PERBANDINGAN MODEL ARIMA DAN FUNGSI TRANSFER PADA PERAMALAN CURAH HUJAN KABUPATEN WONOSOBO - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR) Siti Lis Ina AH
PERBANDINGAN MODEL ARIMA DAN FUNGSI TRANSFER PADA
PERAMALAN CURAH HUJAN KABUPATEN WONOSOBO
SKRIPSI
Disusun Oleh :
SITI LIS INA ATUL HIDAYAH
24010211120006
JURUSAN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
(2)
i
PERBANDINGAN MODEL ARIMA DAN FUNGSI TRANSFER PADA
PERAMALAN CURAH HUJAN KABUPATEN WONOSOBO
O eh :
SITI LIS INA ATUL HIDAYAH
24010211120006
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Tugas Akhir pada
Jurusan Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
JURUSAN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015
(3)
udul
: Perbadingan Model ARIMA dan Fungsi Transfer pada Peramalan
Curah Hujan Kabupaten Wonososbo
Nama
: Siti Lis Ina Atul Hidayah
NIM
: 24010211120006
Jurusan
: Statistika
Telah diujikan pada sidang Tugas Akhir tanggal 06 Juli 2015 dan dinyatakan lulus
pada tanggal 14 Juli 2015
Semarang, Juli 2015
Mengetahui,
Ketua Jurusan Statistika
Fakultas Sains dan Matematika
Dra. Hj. Dwi Ispriyanti, M.Si
NIP. 195709141986032001
Mengetahui,
Panitia Penguji Tugas Akhir
Ketua,
Dra. Suparti, M.Si
NIP. 196509131990032001
(4)
(5)
udul
: P
!ARIMA
"# $T
$%&P
'!C
#()#*+ #&, - $ $N
': S
,L
$I
A
,#!H
y
(S
', J
#!2015
NIM
: 24010211120006
J
##$: S
,,$,.T
!(#*. &$,# $.( , !P
' 'I
D
$/0#$1#$y
, M.S
NIP. 196408131990011001
P
' 'II
Yuciana Wilandari, M.Si
NIP. 197005191998022001
(6)
(7)
234 35678374 39
:
lham
dulillah
, puji syukur penulis p
;nj
;tk
;n keh
;dir
;t
:ll
;h
< = >? ;t
;s
r
;hm
;t d
;n hid
;y
;h
@Ay
; BCDEFGs
H;B;Im
CDy
CFCs
;G J;D >Eg
;s
:JKG L H CDg
;Dj
EHEFPerbandingan Model ARIMA dan Fungsi Transfer pada Peramalan Curah
Hujan Kabupaten Wonosobo
MN;H; JC
s
Cm
B;I ;D GDG BCDEFGs
GDOG Dm
CDOEP ;BJ ;D I CLGm
; J;s
Gh
JCB;H;s
Cm
E; BGh
;Jy
;Dg
I CF;h m
Cm
Q CLGJ;D Q;DI E;D? QGm
QG Dg
;D H;D HEJEDg
;Ds
CF ;m
; BLos
Cs
BCDy
ERED ;DMSP;B;DI C LGm
;J;s
Gh
BCDEFGs s
;m
B;G J;DJCB;H ;TUM VQ E
D
L;MHj
MD
WG Vs
BLGy
;DIG,
XM< Gs
CF;JE YCIE;J
ELER;D <I;IGs
I G J;F
;JEFI;s
< ;GDRH;DX;I Cm
;I G J;U
DGv
CLs
G I ;s D
GBZ DCgo
Lo
M[M
B
;B;JD
Ls
M:g
ER\ EROGyo
DZ ? X M<G H;D VQ E ] EPG;D;=GF;DH;LG,
X M<Gs
CF ;JE HZRCD BCm
QGm
QG DO V H;D HZRCD BCm
QGm
QGDg
VVy
;Dg
I CF;h
Q CLJC D;Dm
CFE;DOJ ;D W;JIE EDIEJm
Cm
Q CLG J;D ;L;h
;D? QGm
QGDg
;D H;Dmo
IGv
;s
G JCB;H;B CDEFGs
M^M
B
;B;J_VQ E`os
CDaELER;D< I ;IGs
I G J;U
DGv
CLs
G I ;s D
GBZ DCgo
Lo
M4
M < Cm
E; BGh
;Jy
; Dg
ICF;h m
Cm
Q ;DI E H;F;m
BCDEFGs
;D >EO ;s
: JKGL G DGy
; DO IGH;JH;B;IHGs
CQ EIJ;DR;IEBCLs
;I EMNCDEFG
s m
CDy
;H; LGm
;s
Gh
I CLH;B;I JCJEL;Dg
;D H;F;m
BCDy
ERED;D > Eg
;s
: JKGL G DG, s
Ch
GDOg
; JLGIGJ H;Ds
;L;D H;LG BCm
Q ;P ;s
;Dg
;I HGh
;L;BJ ;D HCm
G JCs
Cm
BELD; ;D BCDEFGs
;Ds
CF ;DbEI Dy
;MH
; L;B ;D BCDEFGs s
Cmog
; >Eg
;s
:JKG L GDG H;B;IQ CLm
;Dc; ;IQ ;g
GBC DEFGs
JK ERERDy
;H;DQ;g
GBCm
Q ;P ;B ;H;EdEdDy
;M< C
m
;L;Dg, J
EFG[eUf(8)
g
A
hS
i jA
kCur
lh huj
ln merup
lk
ln s
ll
lh s
ltu h
ll y
lng mempeng
lruhi h
lsil pert
lni
ln
mCur
lh
huj
ln y
lng terl
llu tinggi
lk
ln menye
nlnoln g
lnggu
ln p
ld
lpenyer
npoln
npqrld
ln menye
nlnoln t
ln
lm
ln s
ll
lk
nsr
nplh
ld
lmusim
m tln
lm
ln s
ll
lk
lk
ln
tum
npu nlik p
ld
ld
ler
lh y
lng
nlny
lk mend
lp
ltk
ln
vpwlh h
pxlqm y zl nsnswl{l |lo}o
w ~lqg m
s
m
{sq
g
lw ph
vpwl
h h
pxlq~l }p os sm
nlnlq pzlwl sqswg
m
l }lh
lw lwlh
zlq osvs{l }lq lqg
qs
sw}ls
pu p pzlwl m sqswl{lq y y zlq pqgs
}wlq|swm
p}input
z}pxpolq pq}pom
smo
zsolq vpwlh h
pxlq ~lqg s
s lqxp}q~l lolqzlopolq{swlm
llqnsw zls
lw olqmo
zs} swnl o~lqg
} sw{h
mlwlns~lqg
zg
pqlolq~l }pvpwlh h
pj
lqs
snlg
l zsws}output
zlqos sm
nlnlqpzlwlzlqs
pu ps
snlg
l zsws}input
{lzl np lq lqplw s
lm
{l O
o}o
nsw m ls
{sqs }lqm
sqpqx poolq nlh
lmo
zs y y ]
m
sm
o ql vh
lw} l~ss
lq w}swo
q snh
osv ~l }p zlw{lzlmo
zs |pqrs
}wlq|swmulti-input
~l }pm(9)
£¤
S
¥¦ £C
¥§¨© ª«¨¬¬ © ® ª¯ ® « °±¯ °±© ª² °± ¨° ¨««¯³
t
¨ ²´© ³µ¬t
µ´¨¬ ¶´® ·µ ³t
©® ª¸ ¹±¯ ±© ²±¯ ° ¨º®µ ª°® «´ ¨© ª«¨¬¬w
© ¬¬³ ¨µ ¯¶¯´t
µ´»¨t
©® ª© ªt
±¯¶®¬¬©ª¨t
© ® ª® ««¬®¼e
´ ¨ª ·³¨µ ¯ · ½ ¨¬ ¨³³¨¶¨¬ºt
®¶´® ·µ ³e
«´µ©t
ª® ¯¨ ® ª® «t
±¯¾e
¨´ ¸¿¨¬ ¨ ³³ ¨¶ ¨¬º©²´®¼©ª²we
¬¬ © ª±¯ ¨À¾´¨© ª« ¨¬¬ ¨´e
¨¸¸¹ ±¯´e
¨´e
®ºe
«¨ ³t
®´w
±© ³±©ª«¬µ¯ ª³e
´¨© ª«¨¬¬Át
± ® ¯ ¨´e
 ±µº©·©t
¾Ã ®¬¨´
e
ª¯´² ¾Ãw
© ª· ·© ´e
³t
©® ª ¨ª·À¯¬ ®³©
t
¾ ¨
we
¬¬ ¨ ¨© ´te
º¶e
´¨
t
µ´e
¸ ¹±¯ ¨¶¶¬ © ³¨t
© ® ª ® « ÄR
ÅÆÄ Çĵ °®´e
²´e
©À¯ Ū°e
²´¨te
· Æ®À©ª ² ÄÀ¯´¨ ²¯È ¨ª· ºµ¬t
© ÉÊËÌÍt
´ ¨ª«e
´ «µ ª³t
© ® ªw
¨ ©ª°e
ª·¯ ·t
® º®·¯¬t
±¯ ´¨© ª«¨¬ ¬w
±©³±w
®µ¬ · »¯ «®´e
³ ¨ °e
· »¨e
· ® ªt
±¯ »¯ ° º® ·¯¬ ³±®¯ ª¸ ¹±e
´e we
´e tw
®k
© ª· ® « À¨´© ¨»¬e
µ ¯·©ªt
±© °µ · ¾¸¹±® ¯we
´e
´¨© ª«¨¬¬¨t
±¯®µ °¶ µ ° ¯´©e
w
±© ¬e
±µº© ·©t
¾¨ª·¨©´te
º¶¯´¨t
µ´e
¨t
±¯ ©ª¶µ ° ¯´©e
·µ´© ª² Ψªµ ¨´¾ Ï ÐÐÑt
®O
³t
®»¯´ ÏÐ ÒÓ¸ ¹±¯ ´e
µ¬t
±®¼e
·t
± ¨t
ÄR
ÅÆÄ ÇÔ ÕÖÃ ÒÃ ÔÒÏÖÈ ± ¨ · ¨ «ewe
´ ׳±¼¨´t
ؽ Ù¨¾e
©¨ª Ú´©te
´© ® ª Ç×ÙÚÈÀ¨¬µ¯ÏÑÕ¸ÒÑÑt
± ¨ ªºµ¬t
© ÉÊËÌÍt
´¨ª«e
´«µ ª ³t
©® ªº® ·¯¬ ÇÐÃÐÃÐÈ ÇÐà Òà ÐÈw
©t
±t
±¯´e
µ¬t
ÑÐÛ¸ÑÛ ÕÏ ¸(10)
vii
åA
æçA
èé ê éëìí ìî ìï ëð ñðòðóôõ
U
U
ñ ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ÷ ëð ñðòðóøE
óùE
ú ðëðóûööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ÷÷ ëð ñðòðóøE
óùE
ú ðëðóûû ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ÷÷ ÷ üðý ðøE
óùð óýðþ öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ÷v
ðÿú ýþ ðü ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööv
ðÿú ýþ ð ý öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ÷ õðý ðþûú û ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ÷÷ õðý ðþý ð ÿE
ñ öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööx
÷ õðý ðþù ðòÿðþ ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööx
÷ ÷÷ õðý ðþñðòøûþðó öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööx
÷v
õðý ðþú ûò ÿ ñ öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööxv
ÿðÿû øE
ó õðëñð ó ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ñì
t
ìr
ÿí ììï öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ö þî ìïòììí ì ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ÿì
t
ìs
ìïòììí ì öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ö ýìïøïí÷t
÷ ìï ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ÿðÿûûýûóôððóøúý ð üð ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ö øïrt
÷ ìïur
ìëìï öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ö ðï ìí÷÷s
þïïìu
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ö ú
t
ì÷ïr
÷t
ìs
ìt
ì ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ö öö út
ì÷ïr
÷t
ìs
Mean...
ö öö út
ì÷ïr
÷t
ìs
ìr
÷ ìï ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö(11)
Autocorrelation Function (ACF)...
Parsial Autocorrelation Function (PACF)...
!"#$%#& ' ()
us
* )+' !"Autoregressive
, # $,p
-- !"Moving Average
,#,q
-- !"Autoregressive Moving Average
, #$#,p
./-- 0 !"Autoregressive Integrated Moving Average
,#$% #, 1./- - 0
2 !"3 456 !
t
#$%# 00 % !'7* 8* 9+6* !" 0
2 :;*3 * <'* 8* 9+'6 *= ++ )!
r
t
!r
>> :;*?* +<' 6 *
s
@> :;*%' !
p
!' !'6*$ !6 * 4 +" @ > :;*&A)+" *t
+s
$ !6 * 4+" @ > :;*B) 6 9 ! +st
* 6 *t
+s
$ !6 * 4+" C @ =!) !"+'D4'<6*E A+'68 !r
C =!)*" *F+' !"E!r
5+*9=!
r
+ )+"+'G#G%%%
E
E H?E
=E
&E
I%E%# &3 4 )5 !
r
? +t
+J+
r
* +5 !"=!'!"*t
*+' I+'<9 +F("+'<9 +F#'+" *6 *s
? +t
+ G#G%JB#3%I?#&=E
G#B#3#& 2(12)
i
x
LMLML N
t
OP QRSTr
Qt
Os
UOOt
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM VW LMLMX YZTS[ Q\Q]OP Q^R ZT_ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM V` LMLMVUji Signi
\ Q]OSPQa Or
ObTt
Tr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM cd LMLMc a Tb Tr
Q]P OOSUQO eSRP Qs
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM cL LMXa TbR ZT _OSU Tr
Tt
Input
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM cW LMXML a Tb R ZT _OSfg Y^ fNhih MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM cW LMXMLML Nt
OP QRSTr
Qt
Os
UOt
O MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM cW LMXMLMX YZTS[ Q\Q]OP Q^R ZT_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM cj LMXMLMVUji Signi
\ Q]OSPQa Or
ObTt
Tr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM c` LMXMLMc a Tb Tr
Q]P OOSUQO eSRP Qs
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WL LMXMLMWa TbQ_ QiOS^ R ZT_kTr
lOQ ] MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WV LMXMX a Tb R ZT _OSfg Y^ fmT_ T b lOlOSn ZOr
O MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Wc LMXMXMLNOP QRSTt
r
Qt
Os
UOt
O MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Wc LMXMXMX YZTS[ Q\Q]OP Q^R ZT_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Wo LMXMXMVUji Signi
\ Q]OSPQa Or
ObTt
Tr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Wj LMXMXMc a Tb Tr
Q]P OOSUQO eSRP Qs
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM pd LMVa TbR ZT _OSqhSePQkrOSP\Tr
^ h_t
QInput
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM pV LMVML a Tbut
Q iOSU TTr
t
Input
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM pV LMVMX a Tbut
Q iOSU TTr
t
Output
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM pV LMVMV a Tb lTS[ h]OS qhS ePQmor
T _OPQ NQ_OSe sCross Correlation
Function
tMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM pc LMVMc a TST
t
OuOS slvPvrt nS[ h] ^R ZT _ qhSePQ krOSP \Tr
^h_t
Q(13)
xyzy{
Uji Signi
|}~ } r
t
r
} | r
t
}Input
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy { xyzy r
}~ } }s
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy xy } } r
}~ r
} |r
t
}Input
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy x xy{r
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy x E
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy z yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy (14)
i
¡ ¢£ ¡¤£ ¡¥¦§
£¨© ª«
1
¬®¯ °®
± °²³´°² µ¶·´¸ °µ ®²°y
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ º £¨© ª«»¬¼°²½¾¿¸ °²À ® ¶°ÁÂà ÄÅÆ Âà ı °´ ®Ç·±È ¯Â¼Ç ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÉÊ £¨© ª«Ë¬ÌÍ ®Î ®Ï¾Èy
Ä¿¯¯ ȴÿ´ °ÐÑ¿ Í°²Ñ°µ ®¯³´ °² µ¶·´¸ °µ ® ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÒÓ £¨© ª«Ô¬ÌÍ ®Î ®Ï¾Èy
Ä¿¯¯ ȴÿ´ °ÐÑ¿ Í°²Ñ°µ ®¯³´ °² µ¶·´¸ °µ ®± °²Æ ȸ Õȱ ° °² ÒÓ £¨© ª«Ö¬ÌÍ ®À ®½² ®¶®¾ °² µ ®Æ°´ °¸È ÁÈ´Ç·± ȯÿ´°ÐÑ ¿ Í°²Ñ °µ ®¯³´ °² µ ¶·´¸ °µ ®± °²Æ ȸ Õȱ °°²¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ×É £¨© ª« ج ®¯°® À Á°Á ®µ Á®¾ ÙÍ¿²½Ú Û·Ü Ã¿´°Ð Ñ¿ Í °² Ñ°µ ®¯ ³´ °² µ ¶·´¸°µ® ± °²
Æ È¸ Õȱ °°² ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ × Ý £¨© ª« Þ¬ ®¯°® À Á °Á ®µ Á ®¾ ÌÍ ® ß·¯¸ ·½·´· à Ú À¸ ®´ ²· à ÿ´°Ð Ñ ¿ Í°² Ñ°µ ®¯
³´ °² µ ¶·´¸°µ®±°²Æ ȸÕÈ ± °°² ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ×Ò £¨© ª«
8
.
®¯°® À Á°Á ®µ Á®¾ Ì Í® Ù°½´°² ½È Ç¿¯Á®á¯ ®È´ â ÙÇ ã ÿ´°Ð Ñ¿ Í °² Ñ°µ ®¯³´ °² µ ¶·´¸°µ®±°²Æ ȸÕÈ ± °°²¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ××
Tabel 9.
ÌÍ ®Î ®Ï¾Èy
Ä¿¯¯ È´À¿Ð¿ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ × äTabel 10.
ÌÍ ®Î ®Ï¾Èy
Ä¿¯ ¯ È´À¿Ð¿Ñ°µ ®¯Æ ȸ Õȱ °°² ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ × äTabel 11.
ÌÍ ®À ®½² ®¶®¾ °² µ ®Æ°´ °¸È ÁÈ´Ç·±È¯À¿Ð¿Ñ °µ ®¯Æ ȸ Õȱ °°²¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ê åTabel 12.
®¯ °®À Á°Á® µ Á®¾ÙÍ¿² ½Ú Û·ÜÀ¿Ð¿Ñ °µ ®¯Æȸ Õȱ °°²¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÊÉTabel 13.
®¯ °®À Á°Á® µ Á®¾Ì ͮ߷¯ ¸·½·´· à Ú À¸ ®´²·v
À¿Ð¿Ñ°µ®¯ Æ È¸Õȱ °°²¹¹ Ê ÝTabel 14.
®¯ °® À Á°Á ®µ Á®¾ ÌÍ ® Ù°½´ °² ½È Ç¿¯ Á ®á¯®È´ âÙÇã À¿Ð¿ Ñ°µ ®¯Æ ȸÕȱ °°²¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÊÒ
Tabel 15.
®¯ °®ÀÛÃÀ¿Ð¿Ñ °µ ®¯Æ ȸ Õȱ °°² ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÊÒTabel 16.
ÌÍ ®Î ®Ï¾Èy
Ä¿ ¯¯ È´ßȯ ȸ Õ°Õ °²Ì± °´ ° ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ê æTabel 17.
ÌÍ ®Î ®Ï¾Èy
Ä¿ ¯¯ È´ßȯ ȸ Õ°Õ °²Ì± °´ °Ñ°µ® ¯Æ ȸ Õȱ °°² ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ê æ(15)
èéê ëì
18
.
Uji
Signi
íî ïðñòî ó ðôðõ ö÷ öô øùú öû ü öû öõ ý ðý ðñUdara
þ ðòîûó öõ ý öú ððñ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tabel 19.
îûðî ÷ ð÷îò÷îï ñ ùü öû öõ ý ðý ðñú ðôðþ ðòîûó öõý öú ððñÿTabel 20.
îûðî ÷ ð÷îò÷ îï î ü ù ûõ ùù ôù õîôñù üöû öõý ðý ðñ úðôðþ ðòîûó öõ ý öú ððñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tabel 21.
î û ðî ÷ ð÷îò÷ î ï î ðôðñö ø û÷î ûî öô ø üöû öõý ðý ðñú ðôðþ ðòîûó öõý öú ððñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tabel 22.
î î ñî íî ïðñòîó ðôðõ ö÷ öôøùú öû ñ òî ôðñòíöôø û÷ î ÿÿÿÿTabel 23.
÷ ù ïù ôöû ðòî öòî ú ðûøùú öû ñòîôðñòíö ôø û÷î ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿTabel 24.
îû ðî ó öõ öôîïò ððñ ñòî üù ôöû ðòî îûðñ ðñ÷ ðôð î û ðî îòðøùú öûú öñðñöôö÷ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tabel 25.
îû ðî ó öõ öôîïò ððñ ñòî üù ôöû ðòî îûðñ ðñ÷ ðôð î û ðî îòðøùú öûú öñðñöôö÷ ü öû öõ ý ðý ðñúðôð ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tabel 26.
îûðî ÷ ð÷îò÷ î ï î ð ôðñö ø û÷îûîöô ø øùú öû ñòîôðñò íö ôø û÷îÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tabel 27.
ó öôý ðñúî ñðñ îûðî ! "ø úð ñ ñòî ô ðñòíöô ø û÷ îÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tabel 28.
þðòî ûó öôðõðû ðñ! ôðþ ðñ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(16)
#
iii
DAFTAR GAMBAR
Ga
$% &'1
.
( )*+r
*m
,l
)r
- ./+01 *2 */(*3 * 4444444444444444444444444444444444444444444444444444 56Ga
$% &'2.
7 89:Time Series
;<=*2>< ? */ 44444444444444444444444444444444444444444444444444444 5@Ga
$% &'3.
A ? )B*= 31.3; <=*2>< ? */ 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 5CGa
$% &'4.
A ? )B*= 31.3; <=*2>< ? */D= */EF0=G*E) 4444444444444444444444444444444444444444 5HGa
$% &'5.
Plot
, ;I;< = *2>< ? */>*E)1D =*/EF0 =G *E )J */- .GK .J **/ 444444 5LGa
$% &'6.
Plot
- , ;I;<= *2>< ? */>*E)1D =*/EF0 = G*E )J */- .GK .J * */44444 5LGa
$% &'7.
Plot Time Series
M< 2<444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 6@Ga
$% &'8
.
A ? )B*= 31.3M < 2< 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 6CGa
$% &'9.
Plot
, ;IM<2<> *E)1-.GK .J **/ 444444444444444444444444444444444444444444444444 6NGa
$% &'1
0.
Plot
- , ;IM< 2<>*E )1- .GK .J **/ 4444444444444444444444444444444444444444444 6NGa
$% &'11
.
Plot Time Series
O .1 .GK *K*/AJ *= * 4444444444444444444444444444444444444444 @6Ga
$% &'1
2.
A ? )B*= 31.3O .1.GK *K */AJ *=* 44444444444444444444444444444444444444444444444444 @@Ga
$% &'1
3.
Plot
, ;IO.1 .GK *K */AJ*= *> *E )1- .GK .J **/ 44444444444444444444444 @HGa
$% &'1
4.
Plot
- , ;IO .1.GK *K */AJ *=*>*E)1-.GK .J**/ 444444444444444444444 @HGa
$% &'1
5.
Plot
I< /+E )O0= .1*E)M )1*/+;<= *2>< ?*/J ./+*/M< 2< 444444444444 C6Ga
$% &'1
6.
Plot
I < /+E ) O0 = .1 *E ) M )1*/+ ;<=*2 >< ? */ J./+* /(17)
P
A
QRA
STUV WXSU YTZ[\ ] ^Z_
1
.
`ata
abt
b cdbbt
efdbg h fibj k fl bj bj m abt
b cdbt
b n fg f kflbj bj m obj abt
bcdbt
b pqlq rsbs bj t o bdb k fl bj bjp bsfub
t
qjvwjwx w swybj fbdz{||}xbrubz~w sq d{| TZ[\ ] ^Z_2.
tiz`z qy
fl lq d TZ[\ ] ^Z_3.
~ut
ufdw d brnnw oqla efdbgh fibj TZ[\ ] ^Z_4.
~ut
ufdw d brnnw oqla nfg f TZ[\ ] ^Z_5.
~ut
ufdw d brnnw oqla pql qr sbs bjtobdb TZ[\ ] ^Z_6.
~ut
ufdw d brnnfjxzpw dqlbx zn z l bj } TZ[\ ] ^Z_7.
oqjz z bx zz l bzsmxmd } TZ[\ ] ^Z_8
.
qrw oql bjfjx zdbjx q dflt
z | TZ[\ ] ^Z_9.
h bxz lqdb rblbje fdbgh fi bj | TZ[\ ] ^Z_1
0.
n zjb dw d br nn a o bj fjx z dbjx q d flt
z |} TZ[\ ] ^Z_
11
.
bsqlegz cnfbdq
TZ[\ ] ^Z_1
2.
bsql`z qy
fl lqd { TZ[\ ] ^Z_1
3.
bsqlt
TZ[\ ] ^Z_1
4.
bsqlp wlrw w dw cnrzdjw (18)
x
¡¢£¤¥£ ¦§ ¨ ©ª« ¬
t
Z
® ¯°± ¯²³´µ¶ ¯· ¯¸¯¹º»¹³¼º½ ¾¿
t
Z
E
:
Mean
»Àº»¹t
Z
½ Á Ât
Z
Var
:
®¯°± ¯Àñ»Àº »¹t
Z
½ Ä Å Æk
t
t
Z
Z
Cov
:
Ç Èɯ°± ¯À¯Àº ¯°¯t
Z
· ¯Àk
t
Z
½t
Z
:
ʳ´ ±Ã±Ëµ¶³° ±È·³Ì¯ÀͲ³°»° »º¯À½k
:
Ç È³Î±Ã±³À¯»ºÈ¹Èɯ° ± ¯À¶¯· ¯´¯Í¹³¼¹½k
:
Ç È³Î±Ã±³À¯»ºÈ¹È°³ ´ ¯Ã±¶¯· ¯´¯Í¹³¼¹½B
:
϶³°¯º È°Ã˱ÎÎлÀ· »° ½p
:
ѳ°¯Ò ¯º· ¯°±ÐÈ·³ ´autoregressive.
q
:
ѳ°¯Ò ¯º· ¯°±ÐÈ·³ ´moving average.
d
:
Ó ±À͹¯º¶³Ð²³·¯¯À½Ô Õ
B
:
϶³°¯º È°autoregressive.
Ô Õ
B
:
϶³°¯º È°moving average.
t
a
:
ֳñ· »¯´¶¯· ¯Ã¯¯º¹³¼º½t
X
:
ѳ°³ ºinput.
t
Y
:
ѳ°³ ºoutput.
t
F
:
ѳ°³ ºÍ¯ÀÍÍ»¯À½n
:
ׯÀ̯¹À̯¶³ÀͯЯº¯À½K
:
دÍЯ¹Ã±Ð»Ð½² Ù° ÙÃ
:
Ó±À͹¯º/
È°·³ °· ¯°±Î»ÀÍñº° ¯ÀÃγ° ½ ÚÛ
B
X
:
϶³°¯º È°autoregressive
·³ÀͯÀ·³° ¯Ò ¯ºX
(19)
Þ ß
B
X
:
à áâãäåæãmoving average
ç âè éäèçâã äê äåX
q
.
ë ì
B
:
íæ âîïðïâèîñèéðïåã äèð îâãç âè éäèåïè éò äå/
æãç âð óô õ
B
:
íæ âîïðïâèîñèéðïåã äèð îâãç âè éäèåïè éò äå/
æãç âãót
:
Prewhitening
ç âã âåinput
ót
:
Prewhitening
ç âã âåæ ñå áñåóö ÷
B
j
:
à áâãäåæãmoving average
æãç âð øñè åñòùäã ïäúâûò âüêó ý
þ
B
j
:
à áâãäåæãautoregressive
æãç âã øñè å ñòùäã ï äúâûò âüê ó ÿ
k
:
íæã âûäð ïðïûäèéäè åäãäç äèó
:
ïáäèéäèúäò ñçäã ïç âã âåó
:
ïáäèéäèúäò ñçäã ïç âã âåóB
F
:
à áâãäåæãautoregressive
æãç âáñè åñò ç âã âåé äè ééñäè ó
B
F
:
à áâãäåæãmoving average
æãç âñè å ñò ç âãâåéäè ééñ äè óù
:
ñèéðïåãäèðî âãó ù
:
(20)
1
.
!"l
# $ %&'( )*+, (*- . (.- / 0/ , 0
r
-1 (2 , (2y
(1 3(/ 4(1t
0r
5 (3 (p
1 05-3 64(2 / (2 6. -(7 , (- 1 3 (/4(1 4+ .-t
-8 /( 6462 3 (/4(1 20 )(-89t
:0r
6, (5 (2 -1 *-/ . 0, ( ) (- (1- , (t
40/(2 (. (2 )*+, (*t
0*(5 /02 )(1- , (t
1(2 406, (5 (2r
5 (r
/+2- (* (/ (2 ; (r
( *(-2t
0
r
< (3- 2y
( 402- 2)1 (t
(2 .65 6 63 (r
(7 1 02(-1 (2t
- 2 ))- (-r
*(ut
3 (2p
0r
6,(5(2 4+ *( 5 6< (29 =o
23- .- 8 *61 ; 6(.- >ur
(5 5 6< (2y
(2)t
- 3 (1 /02 02 ;u
4(3 ( , 0, 0r
(p
(t
(5 62t
0
r
(15-r
7/ 02y
0, (,1 (24 0r
02>(2 ( (240rt
(2- (2/02 <(3-t
-3 (1+ 4;- / (*9=(, 64(
t
02 ?+2+ .+,+ (3 (*(5 1 (, 64(t
02 (2)y
t
0r
* 0t
(1 3- (2 ;(r
( @A9 BC D9ECF 3 (2@A9 GB D9 BGFH-2 ; (2) I 0* (
t
(2 . 0(rt
E GJA9 BC D9E JF 3(2 EE GA9 GB D9 BGF K 6<ur
L-/ur
7 3 02 )(2* 6(s
JM9 BNM5 ( (t
(u
C7 GCO* 6(s
P((w
L 02)(5 9Q (t
(Rr
(t
( 5 (-r
5 6<(2 (3 (*(5 E JN5 (-7r
>ur
(55 6<(2r
(t
( Rr
(t
(C 9 BGG/ / 7.65 6u
3 (r
(r
(t
( Rr
(t
(S BT UR CG
T
U3-.-(2) 5 (
r
- 7tur
62 / 02 < (3- S GT
U 4(3 ( /(* (/ 5 (
r
- 9 : (3 ( , 6* (2 Pu
*- R V)ustus tur
62 /02 <(3- EST UREW
T
U
p
(3 ( /(* (/ 5 (r
- 3 (2 EW TURS G T
U 3- .-(2 ) 5(
r
-Xww
w
9 Y+2+ .+,+1(,9)+9- 3 Z9 P6/*(5r
6/ (5t
(2 ))(us
(5 ( 40rt
(2- ( 2s
0, (2y
(1 E BS9W JCr
6/ (5t
(2))(7 . 6, .01 ;or t
(2 (/(2p
(2 )(2 JW9S CEr
6/ (5t
(2 ))(7 5+ *t
- 1 6*tur
(E GJ9E BWr
6/(5t
(2))(7p
0r
1 0, 62(2 @ @9 GGNr
6/ (5t
(2))(7p
0t
0r
2 (1 (2 @M9 @E Mr
6/ (5t
(2 ))(7p
0-1 (2 (2r
S G9S BBr
6/ (5t
(2 ))(7 3 (2 1 05 6;(2 (2 JG9 MBCr
6/(5
t
(2))(9 [(* (/ .01 ;or
, 6(5R, 6 (5 (2y
(2) / 0/ 462y
(-pr
+3 61 .-t
0r
, 0. (r
(3 (*(5, 6 (53 6- (2r
7, 6 (54-. (2)3 (2, 6(5.(* (19P6/*(5pr
+3 6 1 .-3 6'-(2ECW9 JJJ7 4-. (2 )CS @9 @E M3 (2. (*(1y
(2)/0/ 462y
(-5 (.-*pr
+3 61 .-t
0rt
-2 ))-y
(-tu
B CS9 MJS(21)
]^ _``
t
r
`n t
^n
aa^ bt
`c` d`n
e` f`g ` g`n t
hd ih j i`^ g k`_ ` _ `lr
` jy
`n
a i``gny
dlc_ `k`t
g`n
mur
`j jh n`c `t
`u
_` lr
` jy
` c at
lr
d`eh gw
^ f``jy
jh n`ce lk`c n`c a
t
` jhc _lc a`c m`ur
jjh n`c fl i^ j_`r
^ \o pppd d qt
`jhct
lt
`p
^t
^_` g fl i^j _`r
^ roppp d d qt
` jhc o s` jur
jh n`c `c ay
t
lr
f`fu
i`cy
` g `g `c d lcy
l i` ig`ca`c aa
u
`c k`_`p
lcly
ih g`cr
ihca` _`c dl cy
li `ig`c ihc a` ihe hg `cay
e l f`c n
ut
cy
` d lcli` ig` cy
t
`c`d`c e `f` g ilr
ih`j `_` d he^ d tuc`r
e ^e b \ppvw o x` f` gy
`c a _^ j`e ^ f g`c k`_` d he ^d jh n`c mlc_lr
hc a d ld^ f^ g^ g`c_hca` c `^r
mh ghkt
^caa^ be l j^c aa` dlcy
l i` ig`c ih `j e` f` g mlp
`t
ihe h g `c ay
p
`_` ` gj^r
cy
` ` g`c d lru
a^g`c kl`c^t
e ` f` go ylch zut
ue _`g t\pp{w `_` il ilr
`k` | `g}or y
`c a d ldklca`h j^r
mur
` j jh n`c by
`^tu
glfld i` i`c h_`` br
lc lr
a^ d`t
`j`r
^ b `r
` j _`c gl mlp
``cr
`c a^c b e lrt
`su
jhh_`r
` o~ fl j g`r
lc`^tu
klcl f^t
^ dl f`gh g`c klr
`d` f `c mur
` j jh n`c ` a`r
_`k`t
_^pr
l_^ ge ^w
` g}u
`k` e`n`y
`c a dld lr
fh g`c klr
f`gh`c gjhe hek`_`t
`c`d `ce` f`g` a`r
j`e ^fpr
_h ge^e `f` gk }^ d` foyl
t
_l |hc ae ^tr
`ce |lr
d lhk` g`cr
e ` f`j e `tu
d lt
_l klr
`d` f `cy
` c a _`k`t
_^ahc` g`chc }h gdlr
`d ` fg`c _`t
`_llr
t
ilr
g` f`y
`cadh ft
^ `r
^`t
oy_l f^c^ d lcaa`ihcag`c ili lr
` k` g`r
`g} lr
^st
^g `c` f^ e^s r
la zle ^ ilr
a`c_` _lca` c g`r
` g}lr
^st
^g _llr
t
ilr
g` f ` u y u hc^ `r
^`t
o o
ce lp
|hcae ^tr
`ce|lr t
lr
_^r
^ _`r
^ _lr
lt
b _lr
lt
b _`c ^ ckh }^ ckh } f`^ c ` c ay
_^a` ihc ag`c _ ` f`d e`tu
gl fdk g`c ay
_^e l ih } a`caau
`c oy_l f^ c^_`k`t
_^ahc` g`chc }h gd lc_` k`t
g`c klclc }h`cz`d` f`cgl_ lp
`ce lm`r
`e ^ dh ft
`c t y`gr
^ _` g^s
obw o `_`klch f^ e`c
t
ha`s
` gj^r
^c^b` g`c_^ `d i^fst
h_^g`sus
hc }h gd ldpr
l_^ge ^m
ur
` j jh n`c _^ `ihk`t
lc ce i _ lca`c dldi`c_^cag`c d lt
_l u yu _`c |hcae ^tr
`ce|lr
o ]`t
`y
` c a _^ahc` g`c `_` f`jr
`t
` r
`t
` mur
` j jh n`c ih f`c`c(22)
n
r
n
n
t
n
¡ ¢ r
t
£¤¥¦§ n
¨ r
¢©ªª« ¢ ¬ r
©ª ®¯°±²³ ´
u
µus
¶·¸¶¹ ¶º ¶»¼
r
r
t
r
¡y
¡t
½ ¢ ¾ r
½ ¢ ¡s
½¢r
¡ ¢ r
¢ ¿®° ¼¡ ¢
r
Àur
½ ½Á t
¡ ¡¡ ÂÃÄÅÂ Æ¡ ¢tr
Ær
Ç© ° È¢
r
 ÃÄÅÂÆ¡ ¢tr
Ær
½y
¡ r
o
t
r
¢ ¡y
t
¢ ¡ r
Àur
½ ½Á t
DZ²É Ê ¶Ë¶¹ ¶·¸¶¹ ¶º ¶»
Ì ¢
tu
¡s
½¢r
¢ ¢¾ r
s
½ ¢t
¢ ½y
Àur
½ ½Á ¡¢ r
t
Í ¦§¥¦§¾ ½ r
s
¡ ¢ r
t
£¤¥¦§ ¢ t
¨ r
¢©ªª« ¢ ¬ r
©ª ®¯°±²Î Ï
u
Ðu
¶·ÑÒ·Òº Ót
Ó ¶·ÔÁ
r
¢ ¢ t
¡s
½¢r
¢ ¢ ½ t
r
¢ r
ÂÃÄÅÂ Æ ¡ ¢tr
Ær y
¡ Áut
y
¢ r
t
r
½p
Àur
½ ½Á ¢ t
®© °(1)
xiv
PAQRAS TUV WXSU Y
TZ[\ ] ^Z_
1
.
`ata
abt
b cdbbt
efdbg h fibj k fl bj bj m abt
b cdbt
b n fg f kflbj bj m obj abt
bcdbt
b pqlq rsbs bj t o bdb k fl bj bjp bsfub
t
qjvwjwx w swybj fbdz{||}xbrubz~w sq d{| TZ[\ ] ^Z_2.
tiz`z qy
fl lq d TZ[\ ] ^Z_3.
~ut
ufdw d brnnw oqla efdbgh fibj TZ[\ ] ^Z_4.
~ut
ufdw d brnnw oqla nfg f TZ[\ ] ^Z_5.
~ut
ufdw d brnnw oqla pql qr sbs bjtobdb TZ[\ ] ^Z_6.
~ut
ufdw d brnnfjxzpw dqlbx zn z l bj } TZ[\ ] ^Z_7.
oqjz z bx zz l bzsmxmd } TZ[\ ] ^Z_8
.
qrw oql bjfjx zdbjx q dflt
z | TZ[\ ] ^Z_9.
h bxz lqdb rblbje fdbgh fi bj | TZ[\ ] ^Z_1
0.
n zjb dw d br nn a o bj fjx z dbjx q d flt
z |}
TZ[\ ] ^Z_
11
.
bsqlegz cnfbdq
TZ[\ ] ^Z_1
2.
bsql`z qy
fl lqd { TZ[\ ] ^Z_1
3.
bsqlt
TZ[\ ] ^Z_1
4.
bsqlp wlrw w dw cnrzdjw (2)
x
¡
¢£¤¥£ ¦ § ¨ ©ª« ¬
t
Z
® ¯°± ¯²³´µ¶ ¯· ¯¸¯¹º»¹³¼º½¾ ¿
t
Z
E
:
Mean
»Àº»¹t
Z
½ Á Ât
Z
Var
:
®¯°± ¯Àñ»Àº »¹t
Z
½ Ä Å Æk
t
t
Z
Z
Cov
:
Ç Èɯ°± ¯À¯Àº ¯°¯t
Z
· ¯Àk
t
Z
½t
Z
:
ʳ´ ±Ã±Ëµ¶³° ±È·³Ì¯ÀͲ³°»° »º¯À½k
:
Ç È³Î±Ã±³À¯»ºÈ¹Èɯ° ± ¯À¶¯· ¯´¯Í¹³¼¹½k
:
Ç È³Î±Ã±³À¯»ºÈ¹È°³ ´ ¯Ã±¶¯· ¯´¯Í¹³¼¹½B
:
϶³°¯º È°Ã˱ÎÎлÀ· »° ½p
:
ѳ°¯Ò ¯º· ¯°±ÐÈ·³ ´autoregressive.
q
:
ѳ°¯Ò ¯º· ¯°±ÐÈ·³ ´moving average.
d
:
Ó ±À͹¯º¶³Ð²³·¯¯À½Ô Õ
B
:
϶³°¯º È°autoregressive.
Ô Õ
B
:
϶³°¯º È°moving average.
t
a
:
ֳñ· »¯´¶¯· ¯Ã¯¯º¹³¼º½t
X
:
ѳ°³ ºinput.
t
Y
:
ѳ°³ ºoutput.
t
F
:
ѳ°³ ºÍ¯ÀÍÍ»¯À½n
:
ׯÀ̯¹À̯¶³ÀͯЯº¯À½K
:
دÍЯ¹Ã±Ð»Ð½² Ù° ÙÃ
:
Ó±À͹¯º/
È°·³ °· ¯°±Î»ÀÍñº° ¯ÀÃγ° ½ ÚÛ
B
X
:
϶³°¯º È°autoregressive
·³ÀͯÀ·³° ¯Ò ¯ºX
(3)
x
Ü Ý Þ
ß
B
X
:
à áâãäåæãmoving average
ç âè éäèçâã äê äåX
q
.
ë ì
B
:
íæ âîïðïâèîñèéðïåã äèð îâãç âè éäèåïè éò äå/
æãç âð ó ôõ
B
:
íæ âîïðïâèîñèéðïåã äèð îâãç âè éäèåïè éò äå/
æãç âãót
:
Prewhitening
ç âã âåinput
ót
:
Prewhitening
ç âã âåæ ñå áñåó ö÷
B
j
:
à áâãäåæãmoving average
æãç âðø
ñè åñòùäã ïäúâûò âüêó
ý þ
B
j
:
à áâãäåæãautoregressive
æãç âãø
ñè å ñòùäã ï äúâûò âüê ó
ÿ
k
:
íæã âûäð ïðïûäèéäè åäãäç äèó
:
ïáäèéäèúäò ñçäã ïç âã âåó
:
ïáäèéäèúäò ñçäã ïç âã âåó
B
F
:
à áâãäåæãautoregressive
æãç âáñè åñò ç âã âåé äè ééñäè ó
B
F
:
à áâãäåæãmoving average
æãç âñè å ñò ç âãâåéäè ééñ äè óù
:
ñèéðïåãäèðî âãóù
:
(4)
1.
!"l # $ %&'( )*+, (*- . (.- / 0/ , 0
r
-1 (2 , (2y
(1 3(/ 4(1t
0r
5 (3 (p
1 05-3 64(2 / (2 6. -(7 , (- 1 3 (/4(1 4+ .-t
-8 /( 6462 3 (/4(1 20 )(-89t
:0r
6, (5 (2 -1 *-/ . 0, ( ) (- (1- , (t
40/(2 (. (2 )*+, (*t
0*(5 /02 )(1- , (t
1(2 406, (5 (2r
5 (r
/+2- (* (/ (2 ; (r
( *(-2t
0
r
< (3- 2y
( 402- 2)1 (t
(2 .65 6 63 (r
(7 1 02(-1 (2t
- 2 ))- (-r
*(ut
3 (2p
0r
6,(5(2 4+ *( 5 6< (29 =o
23- .- 8 *61 ; 6(.- >ur
(5 5 6< (2y
(2)t
- 3 (1 /02 02 ;u
4(3 ( , 0, 0r
(p
(t
(5 62t
0
r
(15-r
7/ 02y
0, (,1 (24 0r
02>(2 ( (240rt
(2- (2/02 <(3-t
-3 (1+ 4;- / (*9=(, 64(
t
02 ?+2+ .+,+ (3 (*(5 1 (, 64(t
02 (2)y
t
0r
* 0t
(1 3- (2 ;(r
( @A9 BC D9ECF 3 (2@A9 GB D9 BGFH-2 ; (2) I 0* (
t
(2 . 0(rt
E GJA9 BC D9E JF 3(2 EE GA9 GB D9 BGF K 6<ur
L-/ur
7 3 02 )(2* 6(s
JM9 BNM5 ( (t
(u
C7 GCO* 6(s
P((w
L 02)(5 9Q (t
(Rr
(t
( 5 (-r
5 6<(2 (3 (*(5 E JN5 (-7r
>ur
(55 6<(2r
(t
( Rr
(t
(C 9 BGG/ / 7.65 6u
3 (r
(r
(t
( Rr
(t
(S BT UR CG
T
U3-.-(2)
5 (
r
- 7tur
62 / 02 < (3- S G TU 4(3 ( /(* (/ 5 (
r
- 9 : (3 ( , 6* (2 Pu
*- R V)ustus tur
62 /02 <(3- EST UREW
T
U
p
(3 ( /(* (/ 5 (r
- 3 (2 EW TURS G T
U 3- .-(2 ) 5(
r
-Xww
w
9 Y+2+ .+,+1(,9)+9- 3 Z9 P6/*(5r
6/ (5t
(2 ))(us
(5 ( 40rt
(2- ( 2s
0, (2y
(1 E BS9W JCr
6/ (5t
(2))(7 . 6, .01 ;or t
(2 (/(2p
(2 )(2 JW9S CEr
6/ (5t
(2 ))(7 5+ *t
- 1 6*tur
(E GJ9E BWr
6/(5t
(2))(7p
0r
1 0, 62(2 @ @9 GGNr
6/ (5t
(2))(7p
0t
0r
2 (1 (2 @M9 @E Mr
6/ (5t
(2 ))(7p
0-1 (2 (2r
S G9S BBr
6/ (5t
(2 ))(7 3 (2 1 05 6;(2 (2 JG9 MBCr
6/(5
t
(2))(9 [(* (/ .01 ;or
, 6(5R, 6 (5 (2y
(2) / 0/ 462y
(-pr
+3 61 .-t
0r
, 0. (r
(3 (*(5, 6 (53 6- (2r
7, 6 (54-. (2)3 (2, 6(5.(* (19P6/*(5pr
+3 6 1 .-3 6'-(2ECW9 JJJ7 4-. (2 )CS @9 @E M3 (2. (*(1y
(2)/0/ 462y
(-5 (.-*pr
+3 61 .-t
0rt
-2 ))-y
(-tu
B CS9 MJS(5)
]^ _``
t
r
`n t
^n
aa^ bt
`c` d`n
e` f`g ` g`n t
hd ih j i`^ g k`_ ` _ `lr
` jy
`n
a i``gny
dlc_ `k`t
g`n
mur
`j jh n`c `t
`u
_` lr
` jy
` c at
lr
d`eh gw
^ f``jy
jh n`ce lk`c n`c a
t
` jhc _lc a`c m`ur
jjh n`c fl i^ j_`r
^ \o pppd d qt
`jhct
lt
`p
^t
^_` g fl i^j _`r
^ roppp d d qt
` jhc o s` jur
jh n`c `c ay
t
lr
f`fu
i`cy
` g `g `c d lcy
l i` ig`ca`c aa
u
`c k`_`p
lcly
ih g`cr
ihca` _`c dl cy
li `ig`c ihc a` ihe hg `cay
e l f`c n
ut
cy
` d lcli` ig` cy
t
`c`d`c e `f` g ilr
ih`j `_` d he^ d tuc`r
e ^e b \ppvw o x` f` gy
`c a _^ j`e ^ f g`c k`_` d he ^d jh n`c mlc_lr
hc a d ld^ f^ g^ g`c_hca` c `^r
mh ghkt
^caa^ be l j^c aa` dlcy
l i` ig`c ih `j e` f` g mlp
`t
ihe h g `c ay
p
`_` ` gj^r
cy
` ` g`c d lru
a^g`c kl`c^t
e ` f` go ylch zut
ue _`g t\pp{w `_` il ilr
`k` | `g}or y
`c a d ldklca`h j^r
mur
` j jh n`c by
`^tu
glfld i` i`c h_`` br
lc lr
a^ d`t
`j`r
^ b `r
` j _`c gl mlp
``cr
`c a^c b e lrt
`su
jhh_`r
` o~ fl j g`r
lc`^tu
klcl f^t
^ dl f`gh g`c klr
`d` f `c mur
` j jh n`c ` a`r
_`k`t
_^pr
l_^ ge ^w
` g}u
`k` e`n`y
`c a dld lr
fh g`c klr
f`gh`c gjhe hek`_`t
`c`d `ce` f`g` a`r
j`e ^fpr
_h ge^e `f` gk }^ d` foyl
t
_l |hc ae ^tr
`ce |lr
d lhk` g`cr
e ` f`j e `tu
d lt
_l klr
`d` f `cy
` c a _`k`t
_^ahc` g`chc }h gdlr
`d ` fg`c _`t
`_llr
t
ilr
g` f`y
`cadh ft
^ `r
^`t
oy_l f^c^ d lcaa`ihcag`c ili lr
` k` g`r
`g} lr
^st
^g `c` f^ e^s r
la zle ^ ilr
a`c_` _lca` c g`r
` g}lr
^st
^g _llr
t
ilr
g` f ` u y u hc^ `r
^`t
o o
ce lp
|hcae ^tr
`ce|lr t
lr
_^r
^ _`r
^ _lr
lt
b _lr
lt
b _`c ^ ckh }^ ckh } f`^ c ` c ay
_^a` ihc ag`c _ ` f`d e`tu
gl fdk g`c ay
_^e l ih } a`caau
`c oy_l f^ c^_`k`t
_^ahc` g`chc }h gd lc_` k`t
g`c klclc }h`cz`d` f`cgl_ lp
`ce lm`r
`e ^ dh ft
`c t y`gr
^ _` g^s
obw o `_`klch f^ e`c
t
ha`s
` gj^r
^c^b` g`c_^ `d i^fst
h_^g`sus
hc }h gd ldpr
l_^ge ^m
ur
` j jh n`c _^ `ihk`t
lc ce i _ lca`c dldi`c_^cag`c d lt
_l u yu _`c |hcae ^tr
`ce|lr
o ]`t
`y
` c a _^ahc` g`c `_` f`jr
`t
` r
`t
` mur
` j jh n`c ih f`c`c ` ihk`t
lc ce is
l i` a`^ _ lr
lt
br
`t
` `r
`t
e h jh ih f`c`c _ `cr
`t
` r
`t
`(6)
n
r
n
n
t
n
¡ ¢ r
t
£¤¥¦§ n
¨ r
¢©ªª« ¢ ¬ r
©ª ®¯°±²³ ´
u
µus
¶·¸¶¹ ¶º ¶»¼
r
r
t
r
¡y
¡t
½ ¢ ¾ r
½ ¢ ¡s
½¢r
¡ ¢ r
¢ ¿®° ¼¡ ¢
r
Àur
½ ½Á t
¡ ¡¡ ÂÃÄÅÂ Æ¡ ¢tr
Ær
Ç© ° È¢
r
 ÃÄÅÂÆ¡ ¢tr
Ær
½y
¡ r
o
t
r
¢ ¡y
t
¢ ¡ r
Àur
½ ½Á t
DZ²É Ê ¶Ë¶¹ ¶· ¸¶¹ ¶º ¶»
Ì ¢
tu
¡s
½¢r
¢ ¢¾ r
s
½ ¢t
¢ ½y
Àur
½ ½Á ¡¢ r
t
Í ¦§¥¦§¾ ½ r
s
¡ ¢ r
t
£¤¥¦§ ¢ t
¨ r
¢©ªª« ¢ ¬ r
©ª ®¯°±²Î Ï
u
Ðu
¶·ÑÒ·Òº Ót
Ó ¶·ÔÁ