"Pengaruh Efisiensi Operasi, Risiko Kredit, dan Modal terhadap Kinerja pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bei Tahun 2011-2015 ".
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh efisiensi operasi,
risiko kredit, dan modal terhadap kinerja bank umum, baik secara simultan
maupun parsial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diambil dari situs Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan
adalah 28 perusahaan bank yang terdaftar di BEI, dimana sampel dipilih
menggunakan metode simple random sampling. Metode analisis yang digunakan
untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasi, risiko kredit, dan modal terhadap
kinerja bank adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan
bahwa efisiensi operasi, risiko kredit, dan modal berpengaruh secara simultan.
Risiko kredit dan modal tidak berpengaruh secara parsial sedangkan efisiensi
operasi berpengaruh secara parsial sebesar 98.1%.
Kata Kunci: Bank. BOPO, LDR, CAR, ROA
v
Universitas Kristen Maranatha
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of operating efficiency, credit risk, and
capital on the performance of commercial banks, either simultaneously or
partially. The data used in this research is secondary data taken from the Indonesia
Stock Exchange. The samples used were 28 banks listed company on the Stock
Exchange, where the sample was selected using simple random sampling method.
The analytical method used to determine the effect of operating efficiency, credit
risk, and capital to the bank's performance is a multiple linear regression analysis.
The analysis showed that the efficiency of operations, credit risk, and the capital
are effect bank’s performance simultaneously. Credit risk and capital is not
partially affected while operating efficiency is partially affected by 98.1%.
Keyword: Bank, BOPO, LDR, CAR, ROA
vi
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………
HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………..
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI…………………………………
KATA PENGANTAR……………………………………………………………..
ABSTRAK………………………………………………………………………...
ABSTRACT…………………………………………………………………………………..
DAFTAR ISI………………………………………………………………………
DAFTAR BAGAN………………………………………………………………...
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………
DAFTAR DIAGRAM……………………………………………………………..
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………....
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
ix
x
xi
xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………………………………………………………...
1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………..
1.3 Tujuan Penelitian………………………………………………………………
1.4 Manfaat Penelitian…………………………………………………………….
1.4.1 Manfaat Teoritis……………………………………………………………..
1.4.2 Manfaat Praktis………………………………………………………………
1
5
5
6
6
6
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Landasan Teori………………………………………………………………...
2.1.1 Dasar Teori…………………………………………………………………..
2.1.2 Penelitian Terdahulu…………………………………………………………
2.1.3 Rerangka Teoritis…………………………………………...……………….
2.2 Rerangka Pemikiran…………………………………………………………...
2.3 Pengembangan Hipotesis……………………………………………………...
7
7
21
26
27
28
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian………………………………………………………………...
3.2 Populasi dan Sampel…………………………………………………………..
3.2.1 Populasi……………………………………………………………………...
3.2.2 Sampel……………………………………………………………………….
3.3 Devinisi Operasional Variabel (DOV)………………………………………...
3.4 Teknik Pengumpulan Data…………………………………………………….
3.5 Teknik Analisis Data…………………………………………………………..
3.5.1 Uji Normalitas……………………………………………………………….
3.5.2 Uji Outlier……………………………………………………………………
3.5.3 Uji Asumsi Klasik…………………………………………………………...
3.5.4 Analisis regresi Linier Berganda…………………………………………….
3.5 Analisis Hipotesis……………………………………….……………………..
32
33
33
33
36
37
38
38
38
39
41
42
vii
Universitas Kristen Maranatha
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian………………………………………………………………...
4.1.1 Analisis Deskriptif…………………………………………………………...
4.1.2 Uji Outlier……………………………………………………………………
4.1.3 Uji Normalitas……………………………………………………………….
4.1.4 Uji Asumsi Klasik…………………………………………………………...
4.1.4.1 Uji Multikolinearitas………………………………………………………
4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas…………………………………………………….
4.1.4.3 Uji Autokorelasi…………………………………………………………...
4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda……………………………………………
4.1.5.1 Persamaan Regresi Linier Berganda………………………………………
4.1.5.2 Uji Simultan (Uji F)……………………………………………………….
4.1.5.3 Uji Parsial (Uji t)…………………………………………………………..
4.2 Pembahasan……………………………………………………………………
4.2.1 Pengaruh Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Kredit (LDR), dan Modal
(CAR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA)………………………………………..
4.2.2 Pengaruh Efisiensi Operasi (BOPO) terhadap Kinerja Keuangan (ROA)…..
4.2.3 Pengaruh Risiko Kredit (LDR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA)………..
4.2.4 Pengaruh Modal (CAR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA)……………….
43
43
44
47
48
48
49
50
51
52
54
55
57
57
57
58
59
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan……………………………………………………………………. 60
5.2 Keterbatasan Penelitian……………………………………………………….. 61
5.3 Saran…………………………………………………………………………... 61
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………... 62
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS
viii
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR BAGAN
Bagan 2.1 Rerangka Teoritis………………………………………….
26
Bagan 2.2 Rerangka Pemikiran……………………………………….
27
Bagan 2.3 Model Penelitian………………………………………......
31
ix
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Peneltiian Terdahulu…………………………………………..
21
Tabel 3.1 Tabel Isaac dan Michael………………………………………. 34
Tabel 3.2 Daftar Sampel…………………………………………………. 35
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel………………………………… 36
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif…………………………………………….
43
Tabel 4.2 Data Outlier…………………………………………………… 44
Tabel 4.3 Uji Normalitas………………………………………………… 47
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas…………………………………………..
48
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi……………………………………………….
51
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda…………………... 53
Tabel 4.7 Hasil Uji F……………………………………………………..
54
Tabel 4.8 Besar Pengaruh Simultan……………………………………...
55
Tabel 4.9 Hasil Uji t……………………………………………………...
56
Tabel 4.10 Besar Pengaruh Parsial………………………………………. 56
x
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 4.1 Uji Heteroskedastisitas………………………………………
xi
50
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A Data Sampel…..…………………………………………..
64
Lampiran B Uji Outlier…………………………………………………..
66
Lampiran C Surat Edaran BI…………………………………………….
69
x
Universitas Kristen Maranatha
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh efisiensi operasi,
risiko kredit, dan modal terhadap kinerja bank umum, baik secara simultan
maupun parsial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diambil dari situs Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan
adalah 28 perusahaan bank yang terdaftar di BEI, dimana sampel dipilih
menggunakan metode simple random sampling. Metode analisis yang digunakan
untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasi, risiko kredit, dan modal terhadap
kinerja bank adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan
bahwa efisiensi operasi, risiko kredit, dan modal berpengaruh secara simultan.
Risiko kredit dan modal tidak berpengaruh secara parsial sedangkan efisiensi
operasi berpengaruh secara parsial sebesar 98.1%.
Kata Kunci: Bank. BOPO, LDR, CAR, ROA
v
Universitas Kristen Maranatha
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of operating efficiency, credit risk, and
capital on the performance of commercial banks, either simultaneously or
partially. The data used in this research is secondary data taken from the Indonesia
Stock Exchange. The samples used were 28 banks listed company on the Stock
Exchange, where the sample was selected using simple random sampling method.
The analytical method used to determine the effect of operating efficiency, credit
risk, and capital to the bank's performance is a multiple linear regression analysis.
The analysis showed that the efficiency of operations, credit risk, and the capital
are effect bank’s performance simultaneously. Credit risk and capital is not
partially affected while operating efficiency is partially affected by 98.1%.
Keyword: Bank, BOPO, LDR, CAR, ROA
vi
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………
HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………..
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI…………………………………
KATA PENGANTAR……………………………………………………………..
ABSTRAK………………………………………………………………………...
ABSTRACT…………………………………………………………………………………..
DAFTAR ISI………………………………………………………………………
DAFTAR BAGAN………………………………………………………………...
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………
DAFTAR DIAGRAM……………………………………………………………..
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………....
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
ix
x
xi
xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………………………………………………………...
1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………..
1.3 Tujuan Penelitian………………………………………………………………
1.4 Manfaat Penelitian…………………………………………………………….
1.4.1 Manfaat Teoritis……………………………………………………………..
1.4.2 Manfaat Praktis………………………………………………………………
1
5
5
6
6
6
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Landasan Teori………………………………………………………………...
2.1.1 Dasar Teori…………………………………………………………………..
2.1.2 Penelitian Terdahulu…………………………………………………………
2.1.3 Rerangka Teoritis…………………………………………...……………….
2.2 Rerangka Pemikiran…………………………………………………………...
2.3 Pengembangan Hipotesis……………………………………………………...
7
7
21
26
27
28
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian………………………………………………………………...
3.2 Populasi dan Sampel…………………………………………………………..
3.2.1 Populasi……………………………………………………………………...
3.2.2 Sampel……………………………………………………………………….
3.3 Devinisi Operasional Variabel (DOV)………………………………………...
3.4 Teknik Pengumpulan Data…………………………………………………….
3.5 Teknik Analisis Data…………………………………………………………..
3.5.1 Uji Normalitas……………………………………………………………….
3.5.2 Uji Outlier……………………………………………………………………
3.5.3 Uji Asumsi Klasik…………………………………………………………...
3.5.4 Analisis regresi Linier Berganda…………………………………………….
3.5 Analisis Hipotesis……………………………………….……………………..
32
33
33
33
36
37
38
38
38
39
41
42
vii
Universitas Kristen Maranatha
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian………………………………………………………………...
4.1.1 Analisis Deskriptif…………………………………………………………...
4.1.2 Uji Outlier……………………………………………………………………
4.1.3 Uji Normalitas……………………………………………………………….
4.1.4 Uji Asumsi Klasik…………………………………………………………...
4.1.4.1 Uji Multikolinearitas………………………………………………………
4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas…………………………………………………….
4.1.4.3 Uji Autokorelasi…………………………………………………………...
4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda……………………………………………
4.1.5.1 Persamaan Regresi Linier Berganda………………………………………
4.1.5.2 Uji Simultan (Uji F)……………………………………………………….
4.1.5.3 Uji Parsial (Uji t)…………………………………………………………..
4.2 Pembahasan……………………………………………………………………
4.2.1 Pengaruh Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Kredit (LDR), dan Modal
(CAR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA)………………………………………..
4.2.2 Pengaruh Efisiensi Operasi (BOPO) terhadap Kinerja Keuangan (ROA)…..
4.2.3 Pengaruh Risiko Kredit (LDR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA)………..
4.2.4 Pengaruh Modal (CAR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA)……………….
43
43
44
47
48
48
49
50
51
52
54
55
57
57
57
58
59
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan……………………………………………………………………. 60
5.2 Keterbatasan Penelitian……………………………………………………….. 61
5.3 Saran…………………………………………………………………………... 61
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………... 62
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS
viii
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR BAGAN
Bagan 2.1 Rerangka Teoritis………………………………………….
26
Bagan 2.2 Rerangka Pemikiran……………………………………….
27
Bagan 2.3 Model Penelitian………………………………………......
31
ix
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Peneltiian Terdahulu…………………………………………..
21
Tabel 3.1 Tabel Isaac dan Michael………………………………………. 34
Tabel 3.2 Daftar Sampel…………………………………………………. 35
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel………………………………… 36
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif…………………………………………….
43
Tabel 4.2 Data Outlier…………………………………………………… 44
Tabel 4.3 Uji Normalitas………………………………………………… 47
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas…………………………………………..
48
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi……………………………………………….
51
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda…………………... 53
Tabel 4.7 Hasil Uji F……………………………………………………..
54
Tabel 4.8 Besar Pengaruh Simultan……………………………………...
55
Tabel 4.9 Hasil Uji t……………………………………………………...
56
Tabel 4.10 Besar Pengaruh Parsial………………………………………. 56
x
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 4.1 Uji Heteroskedastisitas………………………………………
xi
50
Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A Data Sampel…..…………………………………………..
64
Lampiran B Uji Outlier…………………………………………………..
66
Lampiran C Surat Edaran BI…………………………………………….
69
x
Universitas Kristen Maranatha