pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan 4
R
2
tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test 5
Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.
2.1.2 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas Yi
meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas Xi, maka varian dari Yi adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data cross
section dari pada timeseries. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendektesi keberadaan heteroskedastisitas
digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas p value observasi R
2
lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil digunakan
α = 5 , maka residual digolongkan homoskedastisitas. Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas :
Ho : ρ
1
= ρ
2
= ……. = ρ
q
= 0 maka tidak ada heteroskedastisitas Ha : ρ
1
≠ ρ
2
≠ ……. ≠ ρ
q
≠ 0 maka ada heteroskedastisitas
2.1.3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data time series atau ruang seperti
dalam data cross section. Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Pengujian
terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson DW, yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistic d dengan dL dan dU, jika
DW statistic berada diantara dU dan 4-dU maka tidak ada autokorelasi.
V. SIMPULAN DAN SARAN
A.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :
1. Berdasarkan hasil estimasi pada penelitian diketahui bahwa Pertumbuhan
PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan tehardap variabel terikatnya yaitu Fiscal Stress KabupatenKota di
Provinsi Lampung tahun 2012. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil bahwa F hitung 7.546388
F tabel 4.75 dengan tingkat kepercayaan 95. Selain itu, variabel independen dalam model juga mampu menjelaskan variasi dari
variabel dependen sebesar 57.84 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model.
2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara parsial menunjukan
berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress KabupatenKota di Provinsi Lampung pada tahun 2012 dengan nilai koefisien sebesar 0.034554.
3. Pertumbuhan Belanja Modal secara parsial menunjukan pengaruh yang
signifikan terhadap fiscal stress KabuptenKota di Provinsi Lampung pada tahun 2012 dengan nilai koefisien sebesar 0.030264.
