LCR Publikasi Triwulan IV 2016 BWS
PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan IV - 2016
NILAI LCR (%)
Triwulan I
(1)
Triwulan II
(2)
Triwulan III
(3)
Triwulan IV
(4)
Bank Secara Individual
Tidak Dihitung
102.78%
121.69%
111.47%
Bank Secara Konsolidasi
Tidak Dihitung
102.78%
121.69%
111.47%
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan IV 2016
Posisi Tanggal Laporan
No.
Komponen
Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan
1
LCR
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang
3 berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil,
terdiri dari:
a. Simpanan/Pendanaan stabil
b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri
4
dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban
lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan
oleh bank
5 Pendanaan dengan agunan (secured funding )
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ),
6
terdiri dari:
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan
likuiditas
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas
kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya
terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan
lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )
8 Pinjaman dengan agunan Secured lending
9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty )
10 Arus kas masuk lainnya
11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )
12 TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH
13
OUTFLOWS )
14 LCR (%)
INDIVIDUAL
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Posisi Tanggal Laporan
(Dalam Jutaan Rupiah)
KONSOLIDASIAN
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan
kewajiban dan
kewajiban dan
kewajiban dan
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
komitmen/nilai
komitmen/nilai
komitmen/nilai
komitmen/nilai
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
tagihan
tagihan
tagihan
tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
rate ).
rate ).
rate ).
rate ).
3 hari
3 hari
2,421,841
3 hari
3,031,572
3 hari
2,421,841
3,031,572
4,378,942
380,180
4,245,564
348,769
4,378,942
380,180
4,245,564
348,769
1,154,283
3,224,659
57,714
322,466
1,515,743
2,729,821
75,787
272,982
1,154,283
3,224,659
57,714
322,466
1,515,743
2,729,821
75,787
272,982
3,395,868
1,170,623
4,292,362
1,542,590
3,395,868
1,170,623
4,292,362
1,542,590
1,525,208
381,270
1,579,605
394,901
1,525,208
381,270
1,579,605
394,901
1,802,179
720,872
2,608,447
1,043,379
1,802,179
720,872
2,608,447
1,043,379
68,481
68,481
104,310
104,310
68,481
68,481
104,310
104,310
0
0
0
0
988,657
975,022
922,023
910,319
988,657
975,022
922,023
910,319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,296
1,660
13,266
1,563
15,296
1,660
13,266
1,563
973,362
973,362
908,756
908,756
973,362
973,362
908,756
908,756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,525,824
0
0
2,801,679
0
0
2,525,824
0
0
2,801,679
0
619,322
118,000
0
294,175
59,000
353,175
0
566,209
119,891
0
250,610
59,946
310,555
0
619,322
118,000
0
294,175
59,000
353,175
0
566,209
119,891
0
250,610
59,946
310,555
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,421,841
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
3,031,572
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,421,841
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
3,031,572
2,172,649
2,491,124
2,172,649
2,491,124
111.47%
121.69%
111.47%
121.69%
Keterangan:
Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang
dapat diperhitungkan dalam LCR.
1
Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi
Laporan Bank Umum Konvensional.
Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan IV-2016) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan (31 Oktober 2016 , 30 November 2016, dan 31 Desember 2016), sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan III-2016) menggunakan posisi 31 Juli 2016, 31 Agustus 2016,
dan 30 September 2016.
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan
: Triwulan IV - 2016
Analisis secara Individu
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas
(Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori
Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan IV - 2016.
1.
Analisis Nilai LCR
Posisi Triwulan IV - 2016, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan
dalam penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 111,47% (lebih dari 70%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan
telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 70% untuk kategori Bank Asing pada periode pelaporan
Triwulan IV - 2016.
Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan
proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan selama Triwulan IV - 2016, dimana total HQLA
yang dimiliki BWS sebesar Rp 2.421,84 miliar dan Net Cash Outflow sebesar Rp 2.172,65 miliar. Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut
diperoleh dari hasil pengurangan Cash Outflow sebesar Rp 2.525,82 miliar dan Cash Inflow sebesar Rp 353,18 miliar.
2.
Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya
Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan IV-2016 mengalami penurunan sebesar 10,23%
menjadi sebesar 111,47%. Penurunan HQLA yang lebih besar dibandingkan penurunan Total Net Out Cashflow menjadi penyebab
menurunnya rasio LCR Triwulan IV-2016 dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Dimana HQLA yang dimiliki BWS menurun 20,11% dari
posisi Rp 3.031,57 miliar menjadi sebesar Rp 2.421,84 miliar atau menurun sebesar Rp 609,73 miliar, sedangkan Net Cash Outflow pun
mengalami penurunan 12,78% (menurun sebesar Rp 318,48 miliar) dari posisi Rp 2.491,12 miliar menjadi sebesar Rp 2.172,65 miliar.
1
3.
Komposisi HQLA
Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level :
a. HQLA Level 1
Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%.
Komponen pada level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian atas komponen-komponen
HQLA level 1 dapat dilihat pada Tabel I berikut ini.
Tabel I - Komponen HQLA Level 1
Dalam Jutaan Rupiah
No. Komponen HQLA Level 1
Kas & Setara Kas
1
Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI)
2
Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah dan Bank Indonesia
3
Total HQLA Level 1
Nilai Outstanding / Nilai Pasar
254.992
1.923.733
243.116
2.421.841
b. HQLA Level 2A dan 2B
Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, BWS tidak memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A maupun
Level 2B.
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa total HQLA yang dimiliki BWS seluruhnya merupakan kategori HQLA Level 1, yaitu
sebesar Rp 2.421,84 miliar.
4.
Konsentrasi Sumber Pendanaan
Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan IV-2016 terpusat pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak Ketiga
(DPK), transaksi interbank, dan modal (modal disetor & tambahan modal disetor). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut
disajikan pada Tabel II berikut ini.
2
Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan
(Dalam Jutaan Rupiah)
IDR
Foreign Currencies (in USD)
Dana Pihak Ketiga
76,50% Dana Pihak Ketiga
Pinjaman yang Diterima
0,00% Pinjaman yang Diterima
Modal
17,01%
16,10% Modal
Lainnya
5.
67,99%
0,00%
7,41% Lainnya
14,99%
Eksposur Derivatif
BWS yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari
sisi produk yang dimiliki maupun transaksi yang dilakukan BWS dapat dikategorikan sebagai plain vanilla. Atas kondisi tersebut, untuk
produk yang memiliki risiko cukup tinggi seperti halnya eksposur derivatif, BWS belum memiliki eksposur tersebut.
6.
Mismatch Mata Uang dalam LCR
Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (mismatch) mata uang pada akhir Triwulan IV-2016, berikut dibawah ini disajikan
signifikansi denomonasi atas nilai tukar (mata uang) yang dimiliki BWS.
Tabel III - Signifikansi Mata Uang
Dalam miliaran rupiah
Mata Uang
Komponen
Aset
Kewajiban
Mismatch
Total Kewajiban Bank
Signifikansi
IDR
1
16.683,33
12.085,35
4.597,96
24,58%
USD
13.472,5
6.647,70
6.621,62
26,08
0,14%
EUR
14.175,77
2,39
2,48
0,94
0,0005%
SGD
9.311,93
1,93
1,93
18.709,45
0,0103%
JPY
115,07
4,91
4,91
0,0262%
AUD
9.723,11
0,50
0,50
0,0027%
SAR
3.591
0,65
0,65
0,0003%
3
7.
Manajemen Likuiditas
Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 70%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola
dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring
harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary
report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas
aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut
digunakan manajemen untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS.
Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko
likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk
membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea).
Analisis secara Konsolidasi
Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum
memiliki perusahaan anak.
4
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan IV - 2016
NILAI LCR (%)
Triwulan I
(1)
Triwulan II
(2)
Triwulan III
(3)
Triwulan IV
(4)
Bank Secara Individual
Tidak Dihitung
102.78%
121.69%
111.47%
Bank Secara Konsolidasi
Tidak Dihitung
102.78%
121.69%
111.47%
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan IV 2016
Posisi Tanggal Laporan
No.
Komponen
Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan
1
LCR
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang
3 berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil,
terdiri dari:
a. Simpanan/Pendanaan stabil
b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri
4
dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban
lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan
oleh bank
5 Pendanaan dengan agunan (secured funding )
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ),
6
terdiri dari:
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan
likuiditas
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas
kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya
terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan
lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )
8 Pinjaman dengan agunan Secured lending
9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty )
10 Arus kas masuk lainnya
11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )
12 TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH
13
OUTFLOWS )
14 LCR (%)
INDIVIDUAL
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Posisi Tanggal Laporan
(Dalam Jutaan Rupiah)
KONSOLIDASIAN
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan
kewajiban dan
kewajiban dan
kewajiban dan
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
komitmen/nilai
komitmen/nilai
komitmen/nilai
komitmen/nilai
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
tagihan
tagihan
tagihan
tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
rate ).
rate ).
rate ).
rate ).
3 hari
3 hari
2,421,841
3 hari
3,031,572
3 hari
2,421,841
3,031,572
4,378,942
380,180
4,245,564
348,769
4,378,942
380,180
4,245,564
348,769
1,154,283
3,224,659
57,714
322,466
1,515,743
2,729,821
75,787
272,982
1,154,283
3,224,659
57,714
322,466
1,515,743
2,729,821
75,787
272,982
3,395,868
1,170,623
4,292,362
1,542,590
3,395,868
1,170,623
4,292,362
1,542,590
1,525,208
381,270
1,579,605
394,901
1,525,208
381,270
1,579,605
394,901
1,802,179
720,872
2,608,447
1,043,379
1,802,179
720,872
2,608,447
1,043,379
68,481
68,481
104,310
104,310
68,481
68,481
104,310
104,310
0
0
0
0
988,657
975,022
922,023
910,319
988,657
975,022
922,023
910,319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,296
1,660
13,266
1,563
15,296
1,660
13,266
1,563
973,362
973,362
908,756
908,756
973,362
973,362
908,756
908,756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,525,824
0
0
2,801,679
0
0
2,525,824
0
0
2,801,679
0
619,322
118,000
0
294,175
59,000
353,175
0
566,209
119,891
0
250,610
59,946
310,555
0
619,322
118,000
0
294,175
59,000
353,175
0
566,209
119,891
0
250,610
59,946
310,555
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,421,841
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
3,031,572
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,421,841
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
3,031,572
2,172,649
2,491,124
2,172,649
2,491,124
111.47%
121.69%
111.47%
121.69%
Keterangan:
Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang
dapat diperhitungkan dalam LCR.
1
Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi
Laporan Bank Umum Konvensional.
Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan IV-2016) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan (31 Oktober 2016 , 30 November 2016, dan 31 Desember 2016), sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan III-2016) menggunakan posisi 31 Juli 2016, 31 Agustus 2016,
dan 30 September 2016.
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan
: Triwulan IV - 2016
Analisis secara Individu
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas
(Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori
Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan IV - 2016.
1.
Analisis Nilai LCR
Posisi Triwulan IV - 2016, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan
dalam penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 111,47% (lebih dari 70%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan
telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 70% untuk kategori Bank Asing pada periode pelaporan
Triwulan IV - 2016.
Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan
proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan selama Triwulan IV - 2016, dimana total HQLA
yang dimiliki BWS sebesar Rp 2.421,84 miliar dan Net Cash Outflow sebesar Rp 2.172,65 miliar. Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut
diperoleh dari hasil pengurangan Cash Outflow sebesar Rp 2.525,82 miliar dan Cash Inflow sebesar Rp 353,18 miliar.
2.
Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya
Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan IV-2016 mengalami penurunan sebesar 10,23%
menjadi sebesar 111,47%. Penurunan HQLA yang lebih besar dibandingkan penurunan Total Net Out Cashflow menjadi penyebab
menurunnya rasio LCR Triwulan IV-2016 dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Dimana HQLA yang dimiliki BWS menurun 20,11% dari
posisi Rp 3.031,57 miliar menjadi sebesar Rp 2.421,84 miliar atau menurun sebesar Rp 609,73 miliar, sedangkan Net Cash Outflow pun
mengalami penurunan 12,78% (menurun sebesar Rp 318,48 miliar) dari posisi Rp 2.491,12 miliar menjadi sebesar Rp 2.172,65 miliar.
1
3.
Komposisi HQLA
Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level :
a. HQLA Level 1
Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%.
Komponen pada level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian atas komponen-komponen
HQLA level 1 dapat dilihat pada Tabel I berikut ini.
Tabel I - Komponen HQLA Level 1
Dalam Jutaan Rupiah
No. Komponen HQLA Level 1
Kas & Setara Kas
1
Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI)
2
Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah dan Bank Indonesia
3
Total HQLA Level 1
Nilai Outstanding / Nilai Pasar
254.992
1.923.733
243.116
2.421.841
b. HQLA Level 2A dan 2B
Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, BWS tidak memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A maupun
Level 2B.
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa total HQLA yang dimiliki BWS seluruhnya merupakan kategori HQLA Level 1, yaitu
sebesar Rp 2.421,84 miliar.
4.
Konsentrasi Sumber Pendanaan
Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan IV-2016 terpusat pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak Ketiga
(DPK), transaksi interbank, dan modal (modal disetor & tambahan modal disetor). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut
disajikan pada Tabel II berikut ini.
2
Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan
(Dalam Jutaan Rupiah)
IDR
Foreign Currencies (in USD)
Dana Pihak Ketiga
76,50% Dana Pihak Ketiga
Pinjaman yang Diterima
0,00% Pinjaman yang Diterima
Modal
17,01%
16,10% Modal
Lainnya
5.
67,99%
0,00%
7,41% Lainnya
14,99%
Eksposur Derivatif
BWS yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari
sisi produk yang dimiliki maupun transaksi yang dilakukan BWS dapat dikategorikan sebagai plain vanilla. Atas kondisi tersebut, untuk
produk yang memiliki risiko cukup tinggi seperti halnya eksposur derivatif, BWS belum memiliki eksposur tersebut.
6.
Mismatch Mata Uang dalam LCR
Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (mismatch) mata uang pada akhir Triwulan IV-2016, berikut dibawah ini disajikan
signifikansi denomonasi atas nilai tukar (mata uang) yang dimiliki BWS.
Tabel III - Signifikansi Mata Uang
Dalam miliaran rupiah
Mata Uang
Komponen
Aset
Kewajiban
Mismatch
Total Kewajiban Bank
Signifikansi
IDR
1
16.683,33
12.085,35
4.597,96
24,58%
USD
13.472,5
6.647,70
6.621,62
26,08
0,14%
EUR
14.175,77
2,39
2,48
0,94
0,0005%
SGD
9.311,93
1,93
1,93
18.709,45
0,0103%
JPY
115,07
4,91
4,91
0,0262%
AUD
9.723,11
0,50
0,50
0,0027%
SAR
3.591
0,65
0,65
0,0003%
3
7.
Manajemen Likuiditas
Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 70%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola
dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring
harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary
report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas
aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut
digunakan manajemen untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS.
Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko
likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk
membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea).
Analisis secara Konsolidasi
Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum
memiliki perusahaan anak.
4