Liquidity Coverage Ratio Report September 2017
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: Triwulan III Tahun 2017
(dalam jutaan rupiah)
TRIWULAN II 2017
TRIWULAN III 2017
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut), outstanding kewajiban dan
Nilai outstanding kewajiban
Nilai outstanding
komitmen dikalikan tingkat penarikan
dan komitmen/ nilai
kewajiban dan komitmen/
(run off rate) atau nilai tagihan
tagihan kontraktual
nilai tagihan kontraktual
kontraktual dikalikan tingkat
penerimaan (inflow rate)
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut), outstanding kewajiban dan
komitmen dikalikan tingkat penarikan
(run off rate) atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan tingkat
penerimaan (inflow rate)
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS
1
33,145,620
Total high-quality liquid assets (HQLA)
32,603,493
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
2
3
4
5
Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah
a. Simpanan/Pendanaan stabil
b. Simpanan/pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat
non operasional
Pendanaan dengan agunan (secured funding)
Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :
a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif
b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran
dana
f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. Arus kas keluar kontraktual lainnya
45,524,674
31,729,217
13,795,457
47,760,048
15,190,464
32,569,584
2,966,007
1,586,461
1,379,546
16,293,983
3,624,683
12,669,300
48,653,037
24,500,924
24,152,113
46,574,312
18,114,148
28,460,165
3,168,645
1,225,046
1,943,599
15,380,469
4,334,804
11,045,666
22,535,811
16,771,767
7,440,904
1,676,861
22,911,507
18,018,555
6,692,990
1,800,038
-
-
-
-
-
-
-
-
5,764,044
5,764,044
26,700,894
4,892,951
4,892,951
25,242,104
49,598
3,877,818
49,598
2,003,584
2,023,067
4,438,360
41,000
2,442,785
3,196,700
7,124,115
3,196,700
5,249,881
1,136,163
7,511,606
1,136,163
3,619,948
6
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)
7
8
Pinjaman dengan agunan Secured lending
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar
(inflows from fully performing exposures)
Arus kas masuk lainnya
9
10 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)
11 TOTAL HQLA
12 TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)
13 LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)
33,145,620
21,451,012
154.52%
32,603,493
21,622,156
150.79%
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: Triwulan III Tahun 2017
Analisis secara Individu
Rasio LCR Bank BTN Posisi Triwulan III Tahun 2017 adalah sebesar 150,79% berada diatas threshold yang ditetapkan OJK (per 30 Juni 2017 minimal 80%). Rasio ini merupakan rata-rata
dari rasio LCR posisi akhir bulan Juli, Agustus dan September 2017. Rasio LCR pada Triwulan III Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,41% dibandingkan dengan rasio LCR pada
Triwulan II Tahun 2017 yaitu dari 154,52% menjadi 150,79%, antara lain dikarenakan adanya penurunan HQLA dan penurunan Arus Kas Masuk (Cash Inflow ).
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: Triwulan III Tahun 2017
(dalam jutaan rupiah)
TRIWULAN II 2017
TRIWULAN III 2017
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut), outstanding kewajiban dan
Nilai outstanding kewajiban
Nilai outstanding
komitmen dikalikan tingkat penarikan
dan komitmen/ nilai
kewajiban dan komitmen/
(run off rate) atau nilai tagihan
tagihan kontraktual
nilai tagihan kontraktual
kontraktual dikalikan tingkat
penerimaan (inflow rate)
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut), outstanding kewajiban dan
komitmen dikalikan tingkat penarikan
(run off rate) atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan tingkat
penerimaan (inflow rate)
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS
1
33,145,620
Total high-quality liquid assets (HQLA)
32,603,493
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
2
3
4
5
Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah
a. Simpanan/Pendanaan stabil
b. Simpanan/pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat
non operasional
Pendanaan dengan agunan (secured funding)
Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :
a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif
b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran
dana
f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. Arus kas keluar kontraktual lainnya
45,524,674
31,729,217
13,795,457
47,760,048
15,190,464
32,569,584
2,966,007
1,586,461
1,379,546
16,293,983
3,624,683
12,669,300
48,653,037
24,500,924
24,152,113
46,574,312
18,114,148
28,460,165
3,168,645
1,225,046
1,943,599
15,380,469
4,334,804
11,045,666
22,535,811
16,771,767
7,440,904
1,676,861
22,911,507
18,018,555
6,692,990
1,800,038
-
-
-
-
-
-
-
-
5,764,044
5,764,044
26,700,894
4,892,951
4,892,951
25,242,104
49,598
3,877,818
49,598
2,003,584
2,023,067
4,438,360
41,000
2,442,785
3,196,700
7,124,115
3,196,700
5,249,881
1,136,163
7,511,606
1,136,163
3,619,948
6
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)
7
8
Pinjaman dengan agunan Secured lending
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar
(inflows from fully performing exposures)
Arus kas masuk lainnya
9
10 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)
11 TOTAL HQLA
12 TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)
13 LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)
33,145,620
21,451,012
154.52%
32,603,493
21,622,156
150.79%
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: Triwulan III Tahun 2017
Analisis secara Individu
Rasio LCR Bank BTN Posisi Triwulan III Tahun 2017 adalah sebesar 150,79% berada diatas threshold yang ditetapkan OJK (per 30 Juni 2017 minimal 80%). Rasio ini merupakan rata-rata
dari rasio LCR posisi akhir bulan Juli, Agustus dan September 2017. Rasio LCR pada Triwulan III Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,41% dibandingkan dengan rasio LCR pada
Triwulan II Tahun 2017 yaitu dari 154,52% menjadi 150,79%, antara lain dikarenakan adanya penurunan HQLA dan penurunan Arus Kas Masuk (Cash Inflow ).