1. Home
  2. Lainnya

Uji Normalitas Pengujian Autokorelasi Pengujian Multikolinearitas

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali 2001 uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak menurut Ghozali 2001 yaitu dengan melakukan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnof K-S. Uji K-S dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari Kolmogorov-Sminrov. Jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka dinyatakan normal. Selain itu, uji K-S juga dilakukan dengan membuat hipotesis: H0 : Data residual berdistribusi normal H1 : Data residual tidak berdistribusi normal

2. Pengujian Autokorelasi

Ghozali2006 mengemukakan bahwa uji autoklerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1sebelumnya. Penulis pada penelitian ini mendeteksi autoklerasi dengan menggunakan uji Durbin-WatsonDW test. Patokan secara umum untuk angka Durbin-Watson D-W dalam mengambil keputusan adalah Santoso,2000 : a. Angka D-W pada output Model Summary di bawah -2 berarti ada autokolerasi positif. b. Angka D-W pada output Model Summary di antara -2 sampai +2 berarti tidak autoklerasi. c. Angka D-W pada output Model Summary di atas +2 berarti ada autoklerasi negative.

3. Pengujian Multikolinearitas

Multikolonearitas berarti antara variable bebas yang satu dengan variable bebas yang lain dalam model regresi saling berkorelasi linier Hasan, 1999. Ghozali 2006 mengungkapakan cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah jika nilai variance inflation factor VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance di bawah 0,1 maka dikatakan telah terjadi multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas di lakukan pada program SPSS 12,0 untuk windows dengan mengaktifkan pilihan Covariance Matrix dan Colinearity Diagnostic Ghozali,2006.

4. Pengujian Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN SOLVABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010 - 2014

1 7 71

ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2011-2013

0 12 11

Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Aktivitas, dan Solvabilitas terhadap Return Saham Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

0 0 26

Analisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, leverage dan aktivitas terhadap return saham : studi empiris di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 sampai tahun 2013.

0 10 106

PENGARUH RASIO RENTABILITAS, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIVE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 74

Pengaruh Rasio Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

0 1 79

Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 0 15

PENGARUH RASIO RENTABILITAS, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 22

PENGARUH RASIO RENTABILITAS, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIVE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 18

PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 17