Diskriptif Statistik dan Auto Korelasi 2.

39

E. Metode Analisis Data

1. Diskriptif Statistik dan Auto Korelasi

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilikat dari rata-rata, standar deviasi, variance , maksimum, minimum, kurtosis, skewness kemencengan distribusi Ghozali,

2009. 2.

Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Data Tujuan Uji normalitas data untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal Ghozali, 2009. Salah satu cara agar data dapat berdistribusi normal adalah dengan menggunakan nilai residu. Dalam pengujian atas asumsi ini digunakan uji Kolmogorov Smirnov . Kriteria yang digunakan adalah pengujian dua arah two tailed test , yaitu membandingkan p value yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang ditentukan, dalam penelitian ini taraf signifikansinya adalah 0,05. Jika p value 0,05 maka data variabel berdistribusi normal dan jika p value 0,05 maka data variabel terdistribusi secara tidak normal. b. Autokorelasi Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mengetahui perpustakaan.uns.ac.id commit to user 40 terjadinya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Run Test yaitu dengan melihat nilai testnya. c. Uji Heteroskedastis Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas Ghozali, 2009. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser . Jika nilai signifikansi 0,05 maka model tersebut bebas dari heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. d. Uji Multikolinieritas Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi atau hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan meliahat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF= 1 tolerance . Apabila nilai tolerance diatas 0,10 10 dan VIF dibawah 10, maka tidak terjadi multikolonieritas Ghozali, 2009. commit to user 41

3. Pengujian Hipotesis