Laporan Perhitungan Triwulan LCR TW III 2017
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
: Triwulan III Tahun 2017
Dalam Jutaan Rp.
No
Komponen
Jumlah data Poin yang
digunakan dalam
perhitungan LCR
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
Total High Quality Liquid
2
Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
Simpanan nasabah
3
perorangan dan
Pendanaan yang berasal
dari nasabah Usaha Mikro
dan Usaha Kecil, terdiri
dari:
a. Simpanan / Pendanaan
stabil
b. Simpanan/ Pendanaan
kurang stabil
INDIVIDUAL
Triwulan III Tahun 2017
Triwulan II Tahun 2017
1
4
5
6
7
17,413,009
KONSOLIDASI
Triwulan III Tahun 2017
Triwulan II Tahun 2017
3 bulan
3 bulan
3 bulan
3 bulan
25,189,262
22,556,264
27,582,262
26,179,554
1,423,836
16,816,494
1,396,603
18,208,774
1,500,511
17,685,334
1,485,224
6,349,304
317,465
5,700,927
285,046
6,407,330
320,366
5,666,179
283,309
11,063,705
1,106,371
11,115,567
1,111,557
11,801,444
1,180,145
12,019,154
1,201,915
Pendanaan yang berasal
dari nasabah korporasi,
terdiri dari:
a. Simpanan operasional
50,149,252
21,046,114
50,104,217
22,065,281
52,624,024
22,047,522
50,946,727
23,020,128
20,129,957
4,453,565
17,753,452
4,329,202
20,376,520
4,507,024
17,044,699
4,095,805
b. Simpanan nonoperasional dan/atau
kewajiban lainnya yang
bersifat non-operasional
30,019,294
16,592,549
32,350,766
17,736,079
32,247,504
17,540,498
33,902,028
18,924,324
c. surat berharga berupa
surat utang yang
diterbitkan oleh bank
(unsecured debt )
Pendanaan dengan
agunan (secured funding )
0
0
0
0
0
0
0
0
Arus kas keluar lainnya
(additional requirement ),
terdiri dari:
9,008,664
4,237,964
6,536,735
1,524,311
10,452,652
3,965,441
7,334,859
1,733,759
a. arus kas keluar atas
transaksi derivatif
b. arus kas keluar atas
peningkatan kebutuhan
likuiditas
c. arus kas keluar atas
kehilangan pendanaan
d. arus kas keluar atas
penarikan komitmen
fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
e. arus kas keluar atas
kewajiban kontraktual
lainnya terkait penyaluran
dana
f. arus kas keluar atas
kewajiban kontijensi
pendanaan lainnya
g. arus kas keluar
kontraktual lainnya
TOTAL ARUS KAS KELUAR
(CASH OUTFLOWS )
373,042
373,042
192,158
192,158
373,042
373,042
148,986
148,986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,490,286
241,156
1,400,654
251,628
0
0
1,285,552
1,285,552
3,291,724
3,291,724
1,285,552
1,285,552
5,273,225
58,299
5,059,025
46,601
5,297,600
59,518
4,499,667
47,593
3,291,724
3,291,724
0
0
0
0
0
0
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
Pinjaman dengan agunan
8
Secured lending
0
0
10,402,243
0
0
27,513,474
24,986,194
26,239,111
2,915,679
0
1,897,315
0
2,915,679
0
997,315
0
9
Tagihan berasal dari pihak
lawan (counterparty )
yang bersifat lancar
(inflows from fully
performing exposures )
8,329,932
6,395,016
907,276
494,300
8,425,053
6,442,706
884,324
482,886
10
11
Arus kas masuk lainnya
TOTAL ARUS KAS MASUK
(CASH INFLOWS )
333,156
11,578,767
333,156
6,603,304
359,020
3,163,611
255,686
749,986
333,156
11,673,889
333,156
6,775,862
315,834
2,197,473
212,501
695,387
12
13
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR
BERSIH (NET CASH
OUTFLOWS )
LCR (%)
14
TOTAL ADJUSTED VALUE
TOTAL ADJUSTED VALUE
TOTAL ADJUSTED VALUE
TOTAL ADJUSTED VALUE
25,539,615
19,464,843
22,556,264
24,236,208
27,582,262
20,737,612
26,179,554
25,543,725
132.19%
93.07%
133.85%
102.49%
Keterangan : 1 Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B
dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
: Triwulan III Tahun 2017
Dalam Jutaan Rp.
No
Komponen
Jumlah data Poin yang
digunakan dalam
perhitungan LCR
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
Total High Quality Liquid
2
Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
Simpanan nasabah
3
perorangan dan
Pendanaan yang berasal
dari nasabah Usaha Mikro
dan Usaha Kecil, terdiri
dari:
a. Simpanan / Pendanaan
stabil
b. Simpanan/ Pendanaan
kurang stabil
INDIVIDUAL
Triwulan III Tahun 2017
Triwulan II Tahun 2017
1
4
5
6
7
17,413,009
KONSOLIDASI
Triwulan III Tahun 2017
Triwulan II Tahun 2017
3 bulan
3 bulan
3 bulan
3 bulan
25,189,262
22,556,264
27,582,262
26,179,554
1,423,836
16,816,494
1,396,603
18,208,774
1,500,511
17,685,334
1,485,224
6,349,304
317,465
5,700,927
285,046
6,407,330
320,366
5,666,179
283,309
11,063,705
1,106,371
11,115,567
1,111,557
11,801,444
1,180,145
12,019,154
1,201,915
Pendanaan yang berasal
dari nasabah korporasi,
terdiri dari:
a. Simpanan operasional
50,149,252
21,046,114
50,104,217
22,065,281
52,624,024
22,047,522
50,946,727
23,020,128
20,129,957
4,453,565
17,753,452
4,329,202
20,376,520
4,507,024
17,044,699
4,095,805
b. Simpanan nonoperasional dan/atau
kewajiban lainnya yang
bersifat non-operasional
30,019,294
16,592,549
32,350,766
17,736,079
32,247,504
17,540,498
33,902,028
18,924,324
c. surat berharga berupa
surat utang yang
diterbitkan oleh bank
(unsecured debt )
Pendanaan dengan
agunan (secured funding )
0
0
0
0
0
0
0
0
Arus kas keluar lainnya
(additional requirement ),
terdiri dari:
9,008,664
4,237,964
6,536,735
1,524,311
10,452,652
3,965,441
7,334,859
1,733,759
a. arus kas keluar atas
transaksi derivatif
b. arus kas keluar atas
peningkatan kebutuhan
likuiditas
c. arus kas keluar atas
kehilangan pendanaan
d. arus kas keluar atas
penarikan komitmen
fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
e. arus kas keluar atas
kewajiban kontraktual
lainnya terkait penyaluran
dana
f. arus kas keluar atas
kewajiban kontijensi
pendanaan lainnya
g. arus kas keluar
kontraktual lainnya
TOTAL ARUS KAS KELUAR
(CASH OUTFLOWS )
373,042
373,042
192,158
192,158
373,042
373,042
148,986
148,986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,490,286
241,156
1,400,654
251,628
0
0
1,285,552
1,285,552
3,291,724
3,291,724
1,285,552
1,285,552
5,273,225
58,299
5,059,025
46,601
5,297,600
59,518
4,499,667
47,593
3,291,724
3,291,724
0
0
0
0
0
0
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
Pinjaman dengan agunan
8
Secured lending
0
0
10,402,243
0
0
27,513,474
24,986,194
26,239,111
2,915,679
0
1,897,315
0
2,915,679
0
997,315
0
9
Tagihan berasal dari pihak
lawan (counterparty )
yang bersifat lancar
(inflows from fully
performing exposures )
8,329,932
6,395,016
907,276
494,300
8,425,053
6,442,706
884,324
482,886
10
11
Arus kas masuk lainnya
TOTAL ARUS KAS MASUK
(CASH INFLOWS )
333,156
11,578,767
333,156
6,603,304
359,020
3,163,611
255,686
749,986
333,156
11,673,889
333,156
6,775,862
315,834
2,197,473
212,501
695,387
12
13
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR
BERSIH (NET CASH
OUTFLOWS )
LCR (%)
14
TOTAL ADJUSTED VALUE
TOTAL ADJUSTED VALUE
TOTAL ADJUSTED VALUE
TOTAL ADJUSTED VALUE
25,539,615
19,464,843
22,556,264
24,236,208
27,582,262
20,737,612
26,179,554
25,543,725
132.19%
93.07%
133.85%
102.49%
Keterangan : 1 Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B
dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.