Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loan To Deposit Ratio pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOAN TO
DEPOSIT RATIO PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA OLEH Christin Juniarta S 090502109 PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOAN TO
DEPOSIT RATIO PADABANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIARumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Capital Adequacy
Ratio, Non Performing Loan, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan
Operasional berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Loan to Deposit Ratio pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan data pendukung dari literatur, jurnal, dan buku-buku referensi untuk mendapatkan gambaran masalah yang diteliti serta mengumpulkan data sekunder yang relevan dari laporan yang dipublikasikan oleh BPD dan direktori perbankan Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak Capital
Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to
Deposit Ratio Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, dan secara parsial
menunjukkan Capital Adequacy Ratio dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Loan to
Deposit Ratio, sedangkan Non Performing Loan berpengaruh negatif tetapi dan
tidak siginifikan terhadap Loan to Deposit Ratio Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Loan to Deposit Ratio
ABSTRACT FACTORS INFLUENCING LOAN TO DEPOSIT
RATIO AT REGIONAL DEVELOPMENT
BANK IN INDONESIA
The formulation of the problem in this research is "Do Capital Adequacy
Ratio, Non Performing Loan, and Operating Efficiency Ratio influence and
significant on Loan to Deposit Ratio at Regional Development Bank in Indonesia?''. The purpose of this research is to analyse about the effect of Capital
Adequacy Ratio, Non Performing Loan, and Operating efficiency ratio on Loan to
at Regional Development Bank in Indonesia. Deposit RatioThe hypothesis in this research is Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, and Operating efficiency ratio have a significant influence on Loan to Deposit Ratio at Regional Development Bank in Indonesia.
The methods that used for the data collection are through the documentation study to collect supporting data from the literature, journals and reference books to get an idea of the issues, and to gather relevant secondary data from a report published by Regional Development Bank and Directory of Banks in Indonesia yearly published.
The result of this research shows that Capital Adequacy Ratio, Non and Operating efficiency ratio simultaneously have a positive
Performing Loan,
significant influence on Loan to Deposit Ratio at Regional Development Bank in Indonesia, and partially Capital Adequacy Ratio and Operating efficiency ratio have significantly negative influence on Loan to Deposit Ratio at Regional Development Bank in Indonesia, while Non Performing Loan have negative influence and not significantly on Loan to Deposit Ratio at Regional Development Bank in Indonesia.
Key Words: Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Operating Efficiency
Ratio, Loan to Deposit Ratio
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Anugerah dan KasihNya sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loan To Deposit
Ratio pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia”. Penulis telah banyak
menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu:
1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, SE, M.Ec, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia, SE, ME selaku Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Univesitas Sumatera Utara.
3. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si selaku Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Drs. Syahyunan, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran kepada penulis.
6. Bapak Dra. Nisrul Irawati, MBA selaku Dosen Pembaca Penilai yang telah banyak memberikan saran dalam penulisan dan perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara untuk segala jasa-jasanya selama masa perkuliahan.
8. Orang Tua tercinta Ayahanda Pdt. Donald Sianturi, M.Div dan Ibunda Heppy Pasaribu yang senantiasa mendoakan dan mendukung, serta limpahan kasih sayang yang luar biasa, dan atas setiap pengorbanan moral dan materil yang tak dapat penulis sebutkan.
9. Adik-adikku dan kakaku Frans Sianturi, Yosua Sianturi, Lisnawati Sianturi atas segala doa dan dukungan selama ini.
10. Teman-teman di Departemen Manajemen stambuk 2009: Sarly, Sri Juliani, Irene, Erbina, Rebecca, Agnesia, Novaria, Elgina, Herico, Yolanda Tanika serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.
Terimakasih atas persahabatan yang luar biasa, atas suka duka yang telah kita lewati bersama, dan atas segala bantuannya selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman di Naposobulung HKBP Sudirman Medan: Saloom Tobing, SE, Wenny, Sonya, Fitrah, Elita, Dodi, Yosaline, serta teman-teman lainnya.
Terima kasih atas persaudaraan luar biasa, dukungan semangat serta motivasi yang diberikan untuk keberhasilan penulis.
Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya.
Medan, Juni 2013 Penulis
Christin Juniarta Sianturi
DAFTAR ISI
35 3.5 Populasi dan Sampel ..........................................
25 2.10 Kerangka Konseptual ........................................
31 2.11 Hipotesis ............................................................
33 BAB III : METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ..................................................
34 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ............................
34 3.3 Batasan Operasional ..........................................
34 3.4 Definisi Operasional Variabel ...........................
38 3.6 Jenis Data ...........................................................
24 2.8 Pengaruh BOPO Terhadap LDR .......................
39 3.7 Metode Pengumpulan Data ...............................
40 3.8 Teknis Analisis Data ..........................................
40 3.9 Pengujian Asumsi Klasik ...................................
41 3.9.1 Uji Normalitas .......................................
41 3.9.2 Uji Multikolinearitas ..............................
42 3.9.3 Uji Heteroskedastisitas ..........................
24 2.9 Penelitian Terdahulu ..........................................
24 2.7 Pengaruh NPL Terhadap LDR ..........................
Halaman
6 1.3 Tujuan Penelitian ...............................................
ABSTRAK ............................................................................................ i ABSTRACT
........................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ......................................................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................ vi DAFTAR TABEL ................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR ........................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................
x
BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................
1 1.2 Rumusan Masalah .............................................
7 1.4 Manfaat Penelitian .............................................
22 2.6 Pengaruh CAR Terhadap LDR ..........................
7 BAB II : LANDASAN TEORITIS 2.1 Pengertian dan Jenis perbankan .........................
8 2.2 Loan to Deposit Ratio .......................................
10 2.3 Capital Adequacy Ratio .....................................
15 2.4 Non Performing Loan ........................................
18
2.5 Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional ........................................................
42
3.9.4 Uji Autokoreleasi ...................................
4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R
LAMPIRAN
78 DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................
77 5.2 Saran ..................................................................
75 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ........................................................
4.6 Pembahasan
74
73 4.5.2 Uji t (Secara Parsial) ..............................
73 4.5.1 Uji F (Secara Simultan) .........................
72 4.5 Pengujian Hipotesis ...........................................
2 ) .............
70
43 3.10 Pengujian Hipotesis ...........................................
69 4.4 Analisis Regresi Berganda .................................
67 4.3.4 Uji Autokorelasi .....................................
66 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas...........................
64 4.3.2 Uji Multikolinearitas ..............................
64 4.3.1 Uji Normalitas .......................................
62 4.3 Uji Asumsi Klasik .............................................
46 4.2 Analisis Deskriptif .............................................
45 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ..................
44 3.10.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) .......
44 3.10.1 Uji Hipotesis Secara Serempak (Uji F)..
80
DAFTAR TABEL
4.1 Deskripsi Variabel Penelitian Bank Pembangunan Daerah Periode 2005-2011 ................................................................
73 4.9 Hasil Perhitungan Uji t .........................................................
72 4.8 Hasil Perhitungan Uji F (Secara Simultan) ..........................
2 ) .....................
4.7 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R
70
70 4.6 Hasil Analisis Regresi ..........................................................
69 4.5 Tabel uji Durbin-Watson ......................................................
67 4.4 Hasil Uji Glejser . .................................................................
66 4.3 Tabel Analisis Multikolinearitas ..........................................
63 4.2 Tabel uji Kolgomorov-Smirnov LDR ..................................
44
No Tabel Judul Halaman
3.3 Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan menggunakan SPSS .. ............................................. ....................................
38
37 3.2 Daftar Populasi Bank Pembangunan Daerah di Indonesia ...
29 3.1 Definisi Operasional Variabel ..............................................
23
Ringkasan Penelitian Terdahulu ...........................................
2.4 Peringkat Bank berdasarkan Rasio BOPO ...........................
2.3
21
2 2.2 Kriteria Kredit bermasalah ...................................................
1.1 Perkembangan Loan to Deposit Ratio Bank Pembangunan Daerah Periode 2005-2011 …………………………...........
74
DAFTAR GAMBAR
No Gambar Judul Halaman 2.1 Kerangka Konseptual ......................................................
32 4.1 Grafik Histogram ............................................................
65 4.2 Normal P-Plot .................................................................
65 4.3 Scatterplot ......................................................................
68