34
3.8.2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah data dalam penelitian telah memenuhi kriteria asumsi
klasik.Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk menghindari estimasi yang biasa karena tidak semua data dapat diterapkan dengan melakukan
analisis regresi. Ada empat uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini
yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
3.8.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi
tersebut terdistribusi secara normal Ghozali, 2006.Data yang normal atau mendekati normal adalah model regresi yang baik.
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.Analisis grafik dilakukan
dengan melihat grafik histogram.Normalitas grafik histrogram dapat dilihat dari distribusi data pengamatan yang mendekati
distribusi normal. Selain itu penelitian ini juga melakukan pengujian
analisis menggunakan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Data dinyatakan terdistribusi secara normal jika
35 variabel-variabel tersebut memiliki probability value 0.05
lebih besar dari 0.05.
3.8.2.2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji keberadaan korelasi antara variabel independen dan model
regresi.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya Ghozali, 2006.
Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor VIF. Jika nilai
tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10 maka terdapat multikolinearitas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel
tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang
diperoleh tidak biasa. 3.8.2.3.
Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heterokedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain dalam model regresi.Model regresi yang baik adalah jika
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas
Ghozali, 2006.
36
3.8.2.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya.
Jika terjadi korelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat,
sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.
Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji
Durbin-Watson Uji DW. Dalam pengambilan keputusan ada
tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut
1. Bila nilai DW terletak diantara batas atau upper bound du
dan 4-du maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau
lower bound dl maka koefisien autokorelasi 0, berarti tidak ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar dari 4-dl maka koefisien
autokorelasi 0, berarti ada autokorelasi negatif.
37 4.
Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara 4-du dan 4-dl, maka hasilnya tidak dapat
disimpulkan.
3.8.3. Model Persamaan Regresi Berganda
Kategori