Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Lampiran i
DAFTAR PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI
NO
KODE
Nama Perusahaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
AQUA
CEKA
DAVO
DLTA
INDF
MYOR
MLBI
PSDN
SHDA
SKBM
SKLT
STTP
SUBA
ULTJ
GGRM
HMSP
DVLA
INAF
KLBF
KAEF
MRAT
MERK
PYFA
TSPC
TCID
KICI
KDSI
AISA
RMBA
SCPI
PROD
BATI
SQBI
LMPI
ADES
PT Aqua Golden Missisipi, Tbk
PT Cahaya Kalbar
PT Davomas Abadi, Tbk
PT Delta Djakarta, Tbk
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk
PT Mayora Indah, Tbk
PT Multi Bintang Indonesia, Tbk
PT Prasidha Aneka Niaga, Tbk
PT Sari Husada, Tbk
PT Sekar Bumi, Tbk
PT Sekar Laut, Tbk
PT Siantar Top, Tbk
PT Suba Indah, Tbk
PT Ultra Jaya Milk, Tbk
PT Gudang Garam, Tbk
PT HM Sampoerna, Tbk
PT Darya Varia Laboratoria, Tbk
PT Indofarma
PT Kalbe Farma, Tbk
PT Kimia Farma, Tbk
PT Mustika Ratu, Tbk
PT Merck, Tbk
PT Pyridam Farma, Tbk
PT Tempo Scan Pasific
PT Mandom Indonesia
PT Kedaung Indah Can, Tbk
PT Kedawung Setia Industrial
PT Tiga Pilar Sejahtera food, Tbk
PT Bentoel International Investama, Tbk
PT Schering Plough Indonesia, Tbk
PT Sara Lee Body Care Indonesia,Tbk
PT Bat Indonesia, Tbk
PT Bristol-Myers Squibb Indonesia (PS), Tbk
PT Langgeng Makmur Industri, Tbk
PT Ades Waters Indonesia,Tbk
Universitas Sumatera Utara
Lampiran ii
DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIJADIKAN SAMPEL PENELITIAN
NO
KODE
Nama Perusahaan
Listing di BEI
1
PT Mustika Ratu, Tbk
27 – Jul – 1995
2
MRAT
CEKA
PT Cahaya Kalbar
09 – Jul – 1996
3
DLTA
PT Delta Djakarta
27 – Feb – 1984
4
INDF
PT Indoofod Sukses Makmur, Tbk
16 – Jul – 1994
5
MYOR
PT Mayora Indah, Tbk
04 – Juli – 1990
6
MLBI
PT Multi Bintang Indonesia, Tbk
15 – Dec – 1981
7
SKLT
PT Sekar laut, Tbk
08 – Sep – 1993
8
STTP
PT. Siantar Top, Tbk
16 – Dec – 1996
9
ULTJ
PT Ultra Jaya Milk, Tbk
09 – Dec - 1990
10
GGRM
PT Gudang Garam, Tbk
27 – Aug – 1990
11
HMSP
PT HM Sampoerna
15 – Aug – 1990
12
DVLA
PT Darya Varia Laboratoria
11 – Nov – 1994
13
KLBF
PT Kalbe Farma, Tbk
22 - Jul- 1991
14
KAEF
PT Kimia Farma, Tbk
04 – Jul - 2001
15
AISA
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk
11 – Jun -1997
16
RMBA
PT Bentoel International Investama, Tbk
05 – Ma - 1990
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iii
DATA VARIABEL PENELITIAN TAHUN 2009
Kode
Perusahaan
MRAT
CEKA
DLTA
ROA
ROE
13
47
0,21
DE
R
0,16
0,89
0,27
717,88
489,45
4,7036
7,90
12,33
0,1686
9,12
23,24
30,16
49
166
7,9
6,08
4,14
17,08
0,55
1,47
1,68
8,04
8,96
7,85
1,581699346
1,128571429
2,1
INDF
1,1609
0,62
2,45
0,1006
40,02
236
5,59
3,07
15,02
2,817204301
MYOR
2,2904
0,5
1,03
0,1552
31,86
485
7,79
2,18
9,27
2,947368421
MLBI
0,6589
0,89
8,44
0,4756
49,09
16,158
21,06
15,45
10,95
-0,996424242
CR
DAR
EPS
NPM
PBV
PER
Return Saham
SKLT
1,8902
0,42
0,73
0,0633
10,94
19
4,63
0,91
8,09
0,666666667
STTP
1,6885
0,26
0,36
0,0726
9,85
31
6,55
0,81
7,97
0,666666667
ULTJ
2,1163
0,31
0,45
0,0567
8,25
21
3,79
1,41
27,39
-0,275
GGRM
2,46
0,32
0,48
0,1773
26,38
1,796
10,48
2,27
12
4,070588235
HMSP
1,8806
0,41
0,69
0,4072
68,95
1,161
13,05
4,36
8,96
0,283950617
DVLA
3,0502
0,29
0,41
0,1456
20,56
129
8,32
1,54
11,86
0,59375
KLBF
2,987
0,26
0,39
0,2269
34,13
91
10,22
3,06
14,21
2,25
KAEF
1,9984
0,36
0,57
0,0638
10,02
11
2,19
0,71
11,28
0,671052632
AISA
1,1726
0,68
2,14
0,0389
12,24
23
7,09
1,39
15,71
-0,152941176
RMBA
2,6592
0,59
1,45
0,0207
5,08
4
0,41
2,49
173,91
0,25
DATA VARIABEL PENELITIAN TAHUN 2010
Kode
Perusahaan
MRAT
CEKA
DLTA
INDF
MYOR
MLBI
SKLT
STTP
ULTJ
GGRM
HMSP
DVLA
KLBF
KAEF
AISA
RMBA
CR
DAR
DER
ROA
ROE
EPS
NPM
PBV
PER
7,61
1,67
6,33
2,04
2,58
0,94
1,88
1,71
2,00
2,70
1,61
3,72
4,39
2,43
1,29
2,50
0,13
0,64
0,04
0,47
0,54
0,59
0,41
0,31
0,35
0,58
0,50
0,25
0,18
0,33
0,70
0,57
0,14
1,75
0,20
1,34
1,18
1,41
0,69
0,45
0,54
0,44
1,01
0,33
0,23
0,49
2,34
1,30
0,06
0,03
0,21
0,08
0,11
0,39
0,02
0,07
0,05
0,14
0,31
0,13
0,19
0,08
0,08
0,04
0,07
0,07
0,25
0,16
0,25
0,94
0,04
0,10
0,08
0,20
0,63
0,17
0,23
0,12
0,08
0,10
57
99
8,715
336
631
21,021
7
33
37
2,155
1,465
99
127
25
45
30
0,07
0,04
0,12
0,10
0,07
0,25
0,02
0,06
0,06
0,11
0,15
0,12
0,13
0,04
0,21
0,02
0,82
1,06
3,33
2,55
4,14
12,29
0,82
1,13
2,69
3,63
12,08
2,05
6,14
0,79
2,27
2,72
11,39
11,07
13,77
14,50
17,02
13,08
20,01
11,83
32,63
18,56
19,21
11,82
25,66
6,37
17,33
26,49
Return
Saham
0,64556962
-0,26174497
-0,80645161
0,373239437
1,388888889
1552,389831
-0,06666667
0,54
1,086206897
0,856148492
1,706730769
-0,23529412
1,5
0,251968504
1,166666667
0,230769231
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iii (Lanjutan)
DATA VARIABEL PENELITIAN TAHUN 2011
Kode
Perusahaan
MRAT
CR
DAR
DER
ROA
ROE
EPS
NPM
PBV
PER
6,27
0,15
0,18
0,07
0,08
60
0,07
0,60
8,30
Return
Saham
-0,23076923
CEKA
DLTA
INDF
MYOR
MLBI
SKLT
STTP
ULTJ
GGRM
HMSP
DVLA
KLBF
KAEF
AISA
RMBA
1,69
21,31
1,91
2,22
0,99
1,70
1,03
1,52
2,24
1,75
4,83
3,65
2,75
1,89
1,12
0,51
0,18
0,41
0,63
0,57
0,43
0,05
0,36
0,37
0,47
0,22
0,21
0,30
0,49
0,65
1,03
0,22
0,70
1,72
1,30
0,74
0,91
0,55
0,59
8,99
0,28
0,27
0,43
0,96
1,82
0,12
0,22
0,09
0,07
0,42
0,03
0,05
0,05
0,13
0,42
0,13
0,19
0,10
0,04
0,05
0,24
0,26
0,16
0,20
0,96
0,05
0,09
0,07
0,20
0,79
0,17
0,24
0,14
0,08
0,14
324
18,949
571
631
24,081
9
33
35
2,577
3,674
108
152
31
51
42
0,08
0,11
0,11
0,10
0,27
0,02
0,04
0,05
0,12
0,15
0,13
0,14
0,05
0,09
0,03
0,70
3,12
1,28
4,51
14,26
0,79
1,84
2,22
4,86
167,56
1,77
5,30
1,51
0,79
2,55
2,93
5,88
8,05
22,58
14,91
16,18
21,18
30,79
24,08
10,62
10,65
22,43
10,99
9,66
18,69
-0,13636364
8,291666667
-0,05641026
-0,99867442
-0,99869431
0,04667821
0,792207792
-0,10743802
0,55125
0,385435169
-0,01709402
0,046153846
1,13836478
-0,36538462
-0,0125
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iv
Uji Normalitas Data (sebelum dan sesudah transformasi)
1.
Metode One Sample Kolmogrov-Smirnov
a. Sebelum Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
a,,b
Normal Parameters
Most Extreme Differences
48
.0000000
2.22000292E2
.411
.411
-.371
2.849
.000
Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
b. Sesudah Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parameters
47
a,,b
Most Extreme Differences
Mean
.0000000
Std. Deviation
1.60674941
Absolute
.112
Positive
.084
Negative
-.112
Kolmogorov-Smirnov Z
.766
Asymp. Sig. (2-tailed)
.600
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iv (Lanjutan)
2.
Metode Chart Histogram
a. Sebelum Transformasi
b. Seseudah transformasi
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iv (Lanjutan)
3. Metode Grafik (Normal Probabiliy Plot)
a. Sebelum Transformasi
b. Sesudah Transformasi
Universitas Sumatera Utara
Lampiran vii
Uji Multikolinieritas (sebelum dan sesudah transformasi)
a. Sebelum Transformasi
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1 (Constant)
B
Standardized
Coefficients
Std. Error
Beta
Collinearity
Statistics
t
Sig.
Tolerance
VIF
.909
2.006
.453
.653
CR
-.274
.500
-.350 -.548
.587
.054
18.645
DAR
-.170
.231
-.256 -.737
.466
.181
5.531
DER
.087
.341
.061 .255
.800
.383
2.610
ROA
1.119
1.516
1.494 .738
.465
.005 187.278
ROE
-.585
1.128
-.822 -.519
.607
.009 114.800
EPS
.029
.185
.027 .155
.877
.749
1.336
NPM
.105
.654
.129 .160
.874
.034
29.792
PBV
.234
.453
.143 .518
.608
.285
3.514
PER
-.066
.538
-.023 -.122
.903
.637
1.570
a. Dependent Variable: RETURN
b. Sesudah Transformasi
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Model
B
a
Standardized
Coefficients
Std. Error
1 (Constant)
.416
2.160
LN_CR
.324
.375
LN_DAR
-.548
LN_DER
Beta
Collinearity
Statistics
t
Sig.
Toleranc
e
VIF
.193
.848
.863
.394
.221
4.532
.493
-.246 -1.112
.273
.432
2.317
-.048
.237
-.033
-.201
.842
.807
1.239
LN_ROA
-2.633
1.658
-.571 -1.589
.121
.164
6.105
LN_ROE
.505
.899
.254
.562
.577
.104
9.658
LN_EPS
-.322
.394
-.135
-.817
.419
.772
1.295
LN_NPM
1.787
1.260
.333
1.419
.164
.383
2.609
LN_PBV
-.582
.350
-.306 -1.666
.104
.626
1.597
LN_PER
-.388
1.392
-.050
.782
.665
1.504
.267
-.279
a. Dependent Variable: LN_RETURN
Universitas Sumatera Utara
Lampiran viii
Uji Heteroskedastisitas
a. Sebelum Transformasi
b. Sesudah Transformasi
Universitas Sumatera Utara
Lampiran ix
Uji Autokorelasi dan koefisien determinasi
(sebelum dan sesudah transformasi)
a. Sebelum Transformasi
b
Model Summary
Model
R
1
.132a
R Square
Adjusted R
Square
.017
Std. Error of
the Estimate
-.215
Durbin-Watson
246.89408
1.995
b. Sesudah Transformasi
Model Summaryb
Model
R
1
.466a
R Square
Adjusted R
Square
.217
Std. Error of
the Estimate
.027
Durbin-Watson
1.79154
1.615
a. Predictors: (Constant), LN_PER, LN_DAR, LN_ROA, LN_DER, LN_EPS,
LN_PBV, LN_CR, LN_NPM, LN_ROE
b. Dependent Variable: LN_RETURN
Uji Signifikansi Simultan (F-test) (sebelum dan sesudah transformasi)
a. Sebelum Transformasi
b
ANOVA
Sum of
Squares
Model
1
Regression
Residual
df
Mean Square
41181.694
9
4575.744
2316354.086
38
60956.686
F
.075
Sig.
1.000a
Total
2357535.780
47
a. Predictors: (Constant), PER, DER, PBV, CR, EPS, ROE, DAR, ROA, NPM
b. Dependent Variable: RETURN
Universitas Sumatera Utara
Lampiran x
b. Sesudah Transformasi
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
1 Regression
32.945
9
Residual
118.756
37
Total
151.701
46
F
3.661 1.141
Sig.
.360a
3.210
a. Predictors: (Constant), LN_PER, LN_DAR, LN_ROA, LN_DER, LN_EPS,
LN_PBV, LN_CR, LN_NPM, LN_ROE
b. Dependent Variable: LN_RETURN
Uji Signifikansi Parsial (t-test) (sebelum dan sesudah transformasi)
a. Sebelum Transformasi
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Std. Error
Standardized
Coefficients
Beta
Collinearity
Statistics
Model
B
t
Sig. Tolerance
VIF
1(Constant)
65.111
61.863
CR
-.056
.360
-.039
-.154 .878
.405
2.466
DAR
-.432
3.125
-.044
-.138 .891
.256
3.904
DER
.054
1.159
.009
.047 .963
.777
1.287
ROA
-.016
10.286
.000
-.002 .999
.121
8.281
ROE
.047
1.052
.014
.045 .965
.275
3.637
EPS
-.116
.226
-.085
-.515 .609
.940
1.064
NPM
-2.007
23.031
-.044
-.087 .931
.104
9.647
PBV
.135
1.527
.015
.088 .930
.941
1.063
PER
-.295
1.818
a. Dependent Variable: RETURN
-.032
-.162 .872
.683
1.464
1.052 .299
Universitas Sumatera Utara
Lampiran x (Lanjutan)
b. Sesudah Transformasi
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Model
1
B
Std. Error
(Constant)
.416
2.160
LN_CR
.324
.375
LN_DAR
-.548
LN_DER
a
Standardized
Coefficients
Beta
Collinearity
Statistics
t
Sig.
Tolerance
VIF
.193
.848
.863
.394
.221 4.532
.493
-.246 -1.112
.273
.432 2.317
-.048
.237
-.033
-.201
.842
.807 1.239
LN_ROA
-2.633
1.658
-.571 -1.589
.121
.164 6.105
LN_ROE
.505
.899
.254
.562
.577
.104 9.658
LN_EPS
-.322
.394
-.135
-.817
.419
.772 1.295
LN_NPM
1.787
1.260
.333 1.419
.164
.383 2.609
LN_PBV
-.582
.350
-.306 -1.666
.104
.626 1.597
-.050
.782
.665 1.504
LN_PER
-.388
1.392
a. Dependent Variable: LN_RETURN
.267
-.279
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI
NO
KODE
Nama Perusahaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
AQUA
CEKA
DAVO
DLTA
INDF
MYOR
MLBI
PSDN
SHDA
SKBM
SKLT
STTP
SUBA
ULTJ
GGRM
HMSP
DVLA
INAF
KLBF
KAEF
MRAT
MERK
PYFA
TSPC
TCID
KICI
KDSI
AISA
RMBA
SCPI
PROD
BATI
SQBI
LMPI
ADES
PT Aqua Golden Missisipi, Tbk
PT Cahaya Kalbar
PT Davomas Abadi, Tbk
PT Delta Djakarta, Tbk
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk
PT Mayora Indah, Tbk
PT Multi Bintang Indonesia, Tbk
PT Prasidha Aneka Niaga, Tbk
PT Sari Husada, Tbk
PT Sekar Bumi, Tbk
PT Sekar Laut, Tbk
PT Siantar Top, Tbk
PT Suba Indah, Tbk
PT Ultra Jaya Milk, Tbk
PT Gudang Garam, Tbk
PT HM Sampoerna, Tbk
PT Darya Varia Laboratoria, Tbk
PT Indofarma
PT Kalbe Farma, Tbk
PT Kimia Farma, Tbk
PT Mustika Ratu, Tbk
PT Merck, Tbk
PT Pyridam Farma, Tbk
PT Tempo Scan Pasific
PT Mandom Indonesia
PT Kedaung Indah Can, Tbk
PT Kedawung Setia Industrial
PT Tiga Pilar Sejahtera food, Tbk
PT Bentoel International Investama, Tbk
PT Schering Plough Indonesia, Tbk
PT Sara Lee Body Care Indonesia,Tbk
PT Bat Indonesia, Tbk
PT Bristol-Myers Squibb Indonesia (PS), Tbk
PT Langgeng Makmur Industri, Tbk
PT Ades Waters Indonesia,Tbk
Universitas Sumatera Utara
Lampiran ii
DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIJADIKAN SAMPEL PENELITIAN
NO
KODE
Nama Perusahaan
Listing di BEI
1
PT Mustika Ratu, Tbk
27 – Jul – 1995
2
MRAT
CEKA
PT Cahaya Kalbar
09 – Jul – 1996
3
DLTA
PT Delta Djakarta
27 – Feb – 1984
4
INDF
PT Indoofod Sukses Makmur, Tbk
16 – Jul – 1994
5
MYOR
PT Mayora Indah, Tbk
04 – Juli – 1990
6
MLBI
PT Multi Bintang Indonesia, Tbk
15 – Dec – 1981
7
SKLT
PT Sekar laut, Tbk
08 – Sep – 1993
8
STTP
PT. Siantar Top, Tbk
16 – Dec – 1996
9
ULTJ
PT Ultra Jaya Milk, Tbk
09 – Dec - 1990
10
GGRM
PT Gudang Garam, Tbk
27 – Aug – 1990
11
HMSP
PT HM Sampoerna
15 – Aug – 1990
12
DVLA
PT Darya Varia Laboratoria
11 – Nov – 1994
13
KLBF
PT Kalbe Farma, Tbk
22 - Jul- 1991
14
KAEF
PT Kimia Farma, Tbk
04 – Jul - 2001
15
AISA
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk
11 – Jun -1997
16
RMBA
PT Bentoel International Investama, Tbk
05 – Ma - 1990
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iii
DATA VARIABEL PENELITIAN TAHUN 2009
Kode
Perusahaan
MRAT
CEKA
DLTA
ROA
ROE
13
47
0,21
DE
R
0,16
0,89
0,27
717,88
489,45
4,7036
7,90
12,33
0,1686
9,12
23,24
30,16
49
166
7,9
6,08
4,14
17,08
0,55
1,47
1,68
8,04
8,96
7,85
1,581699346
1,128571429
2,1
INDF
1,1609
0,62
2,45
0,1006
40,02
236
5,59
3,07
15,02
2,817204301
MYOR
2,2904
0,5
1,03
0,1552
31,86
485
7,79
2,18
9,27
2,947368421
MLBI
0,6589
0,89
8,44
0,4756
49,09
16,158
21,06
15,45
10,95
-0,996424242
CR
DAR
EPS
NPM
PBV
PER
Return Saham
SKLT
1,8902
0,42
0,73
0,0633
10,94
19
4,63
0,91
8,09
0,666666667
STTP
1,6885
0,26
0,36
0,0726
9,85
31
6,55
0,81
7,97
0,666666667
ULTJ
2,1163
0,31
0,45
0,0567
8,25
21
3,79
1,41
27,39
-0,275
GGRM
2,46
0,32
0,48
0,1773
26,38
1,796
10,48
2,27
12
4,070588235
HMSP
1,8806
0,41
0,69
0,4072
68,95
1,161
13,05
4,36
8,96
0,283950617
DVLA
3,0502
0,29
0,41
0,1456
20,56
129
8,32
1,54
11,86
0,59375
KLBF
2,987
0,26
0,39
0,2269
34,13
91
10,22
3,06
14,21
2,25
KAEF
1,9984
0,36
0,57
0,0638
10,02
11
2,19
0,71
11,28
0,671052632
AISA
1,1726
0,68
2,14
0,0389
12,24
23
7,09
1,39
15,71
-0,152941176
RMBA
2,6592
0,59
1,45
0,0207
5,08
4
0,41
2,49
173,91
0,25
DATA VARIABEL PENELITIAN TAHUN 2010
Kode
Perusahaan
MRAT
CEKA
DLTA
INDF
MYOR
MLBI
SKLT
STTP
ULTJ
GGRM
HMSP
DVLA
KLBF
KAEF
AISA
RMBA
CR
DAR
DER
ROA
ROE
EPS
NPM
PBV
PER
7,61
1,67
6,33
2,04
2,58
0,94
1,88
1,71
2,00
2,70
1,61
3,72
4,39
2,43
1,29
2,50
0,13
0,64
0,04
0,47
0,54
0,59
0,41
0,31
0,35
0,58
0,50
0,25
0,18
0,33
0,70
0,57
0,14
1,75
0,20
1,34
1,18
1,41
0,69
0,45
0,54
0,44
1,01
0,33
0,23
0,49
2,34
1,30
0,06
0,03
0,21
0,08
0,11
0,39
0,02
0,07
0,05
0,14
0,31
0,13
0,19
0,08
0,08
0,04
0,07
0,07
0,25
0,16
0,25
0,94
0,04
0,10
0,08
0,20
0,63
0,17
0,23
0,12
0,08
0,10
57
99
8,715
336
631
21,021
7
33
37
2,155
1,465
99
127
25
45
30
0,07
0,04
0,12
0,10
0,07
0,25
0,02
0,06
0,06
0,11
0,15
0,12
0,13
0,04
0,21
0,02
0,82
1,06
3,33
2,55
4,14
12,29
0,82
1,13
2,69
3,63
12,08
2,05
6,14
0,79
2,27
2,72
11,39
11,07
13,77
14,50
17,02
13,08
20,01
11,83
32,63
18,56
19,21
11,82
25,66
6,37
17,33
26,49
Return
Saham
0,64556962
-0,26174497
-0,80645161
0,373239437
1,388888889
1552,389831
-0,06666667
0,54
1,086206897
0,856148492
1,706730769
-0,23529412
1,5
0,251968504
1,166666667
0,230769231
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iii (Lanjutan)
DATA VARIABEL PENELITIAN TAHUN 2011
Kode
Perusahaan
MRAT
CR
DAR
DER
ROA
ROE
EPS
NPM
PBV
PER
6,27
0,15
0,18
0,07
0,08
60
0,07
0,60
8,30
Return
Saham
-0,23076923
CEKA
DLTA
INDF
MYOR
MLBI
SKLT
STTP
ULTJ
GGRM
HMSP
DVLA
KLBF
KAEF
AISA
RMBA
1,69
21,31
1,91
2,22
0,99
1,70
1,03
1,52
2,24
1,75
4,83
3,65
2,75
1,89
1,12
0,51
0,18
0,41
0,63
0,57
0,43
0,05
0,36
0,37
0,47
0,22
0,21
0,30
0,49
0,65
1,03
0,22
0,70
1,72
1,30
0,74
0,91
0,55
0,59
8,99
0,28
0,27
0,43
0,96
1,82
0,12
0,22
0,09
0,07
0,42
0,03
0,05
0,05
0,13
0,42
0,13
0,19
0,10
0,04
0,05
0,24
0,26
0,16
0,20
0,96
0,05
0,09
0,07
0,20
0,79
0,17
0,24
0,14
0,08
0,14
324
18,949
571
631
24,081
9
33
35
2,577
3,674
108
152
31
51
42
0,08
0,11
0,11
0,10
0,27
0,02
0,04
0,05
0,12
0,15
0,13
0,14
0,05
0,09
0,03
0,70
3,12
1,28
4,51
14,26
0,79
1,84
2,22
4,86
167,56
1,77
5,30
1,51
0,79
2,55
2,93
5,88
8,05
22,58
14,91
16,18
21,18
30,79
24,08
10,62
10,65
22,43
10,99
9,66
18,69
-0,13636364
8,291666667
-0,05641026
-0,99867442
-0,99869431
0,04667821
0,792207792
-0,10743802
0,55125
0,385435169
-0,01709402
0,046153846
1,13836478
-0,36538462
-0,0125
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iv
Uji Normalitas Data (sebelum dan sesudah transformasi)
1.
Metode One Sample Kolmogrov-Smirnov
a. Sebelum Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
a,,b
Normal Parameters
Most Extreme Differences
48
.0000000
2.22000292E2
.411
.411
-.371
2.849
.000
Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
b. Sesudah Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parameters
47
a,,b
Most Extreme Differences
Mean
.0000000
Std. Deviation
1.60674941
Absolute
.112
Positive
.084
Negative
-.112
Kolmogorov-Smirnov Z
.766
Asymp. Sig. (2-tailed)
.600
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iv (Lanjutan)
2.
Metode Chart Histogram
a. Sebelum Transformasi
b. Seseudah transformasi
Universitas Sumatera Utara
Lampiran iv (Lanjutan)
3. Metode Grafik (Normal Probabiliy Plot)
a. Sebelum Transformasi
b. Sesudah Transformasi
Universitas Sumatera Utara
Lampiran vii
Uji Multikolinieritas (sebelum dan sesudah transformasi)
a. Sebelum Transformasi
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1 (Constant)
B
Standardized
Coefficients
Std. Error
Beta
Collinearity
Statistics
t
Sig.
Tolerance
VIF
.909
2.006
.453
.653
CR
-.274
.500
-.350 -.548
.587
.054
18.645
DAR
-.170
.231
-.256 -.737
.466
.181
5.531
DER
.087
.341
.061 .255
.800
.383
2.610
ROA
1.119
1.516
1.494 .738
.465
.005 187.278
ROE
-.585
1.128
-.822 -.519
.607
.009 114.800
EPS
.029
.185
.027 .155
.877
.749
1.336
NPM
.105
.654
.129 .160
.874
.034
29.792
PBV
.234
.453
.143 .518
.608
.285
3.514
PER
-.066
.538
-.023 -.122
.903
.637
1.570
a. Dependent Variable: RETURN
b. Sesudah Transformasi
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Model
B
a
Standardized
Coefficients
Std. Error
1 (Constant)
.416
2.160
LN_CR
.324
.375
LN_DAR
-.548
LN_DER
Beta
Collinearity
Statistics
t
Sig.
Toleranc
e
VIF
.193
.848
.863
.394
.221
4.532
.493
-.246 -1.112
.273
.432
2.317
-.048
.237
-.033
-.201
.842
.807
1.239
LN_ROA
-2.633
1.658
-.571 -1.589
.121
.164
6.105
LN_ROE
.505
.899
.254
.562
.577
.104
9.658
LN_EPS
-.322
.394
-.135
-.817
.419
.772
1.295
LN_NPM
1.787
1.260
.333
1.419
.164
.383
2.609
LN_PBV
-.582
.350
-.306 -1.666
.104
.626
1.597
LN_PER
-.388
1.392
-.050
.782
.665
1.504
.267
-.279
a. Dependent Variable: LN_RETURN
Universitas Sumatera Utara
Lampiran viii
Uji Heteroskedastisitas
a. Sebelum Transformasi
b. Sesudah Transformasi
Universitas Sumatera Utara
Lampiran ix
Uji Autokorelasi dan koefisien determinasi
(sebelum dan sesudah transformasi)
a. Sebelum Transformasi
b
Model Summary
Model
R
1
.132a
R Square
Adjusted R
Square
.017
Std. Error of
the Estimate
-.215
Durbin-Watson
246.89408
1.995
b. Sesudah Transformasi
Model Summaryb
Model
R
1
.466a
R Square
Adjusted R
Square
.217
Std. Error of
the Estimate
.027
Durbin-Watson
1.79154
1.615
a. Predictors: (Constant), LN_PER, LN_DAR, LN_ROA, LN_DER, LN_EPS,
LN_PBV, LN_CR, LN_NPM, LN_ROE
b. Dependent Variable: LN_RETURN
Uji Signifikansi Simultan (F-test) (sebelum dan sesudah transformasi)
a. Sebelum Transformasi
b
ANOVA
Sum of
Squares
Model
1
Regression
Residual
df
Mean Square
41181.694
9
4575.744
2316354.086
38
60956.686
F
.075
Sig.
1.000a
Total
2357535.780
47
a. Predictors: (Constant), PER, DER, PBV, CR, EPS, ROE, DAR, ROA, NPM
b. Dependent Variable: RETURN
Universitas Sumatera Utara
Lampiran x
b. Sesudah Transformasi
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
1 Regression
32.945
9
Residual
118.756
37
Total
151.701
46
F
3.661 1.141
Sig.
.360a
3.210
a. Predictors: (Constant), LN_PER, LN_DAR, LN_ROA, LN_DER, LN_EPS,
LN_PBV, LN_CR, LN_NPM, LN_ROE
b. Dependent Variable: LN_RETURN
Uji Signifikansi Parsial (t-test) (sebelum dan sesudah transformasi)
a. Sebelum Transformasi
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Std. Error
Standardized
Coefficients
Beta
Collinearity
Statistics
Model
B
t
Sig. Tolerance
VIF
1(Constant)
65.111
61.863
CR
-.056
.360
-.039
-.154 .878
.405
2.466
DAR
-.432
3.125
-.044
-.138 .891
.256
3.904
DER
.054
1.159
.009
.047 .963
.777
1.287
ROA
-.016
10.286
.000
-.002 .999
.121
8.281
ROE
.047
1.052
.014
.045 .965
.275
3.637
EPS
-.116
.226
-.085
-.515 .609
.940
1.064
NPM
-2.007
23.031
-.044
-.087 .931
.104
9.647
PBV
.135
1.527
.015
.088 .930
.941
1.063
PER
-.295
1.818
a. Dependent Variable: RETURN
-.032
-.162 .872
.683
1.464
1.052 .299
Universitas Sumatera Utara
Lampiran x (Lanjutan)
b. Sesudah Transformasi
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Model
1
B
Std. Error
(Constant)
.416
2.160
LN_CR
.324
.375
LN_DAR
-.548
LN_DER
a
Standardized
Coefficients
Beta
Collinearity
Statistics
t
Sig.
Tolerance
VIF
.193
.848
.863
.394
.221 4.532
.493
-.246 -1.112
.273
.432 2.317
-.048
.237
-.033
-.201
.842
.807 1.239
LN_ROA
-2.633
1.658
-.571 -1.589
.121
.164 6.105
LN_ROE
.505
.899
.254
.562
.577
.104 9.658
LN_EPS
-.322
.394
-.135
-.817
.419
.772 1.295
LN_NPM
1.787
1.260
.333 1.419
.164
.383 2.609
LN_PBV
-.582
.350
-.306 -1.666
.104
.626 1.597
-.050
.782
.665 1.504
LN_PER
-.388
1.392
a. Dependent Variable: LN_RETURN
.267
-.279
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara