Liquidity Coverage Ratio September 2016
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: Triwulan III
(dalam jutaan rupiah)
TRIWULAN III 2016
JUNI 2016
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut), outstanding kewajiban dan
(haircut), outstanding kewajiban dan
Nilai outstanding kewajiban dan
Nilai outstanding kewajiban dan
komitmen dikalikan tingkat penarikan (run
komitmen dikalikan tingkat penarikan (run
komitmen/ nilai tagihan kontraktual
komitmen/ nilai tagihan kontraktual
off rate) atau nilai tagihan kontraktual
off rate) atau nilai tagihan kontraktual
dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
1
Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR
1 hari
3 hari
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS
2
Total high-quality liquid assets (HQLA)
31.892.506
28.299.176
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
3
4
Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah
Usaha
Mikro dan Usaha Kecil,
terdiri dari :
a.
Simpanan/Pendanaan
stabil
b. Simpanan/pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat
non operasional
c. Surat Berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank
(unsecured debt)
5
6
Pendanaan dengan agunan (secured funding)
Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :
a.
b.
c.
d.
Arus kas keluar atas transaksi derivatif
Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran
dana
f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. Arus kas keluar kontraktual lainnya
45.167.532
22.157.728
23.009.804
46.242.804
11.595.007
34.014.463
2.956.447
1.107.886
1.848.560
16.609.305
2.720.853
13.255.119
633.333
633.333
14.697.511
12.666.690
3.295.044
1.264.222
-
-
Pinjaman dengan agunan Secured lending
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar
(inflows from fully performing exposures)
10 Arus kas masuk lainnya
11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)
12 TOTAL HQLA
13 TOTAL SRUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)
14 LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)
18.209.991
12.275.772
3.033.116
1.107.877
1.925.238
14.584.426
2.428.759
12.155.667
7.158.424
1.224.205
-
-
2.030.821
2.030.821
22.860.796
5.934.219
111.585.994
5.934.219
24.775.966
493.024
3.586.961
346.464
1.942.201
71.585
3.593.166
71.585
1.876.920
1.696.835
5.776.819
1.696.835
3.985.499
28.294
3.693.045
28.294
1.976.799
31.892.506
18.875.296
169,11%
26.510.014
107.892.949
28.299.176
22.799.167
124,12%
7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)
8
9
45.996.317
22.157.547
23.838.770
41.445.467
10.286.300
31.159.167
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: Triwulan III
Analisis secara Individu
Bank BTN melakukan implementasi Liquidity Coverage Ratio (LCR) sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh OJK yaitu Juni 2016. Rasio LCR Bank BTN Posisi Triwulan III/2016 adalah sebesar
169,11%. Rasio ini merupakan rata-rata dari rasio LCR posisi akhir bulan Juli, Agustus, dan September. Rasio LCR pada Triwulan III sebesar 169,11% mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi 30
Juni 2016 yaitu sebesar 124,12%. Peningkatan LCR Triwulan III disebabkan karena peningkatan HQLA dan penurunan NCO. HQLA Bank BTN didominasi oleh Penempatan pada Bank Indonesia (berupa Giro
BI & FASBI) dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pada sisi pendanaan, Bank BTN terkonsentrasi pada Giro Operasional FLPP yang relatif stabil sebagai sumber pendanaan KPR FLPP.
Komponen pendanaan yang berpengaruh terhadap Arus Kas Keluar Bank adalah Kewajiban pada Bank lain. Outstanding Kewajiban pada Bank Lain pada Triwulan III mengalai penurunan dibandingkan
dengan posisi Juni 2016. Selain penurunan dari sisi Arus Kas Keluar, penurunan NCO selama Triwulan III disebabkan karena adanya peningkatan dari sisi Arus Kas Masuk. Selama periode Juli s.d September,
BTN melakukan penghimpunan dana yang berasal dari wholesale funding berupa penerbitan NCD, Obligasi dan Sekuritisasi.
Direksi secara aktif melakukan pemantauan LCR secara bulanan yang dibahas dalam Rapat ALCO. Treasury sebagai unit pengelola likuiditas bersama dengan Risk Management secara intensif
memantau kecukupan HQLA dan mendorong unit kerja funding untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang relatif stabil. Sejak dilakukan uji coba penerapan LCR, Direksi menetapkan LCR sebagai salah
satu indikator peringatan dini permaslahan likuiditas.
Analisis secara Konsolidasi
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: Triwulan III
(dalam jutaan rupiah)
TRIWULAN III 2016
JUNI 2016
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut), outstanding kewajiban dan
(haircut), outstanding kewajiban dan
Nilai outstanding kewajiban dan
Nilai outstanding kewajiban dan
komitmen dikalikan tingkat penarikan (run
komitmen dikalikan tingkat penarikan (run
komitmen/ nilai tagihan kontraktual
komitmen/ nilai tagihan kontraktual
off rate) atau nilai tagihan kontraktual
off rate) atau nilai tagihan kontraktual
dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
1
Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR
1 hari
3 hari
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS
2
Total high-quality liquid assets (HQLA)
31.892.506
28.299.176
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
3
4
Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah
Usaha
Mikro dan Usaha Kecil,
terdiri dari :
a.
Simpanan/Pendanaan
stabil
b. Simpanan/pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat
non operasional
c. Surat Berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank
(unsecured debt)
5
6
Pendanaan dengan agunan (secured funding)
Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :
a.
b.
c.
d.
Arus kas keluar atas transaksi derivatif
Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran
dana
f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. Arus kas keluar kontraktual lainnya
45.167.532
22.157.728
23.009.804
46.242.804
11.595.007
34.014.463
2.956.447
1.107.886
1.848.560
16.609.305
2.720.853
13.255.119
633.333
633.333
14.697.511
12.666.690
3.295.044
1.264.222
-
-
Pinjaman dengan agunan Secured lending
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar
(inflows from fully performing exposures)
10 Arus kas masuk lainnya
11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)
12 TOTAL HQLA
13 TOTAL SRUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)
14 LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)
18.209.991
12.275.772
3.033.116
1.107.877
1.925.238
14.584.426
2.428.759
12.155.667
7.158.424
1.224.205
-
-
2.030.821
2.030.821
22.860.796
5.934.219
111.585.994
5.934.219
24.775.966
493.024
3.586.961
346.464
1.942.201
71.585
3.593.166
71.585
1.876.920
1.696.835
5.776.819
1.696.835
3.985.499
28.294
3.693.045
28.294
1.976.799
31.892.506
18.875.296
169,11%
26.510.014
107.892.949
28.299.176
22.799.167
124,12%
7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)
8
9
45.996.317
22.157.547
23.838.770
41.445.467
10.286.300
31.159.167
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: Triwulan III
Analisis secara Individu
Bank BTN melakukan implementasi Liquidity Coverage Ratio (LCR) sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh OJK yaitu Juni 2016. Rasio LCR Bank BTN Posisi Triwulan III/2016 adalah sebesar
169,11%. Rasio ini merupakan rata-rata dari rasio LCR posisi akhir bulan Juli, Agustus, dan September. Rasio LCR pada Triwulan III sebesar 169,11% mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi 30
Juni 2016 yaitu sebesar 124,12%. Peningkatan LCR Triwulan III disebabkan karena peningkatan HQLA dan penurunan NCO. HQLA Bank BTN didominasi oleh Penempatan pada Bank Indonesia (berupa Giro
BI & FASBI) dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pada sisi pendanaan, Bank BTN terkonsentrasi pada Giro Operasional FLPP yang relatif stabil sebagai sumber pendanaan KPR FLPP.
Komponen pendanaan yang berpengaruh terhadap Arus Kas Keluar Bank adalah Kewajiban pada Bank lain. Outstanding Kewajiban pada Bank Lain pada Triwulan III mengalai penurunan dibandingkan
dengan posisi Juni 2016. Selain penurunan dari sisi Arus Kas Keluar, penurunan NCO selama Triwulan III disebabkan karena adanya peningkatan dari sisi Arus Kas Masuk. Selama periode Juli s.d September,
BTN melakukan penghimpunan dana yang berasal dari wholesale funding berupa penerbitan NCD, Obligasi dan Sekuritisasi.
Direksi secara aktif melakukan pemantauan LCR secara bulanan yang dibahas dalam Rapat ALCO. Treasury sebagai unit pengelola likuiditas bersama dengan Risk Management secara intensif
memantau kecukupan HQLA dan mendorong unit kerja funding untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang relatif stabil. Sejak dilakukan uji coba penerapan LCR, Direksi menetapkan LCR sebagai salah
satu indikator peringatan dini permaslahan likuiditas.
Analisis secara Konsolidasi