti di bawah ini dan klik-->OK.
Workfile masih Untitle, lakukan save workfile : klik-->File-Save as-(ketik nama
file-Wagepan)
Untuk meng-input data excel (workpan.xls) ke dalam Eveiws, yaitu dalam
Workfile Eview, siapkan object group: Klik-->Object-New Object-Group(pilih
type of object)-latihan(Name of object-ganti untitle dg latihan).
Kemudian Buka file wagepan.xls dan copy semua data (Ctrl-A, Ctrl-C). Kembali
ke Workfile Eviews buka pada Group-Latihan tadi, dan klik ujung kolom
disamping obs sehingga berwarna hitam seperti di atas, lalu Ctrl-V (paste dari
copy excel)
Kemudia, simpan kembali file tersebut: klik-->File-Save.
Dengan langkah-langkah tersebut data setting dalam bentuk "stack" telah siap untuk di
analisis panel data lebih lanjut.
1. MODEL PANEL
Dalam model Panel data
ini, independen variabel adalah educ. black, hispan, exper, exper2, maried, union dan
variabel dependen adalah wage. Dalam model ini menduga bahwa gaji seorang
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ras, pengalaman kerja, status perkawinan dan
serikat kerja. Namun demikian, sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi gaji
seseorang ialah Ability-kemampuan yang merupakan unobserved variabel yang
dicerminkan sebagai individual efek- Ci dalam model diatas. Sebenarnya Ci masuk dalam
residual (eit=uit + Ci) dan keunggulan panel data dapat melakukan meng-ekstrak/
mengeluarkan Ci-individual efek dari residualnya.
Model Fixed Effect atau Pool
Estimasi Model Fixed Effect tidak membolehkan suatu variabel yang tidak berubah setiap
tahunnya, yaitu variabel Black (warna kulit) dan Hispanic. Oleh karena itu, ke dua
variabel tersebut tidak diikut sertaka dalam suatu model ini.
Estimasi model Fixed Effect (FEM) dengan Eviews: klik--> Quick-Estimate Equation
dan tuliskan variabel dependen dan independen. Dan Pilih Panel Option Crossection
Fixed.
dan hasil estimasi koefisien Fixed Effect diperoleh:
sehingga persamaan tsb adalah: LWAGE = 1.064879845 + 0.1168466917*EXPER 0.004300889064*EXPERSQ + 0.04530331751*MARRIED + 0.08208713417*UNION.
Simpan persamaan tersebut dg nama Fixed: klik--> Name: Fixed
sedangkan untuk mencari individul efek dari persamaan ini, ialah klik-->ViewFixed/Random Effect-Cross section effect.
............................................
...
Pertanyaannya adalah apakah pada model fixed effect koefisien (cross-section)-nya
berbeda
saat
atau
tidak
berbeda
(model
Pool).
Pengujian yang dilakukan menggunakan Chow-test atau Likelihood ratio test, yaitu:
H0:
model
mengikuti
Pool
H1:
model
mengikuti
Fixed.
Statistik
Uji
F
atau
Chi-Kuadrat.
Dengan Evews, klik--> View-Fixed/Random Effect Testing-Redundant Fixed Effect
maka
dipeoleh
hasil
sebagai
berikut.
hasil tersebut menunjukkan
baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,000 lebih kecil dari 5%) sehigga H0
ditolak
dan
H1
diterima,
maka
model
mengikuti
Fixed
Effect.
Model Random Effect atau Fixed Effect
Selanjutnya kita coba estimasi Model Random Effect.
Estimasi model Random Effect (REM) dengan Eviews: klik--> Quick-Estimate Equation
dan tuliskan variabel dependen dan indpenden, sama seperti contoh di atas. Dan Pilih
Panel Option Crossection Random. Hasilnya adalah sebagai berikut.
sehingga persamaan tsb adalah: LWAGE = 1.067721185 + 0.1175546195*EXPER 0.004793499502*EXPERSQ + 0.07491061976*MARRIED + 0.100072838*UNION
Simpan persamaan tersebut dg nama Fixed: klik--> Name: Random
Sedangkan untuk mencari individul efek dari persamaan ini, ialah klik-->ViewFixed/Random Effect-Cross section effect.
Pertanyaannya adalah apakah model sesuai dengan Random Effect atau Fixed Effect.
Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test, yaitu:
H0: model mengikuti Random Effect
H1: model mengikuti Fixed Effect.
Statistik Uji Hausman.
Dengan Evews, klik--> View-Fixed/Random Effect Testing-Hausman Test, maka
dipeoleh hasil sebagai berikut.
Hasil pengujian tersebut
signifikan (p-value 0,000 kurang dari 5%), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh
karena itu, model mengikuti Fixed Effect.