1. Home
  2. Lainnya

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Estimasi Volatility (?) dari Model AR(p) menggunakan Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC)

ABSTRAK
Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) digunakan untuk menghasilkan sampel titik
dari model dengan parameter belum diketahui. Pada metode Markov Chain Monte Carlo
(MCMC) terdapat beberapa estimasi atau pendekatan, dalam makalah ini estimasi Gibbs
Sampling digunakan untuk mengestimasi parameter dari model Autoregressive AR(p).
Sebelum estimasi dilakukan nilai (p) pada model Autoregessive ditentukan terlebih dahulu.
Parameter yang diestimasi adalah volatility (σ) dan . Estimasi Gibbs Sampling dilakukan
dengan nilai awal parameter σ dan  yang diperoleh dari kuadrat terkecil. Kemudian analisis
dilakukan untuk beberapa model white noise. Data yang digunakan adalah data harga saham
penutupan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) selama 1 tahun dari 1 Maret 2011 sampai 1
Maret 2012.

Kata Kunci :Markov Chain Monte Carlo (MCMC), Gibbs Sampling, AR(p), White noise.

Dokumen yang terkait

Penggunaan Metode Simulasi Monte Carlo Dalam Mencari Value At Risk (Var) Pada Portofolio

11 77 51

Simulasi Antrian Dengan Menggunakan Metode Monte Carlo

72 408 77

Optimasi persedian rangkaian bunga hias menggunakan simulasi monte carlo (studi kasus pada CV sentra mulia tahun 2011)

6 22 63

Torpid mixing of some Monte Carlo Markov

0 22 12

Bayesian Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo (RJMCMC) untuk Pemodelan Mixture Survival

0 4 9

Implementasi Metode Markov Chain Monte Carlo dalam Penentuan Harga Kontrak Berjangka Komoditas.

1 1 13

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Estimasi Berbasis MCMC untuk Returns Volatility di Pasar Valas Indonesia melalui Model ARCH Berdistribusi Normal dan Student-T

0 0 1

IMPLEMENTASI MARKOV CHAIN MONTE CARLO PADA PENDUGAAN HYPERPARAMETER REGRESI PROSES GAUSSIAN - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

0 0 12

Optimalisasi Portofolio Obligasi Bank Dengan Metode Bayesian Markov Chain Monte Carlo Melalui Model Gaussian Mixture

0 0 12

METODE REVERSIBLE JUMP MARKOV CHAIN MONTE CARLO: Estimasi Bayesian dalam Model Regresi Linear per Potongan - Repository Universitas Ahmad Dahlan

0 0 16