PEMODELAN MARKOV SWITCHING DENGAN TIME-VARYING TRANSITION PROBABILITY - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR) Anggita P S

PEMODELAN MARKOV SWITCHING DENGAN
TIME-VARYING TRANSITION PROBABILITY

SKRIPSI
Disusun oleh:
ANGGITA PURI SAVITRI
24010212140037

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016

PEMODELAN MARKOV SWITCHING DENGAN
TIME-VARYING TRANSITION PROBABILITY

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ggita Puri Savitri
24010212140037

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sains pada Departemen Statistika

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016

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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat
terselesaikan. Tugas akhir yang berjudul

 Markov Switching 
ini merupakan salah satu syarat untuk

Time-Varying Transition Probability

memperoleh gelar Sarjana Sains pada Departemen Statistika Universitas
Diponegoro. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada:
1.

Ibu Dra. Dwi Ispriyanti, M.Si. selaku Ketua Departemen Statistika Fakultas
Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

2.

Bapak Budi Warsito, S.Si., M.Si. sebagai pembimbing I dan Ibu Rita
Rahmawati, S.Si., M.Si. sebagai pembimbing II.

3.

Bapak dan Ibu dosen Departemen Statistika Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro.

4.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah
mendukung penulis menyelesaikan penulisan laporan ini.
Kritik dan saran dari pembaca akan menjadi masukan yang sangat

berharga. Harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis
khusunya dan bagi pembaca pada umumnya
Semarang, Agustus 2016

Penulis

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"LAMAN JUDUL .......................................................................................

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HALAMAN PENGESAHAN I ....................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN II ...................................................................... iii
KATA PENGANTAR .................................................................................... iv
ABSTRAK ...................................................................................................... v
ABSTRACT .................................................................................................... vi
DAFTAR ISI ................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... x
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xii
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................... 3

1.3 Batasan Masalah ...................................................................... 4
1.4 Tujuan Penelitian .................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Nilai Tukar atau Kurs .............................................................. 5
2.2 Model Markov Switching ......................................................... 5



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2.4 Model Markov Switching dengan Time-Varying
Transition Probability ............................................................. 8
2.5 Asumsi Stasioneritas ............................................................... 9
2.6 Estimasi Parameter................................................................... 12
2.7 Proses Filtering ........................................................................ 13

2.8 Proses Smoothing ..................................................................... 15
2.9 Durasi State .............................................................................. 17
2.10 Uji Diagnostik .......................................................................... 18
2.11 Pemilihan Model Terbaik ........................................................ 20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Sumber Data ............................................................................ 21
3.2 Metode Penelitian .................................................................... 21
3.3 Diagram Alir Analisis Data ..................................................... 23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Statistik Deskriptif .................................................................. 24
4.2 Asumsi Stasioneritas ............................................................... 24
4.2.1 Pengujian Stasioneritas Data Kurs Rupiah
terhadap USD .............................................................. 25

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4.2.2 Pengujian Stasioneritas Data Kurs Rupiah
terhadap Euro ............................................................... 26
4.2.3 Perbaikan Nonstasioneritas .......................................... 27
4.2.4 Pengujian Stasioneritas Peubah RUSD........................ 28

4.2.5 Pengujian Stasioneritas Peubah REUR........................ 29
4.3 Estimasi Parameter Model MS TVTP ..................................... 31
4.4 Uji Diagnostik Model MS TVTP............................................. 45
4.4.1 Uji Spesifikasi Parameter............................................. 45
4.4.2 Uji Normalitas Residual .............................................. 46
4.5 Pemilihan Model MS TVTP Terbaik....................................... 48
4.6. Durasi State ............................................................................. 52
BAB V KESIMPULAN ................................................................................ 53
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 55
LAMPIRAN .................................................................................................... 57

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Gambar 7. Nilai Smoothed State Probabilities dari MS(2) AR(1) .............. 43

Gambar 8. Probabilitas Transisi MS(2)

AR(1) .......................................... 49

Gambar 9. Ekpektasi Durasi State MS(2) AR(1)......................................... 52

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