3 prinsip prinsip risiko 1
Prinsip-Prinsip Identifikasi
Risiko
Farlianto
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
PRINSIP-PRINSIP IDENTIFIKASI RISIKO
1. Pemahaman tentang adanya Risiko
2. Pengetahuan sifat-sifat risiko
(frekuensi)
3. Dampak Risiko terhadap kelangsungan
usaha (tingkat kegawatan risiko) dan
menentukan prioritas risiko tersebut
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
Manfaat Daftar Kerugian
Potensial
1. Mengingatkan manajer risiko,
mengenai kerugian yang dapat
menimpa bisnisnya
2. Sebagai dasar penentuan teknik
menanggulangi risiko.
3. Sebagai bahan pembanding
dalam evaluasi program
penanggulangan risiko yang telah
dilakukan selama ini.
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
Sumber-sumber Risiko
• LINGKUNGAN FISIK: bangunan yang dimakan usia sehingga
menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir,gempa
bumi, badai, topan.
• LINGKUNGAN SOSIAL: kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik
dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai,
pencurian,perampokan.
• LINGKUNGAN POLITIK: perubahan perundangan, perubahan
peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk.
• LINGKUNGAN LEGAL: gugatan karena gagal mematuhi peraturan
dan perundangan yang berlaku.
• LINGKUNGAN OPERASIONAL: kecelakaan kerja, kerusakan mesin,
kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer.
• LINGKUNGAN EKONOMI: keluasan ekonomi, inflasi yang tidak
terkendali.
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
6 Type Risiko yg Penting
1. Risiko komoditas: harga komoditas yang jatuh padahal
perusahaan memegang komoditas tersebut.
2. Risiko cuaca: cuaca yang tidak menguntungkan sehingga
mengacaukan panen, dan kemudian menurunkan volume
pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan
3. Risiko counterplay: counterplay perusahaan gagal
memenuhi kontraknya terhadap perusahaan.
4. Risiko lingkungan: perusahaan menghadapi tuntutan
hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan
5. Risiko persedian: persediaan yang dipegang mengalami
kerusakan
6. Risiko kredit: counterpay gagal bayar kepada perusahaan
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
Mengukur Risiko
1. Risiko pasar: harga bergerak ke arah yang tidak
menguntungkan
Teknik pengukuran : value at risk,stress testing
2. Risiko kredit: counterparty tidak bisa bisa
membayar kewajibannnya ke perusahaan
Teknik pengukuran: credit rating, creditmetrics
3. Risiko perubahan tingkat bunga : tingkat bunga
berubah yang mengakibatkan kerugian pada
portofolio perusahaan.
Teknik pengukuran: metode pengukuran jangka
waktu,durasi.
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
…
4. Risiko operasional: kerugian yang terjadi melalui
operasi perusahaan
Teknik pengukuran: matriks frekensi dan signifikansi
kerugian, VAR operasional
5. Risiko kematian: manusia mengalami kematian dini
Teknik pengukuran: probabilitas kematian
dengantabel mortalitas
6. Risiko kesehatan: manusia terkena penyakit tertentu
Teknik pengukuran: probabilitas terkena penyakit
dengan menggunakan tabel morbiditas
7 Risiko teknologi: perubahan teknologi mempunyai
konsekuensi negatif terhadap perusahaan
Teknik pengukuran:
analisis
skenario
farlianto@uny.ac.id
/ 0811266750
Tipe Risiko
Risiko pasar
Definisi
Harga pasar bergerak kea
rah yang tidak
menguntungkan
(merugikan).
Risiko kredit
Counterparty tidak bisa
membayar kewajibannya
(gagal bayar) ke perusahaan
Risiko perubahan Tingkat bunga berubah yang
tingkat bunga
mengakibatkan kerugian
pada portofolio perusahaan
Risiko operasional Kerugian yang terjadi
melalui operasi perusahaan
(misal sistem yang gagal)
Risiko kematian
Manusia mengalami
kematian dini (lebih cepat
dari kematian wajar)
Risiko kesehatan Manusia mengalami
penyakit tertentu
Risiko teknologi
Perubahan teknologi
farlianto@uny.ac.id
/ 0811266750
mempunyai
konsekuensi
Teknik pengukuran
Value Art risk (VAR) stress
testing
Credit rating,
creditmatrics
Metoed pengukuran
jangka waktu, durasi
Matrik frekuensi dan
siknifikansi kerugian
Probabilitas kematian
dengan table mortalitas
Probabilitas terkena
penyakit dengan
menggunakan table
morbiditas
Analisis scenario
Question
1. Apa yg dimksud dgn risiko counterplay?
Jelaskan!
2. Harga bergerak ke arah yang tidak
menguntungkan, berikan gambaran
mengenai hal tsb shg perlu diukur risikonya!
3. Bagaimana cara mengukur risiko manusia
terkena penyakit tertentu? Jelaskan!
4. Pilihlah satu perusahaan besar, kemudian
lakukan analisis Flow-Chart shg bs diketahui
risiko yg dapat muncul.
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
Risiko
Farlianto
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
PRINSIP-PRINSIP IDENTIFIKASI RISIKO
1. Pemahaman tentang adanya Risiko
2. Pengetahuan sifat-sifat risiko
(frekuensi)
3. Dampak Risiko terhadap kelangsungan
usaha (tingkat kegawatan risiko) dan
menentukan prioritas risiko tersebut
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
Manfaat Daftar Kerugian
Potensial
1. Mengingatkan manajer risiko,
mengenai kerugian yang dapat
menimpa bisnisnya
2. Sebagai dasar penentuan teknik
menanggulangi risiko.
3. Sebagai bahan pembanding
dalam evaluasi program
penanggulangan risiko yang telah
dilakukan selama ini.
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
Sumber-sumber Risiko
• LINGKUNGAN FISIK: bangunan yang dimakan usia sehingga
menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir,gempa
bumi, badai, topan.
• LINGKUNGAN SOSIAL: kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik
dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai,
pencurian,perampokan.
• LINGKUNGAN POLITIK: perubahan perundangan, perubahan
peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk.
• LINGKUNGAN LEGAL: gugatan karena gagal mematuhi peraturan
dan perundangan yang berlaku.
• LINGKUNGAN OPERASIONAL: kecelakaan kerja, kerusakan mesin,
kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer.
• LINGKUNGAN EKONOMI: keluasan ekonomi, inflasi yang tidak
terkendali.
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
6 Type Risiko yg Penting
1. Risiko komoditas: harga komoditas yang jatuh padahal
perusahaan memegang komoditas tersebut.
2. Risiko cuaca: cuaca yang tidak menguntungkan sehingga
mengacaukan panen, dan kemudian menurunkan volume
pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan
3. Risiko counterplay: counterplay perusahaan gagal
memenuhi kontraknya terhadap perusahaan.
4. Risiko lingkungan: perusahaan menghadapi tuntutan
hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan
5. Risiko persedian: persediaan yang dipegang mengalami
kerusakan
6. Risiko kredit: counterpay gagal bayar kepada perusahaan
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
Mengukur Risiko
1. Risiko pasar: harga bergerak ke arah yang tidak
menguntungkan
Teknik pengukuran : value at risk,stress testing
2. Risiko kredit: counterparty tidak bisa bisa
membayar kewajibannnya ke perusahaan
Teknik pengukuran: credit rating, creditmetrics
3. Risiko perubahan tingkat bunga : tingkat bunga
berubah yang mengakibatkan kerugian pada
portofolio perusahaan.
Teknik pengukuran: metode pengukuran jangka
waktu,durasi.
farlianto@uny.ac.id / 0811266750
…
4. Risiko operasional: kerugian yang terjadi melalui
operasi perusahaan
Teknik pengukuran: matriks frekensi dan signifikansi
kerugian, VAR operasional
5. Risiko kematian: manusia mengalami kematian dini
Teknik pengukuran: probabilitas kematian
dengantabel mortalitas
6. Risiko kesehatan: manusia terkena penyakit tertentu
Teknik pengukuran: probabilitas terkena penyakit
dengan menggunakan tabel morbiditas
7 Risiko teknologi: perubahan teknologi mempunyai
konsekuensi negatif terhadap perusahaan
Teknik pengukuran:
analisis
skenario
farlianto@uny.ac.id
/ 0811266750
Tipe Risiko
Risiko pasar
Definisi
Harga pasar bergerak kea
rah yang tidak
menguntungkan
(merugikan).
Risiko kredit
Counterparty tidak bisa
membayar kewajibannya
(gagal bayar) ke perusahaan
Risiko perubahan Tingkat bunga berubah yang
tingkat bunga
mengakibatkan kerugian
pada portofolio perusahaan
Risiko operasional Kerugian yang terjadi
melalui operasi perusahaan
(misal sistem yang gagal)
Risiko kematian
Manusia mengalami
kematian dini (lebih cepat
dari kematian wajar)
Risiko kesehatan Manusia mengalami
penyakit tertentu
Risiko teknologi
Perubahan teknologi
farlianto@uny.ac.id
/ 0811266750
mempunyai
konsekuensi
Teknik pengukuran
Value Art risk (VAR) stress
testing
Credit rating,
creditmatrics
Metoed pengukuran
jangka waktu, durasi
Matrik frekuensi dan
siknifikansi kerugian
Probabilitas kematian
dengan table mortalitas
Probabilitas terkena
penyakit dengan
menggunakan table
morbiditas
Analisis scenario
Question
1. Apa yg dimksud dgn risiko counterplay?
Jelaskan!
2. Harga bergerak ke arah yang tidak
menguntungkan, berikan gambaran
mengenai hal tsb shg perlu diukur risikonya!
3. Bagaimana cara mengukur risiko manusia
terkena penyakit tertentu? Jelaskan!
4. Pilihlah satu perusahaan besar, kemudian
lakukan analisis Flow-Chart shg bs diketahui
risiko yg dapat muncul.
farlianto@uny.ac.id / 0811266750