B 5 1RP ManRisk Kur 2014
RP‐S1‐SB‐05
PRODII S1 STATISTIK
KA FMIPA‐ITSS
R
RENCANA PEM
MBELAJARAN
N
Manajjemen Resiko
o
Kode/SKS: SS1414
423/ (2/1/0)
Kurikulum 2014, EEdisi : September‐2
2014
Dosen : DFA &
& Har
No.Revisi : 00
2-RP
P
Semester :
Hal: 1 dari 6
A.
CAPAIAN P
PEMBELAJARAN:
CP 2.5 : Meenerapkan Teori Resikoo Di Industri Keuangan
CP 15.2: Maampu mengelola dan beekerja dalam tim
CP 15.4: Bertanggung jawab atas hasil
h kerja mandiri dan kelompok
CP 2.5 melipputi 8 sub Capaian Pem
mbelajaran, yaitu: CP2.55T1 s.d CP2.5T8 dicappai
B.
AN sebagai berrikut :
Untuk mencaapai CP di atas diperluukan POKOK BAHASA
Matematika Keuangan, antara lainn Analisis Investasi (Nilaai Tunai & Nilai Mendattang, Anuitas), Identifikkasi, Pengukuran & Penngelolaan Resiko; Resiko Kematian antara laain mengenai Tabel Kem
matian,
Probabilitas & Eksposur Kematian A
Awal & Interaksi Probaabilitas Kematian Awal & Severity Kerugian; Reesiko Pasar antara lainn membahas Metode D
Deviasi Standar, Metodee Pengukuran Value at Risk
(VaR) metodde Historis, analitis, sim
mulasi serta pemodelan VaR, Diversifikasi Porttofolio & Backtesting; R
Resiko Kredit antara laain membahas Penilaiann Kualitatif & Kuantitatiff (Rating perusahaan, Model
M
scoring creddit, RAROC & Penurunaan resiko kredit melalui Term Structer), Credit Metrics & Pendekatan Teori Opsi; Aggregatee Loss Models antara llain membahas Model Resiko Individu & Resikko
Kolektif; Taill Value at Risk antara lain membahas Sifat C
Coherent Pengukuran Resiko,
R
Pengukuran Tail Value-At-Risk (TVaR)) & Generalized Pareto Distribution; Credibilitty Theory antara lain
membahas M
Metode Bayes, Credibillity Premium, Model Buuhlman & Model Buhlmaan-Straub.
C.
Deskripsi CP
C secara umum KKNII Level 6
C
CAPAIAN PEMBELAJA
ARAN (Learning Outccome):
PENGUASAAN PENG
GETAHUAN
6.1 Menjelaskan penggunaan konsep Manajem
men Resiko secara khuusus pada industri keuaangan
6.2 Menjelaskan proseddur pengelolaan resiko dalam industry keuanggan
KEMAMPUAN KERJA
A
6.3 Mengaplikasikan maajanemen resiko dalam
m permasalahan industrri keuangan
6.4 Menentukan metodee yang sesuai dalam peengelolaan resiko
6.5 Dapat beradaptasi tterhadap berbagai situaasi yang dihadapi
KEMAMPUAN MANA
AJERIAL
6.6 Mampu mengambil keputusan yang tepat bberdasarkan analisis innformasi & data serta m
mampu mengkomunikassikan hasil analisis baikk secara lisan maupun tertulis
t
6.7 Mampu memberikann petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi
s
secara mandiri daan berkelompok
6.8 Bertanggung jawab pada pekerjaan sendirri dan dapat diberi tangggung jawab atas pencaapaian hasil kerja organnisasi
SIKAP DAN TATA NIILAI
6.9 Etika profesi, kerjasama, menghargai orang lain, patuh aturan, ceerdas, amanah dan kreaatif
Proses pembelajaran di Jurussan Statistika ITS melipu Perku
uliahan, Kerja Praktek dan Tugaas Akhir. Ada 13 Dokumen dalam proses perkuliahan, yi : 5 p
pedoman ( CP, RP, RE, UT &R), 3
3 buah SOP ( PBS,PCS & PK ) dan 5 Formulir Rekaman ( FT, DN
N,PA & RN)
The learning process in the Deepartment of Statistics ITS inclu
ude Lecture, Practical Work and
d Final Project. There are 13 do
ocuments in the lecture, ie: 5 gu
uidelines (CP, RP, RE, UT & R), 33 pieces of SOP (PBS, PCS & PK) and 5 Records Form (FT, DN, P
PA,BAK& RN)
1-CP
1‐Capaian Pembelajaran Learning
Outcome
2-RP
2‐‐Rencana Pembelajaran
Leearning Plan
√
3-RE
3‐Rencana Evaluasi
Evaluation Plan
4-UT
4A-R
4.Uraian Tugas
Assignment Description
4A.Rubrik/Rubric
5-PBS
5‐Prosedur Membuat Soal
Script Test prosedur
6-FT
6A-DN
6.Format Tes/Script Testts Form
6A. Daftar nilai/ List of G
Grade
7-P
PCS
8-PA
Cek soal /Checking Porosedur
7‐Prosedur C
8‐pemeriksaaan asesmen/ Assessment
Checking
9-PK, 10-RN
9
9A-BAK
9.proseduur komplen/Complaint SOP
9A.Berita acara Komlen/Recording of SCC
10. Formu
ulir ralat/Correction Form/
SCC =Scorre Course omplaint
RP‐S1‐SB‐05
Kode/SKS: SS1414
423/ (2/1/0)
Kurikulum 2014, EEdisi : September‐2
2014
Kode
1
6.1
2
6.1
6.2
Indikatoor Capaian
Deskkripsi
K
Konsep Analisis Investaasi, antara lain Nilai
TTunai, Nilai Mendatangg, Anuitas (Anuitas
A
Akhir, Anuitas Awal & A
Anuitas Tertunda) sertaa
O
Obligasi.
P
Pengertian Manajemenn Resiko, langkahllangkah dalam identifikkasi, pengukuran
((Likelihood & Severity) serta pengelolaan
rresiko.
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
P
Pengertian & bentuk Taabel Kematian (Mortalitty
TTable), Kematian Awal,, Probabilitas &
E
Eksposur Kematian Aw
wal, Interaksi
P
Probabilitas Kematian A
Awal & Severity
K
Kerugian.
6
7
Dosen : DFA &
& Har
No.Revisi : 00
Capaian pembelajaran
Pert.
ke
3
PRODII S1 STATISTIK
KA FMIPA‐ITSS
R
RENCANA PEM
MBELAJARAN
N
Manajjemen Resiko
o
6.1
6.2
P
Pengertian & terjadinyaa resiko pasar, serta
ooverview metode-metodde pengukuran resiko
ppasar (metode deviasi sstandar, metode
H
Historis VaR, Analitis V
VaR, Simulasi Monte
Materi
2-RP
P
Semester :
Hal: 2 dari 6
Pustaka
Mampu menerapkkan konsep Analisis
Investasi, antara lain Nilai Tunai, Nilai
Mendatang & Anuuitas Akhir.
Mampu menerapkkan konsep Analisis
Investasi Anuitas Awal, Anuitas
Tertunda serta Obbligasi.
Mampu menguasaai serta menjelaskan
pengertian Manajeemen Resiko,
langkah-langkah dalam
d
identifikasi &
pengukuran resikoo.
Mampu menguasaai serta menjelaskan
langkah-langkah dalam
d
pengelolaan
resiko.
Mampu menguasaai serta menjelaskan
mengenai Tabel K
Kematian CSO 1980
& 2001, Kematiann Awal, serta
Probabilitas & Ekssposur Kematian
Awal.
Mampu menjelaskkan serta
menerapkan Interraksi Probabilitas
Kematian Awal & Severity Kerugian.
Pendahuluan:
1. Review Matematikaa
Keuangan: Analisiss
Investasi (Nilai Tunnai &
Nilai Mendatang,
Anuitas)
2. Identifikasi Resiko
3. Pengukuran Resikko
4. Pengelolaan Resiko
Resiko Kematian:
1. Tabel Kematian
2. Probabilitas & Ekspposur
Kematian Awal
3. Interaksi Probabilitaas
Kematian Awal &
Severity Kerugian
[1] Bab 8
[2]
Mampu menguasaai serta menjelaskan
pengertian & terjaadinya resiko pasar
serta metode-mettode pengukuran
resiko pasar.
Resiko Pasar:
1. Metode Deviasi Staandar
2. Metode Pengukuraan
Value at Risk (VaR
R)
[1] Bab 3.5
[3]
Metode PB
Bentuk Asesmen
Diskusi & PBL
Diskusi &
O
Observasi
Diskusi & PBL
Laatihan & Tugas
PBL
Laatihan
PBL &
Responsi
Laatihan
Diskusi & PBL
Diskusi &
O
Observasi
PBL
Laatihan & Tugas
Diskusi & PBL
Diskusi &
O
Observasi
Proses pembelajaran di Jurussan Statistika ITS melipu Perku
uliahan, Kerja Praktek dan Tugaas Akhir. Ada 13 Dokumen dalam proses perkuliahan, yi : 5 p
pedoman ( CP, RP, RE, UT &R), 3
3 buah SOP ( PBS,PCS & PK ) dan 5 Formulir Rekaman ( FT, DN
N,PA & RN)
The learning process in the Deepartment of Statistics ITS inclu
ude Lecture, Practical Work and
d Final Project. There are 13 do
ocuments in the lecture, ie: 5 gu
uidelines (CP, RP, RE, UT & R), 33 pieces of SOP (PBS, PCS & PK) and 5 Records Form (FT, DN, P
PA,BAK& RN)
1-CP
1‐Capaian Pembelajaran Learning
Outcome
2-RP
2‐‐Rencana Pembelajaran
Leearning Plan
√
3-RE
3‐Rencana Evaluasi
Evaluation Plan
4-UT
4A-R
4.Uraian Tugas
Assignment Description
4A.Rubrik/Rubric
5-PBS
5‐Prosedur Membuat Soal
Script Test prosedur
6-FT
6A-DN
6.Format Tes/Script Testts Form
6A. Daftar nilai/ List of G
Grade
7-P
PCS
8-PA
Cek soal /Checking Porosedur
7‐Prosedur C
8‐pemeriksaaan asesmen/ Assessment
Checking
9-PK, 10-RN
9
9A-BAK
9.proseduur komplen/Complaint SOP
9A.Berita acara Komlen/Recording of SCC
10. Formu
ulir ralat/Correction Form/
SCC =Scorre Course omplaint
Bobot/
B
kum
5%
%/5%
5
5%/
10%
1
10
0%/
20
0%
5%
%/
25
5%
RP‐S1‐SB‐05
Pert.
ke
PRODII S1 STATISTIK
KA FMIPA‐ITSS
R
RENCANA PEM
MBELAJARAN
N
Manajjemen Resiko
o
Kode/SKS: SS1414
423/ (2/1/0)
Kurikulum 2014, EEdisi : September‐2
2014
Dosen : DFA &
& Har
No.Revisi : 00
Capaian pembelajaran
Kode
Indikatoor Capaian
Deskkripsi
C
Carlo & Pemodelan VaR).
8
6.1
6.2;6.3;
6.4;6.6
9-10
11-12
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
13-14
15-16
6.1
6.2
6.8
6.9
M
Metode pengukuran ressiko: Metode Deviasi
S
Standar dan Metode Hiistoris VaR (return, VaR
R
995%, tingkat kerugian, kelebihan &
kkekurangan)
M
Metode pengukuran ressiko: Metode Analitis
V
VaR (rata-rata & deviassi struktur return,
kkorelasi tingkat return pportofolio, VaR 95%,
kkerugian portofolio).
M
Metode pengukuran ressiko: Metode Simulasi
M
Monte Carlo (distribusi probabilitas return,
ssimulasi, distribusi frekuuensi, VaR 95%).
M
Metode pengukuran ressiko: Metode
P
Pemodelan VaR (perubbahan harga obligasi,
pperubahan tingkat bungga, harga portofolio,
V
VaR 95%).
P
Pengertian & karakterisstik portofolio,
ddiversifikasi portofolio, aasset independen,
aasset dependen, rata-raata & deviasi portofolio
sserta backtesting (validdasi model, akurasi &
ppresisi model).
Mampu menjelaskkan serta
menerapkan metoode pengukuran
resiko antara lain Metode Deviasi
Standar dan Metoode VaR (Metode
Historis VaR)
Mampu menjelaskkan serta
menerapkan metoode pengukuran
resiko dengan Meetode VaR (Metode
Analitis VaR)
Materi
a. Metode Historis VaR
b. Metode Analitis V
VaR
c. Metode Simulasi
Monte Carlo
d. Pemodelan VaR
R
3. Diversifikasi Portofoolio
a. Aset Independenn
b. Asset Dependenn
4. Backtesting.
Mampu menjelaskkan serta
menerapkan metoode pengukuran
resiko dengan Meetode VaR (Metode
Simulasi Monte Carlo)
Mampu menjelaskkan serta
menerapkan metoode pengukuran
resiko dengan Meetode VaR (Metode
Pemodelan VaR)
Mampu menguasaai & menjelaskan
portofolio & diverssifikasi portofolio,
Aset Independen, Aset Dependen
serta Backtesting..
2-RP
P
Semester :
Hal: 3 dari 6
Pustaka
Metode PB
Diskusi & PBL
Diskusi & PBL
Diskusi & PBL
Diskusi & PBL
Diskusi & PBL
Bentuk Asesmen
Observasi &
O
Laatihan
Observasi &
O
Laatihan
Observasi &
O
Laatihan
Observasi &
O
Laatihan
1-CP
2-RP
2‐‐Rencana Pembelajaran
Leearning Plan
√
3-RE
3‐Rencana Evaluasi
Evaluation Plan
4-UT
4A-R
4.Uraian Tugas
Assignment Description
4A.Rubrik/Rubric
5-PBS
5‐Prosedur Membuat Soal
Script Test prosedur
5%
%/
30
0%
5%
%/
35
5%
5%
%/
40
0%
5%
%/
45
5%
Laatihan & Tugas
5%
%/
50
0%
Proses pembelajaran di Jurussan Statistika ITS melipu Perku
uliahan, Kerja Praktek dan Tugaas Akhir. Ada 13 Dokumen dalam proses perkuliahan, yi : 5 p
pedoman ( CP, RP, RE, UT &R), 3
3 buah SOP ( PBS,PCS & PK ) dan 5 Formulir Rekaman ( FT, DN
N,PA & RN)
The learning process in the Deepartment of Statistics ITS inclu
ude Lecture, Practical Work and
d Final Project. There are 13 do
ocuments in the lecture, ie: 5 gu
uidelines (CP, RP, RE, UT & R), 33 pieces of SOP (PBS, PCS & PK) and 5 Records Form (FT, DN, P
PA,BAK& RN)
1‐Capaian Pembelajaran Learning
Outcome
Bobot/
B
kum
6-FT
6A-DN
6.Format Tes/Script Testts Form
6A. Daftar nilai/ List of G
Grade
7-P
PCS
8-PA
Cek soal /Checking Porosedur
7‐Prosedur C
8‐pemeriksaaan asesmen/ Assessment
Checking
9-PK, 10-RN
9
9A-BAK
9.proseduur komplen/Complaint SOP
9A.Berita acara Komlen/Recording of SCC
10. Formu
ulir ralat/Correction Form/
SCC =Scorre Course omplaint
RP‐S1‐SB‐05
Pert.
ke
Kode
19
6.1
6.2
20
6.1
6.2;6.3;
6.4;6.6
23
Kode/SKS: SS1414
423/ (2/1/0)
Kurikulum 2014, EEdisi : September‐2
2014
Dosen : DFA &
& Har
No.Revisi : 00
Capaian pembelajaran
17-18
21-22
PRODII S1 STATISTIK
KA FMIPA‐ITSS
R
RENCANA PEM
MBELAJARAN
N
Manajjemen Resiko
o
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
24-25
Indikatoor Capaian
Deskkripsi
U
UTS
P
Pengertian & terjadinyaa resiko kredit, penilaiann
kkualitatif (Return, Repaayment capacity, bearinng
R
Risk ability, Character, Capacity, Capital,
C
Collateral, Conditions/ 33R & 5C).
P
Penilaian resiko kredit Kuantitatif:
K
Rating
pperusahaan & model sccoring credit (model
ddiskriminan, model probbabilitas linear & model
pprobabilitas logit).
P
Penilaian resiko kredit K
Kuantitatif: RAROC
((Risk Adjusted Return O
On Capital) mencakup
m
modal, capital at risk, riisk weighted assets &
rrating migration.
P
Penilaian resiko kredit Kuantitatif:
K
Penurunan
R
Resiko Kredit dengan TTerm Structure (yield
ccurve/term structure, sllope, default risk, defauult
pprobability, marginal deefault probability,
fforward looking charactteristic).
P
Penilaian resiko kredit: Credit Metrics meliputi
rrisk volatility, return passar, return kredit, creditt
m
metrics asset individu & portofolio, senior
uunsecured, default, disccount rate, forward zeroo
Mampu menguasaai & menjelaskan
pengertian & terjaadinya resiko kredit
serta penilaian kualitatif (3R & 5C).
Mampu menjelaskkan & menerapkan
penilaian resiko krredit Kuantitatif:
Rating perusahaaan & model scoring
credit antara lain m
model diskriminan,
model probabilitass linear & model
probabilitas logit.
Mampu menjelaskkan & menerapkan
penilaian resiko krredit Kuantitatif:
RAROC.
Mampu menjelaskkan & menerapkan
penilaian resiko krredit Kuantitatif:
Penurunan Resikoo Kredit dengan
Term Structure.
Materi
Resiko Kredit:
11. Penilaian Kualitatif
22. Penilaian Kuantitatif
a. Rating perusahaaan
b. Model scoring creedit
Model diskriminnan
Model probabilitas
linier
Model probabilitas
logit
c. RAROC
d. Penurunan resikoo
kredit melalui Term
rm
Structer
33. Credit Metrics
44. Pendekatan Teori Opsi
Mampu menjelaskkan & menerapkan
penilaian resiko krredit melalui Credit
Metrics baik untukk asset individu
maupun portofolioo.
2-RP
P
Semester :
Hal: 4 dari 6
Pustaka
[3]
[2] Bab 5, 6
Metode PB
Bentuk Asesmen
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Proses pembelajaran di Jurussan Statistika ITS melipu Perku
uliahan, Kerja Praktek dan Tugaas Akhir. Ada 13 Dokumen dalam proses perkuliahan, yi : 5 p
pedoman ( CP, RP, RE, UT &R), 3
3 buah SOP ( PBS,PCS & PK ) dan 5 Formulir Rekaman ( FT, DN
N,PA & RN)
The learning process in the Deepartment of Statistics ITS inclu
ude Lecture, Practical Work and
d Final Project. There are 13 do
ocuments in the lecture, ie: 5 gu
uidelines (CP, RP, RE, UT & R), 33 pieces of SOP (PBS, PCS & PK) and 5 Records Form (FT, DN, P
PA,BAK& RN)
1-CP
1‐Capaian Pembelajaran Learning
Outcome
2-RP
2‐‐Rencana Pembelajaran
Leearning Plan
√
3-RE
3‐Rencana Evaluasi
Evaluation Plan
4-UT
4A-R
4.Uraian Tugas
Assignment Description
4A.Rubrik/Rubric
5-PBS
5‐Prosedur Membuat Soal
Script Test prosedur
6-FT
6A-DN
6.Format Tes/Script Testts Form
6A. Daftar nilai/ List of G
Grade
7-P
PCS
8-PA
Cek soal /Checking Porosedur
7‐Prosedur C
8‐pemeriksaaan asesmen/ Assessment
Checking
9-PK, 10-RN
9
9A-BAK
9.proseduur komplen/Complaint SOP
9A.Berita acara Komlen/Recording of SCC
10. Formu
ulir ralat/Correction Form/
SCC =Scorre Course omplaint
Bobot/
B
kum
10
0%/
60
0%
10
0%/
70
0%
RP‐S1‐SB‐05
Pert.
ke
PRODII S1 STATISTIK
KA FMIPA‐ITSS
R
RENCANA PEM
MBELAJARAN
N
Manajjemen Resiko
o
Kode/SKS: SS1414
423/ (2/1/0)
Kurikulum 2014, EEdisi : September‐2
2014
Dosen : DFA &
& Har
No.Revisi : 00
Capaian pembelajaran
Kode
Indikatoor Capaian
Deskkripsi
Materi
2-RP
P
Semester :
Hal: 5 dari 6
Pustaka
Metode PB
Bentuk Asesmen
Bobot/
B
kum
ccurve, upgrade & downngrade, forward rate,
jjoint probability, percenntile.
26
P
Penilaian resiko kredit: pendekatan teori opsi
m
meliputi opsi call, opsi pput, analisis nilai saham
m
& hutang serta model ppenilaian hutang, spread
yyield, tingkat laverage.
27
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
28
29
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
M
Model Aggregate Loss::
M
Model Resiko Individu meliputi
m
Pendekatan
TTranslated Gamma & P
Pendekatan Normal
P
Power
M
Model Resiko Kolektif m
meliputi Model
C
Compund Distribution, Stop-Loss Insurance &
D
Distribusi Klaim yg besaarnya diketahui
TTail Value at Risk: sifatt coherent dalam
ppengukuran resiko sertta pengukuran tail valueeaat-risk (TVaR)
Mampu menjelaskkan & menerapkan
penilaian resiko krredit melalui
pendekatan teori O
Opsi baik analisis
nilai saham & hutaang maupun model
penilaian hutang.
Mampu menjelaskkan & menerapkan
model aggregate loss untuk resiko
individu melalui peendekatan
Translated Gamm
ma & pendekatan
Normal Power.
Mampu menjelaskkan & menerapkan
model aggregate loss untuk resiko
kolektif melalui moodel compound
distribution, stop-loss insurance &
distribusi klaim yaang besarnya
diketahui.
Mampu menjelaskkan mengenai sifat
coherent dalam peengukuran resiko
serta menerapkann pengukuran tail
Value-at-Risk (TV
VaR) dalam analisis
resiko.
Aggregate Loss Mod
dels:
Model Resiko Individuu
Model Resiko Kolektiff
Tail Value at Risk:
a. Sifat Coherent
Pengukuran Resikko
b. Pengukuran Tail
Value-At-Risk (TV
VaR)
[1] Bab 9
[1] Bab 5.5
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Proses pembelajaran di Jurussan Statistika ITS melipu Perku
uliahan, Kerja Praktek dan Tugaas Akhir. Ada 13 Dokumen dalam proses perkuliahan, yi : 5 p
pedoman ( CP, RP, RE, UT &R), 3
3 buah SOP ( PBS,PCS & PK ) dan 5 Formulir Rekaman ( FT, DN
N,PA & RN)
The learning process in the Deepartment of Statistics ITS inclu
ude Lecture, Practical Work and
d Final Project. There are 13 do
ocuments in the lecture, ie: 5 gu
uidelines (CP, RP, RE, UT & R), 33 pieces of SOP (PBS, PCS & PK) and 5 Records Form (FT, DN, P
PA,BAK& RN)
1-CP
1‐Capaian Pembelajaran Learning
Outcome
2-RP
2‐‐Rencana Pembelajaran
Leearning Plan
√
3-RE
3‐Rencana Evaluasi
Evaluation Plan
4-UT
4A-R
4.Uraian Tugas
Assignment Description
4A.Rubrik/Rubric
5-PBS
5‐Prosedur Membuat Soal
Script Test prosedur
6-FT
6A-DN
6.Format Tes/Script Testts Form
6A. Daftar nilai/ List of G
Grade
7-P
PCS
8-PA
Cek soal /Checking Porosedur
7‐Prosedur C
8‐pemeriksaaan asesmen/ Assessment
Checking
9-PK, 10-RN
9
9A-BAK
9.proseduur komplen/Complaint SOP
9A.Berita acara Komlen/Recording of SCC
10. Formu
ulir ralat/Correction Form/
SCC =Scorre Course omplaint
0%/
10
80
0%
10
0%/
90
0%
RP‐S1‐SB‐05
Pert.
ke
Kode/SKS: SS1414
423/ (2/1/0)
Kurikulum 2014, EEdisi : September‐2
2014
Dosen : DFA &
& Har
No.Revisi : 00
Capaian pembelajaran
Kode
30
6.7
6.8
6.9
31
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
32
PRODII S1 STATISTIK
KA FMIPA‐ITSS
R
RENCANA PEM
MBELAJARAN
N
Manajjemen Resiko
o
33-36
Indikatoor Capaian
Deskkripsi
TTail Value at Risk: Generalized Pareto
D
Distribution
C
Credibility Theory melipputi pembahasan
m
mengenai Moetode Bayyes & Credibility
P
Premium
C
Credibility Theory melipputi pembahasan
m
mengenai Model Buhlm
man & Model BuhlmanS
Straub
Mampu menjelaskkan& menerapkan
Generalized Paretto Distribution dalam
perhitungan Capittal Charge, antara
lain resiko operasional & extreme
value theory.
Mampu menjelaskkan & menerapkan
credibility theory antara
a
lain mengenai
metode bayes: disstribusi bersama,
distribusi marginal, fungsi density
bersyarat, distribuusi posterior &
distribusi prediktif:: serta credibility
premium.
Mampu menjelaskkan & menerapkan
credibility theory antara
a
lain mengenai
model Buhlman daan model Buhlmanstraub: hypotheticcal mean, ekspektasi
hypothetical meann serta variance
hypothetical meann.
Materi
c. Generalized Pareto
Distribution
Credibility Theory:
a. Metode Bayes
b. Credibility Premiuum
c. Model Buhlman
Straub
d. Model Buhlman-S
2-RP
P
Semester :
Hal: 6 dari 6
Pustaka
Metode PB
[1] Bab 5.6
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
[1] Bab 20
Diskusi & PBL
Observasi &
O
Laatihan
Diskusi & PBL
Bentuk Asesmen
Observasi &
O
Laatihan
U
UAS
P
Pustaka:
1
1.
2
2.
3
3.
Klugman et. All (2008). Loss Mod
del : From Data to D
Decision, McGraw-H
Hill.
Jorion, P. (200
07). Value at Risk: The
T New Benchmark for Managing Fin
nancial Risk, 3rd ed
dition, McGraw-Hill
Basel II Accord
d documentation, http://www.bis.org/publ/bebs107.htm
Proses pembelajaran di Jurussan Statistika ITS melipu Perku
uliahan, Kerja Praktek dan Tugaas Akhir. Ada 13 Dokumen dalam proses perkuliahan, yi : 5 p
pedoman ( CP, RP, RE, UT &R), 3
3 buah SOP ( PBS,PCS & PK ) dan 5 Formulir Rekaman ( FT, DN
N,PA & RN)
The learning process in the Deepartment of Statistics ITS inclu
ude Lecture, Practical Work and
d Final Project. There are 13 do
ocuments in the lecture, ie: 5 gu
uidelines (CP, RP, RE, UT & R), 33 pieces of SOP (PBS, PCS & PK) and 5 Records Form (FT, DN, P
PA,BAK& RN)
1-CP
1‐Capaian Pembelajaran Learning
Outcome
2-RP
2‐‐Rencana Pembelajaran
Leearning Plan
√
3-RE
3‐Rencana Evaluasi
Evaluation Plan
4-UT
4A-R
4.Uraian Tugas
Assignment Description
4A.Rubrik/Rubric
5-PBS
5‐Prosedur Membuat Soal
Script Test prosedur
6-FT
6A-DN
6.Format Tes/Script Testts Form
6A. Daftar nilai/ List of G
Grade
7-P
PCS
8-PA
Cek soal /Checking Porosedur
7‐Prosedur C
8‐pemeriksaaan asesmen/ Assessment
Checking
9-PK, 10-RN
9
9A-BAK
9.proseduur komplen/Complaint SOP
9A.Berita acara Komlen/Recording of SCC
10. Formu
ulir ralat/Correction Form/
SCC =Scorre Course omplaint
Bobot/
B
kum
10
0%/
10
00%