Laporan Perhitungan Triwulan LCR Triwulan IV Tahun 2016
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Nama Bank
Posisi Laporan
: Triwulan IV Tahun 2016
(dalam jutaan rupiah)
INDIVIDUAL
Triwulan IV Tahun 2016
No
1
Komponen
KONSOLIDASI
Triwulan III Tahun 2016
Triwulan IV Tahun 2016
Triwulan III Tahun 2016
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
(haircut ) atau
(haircut ) atau
(haircut ) atau
Nilai
Nilai
(haircut ) atau Outstanding
Nilai outstanding Outstanding kewajiban Nilai outstanding Outstanding kewajiban
Outstanding kewajiban
outstanding
outstanding kewajiban dan komitmen
kewajiban dan dan komitmen dikalikan kewajiban dan dan komitmen dikalikan
dan komitmen dikalikan
kewajiban dan
kewajiban dan
dikalikan tingkat
komitmen/ nilai tingkat penarikan (run- komitmen/ nilai tingkat penarikan (runtingkat penarikan (runkomitmen/
komitmen/
penarikan (run-off rate )
tagihan
tagihan
off rate ) atau Nilai
off rate ) atau Nilai
off rate ) atau Nilai
nilai tagihan
nilai tagihan
atau Nilai tagihan
kontraktual
kontraktual
tagihan kontraktual
tagihan kontraktual
tagihan kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual dikalikan
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
tingkat penerimaan
penerimaan (inflow
penerimaan (inflow
penerimaan (inflow
(inflow rate )
rate )
rate )
rate )
Jumlah data Poin yang
digunakan dalam
perhitungan LCR
3 bulan
3 bulan
3 bulan
3 bulan
20.658.977
22.292.517
21.730.155
23.583.694
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
2
Total High Quality Liquid
Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
3
4
Simpanan nasabah
perorangan dan Pendanaan
yang berasal dari nasabah
Usaha Mikro dan Usaha
Kecil, terdiri dari:
a. Simpanan / Pendanaan
stabil
b. Simpanan/ Pendanaan
kurang stabil
Pendanaan yang berasal
dari nasabah korporasi,
terdiri dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan nonoperasional dan/atau
kewajiban lainnya yang
bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa
surat utang yang diterbitkan
oleh bank (unsecured debt )
18.141.583
1.428.459
17.683.263
1.625.380
18.969.780
1.511.017
18.529.250
1.707.955
7.713.982
385.699
2.858.932
142.947
7.719.211
385.961
2.899.401
144.970
10.427.601
1.042.760
14.824.331
1.482.433
11.250.569
1.125.057
15.629.849
1.562.985
43.190.442
19.759.880
55.752.756
24.756.944
45.275.436
20.544.942
58.075.952
25.655.508
13.179.336
3.093.252
18.855.178
4.483.703
13.637.232
3.188.956
19.254.122
4.567.094
30.011.106
16.666.628
36.897.578
20.273.241
31.638.204
17.355.987
38.821.830
21.088.414
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
7
Pendanaan dengan agunan
(secured funding )
Arus kas keluar lainnya
(additional requirement ),
terdiri dari:
a. arus kas keluar atas
transaksi derivatif
b. arus kas keluar atas
peningkatan kebutuhan
likuiditas
c. arus kas keluar atas
kehilangan pendanaan
d. arus kas keluar atas
penarikan komitmen
fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
e. arus kas keluar atas
kewajiban kontraktual
lainnya terkait penyaluran
dana
f. arus kas keluar atas
kewajiban kontijensi
pendanaan lainnya
g. arus kas keluar
kontraktual lainnya
TOTAL ARUS KAS KELUAR
(CASH OUTFLOWS )
0
0
0
0
1.858.997
654.769
1.975.614
893.198
1.999.183
726.067
3.211.640
1.190.273
632.533
632.533
893.198
893.198
632.533
632.533
893.198
893.198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418.874
75.894
1.208.160
297.075
0
0
0
0
0
0
0
0
1.226.464
22.237
1.082.417
0
947.776
17.640
1.110.282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.843.109
27.275.521
22.782.026
28.553.736
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
8
Pinjaman dengan agunan
Secured lending
250.000
0
2.372.640
0
250.000
0
2.372.640
0
9
Tagihan berasal dari pihak
lawan (counterparty ) yang
bersifat lancar (inflows
from fully performing
exposures )
272.972
173.505
1.223.694
725.436
295.681
212.647
1.306.761
794.003
592.568
592.568
854.491
854.491
592.568
592.568
854.491
854.491
1.115.539
766.072
4.450.824
1.579.926
1.138.249
805.215
4.533.891
1.648.494
10
11
12
13
14
Arus kas masuk lainnya
TOTAL ARUS KAS MASUK
(CASH INFLOWS )
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR
BERSIH (NET CASH
OUTFLOWS )
LCR (%)
TOTAL ADJUSTED
VALUE1
20.658.977
TOTAL ADJUSTED
VALUE1
22.292.517
TOTAL ADJUSTED
VALUE1
21.730.155
21.077.037
25.695.595
21.976.812
26.905.242
98,02%
86,76%
98,88%
87,65%
TOTAL ADJUSTED VALUE1
23.583.694
Keterangan : 1 Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas
maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Nama Bank
Posisi Laporan
: Triwulan IV Tahun 2016
(dalam jutaan rupiah)
INDIVIDUAL
Triwulan IV Tahun 2016
No
1
Komponen
KONSOLIDASI
Triwulan III Tahun 2016
Triwulan IV Tahun 2016
Triwulan III Tahun 2016
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
(haircut ) atau
(haircut ) atau
(haircut ) atau
Nilai
Nilai
(haircut ) atau Outstanding
Nilai outstanding Outstanding kewajiban Nilai outstanding Outstanding kewajiban
Outstanding kewajiban
outstanding
outstanding kewajiban dan komitmen
kewajiban dan dan komitmen dikalikan kewajiban dan dan komitmen dikalikan
dan komitmen dikalikan
kewajiban dan
kewajiban dan
dikalikan tingkat
komitmen/ nilai tingkat penarikan (run- komitmen/ nilai tingkat penarikan (runtingkat penarikan (runkomitmen/
komitmen/
penarikan (run-off rate )
tagihan
tagihan
off rate ) atau Nilai
off rate ) atau Nilai
off rate ) atau Nilai
nilai tagihan
nilai tagihan
atau Nilai tagihan
kontraktual
kontraktual
tagihan kontraktual
tagihan kontraktual
tagihan kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual dikalikan
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
tingkat penerimaan
penerimaan (inflow
penerimaan (inflow
penerimaan (inflow
(inflow rate )
rate )
rate )
rate )
Jumlah data Poin yang
digunakan dalam
perhitungan LCR
3 bulan
3 bulan
3 bulan
3 bulan
20.658.977
22.292.517
21.730.155
23.583.694
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
2
Total High Quality Liquid
Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
3
4
Simpanan nasabah
perorangan dan Pendanaan
yang berasal dari nasabah
Usaha Mikro dan Usaha
Kecil, terdiri dari:
a. Simpanan / Pendanaan
stabil
b. Simpanan/ Pendanaan
kurang stabil
Pendanaan yang berasal
dari nasabah korporasi,
terdiri dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan nonoperasional dan/atau
kewajiban lainnya yang
bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa
surat utang yang diterbitkan
oleh bank (unsecured debt )
18.141.583
1.428.459
17.683.263
1.625.380
18.969.780
1.511.017
18.529.250
1.707.955
7.713.982
385.699
2.858.932
142.947
7.719.211
385.961
2.899.401
144.970
10.427.601
1.042.760
14.824.331
1.482.433
11.250.569
1.125.057
15.629.849
1.562.985
43.190.442
19.759.880
55.752.756
24.756.944
45.275.436
20.544.942
58.075.952
25.655.508
13.179.336
3.093.252
18.855.178
4.483.703
13.637.232
3.188.956
19.254.122
4.567.094
30.011.106
16.666.628
36.897.578
20.273.241
31.638.204
17.355.987
38.821.830
21.088.414
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
7
Pendanaan dengan agunan
(secured funding )
Arus kas keluar lainnya
(additional requirement ),
terdiri dari:
a. arus kas keluar atas
transaksi derivatif
b. arus kas keluar atas
peningkatan kebutuhan
likuiditas
c. arus kas keluar atas
kehilangan pendanaan
d. arus kas keluar atas
penarikan komitmen
fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
e. arus kas keluar atas
kewajiban kontraktual
lainnya terkait penyaluran
dana
f. arus kas keluar atas
kewajiban kontijensi
pendanaan lainnya
g. arus kas keluar
kontraktual lainnya
TOTAL ARUS KAS KELUAR
(CASH OUTFLOWS )
0
0
0
0
1.858.997
654.769
1.975.614
893.198
1.999.183
726.067
3.211.640
1.190.273
632.533
632.533
893.198
893.198
632.533
632.533
893.198
893.198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418.874
75.894
1.208.160
297.075
0
0
0
0
0
0
0
0
1.226.464
22.237
1.082.417
0
947.776
17.640
1.110.282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.843.109
27.275.521
22.782.026
28.553.736
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
8
Pinjaman dengan agunan
Secured lending
250.000
0
2.372.640
0
250.000
0
2.372.640
0
9
Tagihan berasal dari pihak
lawan (counterparty ) yang
bersifat lancar (inflows
from fully performing
exposures )
272.972
173.505
1.223.694
725.436
295.681
212.647
1.306.761
794.003
592.568
592.568
854.491
854.491
592.568
592.568
854.491
854.491
1.115.539
766.072
4.450.824
1.579.926
1.138.249
805.215
4.533.891
1.648.494
10
11
12
13
14
Arus kas masuk lainnya
TOTAL ARUS KAS MASUK
(CASH INFLOWS )
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR
BERSIH (NET CASH
OUTFLOWS )
LCR (%)
TOTAL ADJUSTED
VALUE1
20.658.977
TOTAL ADJUSTED
VALUE1
22.292.517
TOTAL ADJUSTED
VALUE1
21.730.155
21.077.037
25.695.595
21.976.812
26.905.242
98,02%
86,76%
98,88%
87,65%
TOTAL ADJUSTED VALUE1
23.583.694
Keterangan : 1 Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas
maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.