Penggunaan Metode EWMA Dan GARCH Pada Perhitungan Value At Risk Saham LQ 45
DAFTAR PUSTAKA
Buku Referensi:
Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2006. Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi.
Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
Fabozzi, Frank J, 1999. Manajemen Investasi, Salemba Empat, Jakarta.
Jogiyanto, 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, edisi ketiga, BPFE
Yogyakarta.
Lubis, Prof, Dr, Ade Fatma, 2008. Pasar Modal, LPFEUI, Jakarta.
Nachrowi, D Nachrowi dan Usman, Hardius, 2006. Pendekatan Populer dan Praktis
Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, LPFEUI, Jakarta.
Pratomo, Wahyu Ario dan Hidayat, Paidi, 2007. Pedoman Praktis Penggunaan
Eviews dalam Ekonometrika, USU Press, Medan.
Samsul, Muhammad, 2006. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, Erlangga,
Jakarta.
Suad, Husnan, 1994. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, edisi
kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Tandelilin, Eduardus, 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, edisi
pertama, BPFE Yogyakarta.
Universitas Sumatera Utara
Widoatmojo, Sawidji, 2009. Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus,
Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
Website :
IDX
http://www.idx.co.id/Home/Information/ForInvestor/StockMarketIndices/tabi
d/174/language/id-ID/Default.aspx
(20 Maret 2012)
Nugroho, Puguh Agung. 2010. Pengujian Taraf Akurasi Model-Model Volatilitas
Dalam Menduga Nilai Risiko Obligasi (Studi Kasus : Obligasi Indon 14).
http://eprints.undip.ac.id/24021/1/Puguh_Agung_Nugroho.pdf
( 6 Maret 2012)
Saham
www.saham.us
(17 Maret 2012)
Standar Deviasi
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
(14 mei 2012)
Value at Risk
http://www.scribd.com/doc/85717473/Value-at-Risk
( 15 Mei 2012 )
Universitas Sumatera Utara
Warsitosunu, Eko Wisnu. 2009. Perhitungan value at risk untuk indeks bursa saham
menggunakan EWMA dan ARCH/GARCH (studi pada 15 indeks periode juni
2007 - 2009).
http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/template.jsp?inner=listtipekoleksi.jsp
?id=126
( 3 Maret 2012 )
Yahoo Finance
http://finance.yahoo.com/
(20 Maret 2012)
Universitas Sumatera Utara
Buku Referensi:
Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2006. Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi.
Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
Fabozzi, Frank J, 1999. Manajemen Investasi, Salemba Empat, Jakarta.
Jogiyanto, 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, edisi ketiga, BPFE
Yogyakarta.
Lubis, Prof, Dr, Ade Fatma, 2008. Pasar Modal, LPFEUI, Jakarta.
Nachrowi, D Nachrowi dan Usman, Hardius, 2006. Pendekatan Populer dan Praktis
Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, LPFEUI, Jakarta.
Pratomo, Wahyu Ario dan Hidayat, Paidi, 2007. Pedoman Praktis Penggunaan
Eviews dalam Ekonometrika, USU Press, Medan.
Samsul, Muhammad, 2006. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, Erlangga,
Jakarta.
Suad, Husnan, 1994. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, edisi
kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Tandelilin, Eduardus, 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, edisi
pertama, BPFE Yogyakarta.
Universitas Sumatera Utara
Widoatmojo, Sawidji, 2009. Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus,
Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
Website :
IDX
http://www.idx.co.id/Home/Information/ForInvestor/StockMarketIndices/tabi
d/174/language/id-ID/Default.aspx
(20 Maret 2012)
Nugroho, Puguh Agung. 2010. Pengujian Taraf Akurasi Model-Model Volatilitas
Dalam Menduga Nilai Risiko Obligasi (Studi Kasus : Obligasi Indon 14).
http://eprints.undip.ac.id/24021/1/Puguh_Agung_Nugroho.pdf
( 6 Maret 2012)
Saham
www.saham.us
(17 Maret 2012)
Standar Deviasi
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
(14 mei 2012)
Value at Risk
http://www.scribd.com/doc/85717473/Value-at-Risk
( 15 Mei 2012 )
Universitas Sumatera Utara
Warsitosunu, Eko Wisnu. 2009. Perhitungan value at risk untuk indeks bursa saham
menggunakan EWMA dan ARCH/GARCH (studi pada 15 indeks periode juni
2007 - 2009).
http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/template.jsp?inner=listtipekoleksi.jsp
?id=126
( 3 Maret 2012 )
Yahoo Finance
http://finance.yahoo.com/
(20 Maret 2012)
Universitas Sumatera Utara