44
Kemudiaan persamaan 3.7 dimasukkan ke dalam persamaan 3.6 akan menghasilkan kovarian matrik sebagai berikut:
var[β
OLS
– β
GLS
] = varβ
OLS
– varβ
GLS
= var
q
3.8 Selanjutnya mengikuti kriteria Wald, uji Hausman ini akan mengikuti distribusi
chi-squares sebagai berikut: m =
q
’var
q
-1
q
3.9 dimana
q
= [β
OLS
– β
GLS
] dan var
q
= varβ
OLS
- varβ
GLS
Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika
menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect sedangkan sebaliknya
bila gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model random effect.
3.8.3 Test of Goodness of Fit Uji Kesesuaian a.
Koefisien Determinasi R- Square
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel
dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 10 ≤ R2 ≤1.
b. Uji t- statistik
Uji t-statistik merupakan pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak
terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipótesis sebagai berikut:
45
H : b
i
= b H
a
: b
i
≠ b Dimana b
i
adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipótesis, biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada variabel X terhadap Y. Bila
nilai t- hitung t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H ditolak. Hal ini
berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus:
� − ℎ����� = �� − �
��� dimana :
bi = koefisien variabel independen ke-i b = Nilai hipótesis nol
Sbi = simpangan baku dari variabel independen ke-i Kriteria pengambilan keputusan :
H0: β = 0 H
diterima t-hitung t-tabel artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap
variabel dependen. Ha: βi≠0
H diterima t-hitung t-tabel artinya variabel
independen secara parsial berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen.
46
c. Uji F-statistik
Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel
dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut:
H0 : b1 = b2= 0…………………………………... bk ≠ 0 tidak ada pengaruh
Ha : b1 =b2 = 0………………………… …………i = 1ada pengaruh Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan
F-tabel. Jika F- dihitung F-tabel maka H ditolak, yang berarti variabel
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F- hitung dapat diperoleh dengan rumus:
� − ℎ����� =
�2 �−1 1−�2�−�
Dimana: R2 = koefisien determinasi
k = jumlah variabel independen n = jumlah sampel
Kriteria pengambilan keputusan: H
: β1 = β2 = 0 Ho diterima F F-tabel artinya variabel
independen secara simultan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. H
a
: β1 ≠ β2 ≠ 0 Ha diterima F F-tabel artinya variabel
independen secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Deskriptif Variabel 4.1.1 Perkembangan Kredit
Kredit adalah suatu istilah yang diketahui secara umum sebagai peminjaman dana dan pengakusisan suatu produk atau jasa dengan pembayaran
berangsur-angsur atau pengembalian dananya sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Dengan kata lain dari pemberian kredit
unsur kepercayaan tidak terbatas kepada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman
tepat pada waktunyalah yang diharapkan dari sipemberi kredit. Dengan kata lain seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai
kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk menerima kredit tersebut. Namun definisi tersebut terus berkembang mengikuti arus kebutuhan pembayaran yang
semakin kompleks yang diikuti dengan sistem keuangan yang termodrenisasi. Di Indonesia sendiri perkembangan kredit sangat pesat, hal ini dikarenakan
Indonesia yang sedang peralihan menuju sistem ekonomi industri yang menuntut tersedianya modal yang cukup untuk berkembang dan menciptakan inovasi
sehingga mampu bersaing dipasar. Perkembangan kredit di Indonesia selain dilatarbelakangi karena peralihan menuju sistem ekonomi industri, juga
dipengaruhi oleh pertubuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan yang semakin beragam dari masyarakat. Sehingga banyak produk kredit yang ditawarkan
perbankan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tanpa batas dari masyarakat Indonesia.
