Pengaruh Kekuatan pasar dan Diversifikasi pendapatan Terhadap Stabilitas Bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
SKRIPSI
PENGARUH KEKUATAN PASAR DAN DIVERSIFIKASI
PENDAPATAN TERHADAP STABILITAS
BANK UMUMYANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
OLEH
Gerry Chandra
120502166
PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016
ABSTRAK
PENGARUH KEKUATAN PASAR DAN DIVERSIFIKASI
PENDAPATAN TERHADAP STABILITAS
BANK UMUMYANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisi
pengaruh kekuatan pasar dan diversifikasi pendapatan terhadap stabilitas bank.
Sampel penelitian ini menggunakan 20 Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sebingga jumlah pengamatan sebanyak 320. Data yang digunakan
adalah data sekunder, yaitu data laporan keuangan semester pada Bank Umum
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2014. Metode pengumpulan
data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analasis data yang digunakan
adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara
serempak kekuatan pasar dan diversifikasi pendapatan berpengaruh signifikan
terhadap stabilitas bank di Indonesia dan secara parsial kekuatan pasar
berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap stabilitas bank di
Indonesia. Semakin besar kekuatan pasar bank, semakin tinggi stabilitas bank.
Semakin besar kekuatan pasar bank maka akan semakin besar nilai suatu bank di
pasar. Sedangkan diversifikasi pendapatan bank berpengaruh positif tidak
signifikan pada tingkat 1% terhadap stabilitas bank.
Kata Kunci : Kekuatan Pasar, Diversifikasi Pendapatan, dan Stabilitas Bank.
ABSTRACT
THE EFFECT OF MARKET POWER AND REVENUE
DIVERSIFICATION ON COMMERCIAL
BANK STABILITYIN INDONESIA
STOCK EXCHANGE (IDX)
The purpose of this study was conducted to examine the effect ofMarket Power
and Revenue DiversificationOf thecommercial Bank Stability. This research
samples using a data sample of 20 commercial bank in Indonesia Stock Exchange
(IDX), so that total observations are 320 data.The data used are secondary data
that is semester financial statements of the commercial Bank in Indonesia Stock
Exchange (IDX) period 2011-2014.The method of data collection using the
documentation. Data analysis technique used is multiple linear regression. It can
be be concluded simultaneously that market power and revenue diversification has
significant effect on bank stability and at partially market power has a positive and
significant effect at level 1% on a bank stability. With a high market power, bank
will have a high stability. Bank with a high market market power will be more
prudent in doing business because of the high franchise value that the bank has.
Revenue Diversification has a positif no significant effect at level 1% n bank
stability.
Key words: Market Power, Revenue Diversification, and Bank Stability.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Karena berkat kasih setianya
sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Pengaruh
Kekuatan pasar dan Diversifikasi pendapatan Terhadap Stabilitas Bank umum
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.
Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ayahanda Kwan
Kiet Alias Susanto dan Ibunda Yap Sui Jung Alias Lina yang telah memberikan
motivasi, dukungan, arahan
dan doa
dengan sepenuh hati sehingga bisa
menyelesaikan skripsi dan studi dengan sebaik-baiknya.
Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini telah banyak mendapat
bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil. Untuk itu, melalui
kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:
1.
Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, S.E., M.Ec., Ak., CA., selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2.
Ibu Dr. Isfenti Sadalia, S.E., M.E., dan Ibu Dra. Marhayanie, M.Si., selaku
Ketua dan Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
3.
Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, S.E., M.Si., dan Ibu Dra. Friska Sipayung,
M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Program studi S-1 Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
4.
Bapak Drs. Syahyunan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan saran kepada peneliti dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5.
Ibu Dr kharia Amalia Fachrudin S.E., MBA., Ak., selaku Dosen Pembanding
I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6.
Bapak dan Ibu Dosen, seluruh staf serta para pegawai Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
7.
Sahabat Julianto Hady, Christoper, Felix, Willis, Andri, Ok Faisal,
Yuri,Tania, buat motivasi selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini.
8.
Anggota ChPt yang menginspirasi peneliti.
9.
Kepada senior di manajemen dan organisasi HMM tempat peneliti
menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus selama ini.
Medan, Febuari 2016
Peneliti
Gerry Chandra
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ...............................................................................................
ABSTRACT ..............................................................................................
KATA PENGANTAR .............................................................................
DAFTAR ISI ............................................................................................
DAFTAR TABEL ...................................................................................
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................
i
ii
iii
v
vii
viii
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................
1.2 Perumusan Masalah ................................................................
1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................
1.4 Manfaat Penelitian ................................................................ .
1
7
8
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teoritis ................................................................ .
2.1.1 Pengertian Perbankan ..................................................
2.1.2 Jenis Bank ...................................................................
2.1.3 Kegiatan-kegiatan Bank ..............................................
2.1.4 StabilitasPerbankan .....................................................
2.1.5 Pendapatan Bank .........................................................
2.1.6Diversifikasi Pendapatan..............................................
2.1.7Kekuatan Pasar .............................................................
2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................
2.3 Kerangka Konseptual ...........................................................
2.3.1 Pengaruh Kekuatan Pasar Terhadap Stabilitas Bank
2.3.2 Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap ...........
Stabilitas Bank
2.4 Hipotesis Penelitian..............................................................
29
30
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian .....................................................................
3.2Tempat dan Waktu Penelitian ...............................................
3.3Batasan Operasional ..............................................................
3.4Definisi Operasional Variabel ...............................................
3.4.1. Variabel Dependen ...................................................
3.4.2. Variabel Independen .................................................
3.5 Operasionalisasi Variabel ....................................................
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian ...........................................
3.7 Jenis Data .............................................................................
3.8 Metode Pengumpulan Data ..................................................
31
31
31
32
32
33
35
36
38
38
9
9
10
13
15
17
18
23
24
28
28
3.9Teknik Analisis Data .............................................................
3.9.1 Analisis Deskriptif ...................................................
3.9.2 Analisis Regresi Berganda. ...............................................
3.10Uji Asumsi Klasik ...............................................................
3.10.1. Uji Normalitas .......................................................
3.10.2. Uji Multikolinieritas ..............................................
3.10.3. Uji Heteroskedastisitas ..........................................
3.10.4 UjiAutokorelasi ......................................................
3.11 Uji Hipotesis ......................................................................
3.11.1 Uji F (serempak) ....................................................
3.11.2 Uji t (parsial) ..........................................................
38
38
38
39
39
40
41
42
42
43
44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ....................................
4.2. Statistik Deskriptif ...............................................................
4.3. Uji Asumsi Klasik ................................................................
4.3.1. Uji Normalitas............................................................
4.3.2. Uji Heteroskedastisitas ..............................................
4.3.3. Uji Autokorelasi .........................................................
4.3.4. Uji Multikolinieritas ..................................................
4.4. Analisis Regresi Berganda ...................................................
4.5. Pengujian Hipotesis .............................................................
4.5.1. Uji F (Serempak) .......................................................
4.5.2. Uji t (Parsial) ..............................................................
4.5.3.Koefisien Determinasi................................... .............
4.6. Pembahasan..........................................................................
4.6.1. Pengaruh Kekuatan Pasar terhadap Stabilitas bank ...
4.6.2. Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terdahap
Stabilitas Bank ..........................................................
45
45
56
57
57
60
61
63
64
65
65
66
68
68
68
69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................
5.1. Kesimpulan ..........................................................................
5.2. Saran ....................................................................................
70
70
70
DAFTAR PUSTAKA
72
DAFTAR TABEL
No. Tabel
Judul
Halaman
Laba (rugi) sebelum pajak Bank Umum yang
Terdaftar di Bursa Efek Indoneisa .........................................
2.1.
Penelitian Terdahulu ...............................................................
3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian..................................................
3.2. Sampel Penelitian ...............................................................................
3.3. Kriteria Nilai Uji Durbin Watson.......................................................
4.1.
Deskriptif Variabel Penelitian Bank umum di BEI.................
4.2
Hasil Uji Normalitas ...............................................................
4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas ..................................................
4.4
Hasil Uji Durbin-Watson ........................................................
4.5
Hasil Uji Durbin-Watson dengan menggunkan estimasi β .....
4.6
Hasil Uji Multikolinieritas ......................................................
4.7
Pengujian Regresi Linear Berganda ........................................
4.8
Hasil Uji F ...............................................................................
4.9
Uji Statistik t ...........................................................................
4.10
Hasil Koefisien Derterminasi ..................................................
1.1.
4
27
35
36
43
56
59
60
61
62
63
64
66
67
68
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
2.1.
4.1
4.2
Judul Halaman
Kerangka Konseptual .........................................................
Histogram ...........................................................................
Grafik Plot ..........................................................................
30
58
59
PENGARUH KEKUATAN PASAR DAN DIVERSIFIKASI
PENDAPATAN TERHADAP STABILITAS
BANK UMUMYANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
OLEH
Gerry Chandra
120502166
PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016
ABSTRAK
PENGARUH KEKUATAN PASAR DAN DIVERSIFIKASI
PENDAPATAN TERHADAP STABILITAS
BANK UMUMYANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisi
pengaruh kekuatan pasar dan diversifikasi pendapatan terhadap stabilitas bank.
Sampel penelitian ini menggunakan 20 Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sebingga jumlah pengamatan sebanyak 320. Data yang digunakan
adalah data sekunder, yaitu data laporan keuangan semester pada Bank Umum
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2014. Metode pengumpulan
data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analasis data yang digunakan
adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara
serempak kekuatan pasar dan diversifikasi pendapatan berpengaruh signifikan
terhadap stabilitas bank di Indonesia dan secara parsial kekuatan pasar
berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap stabilitas bank di
Indonesia. Semakin besar kekuatan pasar bank, semakin tinggi stabilitas bank.
Semakin besar kekuatan pasar bank maka akan semakin besar nilai suatu bank di
pasar. Sedangkan diversifikasi pendapatan bank berpengaruh positif tidak
signifikan pada tingkat 1% terhadap stabilitas bank.
Kata Kunci : Kekuatan Pasar, Diversifikasi Pendapatan, dan Stabilitas Bank.
ABSTRACT
THE EFFECT OF MARKET POWER AND REVENUE
DIVERSIFICATION ON COMMERCIAL
BANK STABILITYIN INDONESIA
STOCK EXCHANGE (IDX)
The purpose of this study was conducted to examine the effect ofMarket Power
and Revenue DiversificationOf thecommercial Bank Stability. This research
samples using a data sample of 20 commercial bank in Indonesia Stock Exchange
(IDX), so that total observations are 320 data.The data used are secondary data
that is semester financial statements of the commercial Bank in Indonesia Stock
Exchange (IDX) period 2011-2014.The method of data collection using the
documentation. Data analysis technique used is multiple linear regression. It can
be be concluded simultaneously that market power and revenue diversification has
significant effect on bank stability and at partially market power has a positive and
significant effect at level 1% on a bank stability. With a high market power, bank
will have a high stability. Bank with a high market market power will be more
prudent in doing business because of the high franchise value that the bank has.
Revenue Diversification has a positif no significant effect at level 1% n bank
stability.
Key words: Market Power, Revenue Diversification, and Bank Stability.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Karena berkat kasih setianya
sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Pengaruh
Kekuatan pasar dan Diversifikasi pendapatan Terhadap Stabilitas Bank umum
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.
Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ayahanda Kwan
Kiet Alias Susanto dan Ibunda Yap Sui Jung Alias Lina yang telah memberikan
motivasi, dukungan, arahan
dan doa
dengan sepenuh hati sehingga bisa
menyelesaikan skripsi dan studi dengan sebaik-baiknya.
Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini telah banyak mendapat
bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil. Untuk itu, melalui
kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:
1.
Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, S.E., M.Ec., Ak., CA., selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2.
Ibu Dr. Isfenti Sadalia, S.E., M.E., dan Ibu Dra. Marhayanie, M.Si., selaku
Ketua dan Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
3.
Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, S.E., M.Si., dan Ibu Dra. Friska Sipayung,
M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Program studi S-1 Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
4.
Bapak Drs. Syahyunan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan saran kepada peneliti dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5.
Ibu Dr kharia Amalia Fachrudin S.E., MBA., Ak., selaku Dosen Pembanding
I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6.
Bapak dan Ibu Dosen, seluruh staf serta para pegawai Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
7.
Sahabat Julianto Hady, Christoper, Felix, Willis, Andri, Ok Faisal,
Yuri,Tania, buat motivasi selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini.
8.
Anggota ChPt yang menginspirasi peneliti.
9.
Kepada senior di manajemen dan organisasi HMM tempat peneliti
menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus selama ini.
Medan, Febuari 2016
Peneliti
Gerry Chandra
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ...............................................................................................
ABSTRACT ..............................................................................................
KATA PENGANTAR .............................................................................
DAFTAR ISI ............................................................................................
DAFTAR TABEL ...................................................................................
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................
i
ii
iii
v
vii
viii
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................
1.2 Perumusan Masalah ................................................................
1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................
1.4 Manfaat Penelitian ................................................................ .
1
7
8
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teoritis ................................................................ .
2.1.1 Pengertian Perbankan ..................................................
2.1.2 Jenis Bank ...................................................................
2.1.3 Kegiatan-kegiatan Bank ..............................................
2.1.4 StabilitasPerbankan .....................................................
2.1.5 Pendapatan Bank .........................................................
2.1.6Diversifikasi Pendapatan..............................................
2.1.7Kekuatan Pasar .............................................................
2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................
2.3 Kerangka Konseptual ...........................................................
2.3.1 Pengaruh Kekuatan Pasar Terhadap Stabilitas Bank
2.3.2 Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap ...........
Stabilitas Bank
2.4 Hipotesis Penelitian..............................................................
29
30
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian .....................................................................
3.2Tempat dan Waktu Penelitian ...............................................
3.3Batasan Operasional ..............................................................
3.4Definisi Operasional Variabel ...............................................
3.4.1. Variabel Dependen ...................................................
3.4.2. Variabel Independen .................................................
3.5 Operasionalisasi Variabel ....................................................
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian ...........................................
3.7 Jenis Data .............................................................................
3.8 Metode Pengumpulan Data ..................................................
31
31
31
32
32
33
35
36
38
38
9
9
10
13
15
17
18
23
24
28
28
3.9Teknik Analisis Data .............................................................
3.9.1 Analisis Deskriptif ...................................................
3.9.2 Analisis Regresi Berganda. ...............................................
3.10Uji Asumsi Klasik ...............................................................
3.10.1. Uji Normalitas .......................................................
3.10.2. Uji Multikolinieritas ..............................................
3.10.3. Uji Heteroskedastisitas ..........................................
3.10.4 UjiAutokorelasi ......................................................
3.11 Uji Hipotesis ......................................................................
3.11.1 Uji F (serempak) ....................................................
3.11.2 Uji t (parsial) ..........................................................
38
38
38
39
39
40
41
42
42
43
44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ....................................
4.2. Statistik Deskriptif ...............................................................
4.3. Uji Asumsi Klasik ................................................................
4.3.1. Uji Normalitas............................................................
4.3.2. Uji Heteroskedastisitas ..............................................
4.3.3. Uji Autokorelasi .........................................................
4.3.4. Uji Multikolinieritas ..................................................
4.4. Analisis Regresi Berganda ...................................................
4.5. Pengujian Hipotesis .............................................................
4.5.1. Uji F (Serempak) .......................................................
4.5.2. Uji t (Parsial) ..............................................................
4.5.3.Koefisien Determinasi................................... .............
4.6. Pembahasan..........................................................................
4.6.1. Pengaruh Kekuatan Pasar terhadap Stabilitas bank ...
4.6.2. Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terdahap
Stabilitas Bank ..........................................................
45
45
56
57
57
60
61
63
64
65
65
66
68
68
68
69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................
5.1. Kesimpulan ..........................................................................
5.2. Saran ....................................................................................
70
70
70
DAFTAR PUSTAKA
72
DAFTAR TABEL
No. Tabel
Judul
Halaman
Laba (rugi) sebelum pajak Bank Umum yang
Terdaftar di Bursa Efek Indoneisa .........................................
2.1.
Penelitian Terdahulu ...............................................................
3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian..................................................
3.2. Sampel Penelitian ...............................................................................
3.3. Kriteria Nilai Uji Durbin Watson.......................................................
4.1.
Deskriptif Variabel Penelitian Bank umum di BEI.................
4.2
Hasil Uji Normalitas ...............................................................
4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas ..................................................
4.4
Hasil Uji Durbin-Watson ........................................................
4.5
Hasil Uji Durbin-Watson dengan menggunkan estimasi β .....
4.6
Hasil Uji Multikolinieritas ......................................................
4.7
Pengujian Regresi Linear Berganda ........................................
4.8
Hasil Uji F ...............................................................................
4.9
Uji Statistik t ...........................................................................
4.10
Hasil Koefisien Derterminasi ..................................................
1.1.
4
27
35
36
43
56
59
60
61
62
63
64
66
67
68
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
2.1.
4.1
4.2
Judul Halaman
Kerangka Konseptual .........................................................
Histogram ...........................................................................
Grafik Plot ..........................................................................
30
58
59