Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Returnsaham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Erlina, 2011. Metodologi Penelitian, Medan: USU Press.
Jogiyanto. 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: Penerbit
BPFE.
Tambunan, Andy Porman. 2008. Menilai Harga Wajar Saham. Jakarta: Penerbit
PT Elex Media Komputindo.
Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portifolio, Edisi
Pertama, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Kesembilan, Bandung:
Penerbit Alfabeta.
Situmorang, Syafrizal Helmi, dan Muslich Lutfi. 2012. Analisis Data untuk Riset
Manajemen dan Bisnis. Edisi Kedua, Medan: USU Press.
Jurnal, Skripsi dan Tesis
Chayadingdyah, Dwi. 2005. “Analisa Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap
Return Saham”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol 20, No.2: 175 186.
Clave, A.D., Ibrahim, M.S.B, Thomas S.H. 1998. “The Impact of Settlement
Prosedureson Day of The Week Effect: Avidence from Kuala Lumpur
Stock Exchange”. Journal of Business Finance & Accounting.
25(3/4):401-418.
Dubois, M. &P. Louvet, 1996, The Day Of Week Effect, Journal of Banking &
Finance. Vol. 20, pp. 1463-1484.
Erliyaningrum, Galuh. 2007. “Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return
Saham dan Volume Transaksi Perdagangan Pada LQ-45 Di Bursa Efek
Jakarta. Skripsi STIE Perbanas. Surabaya.
Gibbsons, Michael R. And Patrick Hels. 1981. “Day of the week effect and asset
return”. Jurnal of Business, Vol 54: 579-596.
Iramani, Rr dan A. Mahdi. 2006. “Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan
terhadap Return saham pada BEJ”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(2)
November:63-70.
Universitas Sumatera Utara
Kiymaz, Halil. 2003. “The day of the week effect on stock market volatility and
volume: International evidence”. Review of Financial Economics. 12 :
363-380.
Mellysa, Maria dan Syahyunan.2013. “Pengaruh Hari Perdagangan terhadap
Return Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Media Informasi
Manajemen. Vol 1, No 4.
Putro, Santi. 2003. “Pengaruh Hari Perdagangan terhadap Return saham LQ45
pada BEJ”. Skrpsi UMY. Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
Rita, Maria Rio. 2009. “Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham :
Pengujian Day of The Week Effect, Week-Four Effect dan Regolaski
Effect di BEI”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.Vol. XV No.2 September 2009:
121-134.
Sumiyana. 2008. “Day-End Effect: Ketidak Konsistensian Harga Penutupan Akhir
Hari Perdagangan dalam Perepresentasikan Nilai Saham (Studi Empiris
Berbasis Intraday Data, Bursa Efek Indonesia 2006)”. Jurnal Riset
Akuntansi Indonesia, 11 (2): 212-236.
Wang, K., Y. Li, J. Erickson. 1997. A New Look At The Monday Effect. Journal
of Finance, LII (5): 2171-2186.
Wihandaru. 2004. “Pengaruh Hari Perdagangan Saham Terhadap Indeks Harga
Saham (Studi Kasus pada IHSG dan Indeks LQ45 Tahun 2000)”. Utilitas,
12 (1) Januari: 73-89.
Website
www.financeyahoo.co.id
www.idx.com
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/indek-lq-45-definisi-kriteria-dan.html
Universitas Sumatera Utara
Buku
Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Erlina, 2011. Metodologi Penelitian, Medan: USU Press.
Jogiyanto. 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: Penerbit
BPFE.
Tambunan, Andy Porman. 2008. Menilai Harga Wajar Saham. Jakarta: Penerbit
PT Elex Media Komputindo.
Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portifolio, Edisi
Pertama, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Kesembilan, Bandung:
Penerbit Alfabeta.
Situmorang, Syafrizal Helmi, dan Muslich Lutfi. 2012. Analisis Data untuk Riset
Manajemen dan Bisnis. Edisi Kedua, Medan: USU Press.
Jurnal, Skripsi dan Tesis
Chayadingdyah, Dwi. 2005. “Analisa Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap
Return Saham”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol 20, No.2: 175 186.
Clave, A.D., Ibrahim, M.S.B, Thomas S.H. 1998. “The Impact of Settlement
Prosedureson Day of The Week Effect: Avidence from Kuala Lumpur
Stock Exchange”. Journal of Business Finance & Accounting.
25(3/4):401-418.
Dubois, M. &P. Louvet, 1996, The Day Of Week Effect, Journal of Banking &
Finance. Vol. 20, pp. 1463-1484.
Erliyaningrum, Galuh. 2007. “Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return
Saham dan Volume Transaksi Perdagangan Pada LQ-45 Di Bursa Efek
Jakarta. Skripsi STIE Perbanas. Surabaya.
Gibbsons, Michael R. And Patrick Hels. 1981. “Day of the week effect and asset
return”. Jurnal of Business, Vol 54: 579-596.
Iramani, Rr dan A. Mahdi. 2006. “Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan
terhadap Return saham pada BEJ”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(2)
November:63-70.
Universitas Sumatera Utara
Kiymaz, Halil. 2003. “The day of the week effect on stock market volatility and
volume: International evidence”. Review of Financial Economics. 12 :
363-380.
Mellysa, Maria dan Syahyunan.2013. “Pengaruh Hari Perdagangan terhadap
Return Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Media Informasi
Manajemen. Vol 1, No 4.
Putro, Santi. 2003. “Pengaruh Hari Perdagangan terhadap Return saham LQ45
pada BEJ”. Skrpsi UMY. Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
Rita, Maria Rio. 2009. “Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham :
Pengujian Day of The Week Effect, Week-Four Effect dan Regolaski
Effect di BEI”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.Vol. XV No.2 September 2009:
121-134.
Sumiyana. 2008. “Day-End Effect: Ketidak Konsistensian Harga Penutupan Akhir
Hari Perdagangan dalam Perepresentasikan Nilai Saham (Studi Empiris
Berbasis Intraday Data, Bursa Efek Indonesia 2006)”. Jurnal Riset
Akuntansi Indonesia, 11 (2): 212-236.
Wang, K., Y. Li, J. Erickson. 1997. A New Look At The Monday Effect. Journal
of Finance, LII (5): 2171-2186.
Wihandaru. 2004. “Pengaruh Hari Perdagangan Saham Terhadap Indeks Harga
Saham (Studi Kasus pada IHSG dan Indeks LQ45 Tahun 2000)”. Utilitas,
12 (1) Januari: 73-89.
Website
www.financeyahoo.co.id
www.idx.com
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/indek-lq-45-definisi-kriteria-dan.html
Universitas Sumatera Utara